Silicon Dynamics diseñó un nuevo circuito integrado que le permitirá entrar, si así lo desea, al c

millones de dólares. Si elige construir computadoras, la rentabilidad de este proyecto depende

suficiente acceso a los distribuidores al menudeo como para garantizar la venta de 10 000 de e
propósitos de análisis, estos dos niveles de ventas se toman como dos resultados posibles de
dólares. La diferencia entre el precio de venta y el costo variable de cada computadora es de 6

A. Desarrolle una formulación de análisis de decisiones para este problema mediante la identif

Estado de la Naturaleza
Alternativa 10,000 100,000
Fabricar Computadores - 54,000,000
Vender Derechos 15,000,000 15,000,000
Probailidad a Priori 50% 50%

b) Desarrolle una gráfica del pago esperado para cada acción alternativa contra la probabilidad

c) Respecto de la gráfica que desarrolló en el inciso b), use el álgebra para obtener el punto de
Dejar que p= Probabilidad a priori de venta de 10,000
Para la construcción:

Expectativa=p(0)+(1-p)(54)
Expectativa = -54p+54

Para la venta

Expectativa= p(15)+(1-p)(15)
Expectativa = 15

La construcción y la venta se cruzan cuando -54p+54=15 o 54p=39 o p=0.722 Ellos podrían construir cu

d) Desarrolle una gráfica del pago esperado (con la regla de decisión de Bayes) contra la prob

e) Suponga que ambas probabilidades a priori de los dos niveles de ventas son iguales a 0.5.

Pago Esperado
Vender los Derechos 15,000,000

Conclusión: Se bede decidir por la opcion de fabricar computadores cuando se utiliza un a pri
á entrar, si así lo desea, al campo de las microcomputadoras. De otra manera, puede vender sus derechos por 15
de este proyecto depende de la habilidad de la compañía para comercializarlas durante el primer año. Tiene
zar la venta de 10 000 de ellas. Por otro lado, si tiene éxito puede llegar a vender hasta 100 000 unidades. Con
dos resultados posibles de la venta de computadoras. El costo de instalar la línea de producción es de 6 millones de
cada computadora es de 600 dólares.

oblema mediante la identificación de las acciones, los estados de la naturaleza y la matriz de pagos.

Max. Pago Vender 15'

ativa contra la probabilidad a priori de vender 10 000 computadoras.

ra para obtener el punto de cruce. Explique el significado de este punto. A

722 Ellos podrían construir cuando p<=0.722 y vender cuando p>0.722

ón de Bayes) contra la probabilidad a priori de vender 10 000 computadoras.

e ventas son iguales a 0.5. ¿Qué alternativa de acción debe

s cuando se utiliza un a priori de 0.5

 r sus derechos por 15
primer año. Tiene
0 000 unidades. Con
cción es de 6 millones de

de pagos.
Warren Buffy es un inversionista muy rico que ha amasado su fortuna con su legendaria perspicacia y quie
desempeño si la economía mejora y sólo sufrirá una pérdida pequeña si la economía empeora. La segunda
pero muy mal si empeora. La tercera es una inversión contracíclica que perdería algún dinero en una econ
existen tres escenarios posibles en las vidas de estas inversiones potenciales:

1) Economía que mejora,

2) Economía estable y
3) Economía que empeora.

Es pesimista sobre el rumbo de la economía, y ha asignado probabilidades a priori respectivas de 0.1, 0.5
escenarios son las que se presentan en la tabla siguiente:

Alternativas Econ. Mejora Econ. Estable Econ. Empeora

Inv. Conservadora 30 5 -10
Inv. Especulativa 40 10 -30
Inv. Contracíclica -10 0 15
Probabilidad a priori 10% 50% 40%

¿Qué inversión debe hacer Warren según los siguientes criterios?

a) Criterio de pago maximin.

Alternativas Econ. Mejora Econ. Estable Econ. Empeora

Inv. Conservadora 30 5 -10
Inv. Especulativa 40 10 -30
Inv. Contracíclica -10 0 15
Probabilidad a priori 10% 50% 40%

Puede invertir en In. Conservadora o en Inv. Contraciclica según el criterio de pago maxmin

b) Criterio de la posibilidad máxima.

Alternativas Econ. Mejora Econ. Estable Econ. Empeora

Inv. Conservadora 30 5 -10
Inv. Especulativa 40 10 -30
Inv. Contracíclica -10 0 15
Probabilidad a priori 10% 50% 40%

Según el criterio de la posibilidad maxima, la mejor alternativa es la de Inv. Especulativa

c) Regla de decisión de Bayes.

Alternativas Econ. Mejora Econ. Estable Econ. Empeora

Inv. Conservadora 30 5 -10
Inv. Especulativa 40 10 -30
Inv. Contracíclica -10 0 15
Probabilidad a priori 10% 50% 40%

Conclusión: La alternativa a escoger es la inversión contracíclica siguiendo la regla de decision propuesta

gendaria perspicacia y quiere hacer una inversión. La primera opción es una inversión conservadora con buen
omía empeora. La segunda es una inversión especulativa que se desempeña muy bien si la economía mejora,
algún dinero en una economía que mejora, pero se desempeñaría muy bien si empeora. Warren cree que

ori respectivas de 0.1, 0.5 y 0.4, a estos tres escenarios. También estima que sus ganancias en estos

Mínimo
-10
-30
-10

ago maxmin

Máximo
5
10
0
 Valor Max Esperado
1.5
-3
5

egla de decision propuesta por Bayes

nservadora con buen
la economía mejora,
Warren cree que

ias en estos
Betsy Pitzer toma decisiones según la regla de decisión de Bayes. Para su problema actual, Betsy construye la sigu

Estado de la Naturaleza
Alternativa S1 S2 S3
A1 50 100 -100 VEA1= 0,5x50+100x0.3-10
A2 0 10 -10 VEA2= 0,5x0 +10x0.3-10x
A3 20 40 -40 VEA3= 0,5x20+40x0.3-40x0.2
Probabilidad a priori 0.5 0.3 0.2

a) ¿Qué alternativa debe elegir Betsy

la alternativa que debe elegir betsy es la A1

b) Encuentre el VEIP.

Estado de la Naturaleza PEIP = 50X0,5 +100X0,3 –

Alternativa S1 S2 S3 VEIP= PEIP – PE sin expe
A1 50 100 VEIP= 53-35
A2 -10 VEIP=18
A3
Probabilidad a priori 0.5 0.3 0.2

c) ¿Cuál es el gasto máximo que Betsy debe considerar para obtener más información acerca de qué estado de la naturaleza oc
DEBE GASTAR 18
tual, Betsy construye la siguiente tabla de pagos (en dólares):

VEA1= 0,5x50+100x0.3-100x0.2 = 35
VEA2= 0,5x0 +10x0.3-10x0.2 = 1
EA3= 0,5x20+40x0.3-40x0.2 = 32

PEIP = 50X0,5 +100X0,3 – 10X0,2 = 53

VEIP= PEIP – PE sin experimentación
VEIP= 53-35
VEIP=18

qué estado de la naturaleza ocurrirá?