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Alianzas Internacionales
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Segmentos y Productos/ Servicios de AIS Group
Marketing
Modelización en bases de datos Marketing geodemográfico: Valor del cliente
de marketing Suministro de información externa
Otros servicios
Valoración de activos Valoración impacto económico de Planificación de plantas
inmobiliarios una entidad financiera Cartoneras
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Factores responsables de la crisis del sistema Group
financiero internacional
Dinero emitido sin respaldo
Codicia desmedida
Desconfianza generalizada
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Inicio de la crisis Group
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El impacto inicial de la crisis Group
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Los 25 principios de Basilea I Group
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Evolución del tratamiento regulatorio del riesgo Group
Acuerdo de Acuerdo de
“Basilea III”
Basilea I Basilea II
Julio 1988 Junio 2004 Diciembre 2010
Estándar Básico/Avanzado
Segmentos
Scoring Proactivo Rating
CRM
Porcentaje de M
Ponderación
Comerciales Residenciales
Cobertura
hasta 80% 35%
de 80% hasta 95% 100%
Más de 95% 150%
hasta 80% 50%
RWA
Más de 80% 150%
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Basilea III Group
“Muchos de los países que han adoptado Basilea II lo han hecho en 2008 o más
tarde. Así pues, ésta no fue una crisis de Basilea II.”
N. Welling, Presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 22-9-2010
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Países en Basilea II Group
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¿Qué novedades introduce Basilea III? Group
Capital Liquidez
Buffers/
leverage
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Capital Liquidez Group
Tier 1 Tier 2
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Capital Liquidez
Conceptos de Basilea III: Capital Group
Buffers/
leverage
Buffers
/
leverag
e
7. Se están estudiado medidas para afrontar el riesgo sistémico, ej. que las
autoridades nacionales apliquen recargo de capital sistémico a las instituciones
de importancia sistémica (SIFIs)
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Capital Liquidez
Conceptos de Basilea III: Liquidez Group
Buffers/
leverage
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Conceptos de Basilea III: Capital Liquidez
Group
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Basilea III. Calendario de aplicación. Group
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Basilea III. Calendario de aplicación Group
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El efecto de Basilea III y el “Credit Allocation” Group
Activo
Tier1-Core Capital 9
Tesoreria, Dep BC. 23
Tier 1 15
Créditos 240
Tier2 23
Hipotecas 140 RWA 140x.35+100x.75 124
Pymes 100
B II core cap 2%RWA 2.48
263
B II Tier 1 4%RWA 4.96
Pasivos
B II Tier 2 8%RWA 9.92
Depositos 90
BIII core cap 7%RWA 8.68
Largo plazo 150
BIII Tier 1 8.5%RWA 10.54
Suplemento Tier 2 8
BIII Tier 2 10.5%RWA 13.02
Suplemento Tier 1 6
BIII apalanc. 3%Cred 7.2
Tier 1 Core Capital 9
263
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Posibles consecuencias de Basilea III Group
Componente tasa
interés (retrib. capital) 0,11% 0,24% 0,42% 0,53%
0,60%
0,50%
0,40%
0,30%
0,20%
0,10%
0,00%
2019 condicionado
Slovik, P. and B. Cournède (2011), de la OECD han desarrolado un método de estimación del impacto :
En media, opinan que tendrá un efecto medio de una caída de -0.16% con casos más acentuados al desagregar. En el
agregado europeo, el 0,23% media annual en cinco años.
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El efecto de Basilea III sobre Credit Allocation Group
pymes
pymes
200
150 200
Pymes Basilea II
100 150
50 100
50
25 50 75 100 125 150
Hipo Basilea II hipotecas
25 50 75 100 125 150
hipotecas
pymes
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Agenda Group
AIS, la empresa
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Basilea III - La respuesta de los reguladores Group
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Basilea III – ¿Es la respuesta adecuada? Group
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Los problemas reales de las entidades cerradas o Group
estatizadas
PH (clientes)-Flias. activas clase alta IPC GENERAL OCUPADOS FBCF EURIBOR
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
1999-T1 2000-T1 2001-T1 2002-T1 2003-T1 2004-T1 2005-T1 2006-T1 2007-T1 2008-T1 2009-T1
La estrategias de negocios
-5.00%
-10.00%
-15.00%
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Conclusiones Group
35
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Conclusiones Group
36
© AIS
Anexo Group
© AIS 37
Bibliografía/ documentos de interés Group
Docs BIS
Estudios de impacto
Notas de prensa
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Normativa de capital - España (2011) Group
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Un caso para estudio: Banco de España después de Group
la crisis
Real Decreto del 21 de Febrero del 2011: Reforzamiento del Sector Financiero
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Entidades y solvencia en España Group
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Normativa en España (2011) Group
10 de Marzo 2011
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Normativa en España (2011) Group
Se exige a las entidades una ratio de capital de la máxima calidad (capital core)
de, al menos, un 8%
- Se aproxima la definición de capital core de Basilea III-2013, …
- …endureciendo muy significativamente el requisito mínimo
- Dicho endurecimiento no está sujeto a juicio de valor: dependerá de (1) la posición de
partida y (2) el requisito mínimo de capital
La ratio de capital core exigida será del 10% para aquellas entidades de crédito
que reúnan las dos condiciones siguientes:
- Tengan un coeficiente de financiación mayorista superior al 20%
- No hayan colocado títulos representativos de su capital social o derechos de voto por,
al menos, un porcentaje igual o superior al 20% del mismo a terceros
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Calibrado de Marco de Capital Group
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