1 .

- El supuesto de exogeneidad implica que,

Los valores medios de los factores recogidos en el término de error, son nulos

El valor esperado de los factores recogidos en el término de error, condicionado a los

valores de la variable explicada, es nulo

El valor esperado de los factores recogidos en el término de error, condicionado a los

valores de la(s) variable(s) explicativa(s), es nulo

El valor esperado de los factores recogidos en el término de error, condicionado a los

valores de la variable explicada y a los valores de la(s) variable(s) explicativa(s), es nulo

2 .- Diga cuál de las siguientes afirmaciones es correcta,

El supuesto de homocedasticidad se incumple con más frecuencia en los datos de series

temporales que en los longitudinales, pero hay varios métodos para evitar los problemas
causados por el incumplimiento

El supuesto de homocedasticidad se incumple con más frecuencia en los datos

longitudinales que en los temporales, pero es irrelevante puesto que, si la muestra es
suficientemente grande, los estimadores MCO conservan todas sus propiedades

El supuesto de homocedasticidad se incumple con más frecuencia en los datos

longitudinales que en los temporales, pero existen métodos para evitar los problemas
causados

El supuesto de homocedasticidad rara vez se incumple y, en caso de hacerlo, una

regresión en diferencias generalizadas nos proporcionaría estimadores con las propiedades
deseables

3 .- Los estimadores MCO , son variables aleatorias que, bajo todos los supuestos del
tema 4, se distribuyen,

De forma asintóticamente normal

Exactamente de forma normal

Exactamente como una t de Student con n-k-1 grados de libertad

Asintóticamente como una t de Student con n-k-1 grados de libertad

4 .- Las tasas de concesión de préstamos comunitarios concedidos están determinadas por el

modelo Yi = b0+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+u

siendo X1 el porcentaje de minorías étnicas en la comunidad, X2 la renta media, X3 la riqueza

media y X4 el nivel medio de deuda. Si se quiere contrastar que no hay diferencia entre
barrios en la concesión de préstamos como consecuencia de la composición étnica, las
hipótesis nula y alternativa más adecuadas, serían,

H0: b1 = 0 y H1: b1 < 0

 H0: b1 = 0 y H1: b1 > 0

H0: b1 = 0 y H1: b1 # 0

H0: b1 = b2 = b3 = b4 = 0 y H1: al menos uno de los bi distinto de cero

5 .- Bajo todos los supuestos de modelo, el Teorema de Gauss Markov garantiza,

La eficiencia absoluta del estimador MCO

La eficiencia relativa del estimador MCO

Que el estimador MCO es asintóticamente eficiente

Todas las anteriores

6 .- A partir de una muestra de 200 observaciones se han estimado las siguientes

regresiones, donde se muestran los errores estándar entre paréntesis,

Entonces,

No es posible saber si X2 es estadísticamente significativa

X2 es estadísticamente significativa en un contraste bilateral

X2 es estadísticamente significativa en un contraste unilateral por la derecha

Son ciertas b) y c)

7 .- Con una muestra de 120 observaciones, se ha estimado la siguiente ecuación de

regresión (errores estándar entre paréntesis),

Entonces, para un nivel de signficatividad del 5%,

Es posible rechazar la hipótesis nula en favor de la

alternativa
 Es posible rechazar la hipótesis nula en favor de la

alternativa

Es posible rechazar la hipótesis nula en favor de la alternativa de que

al menos alguno de ellos no es nulo

Son ciertas b) y c)

8 .- Se ha estimado la regresión (errores estándar entre paréntesis),

y sabemos que las variables explicativas tienen correlación nula. Entonces el estadístico F
para el contraste de significatividad global,

Arroja un valor de 3.167

Arroja un valor de 2.516

Arroja un valor de 6.334

No puede ser calculado con los datos del enunciado

9 .- Señale cuál de los siguientes modelos es no lineal en sentido habitual empleado en

econometría,

Todos ellos son lineales en los parámetros

10 .- En el modelo de regresión, el estadístico t para contrastar la significatividad individual

de una variable, se calcula en la práctica,

Dividiendo la estimación del parámetro entre su error estándar

Dividiendo la estimación del parámetro entre su desviación típica

Calculando el correspondiente intervalo de confianza

A partir del estadístico F para el contraste de significatividad global

11 .- Señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa,

Un elevado valor de R2 (o del coeficiente de determinación corregido) no significa

necesariamente que las variables explicativas sean la verdadera causa de la variable
dependiente

Un elevado valor de R2 (o del coeficiente de determinación corregido) no significa

necesariamente que tengamos un conjunto de regresores apropiados

Un elevado valor de R2 (o del coeficiente de determinación corregido) significa que

cualquier variable añadida ya no será significativa

b) y c) son incorrectas

12 .- El modelo de crecimiento estándar sugiere que si la tasa de crecimiento de la población

y la tasa de ahorro de dos países son iguales, sus niveles de renta per cápita deberían
converger. Este modelo ha sido ampliado incorporando la inversión en capital humano
(educación) y la inversión en capital físico, en lo que se conoce como hipótesis de la
convergencia condicional. Para contrastar dicha hipótesis se reúnen datos de 100 países
referidos a las variables: crecimiento medio anual de la renta per cápita en el periodo 1960
1990, (Y), siendo las variables explicativas, el nivel inicial relativo (a USA) de renta por
trabajador, X1; la tasa de crecimiento medio de la población del país, X2; la proporción media
de la inversión en el PIB, X3; y los años de educación correspondientes a 1985. La regresión
estimada arroja el siguiente resultado,

siendo EER el error estándar de la regresión (la raíz cuadrada del estimador insesgado de la
varianza del error).

La variable X1,

Es significativa tanto al 5% como al 1% y tanto en un test unilateral como en uno

bilateral cuya alternativa sea H1: b1<0

En un test unilateral es significativa al 1%, pero en un test bilateral solo lo es al 5% y no

al 1%

En un test unilateral es significativa al 5%, pero no lo es al 1%

La variable no es significativa a ni al 1% ni al 5%, tanto si el test es unilateral como si

es bilateral

13 .- Con el mismo enunciado de la pregunta anterior, suponga que se ha estimado la

ecuación restringida que excluye la tasa de crecimiento de la población. El coeficiente de
determinación de dicha regresión será aproximadamente,

0.4892

0.5337
 0.4654

No podemos calcularlo con los datos del enunciado

14 .- Para un país cuyo vector de variables explicativas en el periodo t+1 es X0 = (20, 2, 20,
15), se han empleado datos hasta el periodo t para obtener la estimación,

El intervalo de confianza del 95% para la predicción de crecimiento de la renta, será

aproximadamente,

(1.429, 1.511)

(1.413, 1.527)

(1.136, 1.804)

(1.435, 1.495)

15 .- Suponga que un investigador está tratando de modelizar las calificaciones finales de un

grupo de alumnos en función de su porcentaje de asistencia a clase y de su calificación en la
prueba de selectividad. En relación con el supuesto de exogeneidad diría que,

Es poco probable que se mantenga

Es muy probable que se mantenga

Se mantendrá solo en muestras grandes

No es posible decir nada a priori sobre dicho supuesto

Soluciones
1c 6d 11 c
2c 7d 12 a
3b 8a 13 b
4a 9c 14 a
5b 10 a 15 a