Modelos de inventario probabilísticos

En caso que la demanda no es deterministica, esto es la demanda es aleatoria, probabilística

o estocástica, se considera que esta demanda sigue una distribución de probabilidad
conocida.

Supone:
La demanda aleatoria es independiente en el tiempo, esto es la demanda en un periodo es
independiente de la demanda en otro periodo, pero tiene la misma distribución de
probabilidad.

Clasificación:

Modelos estáticos (un solo periodo)

Modelos dinámicos (varios periodos)
Modelos con costo fijo (costo de preparación)
Modelos sin costo fijo
Modelos con inventario inicial
Modelos sin inventario inicial
Modelos con satisfacción diferida de la demanda a periodo futuro
Modelos sin satisfacción diferida de la demanda a periodo futuro
Modelos con entrega inmediata
Modelos sin entrega inmediata
Modelos con revisión continua
Modelos con revisión periódica
Modelos con consumo instantáneo
Modelos con consumo uniforme

Modelos de un solo periodo (estáticos)

Se utiliza en casos cuando se va a producir un artículo una sola vez.

Ejemplos son los artículos que se producen para la estación como ropas de temporada
(ropas de baño, abrigos, útiles escolares) o productos que rápidamente quedan obsoletos,
computadoras, artículos de computo, modelos de auto, aviones comerciales.

1.- Modelo de consumo instantáneo, sin costo fijo

En este modelo se supone que la demanda se satisface al inicio del periodo y su consumo es
instantáneo. Por tanto dependiendo de el valor que tome la “D” y del inventario “y” antes
de satisfacer la demanda se obtiene un inventario remanente (> 0) o un faltante (< 0).

y D D y

y-D D-y

Si y>D => inv(+) Si y<D => inv(-)

Supuestos:
-Los artículos se compran o producen para un solo periodo
-Se aceptan demandas postergadas

Curso: I.O. 2
Prof. Rosa Delgadillo
-Precio penal > precio de compra; p>c
- No hay costo de pedido

Notación:
y = tamaño del lote de pedido es v.a. continua (cantidad que se tiene después que se recibe
un pedido)
y*= cantidad optima a comprar o producir
x = cantidad que se tiene antes de que se coloque un pedido (al inicio del periodo)
D= demanda v.a continua o discreta
f(D)=fD la función densidad de probabilidad de la demanda
F(y)=P(D ≤ y) probabilidad que la demanda tome valores < y
h() = función de costo de mantenimiento
p() = función de costo penal (precio que se deja de ganar cuando no hay una unidad
demandada, costo de oportunidad, precio de venta)
c() = función de costo unitario de adquisición (compra)y/o producción
c, h y p no son necesariamente funciones lineales. En este caso se considera que son los
costos unitarios.

Problema:
Determinar el número óptimo de unidades a producir o comprar al inicio del periodo para
minimizar el costo total esperado.

Veamos, si y, es la cantidad que se tiene después que se recibe un pedido y antes de

satisfacer la demanda aleatoria D
=> El costo de mantenimiento (costo unitario de sobreestimar la demanda)

h(y-D), si y>D
0, si y ≤ D

=> El costo penal (costo unitario de subestimar la demanda)

0, si y > D
p(D-y), si y ≤ D

Sea
El costo total = C(y) = costo de compra o producción + costo de mantenimiento + costo
penal

= > el costo total esperado es

E{C(y)}= costo de compra + valor esperado del costo de mantenimiento +
valor esperado del costo penal

∞
esto es, E{C ( y )} = c( y − x) + ∫ h( y − D) f D d D + ∫ p( D − y ) f D d D
y
en caso de que
0 y

f ( D ) = f D es continua.

y ∞
y E{C ( y )} = c( y − x) + ∑ h( y − D ) f D + ∑ p( D − y ) f D en caso de que f ( D) = f D es
D =0 D = y +1

discreta

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Se analiza primero para el caso continuo,

y ∞
Sea L( y ) = ∫
0
h( y − D ) f D d D + ∫
y
p( D − y) f D d D

=> E{C ( y )} = c( y − x) + L( y )

Para obtener la política optima de producción u orden, se debe resolver el siguiente

problema de optimización:

min E{C ( y )} = c( y − x) + L( y )
s.a y≥x

Si L(y) es estrictamente convexo ( esto es, si costo de mantenimiento y penal lineales y

fD>0)
Entonces, y* optimo se calcula

∂E {C ( y )} ∂L( y )
= +c =0 (Condición necesaria y suficiente para que E{C ( y )}
∂y ∂y
tenga un mínimo)

∂E{C ( y )} y ∞

∂y
=c+h ∫
0
fDdD − p ∫y
fDdD = 0

∞ y
Como ∫ y
fDdD = 1− ∫
0
fDdD

Se obtiene de la ecuación anterior

y* p−c
∫0
f DdD =
p+h
El valor de y esta definido solo si p ≥ c , en caso contrario se interpreta como descartar
*

completamente el sistema de inventario.

∂ 2 E {C ( y )}
Ahora, = ( p + h) f ( y * ) > 0 muestra que y * corresponde a un punto mínimo
∂y 2

Gráficamente:

E{C(Y)
}

y* y

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La función E{C ( y )} es convexa, y tiene mínimo global en y * . La política adoptada se
conoce como de un solo número critico.

Política optima
El costo total esperado alcanza su mínimo cuando

y* p−c
F ( y * ) = P( D ≤ y* ) = ∫
0
f D d D =q =
p+h
, p>c

=> si y * > x pedir y * − x

si y * ≤ x no pedir

Si D es discreta, las condiciones necesarias para un mínimo están dadas como:

E{C ( y − 1)} ≥ E{C ( y )} y E{C ( y + 1)} ≥ E {C ( y )}

Por tanto y * debe satisfacer

{
P D ≤ y* −1 ≤ } p−c
p+h
≤ P D ≤ y* { }

Ejemplo 1:

Considere el modelo de un periodo con costo de almacenamiento h=$0.5, costo penal

p=$4.5 y costo unitario C=$0.5, con función densidad de demanda
1 / 10 0 ≤ D ≤ 10
f (D) = 
0 D > 10
Observe que aquí no se da inventario inicial (x=0)
Por consiguiente para obtener el tamaño de pedido (y), se sabe que y es óptimo cuando
p − c 4.5 − 0.5
q= = = 0.8
p + h 4 .5 + 0 .5

y* y* 1 y*
Y dado que P( D ≤ y * ) = ∫ f D d D = ∫ dD =
0 0 10 10

Entonces, y * = 8
Dado que x=0 , la cantidad a pedir es 8.

Ejemplo 2:

Sea el modelo de un solo periodo con h= $1, P=$4 y c=$2, donde la función densidad de la
demanda es:
D 0 1 2 3 4 5
f(D) 0.1 0.2 0.25 0.20 0.15 0.10

dado la relación

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 p−c 4−2
q= = = 0 .4
p + h 4 +1
Se construye la siguiente tabla, para obtener la solución

y 0 1 2 3 4 5
P( D ≤ y ) 0.1 0.3 0.55 0.75 0.9 1

Puesto que:
P( D ≤ 1) = 0.3 < 0.4 < 0.55 = P( D ≤ 2)

Entonces el valor óptimo de y es 2.

2.- Modelo de consumo instantáneo, con costo fijo (política s-S)

Es el mismo modelo de demanda instantánea con inventario inicial, solo que ahora se
considera k=costo fijo (de pedido u orden)

Supone:
función de costo convexa

Problema:
Determinar la política optima de inventario (s-S) para minimizar el costo total esperado

Dado que se trata del mismo modelo de inventario que el anterior y solo la diferencia recae
en que hay un costo fijo de ordenar o pedir, entonces el costo total esperado será:

{ }
y ∞
E C ( y ) = k + c( y − x) + ∫ 0
h( y − D ) f D d D + ∫
y
p( D − y ) f D d D

E {C ( y )} = k + E {C ( y )}

Por otro lado, sabemos que: el valor mínimo de E{C ( y )} ocurre en y * que satisface

[ ]
P D < y* = F ( y* ) = ∫0
y*
f ( D)d D =
p−c
p+h

Como k es constante, el valor mínimo de E {C ( y )} también ocurre en y *

En la siguiente grafica se puede observar

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 _
E (C ( y ))

E (C ( y ))

_
E (C ( S ))

E (C ( S ))

s S s1

Ordenar No Ordenar

El valor de S = y * y el valor de s se determina a partir de

{
E{C ( s )} = E C ( S ) = k + E{C ( S )}}
Talque s < S , ( s1 > S no se considera)

Entonces, si x es el inventario inicial antes de hacer un pedido ¿Cuánto debería ordenarse,

si es que debe hacerse el pedido?

Veamos.

1) x < s , como x ya se tiene => su costo equivalente es E{C ( x)}

si se ordena y − x (y > x) => su costo dado para y es E{C ( y )} , que incluye k
se deduce de la figura que para toda x < s

{ } { }
min E C ( y ) = E C ( S ) < E {C ( x)}
y> x

=> nivel optimo del inventario y * = S , y cantidad a pedir es S − x

2) s ≤ x ≤ S , de la figura

{ } {
E{C ( x)} ≤ min E C ( y ) = E C ( S )
y>x
}
Entonces, es menos costoso no pedir (ordenar) y * = x

3) x > S , para y > x

{
E{C ( x)} < E C ( y ) }
Entonces, es menos costoso no pedir (ordenar) y * = x

Política optima: s − S

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 Si x < s , pedir S − x
Si x ≥ s , no pedir

Ejemplo:

Considere el modelo de un periodo con costo de almacenamiento h=$0.5, costo penal

p=$4.5 y costo unitario C=$0.5, con función densidad de demanda
1 / 10 0 ≤ D ≤ 10
f (D) = 
0 D > 10
Y costo fijo k=$25, inventario inicial=0
Dado que y*=8, se deduce que S=8, para determinar el valor de s, considere
E{C ( x)} = 0.5( y − x) + 0.5
y 1 10 1
∫0 10
( y − D )dD + 4.5 ∫
y 10
( D − y )dD
y 10
 D2   D2 
E{C ( x)} = 0.5( y − x) + 0.05 yD −  + 0.45 − Dy 
 2 
0  2  y
E{C ( x)} = 0.25 y 2 − 4 y + 22.5 − 0.5 x

Dada la ecuación
{ }
E{C ( s )} = E C ( S ) = k + E{C ( S )}

Se obtiene
0.25s 2 − 4s + 22.5 − 0.5 x = 25 + 0.25S 2 − 4S + 22.5 − 0.5 x
Luego haciendo S=8, se tiene
s 2 − 16s + 36 = 0

De donde s = −2 o s = 18
Por lo que s=18 es mayor que S, entonces se descarta y el valor de s=-2 no es factible, por
lo que la solución optima sugiere no pedir nada.

3.- Modelo de demanda uniforme sin costo fijo

La demanda D es uniforme durante el periodo

D<y D>y

y D D y

y-D

D-y

D y2
inventario promedio = y − inventario promedio =
2 2D
( D − y) 2
escasez promedio en el inv. = 0 escasez prom. en el inv.=
2D


E{C ( y )} = c( y − x) + h 
y D ∞ y2  ∞ (D − y )2
 ∫
0
 y −  f Dd D +
 2 ∫
y 2D
fDdD  + p
 ∫y
p
2D
fDdD

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 Tomando la primera derivada e igualando a cero, se obtiene
 y ∞ y  ∞ (D − y ) f
c + h
 ∫0
fDdD + ∫ 0 D
fDdD  − p
 ∫
0
p
D
DdD =0

O bien,

y* ∞ fD p−c
∫0
f D d D + y* ∫
y *
D
dD =
p+h
=q

Esta política es también de un solo número crítico ya que E{C ( y )} es convexa.

Ejemplo:

Considere el modelo de un periodo con costo de almacenamiento h=$0.5, costo penal

p=$4.5 y costo unitario C=$0.5, con función densidad de demanda
1 / 10 0 ≤ D ≤ 10
f (D) = 
0 D > 10

y* 1 10 1
Luego ∫ 0 10
dD + y * ∫ y * 10 D
dD = 0.8

O bien (1 / 10)( y * − y * ln y * + 2.3 y * ) = 0.8

Ó 3.3 y * − y * ln y * − 8 = 0
La solución de esta ecuación, se obtiene por ensayo y error y se da en y * = 4.5
Observe la diferencia entre este resultado y el que se presenta en el caso de demanda
instantánea sin costo fijo. 9

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