Tema 3.

- SISTEMAS DIFERENCIALES LINEALES

Ampliación de Matemáticas.
Ingeniería Técnica Industrial. Especialidad en Electrónica Industrial.

Índice General
1 Introducción 1

2 Sistemas lineales de primer orden. Generalidades 3

3 Sistemas lineales de primer orden homogéneos. Sistemas fundamentales de soluciones 4

4 Cálculo de las soluciones de un sistema lineal homogéneo con coeficientes constantes

por el método de los autovalores y autovectores 5

5 Sistemas lineales de primer orden no homogéneos 8

1 Introducción
A lo largo de este tema estudiaremos los sistemas de ecuaciones diferenciales. Un sistema de ecuaciones
diferenciales es un conjunto de ecuaciones diferenciales que contienen varias funciones incógnitas y sus
derivadas.

Ejemplo 1.1 El sistema de ecuaciones diferenciales

½ 00
x1 − 2x01 − x2 = e3t
x02 − 6x1 = 0

posee como funciones incógnitas x1 (t) y x2 (t). La variable independiente es t y una solución de este
sistema en el intervalo (−∞, +∞) está dada por el par de funciones x1 (t) = e3t , x2 (t) = 2e3t , como
puede comprobarse mediante una simple sustitución.

Normalmente, se usa la letra t para denotar a la variable independiente, y las letras x1 , x2 , . . . , xn o

y1 , y2 , . . . , yn para indicar las funciones incógnitas, aunque si los sistemas tienen sólo dos o tres ecuaciones
es también frecuente el uso de las letras x, y, z para las funciones incógnitas. A veces se utiliza la letra
x para la variable independiente cuando son y1 , y2 , . . . , yn las que se usan para las funciones incógnitas.
Seguiremos además la costumbre de no indicar explícitamente la variable independiente (excepto si ello
fuera necesario). Por el contexto debe quedar claro que letras designan a las funciones incógnitas y cúal
es la variable independiente.
La forma más general que adopta un sistema de ecuaciones diferenciales es la siguiente
⎧ ³ ´
⎪ 0 0 0 p) p) p)
⎪
⎪ F 1 t, x1 , x2 , . . . , xn , x1 , x2 , . . . , xn , . . . , x1 , x2 , . . . , xn =0
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪ ³ ´
⎪
⎪ 0 0 0 p) p) p)
⎪
⎨ F 2 t, x1 , x2 , . . . , xn , x1 , x2 , . . . , xn , . . . , x1 , x2 , . . . , xn =0

⎪
⎪ ..
⎪
⎪
⎪
⎪ .
⎪
⎪
⎪
⎪ ³ ´
⎪
⎪
⎩ Fm t, x1 , x2 , . . . , xn , x0 , x0 , . . . , x0 , . . . , xp) , xp) , . . . , xp)
n =0
1 2 n 1 2

1
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Puede observarse la presencia de la variable independiente t, de las n funciones incógnitas x1 (t), x2 (t), . . . , xn (t),
y de las derivadas de estas funciones, hasta el orden p. Debido a esto último, se dice que el sistema es de
orden p. El número de ecuaciones es m.
Los sistemas en los que el número de ecuaciones es distinto al de funciones incógnitas plantean pro-
blemas en cuanto a la existencia de soluciones, y precisan de un estudio particular para cada caso. Por
ello, en este tema sólo consideraremos sistemas con igual número (usualmente n) de ecuaciones que de
incógnitas. En cuanto al orden, nos limitaremos a los sistemas de primer orden y veremos cómo pasar
a sistemas de primer orden otros de orden superior. Ponemos de manifiesto esta idea en los siguientes
ejemplos.

Ejemplo 1.2 Un caso de especial importancia es el de una ecuación diferencial de orden n con una solo
incógnita
³ ´
xn) = f t, x, x0 , . . . , xn−1)

Esta ecuación puede expresarse como un sistema de primer orden haciendo

u1 = x, u2 = x0 , u3 = x00 , . . . , un = xn−1)

Así se obtiene
⎧ 0
⎪
⎪ u1 = u2
⎪
⎪ 0
⎨ u2 = u3
⎪
..
⎪ .
⎪
⎪ 0
⎪
⎪ un−1 = un
⎩
u0n = f (t, u1 , u2 , . . . , un )

Ejemplo 1.3 Consideremos el sistema de dos ecuaciones

½
F (t, x1 , x01 , x001 , x2 , x02 , x002 , x000
2 )=0
G (t, x1 , x01 , x001 , x2 , x02 , x002 , x000
2 )=0

Este sistema es de tercer orden porque la derivada de orden más alto que en él figura es x000
2 . Supongamos
que es posible despejar las derivadas de orden más alto en ambas funciones incógnitas x001 y x000
2
½ 00
x1 = f (t, x1 , x01 , x2 , x02 , x002 )
x000 0 0 00
2 = g (t, x1 , x1 , x2 , x2 , x2 )

Si ahora introducimos las incógnitas auxiliares

u1 = x1 u2 = x01
u3 = x2 u4 = x02 u5 = x002

obtenemos el sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden

⎧ 0
⎪
⎪ u1 = u2
⎪
⎪
⎨ u02 = f (t, u1 , u2 , u3 , u4 , u5 )
u03 = u4
⎪
⎪
⎪
⎪ u0 = u5
⎩ 40
u5 = g (t, u1 , u2 , u3 , u4 , u5 )

Los sistemas que hemos obtenido en los dos ejemplos anteriores tienen todas sus derivadas despejadas
en el primer miembro de las ecuaciones y además, tienen el mismo número de ecuaciones que de incógnitas.
Un sistema de primer orden que está escrito de esa forma se dice que está en forma normal.
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El aspecto más general que presenta un sistema de primer orden en forma normal es
⎧ 0
⎪
⎪ x = f1 (t, x1 , x2 , . . . , xn )
⎪ 10
⎨ x2 = f2 (t, x1 , x2 , . . . , xn )
..
⎪
⎪ .
⎪
⎩ 0
xn = fn (t, x1 , x2 , . . . , xn )
Si denotamos mediante X la función vectorial (x1 , x2 , . . . , xn )t cuyas componentes son las funciones
incógnitas y F(t, X) es la función vectorial (f1 , f2 , . . . , fn )t podemos escribir el sistema de primer orden
en forma normal de una manera más compacta
X0 = F(t, X)

Una solución de este sistema de ecuaciones diferenciales es un conjunto de funciones (x1 , x2 , . . . , xn )t

que satisfacen cada una de las ecuaciones del sistema en algún intervalo I ⊆ R.
Consideremos n números reales x10 , x20 , . . . , xn0 que pueden tratarse como las componentes de un
vector X0 ∈ Rn . El problema (cuya solución está por ver si existe) de encontrar una solución del sistema
de ecuaciones diferenciales X0 = F(t, X) que en t0 ∈ I cumpla las igualdades
x1 (t0 ) = x10 , x2 (t0 ) = x20 , . . . , xn (t0 ) = xn0
o lo que es lo mismo X(t0 ) = X0 , se llama problema de valores iniciales o de condiciones iniciales.
Los números x10 , x20 , . . . , xn0 son los valores iniciales y las igualdades
x1 (t0 ) = x10 , x2 (t0 ) = x20 , . . . , xn (t0 ) = xn0
son las condiciones iniciales. De forma resumida, un problema de valores iniciales está constituido por el
par
¾
X0 = F(t, X)
X(t0 ) = X0
En lo que sigue, trabajaremos con sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden en
forma normal. Daremos un teorema de existencia y unicidad de soluciones para un problema de valores
iniciales y aquellos resultados generales que justifican el método de cálculo de las soluciones que veremos
al trabajar con sistemas lineales con coeficientes constantes.

2 Sistemas lineales de primer orden. Generalidades

A partir de ahora nos centraremos en los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer
orden, es decir, sistemas que en forma normal se expresan mediante
⎧ 0
⎪
⎪ x1 = a11 (t)x1 + · · · + a1n (t)xn + b1 (t)
⎪
⎨ x02 = a21 (t)x1 + · · · + a2n (t)xn + b2 (t)
..
⎪
⎪ .
⎪
⎩ 0
xn = an1 (t)x1 + · · · + ann (t)xn + bn (t)
El sistema anterior se dice homogéneo si bi (t) ≡ 0 para todo i = 1, 2, . . . , n. En caso contrario, se
dice no homogéneo.
Una forma usual de expresar los sistemas diferenciales lineales de primer orden en forma normal es
utilizar la notación matricial:
⎛ 0 ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
x1 a11 (t) · · · a1n (t) x1 b1 (t)
⎜ x02 ⎟ ⎜ a21 (t) · · · a2n (t) ⎟ ⎜ x2 ⎟ ⎜ b2 (t) ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ .. ⎟ = ⎜ .. .. .. ⎟ ⎜ .. ⎟ + ⎜ .. ⎟
⎝ . ⎠ ⎝ . . . ⎠ ⎝ . ⎠ ⎝ . ⎠
x0n an1 (t) · · · ann (t) xn bn (t)
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Aún más brevemente podemos escribir

X0 = A(t) · X + B(t)

Si comparamos con la expresión más general de los sistemas de primer orden en forma normal vemos que
F(t, X) = A(t) · X + B(t).
Cuando los elementos de la matriz A(t) sean constantes pondremos

X0 = A · X + B(t)

En notación matricial, un problema de valores iniciales para un sistema de ecuaciones lineales de

primer orden en forma normal se escribe mediante

X0 = A(t) · X + B(t), X(t0 ) = X0

Teorema 2.1 (Existencia y unicidad)

Si A(t) y B(t) son continuas en un intervalo I ⊆ R, que contiene al punto t0 , entonces el problema
de valores iniciales
¾
X0 = A(t) · X + B(t)
X(t0 ) = X0

para cualquier vector X0 ∈ Rn dado, tiene una única solución definida en el intervalo I.

Obsérvese que el teorema anterior permite asegurar que todo sistema diferencial de la forma X0 =
A(t) · X + B(t), en el que A(t) y B(t) son continuas en un intervalo I, tiene infinitas soluciones.

3 Sistemas lineales de primer orden homogéneos. Sistemas fun-

damentales de soluciones
Vamos a estudiar en esta sección técnicas de resolución de sistemas diferenciales lineales homogéneos.
Para ello necesitamos conocer las propiedades de las soluciones de este tipo de sistemas.
Ante todo observemos que X(t) = 0 para todo t ∈ I es una solución de cualquier sistema homogéneo.
Esta solución se llama solución trivial.

Definición 3.1 Consideremos X, X1 , X2 , . . . , Xk : I −→ Rn , k + 1 funciones vectoriales definidas en

el intervalo I. Se dice que X es combinación lineal de la funciones X1 , X2 , . . . , Xk en el intervalo I
si existen k números reales C1 , C2 , . . . , Ck tales que

X(t) = C1 X1 (t) + C2 X2 (t) + · · · + Ck Xk (t) ∀t ∈ I

Se dice que las funciones X1 , X2 , . . . , Xk son linealmente independientes (l.i.) en el intervalo I,

cuando los únicos números reales C1 , C2 , . . . , Ck para los que se verifica la igualdad

C1 X1 (t) + C2 X2 (t) + · · · + Ck Xk (t) = 0 ∀t ∈ I

son C1 = C2 = · · · = Ck = 0. En caso contrario, se dicen linealmente dependientes (l.d.).

Teorema 3.1 Consideremos el sistema lineal homogéneo X0 = A(t) · X, donde A(t) es una función
matricial continua en el intervalo abierto I. Se verifican las siguientes propiedades:

1. Si X(t) es una solución no trivial, entonces X(t) 6= 0 para todo t ∈ I.

2. Si X(t) e Y(t) son soluciones y a, b ∈ R, entonces aX(t) + bY(t) también es solución.
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3. El conjunto de todas las soluciones del sistema homogéneo es un espacio vectorial de dimensión n,
siendo n el número de ecuaciones e incógnitas del sistema.

De este teorema se deduce que cualquier solución del sistema lineal homogéneo puede expresarse
como combinación lineal de las funciones de una base de soluciones. Una tal base se denomina sistema
fundamental de soluciones del sistema lineal homogéneo. Así pues, la solución general del sistema
lineal homogéneo es

X(t) = C1 X1 (t) + C2 X2 (t) + · · · + Cn Xn (t)

© ª
donde C1 , C2 , . . . , Cn ∈ R y X1 (t), X2 (t), . . . , Xn (t) es un sistema fundamental de soluciones. Otra
forma más breve de escribir la solución general, consiste en considerar el vector C = (C1 , C2 , . . . , Cn )t y
la matriz
¡ ¢
M(t) = X1 (t) | X2 (t) | . . . | Xn (t)

cuyas columnas son las soluciones del sistema fundamental. De esta forma la solución general puede
escribirse en la forma X(t) = M(t) · C. Una matriz, cuyas columnas forma un sistema fundamental se
llama matriz fundamental.
Para el cálculo de la solución general de un sistema lineal homogéneo necesitamos no sólo encontrar
n soluciones, sino que éstas deben formar base. En este sentido, resulta muy útil disponer de un criterio
de independencia lineal como el que proporciona el siguiente teorema.

Teorema 3.2 (Criterio de independencia lineal) Consideremos el sistema lineal homogéneo X0 =

A(t) · X, donde A(t) es continua en el intervalo abierto I.
Sean t0 un punto cualquiera del intervalo I y X1 , X2 , . . . , Xk soluciones de este sistema. Entonces,
las soluciones X1 , X2 , . . . , Xk son linealmente independientes en el intervalo I si y sólo si los vectores
X1 (t0 ), X2 (t0 ), . . . , Xk (t0 ) son linealmente indepedientes.

4 Cálculo de las soluciones de un sistema lineal homogéneo con

coeficientes constantes por el método de los autovalores y au-
tovectores
Se pretende ahora obtener las soluciones de un sistema homogéneo de coeficientes constantes X0 = A · X.
La teoría anterior nos asegura que este sistema tiene infinitas soluciones en el intervalo (−∞, +∞), y que
bastará encontrar n soluciones linealmente independientes de dicho sistema para determinar cualquier
solución del mismo.
Es lógico pensar que el sistema admita soluciones de tipo exponecial de la forma

X(t) = eλt v

donde λ es un número real y v = (v1 , v2 , . . . , vn )t es un vector de Rn .

Evidentemente si v = 0 obtenemos una solución del sistema que es la solución trivial X(t) = 0 para
todo t ∈ R.
Comprobaremos ahora si X(t) = eλt v es solución del sistema X0 = A · X para algún número real λ y
algún vector v no nulo.
¡ ¢
X(t) = eλt v es solución del sistema X0 = A · X ⇐⇒ λeλt v = A · eλt v ∀t ∈ R
⇐⇒ λeλt v =eλt A · v ∀t ∈ R
⇐⇒ A · v =λv

Por tanto, para que X(t) = eλt v 6= 0 sea solución del sistema diferencial X0 = A · X es condición
necesaria y suficiente que λ sea autovalor (valor propio) de A y v 6= 0 un autovector (vector propio)
Tema 3. Sistemas diferenciales lineales. Ampliación de Matemáticas. Esp. Electrónica Industrial. 6

asociado. Así que, cuando calculemos los autovalores y autovectores de la matriz A, tendremos soluciones
de nuestro sistema diferencial. Sin embargo, no se debe olvidar que necesitamos obtener n soluciones
linealmente independientes.
Supongamos que se han calculado ya los autovalores y autovectores de A. Entonces, nos podemos
encontrar dos situaciones:

(a) Que la matriz A tenga n autovectores v1 , v2 , . . . vn linealmente independientes, asociados a los

autovalores λ1 , λ2 , . . . , λn , respectivamente (los n autovalores no han de ser distintos), es decir, la
matriz A es diagonalizable.
(b) Que la matriz A sólo tenga k (k < n) autovectores linealmente independientes, es decir, la matriz
A no es diagonalizable.

Analizaremos las dos situaciones:

Caso (a): En esta situación contamos con n soluciones del sistema X0 = A · X que son

eλ1 t v1 , eλ2 t v2 , . . . , eλn t vn

y que además son linealmente independientes, ya que al evaluarlas en el punto t = 0 los vectores obtenidos
son linealmente independientes. Por tanto, en este caso, toda solución del sistema se puede expresar en
la forma

X(t) = C1 eλ1 t v1 + C2 eλ2 t v2 + . . . + Cn eλn t vn

donde C1 , C2 , . . . , Cn ∈ R.
Un caso en el que podemos asegurar que la matriz A contará con n autovectores linealmente indepen-
dientes se produce cuando los n autovalores de A son distintos, ya que, recuérdese, autovectores asociados
a autovalores diferentes son siempre linealmente independientes.
Debe observarse que cuando algún autovalor λ de A sea complejo (no real), entonces los autovectores
v asociados son también complejos. Por tanto, la solución X(t) = eλt v es compleja. Si interesa expresar
las soluciones en el campo real, bastará saber que las partes reales e imaginarias de una solución compleja
del sistema también son soluciones. En efecto, si X(t) = Y(t) + iZ(t) es solución de X0 = A · X, entonces

Y0 (t) + iZ0 (t) = A· (Y(t) + iZ(t)) = A · Y(t) + iA · Z(t)

por lo que igualando partes reales e imaginarias obtenemos

Y0 (t) = A · Y(t), Z0 (t) = A · Z(t)

de modo que Y(t) y Z(t) son soluciones reales del sistema.

Por tanto, si λ = α + iβ es un autovalor de A con un autovector asociado v = u + iw, entonces
descomponiendo la solución X(t) = eλt v en la forma

eλt v = e(α+iβ)t (u + iw) = eαt (cos βt + i sen βt) (u + iw) =

= eαt (u cos βt − w sen βt) + ieαt (w cos βt + u sen βt)

obtenemos que sus partes real e imaginaria

Y(t) = eαt (u cos βt − w sen βt) , Z(t) = eαt (w cos βt + u sen βt)

son dos soluciones reales linealmente independientes del sistema X0 = A · X, ya que evaluándolas en t = 0
obtenemos los vectores u y w que son linealmente independientes.
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Nótese que si λ = α + iβ es autovalor de A con autovector asociado v = u + iw, entonces v̄ = u − iw

es también autovector de A asociado al autovalor λ̄ = α − iβ. De esta forma, las dos soluciones complejas
dan lugar únicamente a dos soluciones reales linealmente independientes.
Caso (b): Esta situación se presenta cuando la matriz A de orden n no es diagonalizable, es decir, existe
algún autovalor repetido cuya multiplicidad algebraica no coincide con su multiplicidad geométrica. En
este caso, los k autovectores linealmente independientes determinarán k soluciones linealmente indepen-
dientes, pero aún nos faltan otras n − k soluciones. Para determinar las n − k soluciones que formen con
las anteriores un sistema fundamental de soluciones tendremos en cuenta el siguiente resultado:
Si λ es un autovalor de multiplicidad algebraica m y multiplicidad geométrica 1 siendo un autovector
asociado v1 , entonces, existen m soluciones linealmente independientes de la forma:

X1 (t) =eλt v1
¡ ¢
X2 (t) =eλt v12 + t (A − λI) · v12
2
donde v12 es un vector que verifica que (A − λI) · v12 6= 0 y (A − λI) · v12 = 0
µ ¶
3 λt 13 13 t2 2 13
X (t) =e v + t (A − λI) · v + (A − λI) · v
2!
donde v13 es un vector que verifica que (A − λI)2 · v13 6= 0 y (A − λI)3 · v13 = 0
..
.
µ ¶
tm−1 m−1
Xm (t) =eλt v1m + t (A − λI) · v1m + · · · + (A − λI) · v1m
(m − 1)!
donde v1m verifica que (A − λI)m−1 · v1m 6= 0 y (A − λI)m · v1m = 0.

Se puede comprobar que efectivamente X1 (t) , X2 (t) , . . . , Xm (t) son soluciones del sistema homo-
géneo sustituyendo estas expresiones en X0 = A · X.
Los vectores v12 , v13 , . . . , v1m se denominan autovectores generalizados asociados al autovalor λ y la
existencia de estos autovectores generalizados está garantizada por el siguiente resultado.

Teorema 4.1 Si los autovalores de la matriz A son λ1 , λ2 , . . . , λk y tienen multiplicidades algebráicas

m1 , m2 , . . . , mk , respectivamente, entonces para cada λi (1  i  k) existen mi vectores linealmente
independientes que verifican (A − λi I)r · v = 0 para algún entero positivo r.
El conjunto formado por los n = m1 + m2 + · · · + mk vectores así construidos, considerando todos los
autovalores, es linealmente independiente.
Además, si v es autovector generalizado asociado a λi , entonces (A − λi I)mi · v = 0.

Resumiendo lo anterior, un método algorítmico para encontrar n soluciones l.i. de un sistema

diferencial lineal homogéneo X0 = A · X, es decir, para determinar la solución general del sistema, es el
que se describe a continuación.
Buscamos los autovalores y autovectores de la matriz A. Entonces:

(a) Si A tiene n autovectores l.i., la solución general es

X(t) = C1 eλ1 t v1 + C2 eλ2 t v2 + . . . + Cn eλn t vn

donde v1 , v2 , . . . vn son n autovectores l.i. asociados a los autovalores λ1 , λ2 , . . . , λn respectiva-

mente.
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(b) Si A tiene únicamente k < n autovectores l.i., entonces inicialmente se tienen únicamente k solucio-
nes l.i. del tipo eλt v, correspondientes a esos k autovectores l.i. Para encontrar las n − k restantes
soluciones l.i. que nos hacen falta, se procede como sigue:
Para cada autovalor λ repetido cuya multiplicidad algebraica no coincida con la multiplidad geo-
métrica se encuentran todos los vectores v para los cuales
2
(A − λI) · v 6= 0, (A − λI) · v = 0

Para cada uno de estos vectores v se tiene que

eλt (v + t (A − λI) · v)

es una solución adicional l.i. con las anteriores.

Si aún no se tienen n soluciones l.i., entonces para cada autovalor λ repetido cuya multiplicidad
algebraica no coincida con la multiplidad geométrica, se encuentran todos los vectores v para los
cuales

(A − λI)2 · v 6= 0, (A − λI)3 · v = 0

Para estos vectores se tiene que

µ ¶
λt t2 2
e v + t (A − λI) · v+ (A − λI) · v
2!

es una solución adicional l.i. con las anteriores.

Este proceso se continúa hasta encontrar para cada autovalor repetido tantos vectores l.i. como
indique su multiplicidad algebráica.

NOTA: Para los sistemas lineales homogéneos con coeficientes variables, no se cuenta con un método
general para determinar n soluciones l.i.

5 Sistemas lineales de primer orden no homogéneos

Pretendemos ahora resolver un sistema diferencial lineal no homogéneo

X0 = A(t) · X + B(t)

Para ello consideramos el siguiente teorema que nos da información acerca de sus soluciones.

Teorema 5.1 Dado el sistema lineal no homogéneo X0 = A(t) · X + B(t) en el que A(t) y B(t) son
continuas en el intervalo abierto I, y siendo t0 ∈ I, se verifican las siguientes propiedades:

1. Si X(t) e Y(t) son dos soluciones tales que X(t0 ) 6= Y(t0 ), entonces X(t) 6= Y(t) para todo t ∈ I.
2. Si Xp (t) es una solución del sistema no homogéneo y Xg (t) es la solución general del sistema
homogéneo asociado X0 = A(t) · X, entonces todas las soluciones X(t) del sistema no homogéneo
se pueden expresar en la forma

X(t) = Xg (t) + Xp (t)

y esta expresión constituye la solución general del sistema no homogéneo.

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De acuerdo con el segundo apartado de este teorema, cuando se quiera resolver el sistema no ho-
mogéneo X0 = A(t) · X + B(t), bastará encontrar la solución general Xg (t) del sistema homogéneo
X0 = A(t) · X y una solución particular Xp (t) del sistema completo.
Ya hemos desarrollado un método para obtener la solución general Xg (t) del sistema homogéneo
cuando los coeficientes son constantes. Ahora, nos dedicaremos a desarrollar métodos para encontrar una
solución particular del sistema completo, suponiendo que se tiene resuelto el sistema lineal homogéneo
asociado.

• PRIMER MÉTODO: Variación de constantes

Supongamos que X1 (t), X2 (t), . . . , Xn (t) son n soluciones linealmente independientes del sistema
homogéneo X0 = A(t) · X, y que por tanto su solución general Xg (t) puede expresarse en la forma

Xg (t) = C1 X1 (t) + C2 X2 (t) + · · · + C n

⎛n X (t)
⎞=
C1
¡ ¢⎜
⎜ C2 ⎟
⎟
= X1 (t) | X2 (t) | . . . | Xn (t) ⎜ . ⎟ = M(t) · C
⎝ .. ⎠
Cn

donde M(t) es una matriz fundamental de soluciones del sistema homogéneo.

Si ahora sustituimos el vector constante C por una función vectorial C(t), veremos que es posible
determinar esta función para que

Xp (t) = M(t) · C(t)

sea solución del sistema completo X0 = A(t) · X + B(t). En efecto:

Xp (t) = M(t) · C(t) es solución en I de X0 = A(t) · X + B(t) ⇐⇒

⇐⇒ M0 (t) · C(t) + M(t) · C0 (t) = A(t) · M(t) · C(t) + B(t) ∀t ∈ I ⇐⇒
⇐⇒ M(t) · C0 (t) = (A(t) · M(t) − M0 (t)) · C(t) + B(t) ∀t ∈ I ⇐⇒
⇐⇒ M(t) · C0 (t) = B(t) ∀t ∈ I ⇐⇒
⇐⇒ C0 (t) = M−1 (t) · B(t) ∀t ∈ I ⇐⇒
Z
⇐⇒ C(t) = M−1 (t) · B(t)dt

Concluimos por tanto, que una solución particular del sistema completo es
Z
Xp (t) = M(t) · M−1 (t) · B(t)dt

Así que las soluciones del sistema no homogéneo se pueden expresar en la forma
Z
X(t) = M(t) · C + M(t) · M−1 (t) · B(t)dt

donde, como se ha dicho, M(t) es una matriz fundamental del sistema homogéneo, y C es una columna
de constantes arbitrarias.
Nótese que el método de variación de constantes puede ser aplicado para encontrar una solución
particular de cualquier sistema diferencial del cual conozcamos una matriz fundamental M(t) del sistema
homogéneo asociado, no necesariamente ha de ser éste un sistema con coeficientes constantes (aunque sea
éste el único caso en el que tenemos un procedimiento sistemático para la obtención de M(t)).
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• SEGUNDO MÉTODO: Coeficientes indeterminados

Si consideramos un sistema diferencial de coeficientes constantes X0 = A · X + B(t) donde el término

B(t) posee una estructura determinada (está formado por funciones polinómicas, exponenciales, senos, co-
senos o sumas y productos finitos de éstas) podemos recurrir al método de los coeficientes indeterminados
para obtener una solución particular del sistema no homogéneo.
Dicho método se basa en la búsqueda de una solución particular Xp (t) del mismo tipo que la función
vectorial B(t) (este método ofrece mejores resultados, y es más sistemático, cuando se aplica sobre
ecuaciones diferenciales lineales de orden n).
A modo de ejemplo resolvemos el sistema X0 = A · X + B(t) siendo
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
1 −2 2 −9t
A = ⎝ −2 1 2 ⎠ y B(t) = ⎝ 0 ⎠
2 2 1 −18t

La solución general del sistema homogéneo X0 = A · X viene dada por (calcúlese)

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
1 −1 −1
Xg (t) = C1 e3t ⎝ 0 ⎠ + C2 e3t ⎝ 1 ⎠ + C3 e−3t ⎝ −1 ⎠
1 0 1

Puesto que B(t) = tc, siendo c = (−9, 0, −18)t , buscaremos una solución particular de la forma

Xp (t) = ta + b

donde a y b son vectores contantes de R3 por determinar (a y b son los coeficientes indeterminados).
Imponiendo que Xp (t) = ta + b sea solución del sistema resulta que

a = A (ta + b) + tc

es decir,

t (Aa + c) + (Ab − a) = 0

por lo que igualando “coeficientes” obtenemos

Aa = −c y Ab = a

Resolviendo el primer sistema se tiene que a = (5, 2, 4)t , sustituyendo este valor en el segundo sistema
t
obtenemos b = (1, 0, 2) y por tanto, una solución particular del sistema no homogéneo es
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
5 1
Xp (t) = t ⎝ 2 ⎠ + ⎝ 0 ⎠
4 2

Así, la solución general del sistema no homogéneo es

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
1 −1 −1 5 1
X(t) = C1 e3t ⎝ 0 ⎠ + C2 e3t ⎝ 1 ⎠ + C3 e−3t ⎝ −1 ⎠ + t ⎝ 2 ⎠ + ⎝ 0 ⎠ .
1 0 1 4 2

Señalamos que la solución particular propuesta debe modificarse si alguno de sus sumandos es solución
del sistema homogéneo asociado. Para los sistemas no explicaremos como modificar la solución propuesta.
Esta modificación se ha desarrollado con todo detalle para las ecuaciones diferenciales lineales de orden
n y de coeficientes constantes en un tema anterior.