MA-34A Probab.

y Procesos Estocasticos 2 de Julio, 1999

Examen
Prof. Catedra: M. Kiwi Prof. Auxiliar: M. Saez
Tiempo: 3.0 hrs.

Problema 1:
(i).- Sea (
; F ; P) un espacio de probabilidad. Para C 2 F denotaremos por IC la funcion indicatriz
de C , i.e., IC(!) = 1 si ! 2 C , y IC(!) = 0 si ! 2
n C . Sean A; B 2 F .

(i.1).- Calcule IA(t) en terminos de P (A).

(i.2).- Pruebe que A y B son independientes s y solo si C ov (IA; IB) = 0.

(ii).- A menudo se necesita estimar la dispersion de una variable aleatoria X cuya media y varianza
se saben nitas pero son desconocidas. Para ello es usual obtener de manera independiente varios
valores de la variable aleatoria, digamos X1 ; : : : ; Xn , y estimar 2 = Var (X ) por
n n
bn2 = n1 (Xi bn )2 ; donde bn = n1 Xi :
X X

i=1 i=1

(ii.1).- Si  = E (X ) observe que (Xi bn )2 = ((Xi ) (bn ))2 y pruebe que
n
bn2 = n1 (Xi )2 (bn )2 :
X

i=1
n o
(ii.2).- Justique la eleccion del estimador bn2 estableciendo que P !1 bn = 
nlim
2 2
= 1.

Problema 2: Sea a > 0. Sean X1 ; : : : ; Xn variables aleatorias independientes identicamente

distribuidas todas con medias y varianzas tales que  = 0 y 2 = 1, y sea Sn = X1 + : : : + Xn .
(i).- (1.0 pts) Calcule E (Sn ) y Var (Sn ).
(ii).- (1.0 pts) Use la desigualdad de Chebyshev para acotar P (fjSn j > ag).



(iii).- (2.0 pts) [Cota de Cherno] Pruebe que si P Xi = + 21 = P Xi = 12 = 12 , entonces
fjSn j > ag) = 2 P (fSn > ag) < 2 e
P( a =n :
2 2

Indicaci
on: Use que
  =
Sn > a s y solo si e a
Sn=n > e a =n , aplique la desigualdad de Markov, y use
4 4 2

que 21 (e +e )  e 2 2
.

1
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(iv).- (1.0 pts) Si (
) denota la funcion distribucion de una Normal(0; 1) y X1 ; : : : ; Xn se distribuyen
de acuerdo a una Normal(0; 1), pruebe que,
     
P( fjSn j > ag) = 1  pan +  pan = 2 2 pan :

(v).- (1.0 pts) Si n es grande y no se conoce la distribucion de X1 ; : : : ; Xn >que se puede decir acerca
de P (fjSn j > ag)?

Problema 3:
(i).- (2.0 pts) Sea X una variable aleatoria absolutamente continua con funcion densidad fX (
) par,
i.e., fX ( t) = fX (t) para todo t 2 R. Pruebe que E (X n ) = 0 para todo n 2 N impar. Concluya
que si n 2 N es impar y X se distribuye como una Normal(0; 1) entonces E (X n ) = 0.
(ii).- (4.0 pts) Sea (X; Y ) un vector aleatorio normal bivariado con densidad conjunta
fX;Y (x; y) = 21
e 21 (2x2 +y2 +2xy) :

(ii.1).- Determine fX y fY . (Indicacion: Complete cuadrados.)

p
(ii.2).- Verique que (X; Y ) = 1= 2.