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INFORME FINAL
r,-.,......,/_c.---J
CENTRO DE OOCU~EUTACION
Callao- Perú CIENTIFICA Y TRADIJCCIOMES
2014
ÍNDICE ............................................................................. :................................. 1
l. Resumen......................................................................................................... 3
2. Introducción................................................................................................... 4
3. Marco Teórico ............ .. ......... .................... ..... ............. .. .. .. ... .. .. ... ... ..... ...... .. ... 5
4. Materiales y métodos..................................................................................... 6
5. Resultados...................................................................................................... 7
Capítulo l.
PROGRAMACIÓN NO LINEAL Y LAS CONDICIONES DE KUHN-TUCKER
1.1 Introducción............................................................................................. 7
1.2 Optimización restringida con restricción de inecuaciones.................... 14
1.3 Gradientes determinadas por las funciones de restricción ... ... ..... ... .... . 15
1.4 Resolución gráfica del problema dado en el ejemplo 8 .......................... 22
1.5 Problemas resueltos ................................ :............................................... 24
Capítulo 2.
ECUACIONES DIFERENCIALES (Tiempo Continuo)
2.0 Introducción............................................................................................. 43
2.1 Ecuación diferencial lineal de primer grado ......................................... 44
2 .1.1 Aplicaciones a la economía ..................................................................... 50
2.2 Las ecuaciones diferenciales no lineales de primer orden y
primer grado ... .......... .... .. .. ........ .... ........ ........ .................. ...... ... ... .. ..... .... . 56
2.2.1 Ecuaciones diferenciales de variables separables.................................. 56
2.2.2 Ecuaciones diferenciales exactas ... ........ ........ ...... ..... ..... ... ........ ... ....... .... 59
2.2.3 Ecuaciones diferenciales homogéneas.................................................... 63
2.2.4 Ecuaciones de Bernoulli......... .. ........ .... ...... .. ........... ..... .. .......... .. ....... ... .. . 65
2.3 Diagrama de fase y estabilidad............................................................... 66
2.4 Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales a la biología..................... 78
2.5 Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales
en los modelos económicos .................................................. .................... 79
2.6 Ecuaciones diferenciales de segundo orden con coeficientes
y término constante................................................................................. 92
2. 7 Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior
con término variable................................................................................ 95
2.8 Convergencia y teorema de Routh.......................................................... 107
Capítulo 3.
ECUACIONES EN DIFERENCIA (Tiempo Discreto)
3.1 Ecuaciones en diferencias ....................................................................... 109
3.2 Tiempo discreto, diferencias y ecuaciones en diferencias ..................... 109
3.3 Ecuaciones en diferencias de primer orden ........................................... 110
3.4 Solución de una ecuación en diferencias de primer orden.................... 110
3.4.1 Caso especial ............................................................................................ 112
3.5 Estabilidad dinámica del equilibrio........................................................ 115
3.5.1 Comportamiento de la función solución................................................. 116
-1-
3.6 Equilibrio y estabilidad ........................................................ ................... 116
3. 7 Modelo general de la telaraña (de Cobwed) ........................................... 118
Capítulo 4.
DIAGRAMA DE FASE DE DOS VARIABLES
4.1 Regiones en el plano................................................................................ 123
4.2 Diagrama de fase de un sistema dinámico en espacio bidimensional... 128
6. Discusión........................................................................................................ 151
7. Referenciales.................................................................................................. 152
Apéndice ... ....... ........... ......... ...... .. ........ .. .. ............. .... ........... ....... ... ..... ... ......... 153
Anexos............................................................................................................ 155
-2-
l. RESUMEN
Este libro es continuación del libro "Matemática para economistas, volumen II"
Tucker, tema que se ocupa de optimizar una función no lineal sujeta a ciertas
lineales, que son las que se aplican para modelar algunos conceptos económicos.
importancia para modelar ecuaciones aplicadas a la economía que tiene que ver
con la variable tiempo como variable discreta, que es necesario para expresar el
-3-
2. INTRODUCCIÓN
en forma matemática, ya que los alumnos conocen varios cursos que se estudian
temas como: geometría analítica, cálculo diferencial, matrices. Estos temas son
En el segundo capítulo ·se estudia las ecuaciones diferenciales que servirán para
En el tercer capítulo se estudia las ecuaciones en diferencia que son útiles para
matemáticos.
Cada capítulo se expone con ejemplos sencillos y claros que ayudan al lector a
-4-
3. MARCO TEÓRICO
1
-5-
4. MATERIALES Y MÉTODOS
redactado con mucho cuidado y explicados didácticamente sin dejar de lado las
notaciones correctas.
Este libro ha sido diseñado para los estudiantes de economía que ya conocen
-6-
Capítulo 1
PROGRAMACIÓN NO LINEAL
Y LAS CONDICIONES DE KUHN-TUCKER
INTRODUCCIÓN A lA PROGRAMACIÓN CÓNCAVA: Lagrange y Kuhn • Tucker
1.1. INTRODUCCIÓN
Antes de abordar problemas relativos a los métodos de Lagrange y Kuhn-Tucker, ob-
servemos los siguientes ejemplos:
-2 X
O&servaeión.·
A continuación vamos a enfocar el método de Kuhn-Tucker de dos formas: la
1ra. forma utiliza como indicadores X¡ 2:: O, A¡ 2:: O (ver ejemplo 4 y los proble-
mas 1,3, 4). La 2da. forma (caso general) respetando los indicadores A¡;::: O y las
restricciones h¡ 2:: O (ejemplo 8)
Solución:
• En este caso la función f : U ~ m está definido por f(x, y)= -x 2 -(y -1) 2 , donde
m
U = 2 , es el dominio de f.
• Porque fes cóncava, tiene un punto maximizante, que es x* = (0,1), que se obtiene
hallando las derivadas parciales de f.
Ejemplo 04.
Resolver el siguiente problema: máx [ -x2 -(y -1) 2 ]
Sujeto a: 6- x-y 2:: O
2x+y-4 2::0
x2:=0
y2:=0
Solución:
En este problema, a diferencia del anterior, se nos da un conjunto de 4 restricciones (que
son 4 inecuaciones en m 2 ).
• Al intersectar las gráficas de éstas 4 inecuaciones se obtiene una región K E m 2 , que es
un conjunto cerrado y acotado (conjunto compacto). Además es convexo el conjunto K
(ver fig.).
hs(x,y)=x=O
h 4 (x,y)=y=O
• El punto maximizante x* será unas veces un punto de la frontera del conjunto K (en
este caso diremos que h¡ es efectiva o ceñida), otras veces podría ser una de las esqui-
nas del conjunto K, pero también puede ser un punto interior del conjunto K (en este
caso se cumple: h¡ (X*)> O, que es la condición de SLATER).
-8-
Pro~ramación no Lineal y las Condiciones de Kuhn-Tucker
Bastará dibujar las curvas de nivel de la función objetivo: -x2 -(y -1)2 = r , para algunos
valores relativos der. El punto de tangencia (x*,y*) de aquella curva de nivel, que resulta
ser tangente a una de las fronteras del conjunto K, es el maximizante de la función objeti-
vo.
1ºComprobar que los gradientes de las funciones hi (x,y) forman un conjunto lineal-
mente independientes.
V h1 = (-1,-1)
Nota:
V /u;, = (2, 1)
Geométricamente, la independencia implica
Vhs =(1,0) que estos vectores no son paralelos.
V h4 = (0,1)
a.~
X-= O 82
y-=0 ;¡,8.2=0
é!x oy 8,1,
1PROBLEMA 011
máx [3x+2y]
Sujeto a: 4x +y::;; 10
x~O
y~O
Solución:
En primer lugar, escribir el problema en forma estándar (todas ~O):
máx [3x+2y]
Sujeto a: 10- 4x- y~ O - - Forma estándar
x~O
y~O
-9-
MOISÉS LÁZARO C.
..
.
.
.
.
X
-10-
Pro~ramación no Lineal y las Condiciones de Kuhn-Tucker
e) De la función objetivo f(x,y) =3x + 2y, se obtiene una familia de rectas paralelas
3x + 2y =e, para todo e E IR .
.. ---------------
'
:' a2 '
rl-=10- 4x- y ;• Minimizar 2, respecto a A..
:,___oA.------------- '--------~
a2 < 0
ox- 3 -4A :-::;;O............ 11
~ x:::=:O (I) X:;::: 0 ............ l2
a2 x(3-4A) ==O............ la
x-=0
ox
a2 < 0
ox - 2-A :-::;;o ............ Il¡
f-4 y::::::O (II) y::::: o ............ II2
a2 y(2-A) =o ............ Ha
Y ay == 0
a2 > 0
oA. - 10-4x-y::::: 0 ............ III 1
4 A :::::o (III) A::::: O ............ III2
A a2 ==O A(10 -4x- y) ==O ............ III 3
oA.
-11-
MOISÉS LÁZARO C.
En cuarto lugar, resolver los sistemas de ecuaciones e inecuaciones: I, II, III. Para ob-
tener los puntos, que serán los candidatos que optimice f(x,x).
En una mirada rápida, notaremos que al intersectar:
x=O
12 con III 3
{ 10-4x-y=0
Casos y • Como notamos, tenemos 8 casos para resolver. Cada caso lo susti-
A X
tuimos en 1, II y III.
l. o o o • Cada vez que hallemos una proposición FALSA, pasamos al si-
guiente caso.
2. o o + • Si en algún caso, todas las proposiciones son verdaderas, con toda
seguridad encontraremos un punto candidato que maximice la
3. o + o función objetivo.
4. o + + EMPECEMOS:
1CASO 11 A = 0 , x = 0 , y = 0
5. + o o
En I1 : 3 ::;; 0 . . . . . . . . . . . . (FALSO)
6. + o + 1CASO 21 A = 0 , x = 0 , y > 0
7. o En 11 : 3::;; 0 ............ (FALSO)
+ +
1CASO 31 A = 0 , x > 0 , y = 0
8. + + + En 11 : 3::;; 0 ............ (FALSO)
1CASO 41 A = 0 , x > 0 , y > 0
En 11 : 3::;; 0 .... ... ... .. (FALSO)
1CASO 51 A > 0 , x = 0 , y = 0
II 1 :A:::: 2
En II: II 2 : y ::::O
{
Ilg : y = o V A =2
III 1 : 10:::: O
En 111: A:::: OFALSO)
{
( 10=0
\
-12-
Pro~ramación no lineal y las Condiciones de Kuhn-Tucker
1CASO 61
l:
.
/L >
l
o ' X =o ' y > o
12 :
?>a
I·A--4
X= o
la : /L =t >0
II 1 /L ~2
l
:
II: II 2 :y~O
Ha : I/L = 2! >O
lii 1 : Como x=O, 10-y~O ~ y~10
rr1 : rr1 2 : ;¡, ~ o
{
lila: Como /L::;; O, x=O, entonces: 10-y=O ~ y=10
l: l:~ :~: ~
1a : /L = t ~+----------..
II 1 : /L~2
Absurdo
II: II 2 :y~O
{
IIa:y=O v
Absurdo
Nota:
Si usted está aplicando las condiciones de Kuhn-Tucker, siga el orden de este
ejemplo.
1
\ -13-
MOISÉS LÁZARO C.
Definición 1.
Al conjunto K={xEIRn: hi(x)-c.O, i=l, ... ,.t}
Se le denomina conjunto de restricciones de inecuaciones de un problema de optimi-
zación.
Ejemplo 05
a) En el ejemplo 2, el conjunto de restricciones de inecuaciones es:
x-l'C.O h1 (x)=x-l
, donde ' XE IR
3-x-c.O { ~(x)=3-x
6-x-y-c.O h1 (x,y)=6-x-y
2x+ y-4 -c. O ~(x,y)=2x+y-4
, donde
x-e. O h3 (x,y)=x
y-c. O h 4 (x,y) =y
Ejemplo 06.
x2 + y2 = 1
Sujeto a: x -c. O
{
y-c. O
donde:
¡ = x 2 + y 2 -1
g 1 (x,y)
~(x,y) = x
h 3 (x,y)=y
-14-
Pro~ramación no Lineal y las Condiciones de Kuhn-Tucker
Definición 2.
Al conjunto K= {X E mn :g/x) = O,i, ... ,k; h(x) ~o' i =1, ... ,.t} se le denomina conjunto de
restricciones mixtas de inecuaciones de un problema de optimización.
• Denotamos por D al siguiente conjunto: D = Un K .
• Las funciones g j y hi son de clase C 1 , esto es, las funciones tienen primeras derivadas
continuas.
Definición 3.
Una restricción de inecuación hi (x) ~O se dice que es efectiva (o ceñida ) en cierto
punto x* si se cumple hl (x*) =o .
Ejemplo 07.
La gráfica del conjunto D es:
Sea el modelo:
2
9 --
- x - y2 ~ 0
s.a. 4 2
{
y~O
En el ejemplo 7:
• La restricción hi (x,y) = ~- x2
2
- y
2
~O es efectiva (o ceñida) en el punto x; =( t ,1), por-
que se cumple h1 (t,1) =O.
• La restricción ~(x,y) =y~ O es efectiva (o ceñida) en el punto x~ = (1,0), porque se
cumple ~(1,0) =O.
hl =~- x;- Y2
~=y
-15-
MOISÉS LÁZARO C.
{(~) }~{(~) }·
Resunriendo: Vh 1 =gen{[~][~]} y Vh 2 =gen{[~]}
Al reunir los vectores generadores de los espacios vectoriales GRADIENTE de h 1 y GRA-
Para aplicar el caso general: todas las desigualdades son ;:::: O y cada función de estas
restricciones irá acompañada de un multiplicador de LAGRANGE.
t * -
3. V'f(x*) + ¿ Ai V' hi (x*) =O
i=l
l -16-
Pro~ramación no Lineal y las Condiciones de Kuhn-Tucker
Ejemplo 08.
Resolver el siguiente problema:
~--------------------~
máx ( x- x: + y 2 )
Sujeto a:
Solución:
1 PASO 1 1 Justificar si, tiene solución.
Para ello, hacer dos cosas previas:
• En primer lugar, graficar la región D que sea la intersección de las gráficas de las res-
tricciones:
- La frontera de la primera restricción es:
§L_¿_y2 =0 (que es una elipse)
8 2
- La gráfica de la desigualdad: ~- x: - y 2
>O, es el interior de la elipse.
- La frontera de la segunda restricción es: y= O, cuya gráfica es el eje x.
- La gráfica de la desigualdad y >O es "encima del eje".
~(x,y)=y V~ =(0,1)
Analizamos: a) Para h1 =O, (x,y) :;t: (0, O). Por lo tanto el conjunto {(-x, -2y)} es lineal-
mente independiente.
b) En ~,el conjunto {(0,1)} es linealmente independiente.
1PASO 21
Definir la función de Lagrange:
Tenemos dos variables: (x,y)
Tenemos dos restricciones (habrán dos multiplicadores de Lagrange: A¡,~).
Entonces la función de Lagrange es:
L : IR 2 X IR 2 ~ IR
2 2
;¡ _ ) L( x,y,A-
. ,~ ) -x-
_ x 2 ( 9 x 2)
x,y,A ~ 1 2 +y +A¡ 8 - 2 -y +A- 2 y
• 1
(
1 ,,...2
' -17-
MOISÉS LÁZARO C.
j PASO 3j
Aplicar las condiciones de Kuhn-Tucker en el orden siguiente:
A¡ ~o ~~o
A¡hl =0 ~~=0
CD- aL =O aL =O kD
ax ay
h1 ~o ~~o
1 1
CASOS A¡ ~
CASO 1 o o
CAS02 o +
CAS03 + o
CAS04 + +
Veamos:
A1 ~o 11
A2 ~o 111
Al ( ~ - x; - Y2 ) = O 12 A2y=O 112
CD 1-x-A1x =0 1g
@
2y-2A 1y+A 2 =0 Ilg
~-x2 -y2 >O 14 y~O II4
8 2 -
Ahora, empecemos a analizar cada uno de los cuatro casos. Sólo por cuestiones didácti-
cas para un valor de A1 se va analizando el valor de verdad de cada enunciado de (I), esto
es, para h, 12 , 13 e 14 . Luego, se pasa a analizar para ~ en los cuatro enunciados: II1 ,
112 , 113 e II4 de (II).
Si en alguno de los casos (de las cuatro que tenemos) resultan VERDADEROS los 8
enunciados, entonces encontraremos un candidato (x*,y*) que va optimizar la función ob-
jetivo.
Veamos:
1 CASO 11 Cuando A1 = O y ~ =O
analizar el valor de verdad de cada enunciado, desde 11 , .. .,14 , II1 , . .. ,II4 .
Así:
11 : A1 =O (v) lll: ~ =0 (v)
12 :O= O (v) II2 : 0=0 (v)
13 : 1-x=O => 1 x=11 113 : 2y=0 =>ly=ol
14 : ~-~- y 2 ~O (Por verificar) II4 :y=0 (v)
-18-
Pro~ramación no Lineal y las Condiciones de Kuhn-Tucker
En 113 se ha obtenido: ~ =
O, pero el caso 2, exige .íL 2 > O. Aquí hay una contradicción.
Este resultado implica que no tenemos candidato.
1 CASO 3 1
l2 : t - x; - y 2
=O (Para usar más adelante) (v)
!3 : 1- X - .íL1 X = O (Para usar más adelante) Il3 : 2y- 2.íL1y =O (Para usar más adelante)
9x2
I 4 : 8-2- y 2:?:0 (v) por J2 (Por verificar)
(1)
1-x-.íL1x=O <==> 1-x(1+.íL1)=0 .......................................... (2)
\
-19-
MOISÉS lÁZARO C.
• Así obtenemos las parejas: (~, 1) , (~, -1) . De estas dos parejas, el candidato es
Por lo tanto, quedan descartados las parejas (t.o) , (-t,o) como candidatos.
1 CASO 4 1
Nota:
El lector, puede saltarse directamente al enunciado que le parece de rápido
1 análisis.
\
-20-
ProQramación no lineal y las Condiciones de Kuhn-Tucker
Conclusión:
Existen dos candidatos: (1,0), (t,1) y los valores de la función objetivo son:
(1,0) t=0.5
11~14 ~ MÁXIMO
(t.1) 8 ~ .
-21-
MOISÉS LÁZARO C.
Maximizar: X- x; + y 2
1!.8 - x22 - Y2 ~O
Sujeto a:
{
y~O
Pasos a seguir:
º
1 Graficar la región K, que es la intersección de las gráficas de dos restricciones:
Veamos:
i) ~- x;- y
2
=o
9-4x 2 -8y 2 =O
4x 2 +Bi=9
............................................... (1)
{
2~-x::2y::2c
9 4x By -O ...................................................... (2)
De (1) despejar y 2 y
2
=~(2e-2x+x 2 ) ........................... (3)
donde: e= ~1 .. . .. ... ... .... .. . ... .. . .. . ..... .... ... ... .. ... .. .... ... . ... ... ... (5)
-23-
MOISÉS LÁZARO C.
1PROBLEMA 02 1
Resolver usando las condiciones de Kuhn-Tucker. ¿Qué problema ocurre? ¿por qué?
Solución:
>. ,
Antes de usar las condiciones de Kuhn-Tucker, graficar las 3 restricciones
2 2
-(x + y );::: O +--- es el punto (O ' O) Al mtersectar solo obtenemos
{
x;::: O }
y¿Q +
es el primer cuadrante
un solo punto, que es (O, O)
• Para aplicar las condiciones de Kuhn-Tucker, se necesitan que se cumplan dos hipóte-
sis:
l. Que la función objetivo y las funciones restricciones sean cóncavas y diferenciables.
2. Debe cumplir la condición de Slater: esto es, que la región factible tenga puntos inte-
riores.
Veamos:
1º Las funciones: f(x,y) = x+ y y g(x,y) = -(x 2 + y 2 ) son cóncavas y diferenciables.
1PROBLEMA 03 1
-24-
Pro~ramación no Lineal y las Condiciones de Kuhn-Tucker
La firma maximiza su beneficio ~r(Q) = R(Q) -C(Q) sujeto Q:?: O. Resolver usando el
método de Kunh-Tucker y encontrar las condiciones para las restricciones para encontrar
el óptimo.
Solución:
La función beneficio es ~r(Q) = R(Q)- C(Q)
=aQ-jJQ 2 -aQ-bQ 2
~r(Q) = -(/3 + b)Q 2 +(a- a)Q
Condiciones de Kunh-Tucker:
º
1 La función objetivo ~r( Q) es cóncava y diferenciable. La función g( Q) = Q es cóncava y
diferenciable.
o Q
Los puntos interiores de conjunto S= {Q E IR: Q:?: O} son los puntos del conjunto
{QE!R:Q>O}.
Q;?: o
Q~~=O
(1)
¡Q[-2(P+b)Q+a-~::
-2(/3 + b )Q +a -a sO
\\ -25-
MOISÉS LÁZARO C.
CASO 1 CAS02
Q* a-a
2(/3 _ b) es el óptimo
¡(a-a) 2
=4 (/3- b)
1PROBLEMA 041
Resolver el problema min ((x + 1) 2 +(y+ 1) 2 )
s.a. 3x +y s; 3 , x ~ O , y ~ O
Solución:
s.a. 3- 3x- y ~ O, x ~ O, y ~ O
-26-
Pro~ramación no lineal y las Condiciones de Kuhn-Tucker
• Lahessianadefes H(f(x,y))= -2 _
[ 0 2
o]
• Porque los valores propios de H (A- 1 = -2, A- 2 = -2 ), son negativas, afirmamos que la
hessiana de fes definida negativa y por tanto fes cóncava estricta.
Entonces existe A,*> O para afirmar que el punto (x* ,y*) es la solución del problema.
2º Resolver el sistema:
a2 <O (1)
ax - -2(x + 1) :5O .................................
a2
x~O
r{ x~O ................................
x [-2(x + 1)] =O .................................
(2)
(3)
x-=0
ax
a2
y~O
u{ y~O .................................
y [ -2(y + 1)] =o .................................
(5)
(6)
y-=0
ay
Á as:,= O
aA-
m{ Á-~0 .................................
-i(3-3x-y)=O .................................
(8)
(9)
-27-
MOISÉS LÁZARO C.
A X y
o o o CD
+ + o (V
+ o + ®
1PROBLEMA 05 1
Solución:
La gráfica del problema para a = 8 , es: La gráfica del pro-
blema para a= 5, es:
19 17 ) +4y=5
( 25 '25
Solución:
Condiciones para resolver por el método de Kuhn-Tucker:
) 1. f(x,y)=-[(x-1) 2 +(y-1) 2 ] y g(x,y)=a-3x-4y, deben ser cóncavas y diferencia-
\ bies.
-28-
ProRramación no Lineal y las Condiciones de Kuhn-Tucker
2. Que el conjunto factible S definido por las inecuaciones a- 3x- 4y ¿O, x ¿O , y¿ O de-
be tener puntos interiores (condición de Slater).
Investiguemos:
l. De f(x,y) obtenemos:
1 fxx=-2
fx = -2(x -1) \
~ fyx =0
1 fxy=O
{y =-2(y-1) \
~ {yy =-2
1PROBLEMA 06 1
Maximizar (2../x + s,JY) sujeto a:
2x-i-y::;;3, x+3y:5:3, x¿O, y¿O
Solución:
Escribir el modelo en su forma estándar:
-29-
MOISÉS LÁZARO C.
Para ello:
Hallar las derivadas parciales de orden dos de f.
~ fxx =- 1,--- 'X >O
f = 2 ,_1_=_1_/ 2xvx
< f -8·-1--.....L
y-
r
2,fY- ,¡y~ f
fxy-0
yy
=--2-
y,JY
Porque A-1 <O y A- 2 <O, afirmamos que la hessiana de f(x,y) es definida NEGATIVA,
entonces f(x,y) es cóncava.
3 y
2x+ y <3
x+2y <3
Al sustituir {i ,i) en las restricciones x>O
y>O
-30-
Pro~ramación no Lineal y las Condiciones de Kuhn-Tucker
verifica la relación ">" para todas las relaciones, por lo tanto, afirmamos que ( t,i) es
punto interior de S.
Fx -2A1 -A 2 ::;O
as:, _ 1
-ax -2. 2-vxr - 2At- ~ --------------> x2::0
y( Jy - A1 - 2A2 ) = O
3-2x-y2::0
as:,
-·
:~ :~
-=3-2x-y ---------------------
aA-
{
A1 (3-2x-
as:.
a~ = 3- x- 2y ----------------------•
Al2::0
Az 2::0
x2::0
y2::0
-31-
MOISÉS LÁZARO C.
y y
A¡ ~
o o o o
1 cero o + + +
+ o + +
+ + o +
+ + + o
+ + o o
2 ceros + o o +
o + o +
o o + +
+ o o o
3 ceros o + o o
o o + o
o o o +
Positivos + + + +
2x+y=3
(1)
{ x+2y=3
1PROBLEMA 071
Maximizar (y - x 2 )
S.a. y- X~ -2 , y 2 ~X , X~ 0, y~ 0
-32-
ProRramación no Lineal y las Condiciones de Kuhn-Tucker
Solución:
En primer lugar resolveremos el modelo, por el método GRÁFICO. Para ello, hacer el si-
guiente análisis:
Veamos:
.0=4
. • La intersección de las gráficas de
..' las dos inecuaciones: x:?: O, y:?: O
es el primer cuadrante .
..
• La gráfica de las inecuaciones
y- x 2:": -2 se obtiene en dos tiem-
pos:
1Paso 21 ¿cumple la condición de SLATER? Si, porque tiene puntos interiores, uno de ellos
es ( 1,%), par en y- x > -2 se obtiene: t -1 > -2 , que es una proposición verdade-
ro y y 2 < x se obtiene t < 1 , que también es una proposición verdadero.
1Paso 31 Ahora, graficar algunas curvas de NIVEL que corresponden a la función objetivo
f(x,y) =y- x 2 , para algunos valores de{, por ejemplo: f = 1, f = 2, f = 4.
Veamos:
2
y-x 2 =4 4
y= x + } Son familia de parábolas que "están bajando". La
y-x 2 =2 y = x2 + 2 función objetivo se maximiza para algún valor de "r"
en el momento que es tangente a la frontera de K.
2
y-x 2 =1 y=x +1
-33-
MOISÉS LÁZARO C.
!Paso 41
a) Analizar la concavidad de la función objetivo f(x, y)= y- x 2 .
fxx =-2
fx=-2x {
fyx =0
De f(x,y)=y-x{
-I-c
f y-
fx =O
y
!yy =0
!Paso 5j
El máximo de f se obtiene cuando el gradiente de fes paralelo al gradiente de g 2 .
• V'f es paralelo al vector V'g2 si existe algún número real r, tal que (-2x,1) = r(1,-2y)
<==> {-2x = r
1=-2ry ~ r=-...L
2y
\ -34-
Pro~ramación no Lineal y las Condiciones de Kuhn-Tucker
Estandarizar:
Máx f(x,y)=y-x 2
s.a. y-x+2;?:0
X- y2 ;?:0
x;?:O
y;?:O
1Paso 21
Aplicar las condiciones de Kuhn-Tucker [FORMA 1]
2(x,y,A 1 ,A2 ) =y- x 2 + A1 (y- x + 2) + A2 (x- y 2 )
y-x+2;?:0
ar
-=y-x+2 ~ A1 ;?: O
o.41
{
Al (y- X+ 2) = o
~
¡ X- y2 ;?:0
A2 ;?:0
A2(x- y2) =O
< -35-
MOISÉS LÁZARO C.
Supongamos que tanto la función objetivo f como las restricciones gk son diferencia-
bies. Vamos a considerar el siguiente problema de optimización:
Max f(x)
s.a. g 1 (x)::;; O
m
Construimos la siguiente función Lagrangiana L(x,A-) = f(x)- ¿A-k gk(x)
k=l
caKT.
-36-
Pro~ramación no Lineal y las Condiciones de Kuhn-Tucker
Ejemplo gráfico:
Dos variables x = (x1 , x 2 ) y una restricción g.
Supondremos que se dan las condiciones necesarias y suficientes para aplicar el T.2.
Supondremos también que fes una función estrictamente creciente, por lo tanto !. >O ,
!
i = 1, 2 . Denotamos por:
Como Vf(x) >O, V x, no pueden existir máximos incondicionados: Vf(x) =O. Esto impide
que A.= O, ya que si no, tendríamos L(x,A.) = f(x) y por KTl, VL = Vf =O en contradicción
con Vf >O. Entonces, como A.> O, por KT2 se tiene que g(x) =O (se agota la restricción).
X¡
-37-
MOISÉS LÁZARO C.
PROBLEMAS PROPUESTOS
LAS CONDICIONES DE KUHN-TUCKER
01. Para cada una de las siguientes funciones encuentra, si existe, un abierto convexo don-
de sea convexa y otro abierto convexo donde sea cóncava:
i) f(x,y)= x!y
ii) g(x,y) = ln(x+ y)
i ~X
{ y~x-2
ii) Si un punto x es solución del problema ¿tiene que verificar las condiciones de de
Kuhn-Tucker?
iv) Si en (0,0) se alcanza el máximo del problema, siendo los escalares que hacen que
se cumpla la condición KTl A-1 = -1 y ~ = O, encuentra el punto o los puntos en
los que la función alcanza el mínimo.
iii) Comprueba que el punto (-J2,J2) verifica las condiciones de Kuhn-Tucker. Sa-
biendo que este punto es el único del tramo del frontera de X
{(x,y) E X 1x 2 + y 2 = 4} que cumple las condiciones de Kuhn-Tucker y utilizando
las propiedades extremales de las funciones cóncavas y convexas y los teoremas de
Kuhn-Tucker, encuentra al menos un punto donde se alcanza el mínimo de f en X.
X ={(x, y) E IR 2 /x 2 + y 2 ~ 4 ; x + y ~ 2} .
Plantea el problema de programación no lineal para esta función objetivo y este con-
junto de soluciones factibles.
-38-
IPro~ramación no Lineal y las Condiciones de Kuhn-Tucker
i) Utilizando los teoremas de Kuhn-Tucker encuentra los valores de a para los que
se puede asegurar que (0, -2) es un mínimo de f en X. Razona la respuesta.
ii) Utilizando los teoremas de Kuhn-Tucker encuentra los valores de a para los que
se puede asegurar que (0,-2) no es un máximo de f en X. Razona la respuesta.
y ~2-x 2
ii) Comprueba que el punto (t,±) cumple las condiciones de Kuhn-Tucker para el
problema de máximo de f en X.
i) Calcula todos los puntos en los que se cumplen las condiciones de Kuhn-Tucker.
ii) Utilizando los teoremas de Kuhn-Tucker, ¿qué podemos concluir acerca de los
puntos obtenidos en i)?
iii) Si nos planteáramos encontrar el mínimo del problema, utilizando los teoremas
de Kuhn-Tucker, ¿dónde se alcanzaría?, ¿porqué?
-39-
MOISÉS LÁZARO C.
max/minx 2
y 2 -x ::;;O
x::;;3
sujeto a x1 + x 2 ::;; L
x1 ,x2 ~O
donde: L>O.
-40-
Pro~ramación no Lineal y las Condiciones de Kuhn-Tucker
Min 3x+ y 2
s.a. x2 - 5x + 6- y ::;; O
x-2::;:0
-y::;;O
y-5::;:0
12. Encuentre los valores mínimo y máximo de la función f(x 1,x2 )=3-x1 -x2 sujeta a las
restricciones O :::; x1 , O ::;; x2 y 2x1 + x2 ::;; 2.
14. Utilice las condiciones de KKT para encontrar la solución óptima del siguiente proble-
ma:
Sujeto a:
g(x1 , x2 ) = x1 + x2 -7 ::;; O
x1 20
x 2 20
15. Utilice las condiciones de KKT para encontrar la solución óptima del siguiente proble-
ma:
sujeto a:
g 1(x1,x2)=-x1 +x2 -1=0
g 2 (x1,x2 )=x1 +x2 -2::;:0
x 1 20
x 2 20
s.a: x 2 -y::;;l
calcular sus puntos críticos y probar que no hay mínimos globales pero sí que hay
mínimo global local.
-41-
MOISÉS LÁZARO C.
ii) Utilizando las propiedades extremales de las funcionales cóncavas y convexas, en-
cuentra max f(x,y) y todos los puntos en los que se encuentra.
(x,y) E X
-42-
Capítulo 2
ECIUACIONES DIFERENCIALES
(TIEMPO CONTINUO)
2.0. INTRODUCCIÓN
A continuaeión vamos a estudiar la ecuaciones diferenciales de primer orden, las
cuales se presentan de diversas formas. Sólo por cuestiones didácticas las vamos a clasifi-
car en dos grupos:
GRUPO 1
y= y(t)
Y'+ u(t)y = v(t) donde
{ Y'(t) = dy
t t dt
COEFICIENTE TÉRMINO
VARIABLE VARIABLE
u(t) = -2t
Ejemplo 1. Y'-2ty = t2 donde
{ u(t) =t 2
u(t)= 3t 2
Ejemplo 2. donde
{ u(t) = et
y'+ay = b
a=5
Ejemplo 1. y'+5y = 8 donde
{ b=B
t t
CONSTANTE CONSTANTE
-43-
MOISÉS LÁZARO C.
GRUPO 2
LAS ECUACIONES DIIFERENCIALES NO LINEALES DE PRIMER ORDEN Y PRIMER GRADO, CUYA
FORMA GENERAL ES:
y'= F(t,y)
y=y(t)
o M(t,y)dy + N(t,y)dt =O donde { Y'= dy
dt
Supongamos que "y depende de t" (y= f(t)). Una ecuación diferencial de primer
orden es de la forma:
donde:
t : variable tiempo (independiente)
1 ~ + u(t)y = w(t2J y= y(t)
{
u(t), w(t) son funciones de t.
1 hallar y(t) 1
Hay 2 casos:
CASO 1.
-44-
Ecuaciones Diferenciales
CASO 2.
¿cómo resolver?
por l.y : dy
y
+ a · dt = O· dt
y(t) = Ae-at
-45-
MOISÉS LÁZARO C.
Solución:
u(t) = 2t
Aquí se tiene
{ w(t) = t
• CÁLCULO AUXILIAR: f
f2tdt = 2 t . dt = 2 t: +k= t +k
2
2 2
= e-t e-k [ Jtet · ekdt +A]
2 2
= e-t e-k [e k Jtet dt +A J
'-----,. ----~·
Nota:
Si usted considera que k= O, obtendrá como solución: y(t) = + Ae-t t 2
que es
lo mismo a la solución anterior.
Solución:
La solución general es y(t) =Ye+ Yp donde:
-46-
Ecuaciones Diferenciales
dy +4y =0
dt
dy =-4y
dt
dy =-4dt
y
Ln{l)=-4t
_;~ = e-4t
il.
b) La solución particular es Yp =! = 1 = 3. f
Conclusión: La solución general es: y(t) = A e - 4 t + 3 .
PROBLEMAS RESUELTOS
Grupo 1.
Resolver las ecuaciones diferenciales de primer orden; si se da una condición inicial, defi-
nir la constante arbitraria
2 2
l. :+5y=15 4. : +t y=5t ' y(0)=6
Solución de 1:
En la ecuación diferencial : + 5y = 15 se tiene: a= 5, b = 15, entonces la solución general
es:
y(t) = Ae-5t + lÍ
y(t) = Ae-5 t + 3 •
Solución de 2:
En dy +2ty =0
dt
eJ
2tdt t2
Multiplicar por =e
t2 t2
e dy + 2t . e . y · dt = o· dt
'.------------ . ,.. -------------,
2
d[ e t y] = O· dt
-47-
MOISÉS LÁZARO C.
Ahora, integramos:
2
et . y =A , A = constante
2
y=Ae-t •
Solución de 3:
dy +2ty = t y(O) =!
dt
dy + 2t . y . dt = t . dt
eJ
2tdt t2
Multiplicar por: =e
t2 t2 t2
.e . dy + 2t . e . ydt. =te . dt
--------------..,--------------
2 2
d [et • y] = tet • dt
Integrar:
2 2
et ·Y=iet +A
y(t) = t + Ae-t 2
0
Si y(O)=! ~ -ª-=.l+Ae
2 2
-ª-=.l+A
2 2
A=l
Conclusión: y(t) = + e -t i 2
Solución de 4:
7t + t 2
. y= 5t 2 , y( O)= 6
dy + t 2 . y . dt == 5t 2 . dt
Multiplicar por:
-48-
Ecuaciones Diferenciales
Integrar:
¡3 13
e3 ·y=5·e3 +A
y(O) =6 -~ 6 = 5+Ae
0
Como:
A=l
¡3
Conclusión: y(t) = 5 +e-3
y lim y(t) = 5, pues e-oo =O en el límite.
t-~+oo
Solución de 5:
dy + 12y · dt ,= -2et . dt
d[e12t. y] = -2e
13 t · dt
e12t . Y = -~e13t +A
13
Y (t) = -~et
13
+ Ae-12t
A= 92
91
Solución de 6:
dy +y =t
dt
dy + y . dt = t . dt
-49-
MOISÉS LÁZARO C.
et · dy +y · et · dt
, __ -------..,---------"
= t · et · dt
d[et·y: =t·et·d;
'
Integrar: et ·y= ftet · dt +A
. POR PARTES
u=t-.......... dv=et ·dt
du=dt··-,--u =e
~ t
et . y = t · et - f et · dt +A
= t,~t -et +A
Luego: y =t -l+Ae-t
PROBLEMAS RESUELTOS
L demanda excedente
-Tasa de cambio del precio es pro-
porcional a la demanda excedente.
-e ij
- a+c
P= b+d es el precio de equilibrio.
1PROBLEMA 011
Resolver la ecuación diferencial dada.
Veamos: CZ =r[a-bp-(-e+dp)]
CZ = r[(a +e) -(b + d)p]
CZ + r(b + d)p = r(a+e)
-50-
Ecuaciones Diferenciales
P(t)
!!:..:!:.5..=]5
Hacer b+d
{ r(b+d) =k rP(t), cuando P(O) > P
Entonces 1 P(t)=[P(O)-P]e-kt +P 1
Este resultado nos indica que las trayectorias P(t) convergen al punto de equilibrio P.
Esta demanda depende del precio unitario P(t) y de la tasa de cambio P'(t) del precio
en cualquier tiempo t, donde P'(t) =:; esto es D = f(P(t),P'(t)).
Lla demanda es función de P(t) y P'(t).
• Función oferta: Se llama oferta (s) al número de unidades de un bien que los produc-
tos tiene disponible en cualquier tiempo t.
La oferta, también, depende de P(t) y de P'(t), esto es, S= g(P(t),P'(t))
D=S
{(P(t),J>'(t)) = g(P(t),P'(t))- ESUNAECUACIÓNDIFEREN-
CIAL DE PRIMER ORDEN
-51-
MOISÉS LÁZARO C.
1PROBLEMA 021
Supongamos que D=a1P(t)+a2 P'(t)+a3 y S=b1P(t)+b2 P'(t)+b3 . Hallar la función
P(t), si hay equilibrio en cualquier tiempo "t" .
Solución:
Si hay equilibrio en cualquier "t" entonces: D=S
Al resolver la ecuación lineal dada en (1), obtenemos: P(t) = Ae-kt +1 ......... (2)
• Consecuencias:
a medida que "t" crece, esto es, tenemos inflación continuada o inestabilidad de pre-
cio.
1PROBLEMA 031
La oferta y la demanda de un bien están dadas en P(t)
miles de unidades, respectivamente por:
D = 40 + 3P(t) + P'(t);
El gráfico:
~--~----------------•t
o
-52-
Ecuaciones Diferenciales
Solución:
a) En algún tiempo "t" hay equilibrio entonces la cantidad demandada es igual a la canti-
dad oferta, esto es, D =S .
dp +2P=30
dt
dP + 2P · dt = 30 · dt
Multiplicar por: ef 2 dt = e 2 t
e 2t . dp + 2P · e 2t · dt = 30 · e 2t · dt
,__ ------------, ... -------------,
d[e 2 t · P] = 30 · e 2 t • dt
e2t . P = 15e2t + A
1 P(.t) = 15 + Ae-2 t 1
En t =0: 20 = 15+A
5=A
b) lim P(t) = 15
t~+OO
Este resultado nos indica que hay estabilidad de precio y el precio de equilibrio es
P = 15 unidades monetarias.
-53-
MOISÉS LÁZARO C.
!J..q =.M· S- M· D +otros términos que contienen (!J.t) 2 , (M) 3 ...••• etc.
Por ft : ~; =S- D + otros términos que contiene (!J..t), (M) 2 ..................... etc.
~i =S-D+0+0+ ... +0
1~; =S- D 1·... .. ....... ... ... ... ... .. .... .. .... ... ..... ....... ... .. ..... ... .... ... ... (1)
-54-
Ecuaciones Diferenciales
Consecuencias:
a) Si q es constante, obtenemos e;: =O, esto es S- D = O
S=D
b) Si un productor desea proteger sus utilidades, entonces la tasa del incremento del pre-
cio será proporcional a la tasa descendente del inventario, es decir:
Ejemplo 01.·
Para proteger sus ganancias, un productor decide que la tasa a la cual incrementará los
precios deberá ser numéricamente igual a tres veces la tasa a la cual decrece su inventa-
rio. Asumiendo qUE~ la oferta y la demanda están dadas en términos del precio "P" por
S = 80 + 3P , D = 150- 2P y que P = 20 en t = O, encuentre el precio en cualquier tiempo.
Solución:
1) La proporcionalidad, según el problema es: CZ = -3 e;:........................ (1)
2) Pero dq =S-D
dt
dp =-15P+210
dt 20
dp +15P =210
dt
P(t) = Ae- 15 t + 14
A+14 =20
A=6
-55-
MOISÉS LÁZARO C.
Ejemplo 1.
Resolver la ecuación 3tdy + ydt =O
Solución:
A primera vista, esta ecuación diferencial no está separada adecuadamente que nos permi-
ta integrar directamente. Por lo tanto, lo primero que se debe hacer es "separar" adecua-
damente.
Integrar: s~ ·
dy + f-t · dt =e , hacer e
~ ] = Ln(A)
3
Ln[
3
L=A
t
i=At
31. 1
Y = -..¡A {a , hacer VA = B
~
=> y= bt3 t >o.
-56-
Ecuaciones Diferenciales
Ejemplo 2.
Designemos por X= X(t) al producto nacional, por K= K(t) al stock de capital, y por
L = L(t) al número de obreros de un país en el instante "t". Supongamos que, para t 2 O,
(1) .. .. .. .. .. .. .... .. .. . X= AK1-a La ..,_ es la función de producción, que
depende de las variables K (capi-
tal) y L (trabajo).
o
(2) ..................... K =sX
.U o dK
(3) ..................... L=L0 e , donde K=--¡¡¡-
A, s, L0 , A son constantes positivas con O< A< l.
NOTA:
Si en (5) se integra así: fK Ka- 1dk = ft sAL0a K 1-a . eaA.t . dt
K0 Jo
-57-
MOISÉS LÁZARO C.
Solución de a:
L Loe"t
1
lim K
t~+oo L
=[.1.A]-;:;-
A
Solución de b:
1-a
Queda como ejercicio. R: lim X =A(aA)-a
t~+oo L A
Ejemplo 3.
Referente a un estudio de funciones de producción CES (elasticidad de sustitución cons-
tante).
Los grandes economistas Arrow, Chenery, Minhas y Solow trataron la ecuación diferen-
- y( -al) , a, b constan t es b * O, x > O, y > O.
. 1. -d
dy- 1
cm X X
Solución:
dy _ y(1-al)
En Separar adecuadamente, de tal mane-
dx- x
ra que al lado de dy vayan los factores
1 y(l- al) y al lado de dx vaya el
dy=l·dx
y(l-al) x término "x".
¡
Separar en dos sumas:
+ b-1
.!!:1.__
Jdy = l.dx
1-ayb X
l
La derivada del de- La derivada del de-
l
La derivada del de-
nominador "y" res- nominador " 1 _ ayb nominador respec-
pecto a "y" es l. to a x es l.
respecto a "y" es:
-abl- 1 .
Ln(y)-f;Ln(l-ai) =Ln(x)+C
L_ Constante de integración
1
\
-58-
Ecuaciones Diferenciales
bLn(y)-Ln(1-ai)=bLn(x)+ bC
'"----v-'
Ln(A)
b
-~ = Axb ..- Por antilogaritmo.
1--ay
yb = Axb - aAxb yb
yb[1 + aAxb] = Axb
Ejemplos:
¿cuál de la siguientes ecuaciones diferenciales son exactas?
1) t(2t 2 + y 2 ) + y(t 2 + 2y 2 ) : =o
2) 2y·dt+(3y-2t)dy=O
3) (y 2 -ty)dt + t 2 . dy =o
Solución de 1)
La ecuación diferencial dada en l. Se debe escribir en forma (1):
(yt 2 + 2y 3 ) dy + (2t 3 + ty 2 ) dt =o
'----v-------' '----v-------'
M(y,t) N(y,t)
\
-59-
MOISÉS LÁZARO C.
donde: at = 2·yt
aM . aN =2ty Afirmamos que la ECUACIÓN
¿ry j DIFERENCIAL es exacta.
1_'- son iguales
Solución de 2)
Se tienen: M(y,t) = 3y- 2t N(y,t) = 2y
aM_= _2 aN =2
at iL. _ _ ¿ry j
- son diferentes
Solución de 3)
Se tienen: M =t 2
aM
at
= 2t aN
¿ry
= 2y- t
t_ son diferentes :_j
Una ecuación diferencial exacta proviene de su diferencial total de una función F(y,t).
: · dy +
'-v-'
a; ·dt =O , que se conoce como ecuación diferencial exacta, ya que su primer
'-v-'
M N
miembro es exactamente la diferencial de la función F(y,t).
Si: aM - aN
&-a¡
, donde {MN= a:aF
=
at
-60-
Ecuaciones Diferenciales
MÉTODO 1:
Se trata de hallar la función F(y,t), tal que F(y,t) =e.
F(y,t) = fM · dy + tjJ(t)
'-----..,----""·
F(y,t) == G(y,t) + tjJ(t)
1 HALLAR tjJ(t) 1
MÉTOD02:
JY M(y,t0)dy+
Yo t
f to
N(y,t)dt =e
Se obtiene: F(y,t) =K
MÉTOD03:
Por simple inspección esto es:
Si dF = O, entonces F =e .
\ d(Lnu) = du
V
etc.
-61-
MOISÉS LÁZARO C.
Ejemplo 1.
Resolver: (yt 2 + 2 i )dy + (2t 3 + ty 2 )dt =O
Solución:
Se tiene: M= yt 2 +2i ~ 8
:{ =2yt
~ 8N
¿ry
=2ty J Son iguales
MÉTODO 1:
Se trata de hallar la función F(y,t) tal que F(y,t) =e.
9 2 4
= t'" L+
2
2L+
4
-t.(t)
'f'
Hallar: rp(t)
• dt/J. dt/J-
DespeJar -dt . -¡¡¡ - 2t 3
PASOS:
Conclusión:
MÉTOD02:
f (yt~t
y
Yo
+ 2y 3 )dy + Jt C2t
to
3 + ty 2 )dt =e
-62-
Ecuaciones Diferenciales
Simplificar: lt~
2~
i +l.
2
i 2 t 2 t 2 2
2
_l. Yo t~ _l. YÓ +.lt 4 +l. y t 2 -ltó -lt5
2 j i
2 '----'"'
=e
Esto es:
Integrar: ~ Jd(y 2t 2 ) + 2 Ji . dy + 2 Jt 3 . dt =e
2 2
ly
2
t + 2.t.
4
+ 2.t.
4
=e
.ly2t2 +.lt4 +.lt4
2 2 2
=e
NOTA:
Usted elija el método que le es más simple.
• Función homogénea.
Definición: Una función f(x,y) es homogénea de "de grado n" en sus argumentos si
se cumple la identidad: f(tx,ty) = tnf(x,y), n E z+
Ejemplos:
Las siguientes funciones, son homogéneas:
a) f(x,y) = xy- x 2 - y 2
-63-
MOISÉS LÁZARO C.
2 3
b) f(x,y) = ~
JUSTIFICACIÓN
a) f(tx,ty) = (tx)(ty)- (tx) 2 - (ty) 2
= t2xy-t2x2 -t2i
= t2 (xy -- x2 - Y2)
'--.,-------'
l(x,y)
2
=t f(x,y) , donde n=2
dy xy
Ejemplo: dx = x2 _ y:l
f(tx t ) = (tx)(ty)
'y (tx)2- (ty)2
Es homogénea, si las funciones M(x,y) y N(x,y) son homogéneas del mismo grado.
Ejemplos:
2
a) (x 2 + y )dx + 2xydt = O
\
-64-
Ecuaciones Diferenciales
• Sustituyendo (2) y (3) en (1), se obtiene una ecuación diferenciable de variable separa-
ble, que se puede resolver fácilmente.
PASO 1:
Dividir la ecuación de Bernoulli entre yn :
y-ny'+P(t)y·y-n =Q(t)
PASO 2:
l
Hacer la sustitución: z=yl-n ···································· (2)
PASO 3:
Sustituir (3) y (2) en (1): ~~z'+P(t)z=Q(t)j----------__J
Es una ecuación diferencial lineal en z
Ejemplo.
..-, ,. -....
: ,~ 3 .'-\ : 2~ ,
Resolver: :?_.: - t :~_: =\,-?') t , Y = dy
dt
Solución:
Se tienen:
n = 2 , P(t) = -3t , Q(t) = t
\
-65-
MOISÉS LÁZARO C.
l!t 2
ef
3t·dt •
Multiplicar por =e 2 ambos miembros:
l!t 2 ll.t 2 l!t
z'e 2 +3tz·e 2 =-te 2
'----v-------'
l!t2 l!t2
d[z · e 2 ] = -te 2
Integrar:
Despejar z:
Como z = .l,
y
obtenemos:
Cuando esta E.D . no se puede resolver explícitamente, podemos recurrir al análisis cua-
litativo que nos ayuda a estudiar el comportamiento del sistema. Para ello se utilizan los
diagramas de fase.
-66-
Ecuaciones Diferenciales
Ejemplo 1.
Dado x= -x + 2 , x= e; dibujar el diagrama de fase.
Solución:
PASO 1:
Hallar el punto de equilibrio: para ello, resolver x =O
-x+2 =O
x=2
PAS02:
Graficar la recta x= -x + 2 en el plano xx.
-.
cuando x>O
(x < 2)
PASO 3:
A lo largo de las sendas que pasan por el punto de equilibrio dibujar flechas, unas veces
acercándose al punto de equilibrio y otras alejándose, según sea el caso:
CASO l.
Para x >O, dibujar flechas que tengan dirección hacia la derecha (~),y.
CASO 11.
Para x <O, dibujar flechas que tengan dirección hacia la izquierda (+---e).
CASO 1:
Para: x' >O, obtenemos:
-x+2>0
1 -X>-2
\ X<2
-67-
MOISÉS LÁZARO C.
Entonces, en el intervalo x < 2 se dibujan las flechas que apuntan a la derecha ( ~).
CASO II:
Para: x <O, se obtiene el intervalo x > 2 . En el intervalo se dibujan las flechas que apun-
tan a la izquierda (~--).
• Los resultados obtenidos en 1 y Il son los indicadores para dibujar flechas sobre la sen-
da 2, acercándose al punto P0 •
Conclusión:
El punto P0 representa un equilibrio asintóticamente estable.
Se ordena: x +x =2 , x = x(t) , x= :
x(t)
'
La solución es:
= Ae-t + 2 ................................................... (1)
f
• Al graficar la función x(t), tenemos los siguientes casos:
-68-
Ecuaciones Diferenciales
Ejemplo 2.
Dado x= x 3 - 2x 2 - x + 2 , x= e;;¡ dibujar el diagrama de fase.
Solución:
PASO 1:
Hallar los puntos de equilibrio al resolver:
x==o
x 3 - 2x2 - x + 2 =O
x 2 (x- 2)- (x- 2) = O
(x-2)[x 2 -1] =0
(x- 2)(x -1)(x + 1) =O
Se obtienen: x =1 , x = 2 , x = -1 .
PASO 2:
Esbozar la gráfica del polinomio: x= (x -1)(x- 2)(x + 1)
es la trayectoria
de x(t) cuando x(O) =O.
PASO 3:
Dibujar las flechas
e) En el entorno del punto A, a lo largo del eje X, las flechas se alejan, entonces en la cur-
va polinómica igual comportamiento ocurre:
-69-
MOISÉS lÁZARO C.
Realizar el diagrama de fase para cada una de las siguientes ecuaciones, identificar los
puntos de equilibrio y decir si son estables o inestables:
a) x = -4x 2 + Bx
b) x=x 3 -15x2 +313x
e) x= exsenx
Solución:
2
a) x=-4x +Bx
4. a) A es punto inestable
-70-
Ecuaciones Diferenciales
l. Puntos de equilibrio:
x 3 -15x 2 + 313x = O
x(x 2 -15x+ 3:6) =O
x(x -12)(x -3) =O
X =0 , X =3 , X = 12
3. a) Resolver: x> O ( ~)
x(x- 3)(x -1~0 >O
X E ]0,3( U ]l2,+oo(
4. a) A es un punto inestable
b) Bes un punto estable
e) e es un punto inestable
e) x=exsenx
Solución:
l. PUNTOS DE EQUILIBRIOS
Al resolver: exsenx =O x- 0
senx =0Lx:tr
~x=2tr
xk = k:r+ (-1)k2:r
2. Gráfico de flechas:
a) Resolver: exsenx >O ( ~)
senx>O (~)
-71-
MOISÉS LÁZARO C.
d) x=2xLn(~) , k>O,x>O
l. Puntos de equilibrio: x=O
2xLn(~) =O
lx=ki,k>O
2. Gráfico de flechas:
a) x>O (~)
k-x O
-->
X
x-k O
--<
X
x>O o k
X E ] O, k [
b) x<O <<-----4)
X E ]k,+oo[
-72-
Ecuaciones Diferenciales
Ejemplo 3.
Dada la ecuación d13terminar mediante un diagrama de fase los equilibrios e identificar
cuáles son estables o inestables.
x' = x 3 -8x 2 +17x-10
Solución:
PASO 1:
Hallar los puntos de equilibrio, al resolver:
x=o
x 3 - Bx 2 + 17 x -10 =O
1 1 -8 17 -10
1 -7 10
2 1 -7 10 o
2 -10
5 1 -5 o
5
1 o
• Los puntos de equilibrio son: {1, 2, 5}
PAS02:
Graficar, en el plano X X, los puntos de equilibrio y el polinomio: x= (x -1)(x- 2)(x- 5)
Para ello, tener como referencia la inecuación:
x>O
(x-l)(x-2)(x-5)>0 ............................................................ (1)
-73-
MOISÉS LÁZARO C.
PASO 3:
Para dibujar un diagrama de fase, resolver las inecuaciones:
a) x>O b) x<o
Veamos:
a) Al resolver x>O: (x -1)(x- 2)(x- 5) >O obtenemos los intervalos:
1 2 5
-004-----+-----+-----~----·+oo
]1,2[ u [5,+oo[
En estos dos intervalos se dibujan flechas que "apuntan" de izquierda a derecha: -------+
PAS04:
Las direcciones de ambas flechas ayudan en dibujar la misma dirección en la curva.
PASO 5:
En A, el equilibrio es inestable, porque las flechas se alejan de A.
En B, el equilibrio, es estable.
En C, el equilibrio, es inestable.
Ejemplo 4.
Realizar el diagrama para la ecuación x' = x 2 - x 3 , identificando los puntos de equilibrio.
lim x(t) =O
t~+oo
Solución:
PASO 1:
Resolver x=O :
x 2 (1-x) =O
x=O v x=1
PAS02:
Graficar el polinomio x=x 2 (1- x)
Porque x = O es rafz repetida dos veces, el polinomio x tangente al eje x en el plano xX
-74-
Ecuaciones Diferenciales
lim x(t) = 2
t~+oo
x(O) =l
2
{ lim x(t)=O
t~-00
x=Yz X
PASO 3:
a) Resolver: x>0 , (~)
2
x (1-x)>O
1-x>O
x<1
PAS04:
a) En A , el equilibrio es inestable.
b) En B, el equilibrio es estable.
Ejemplo 5.
Considere la ecuación: : =(1 +y)2
a) Dibuje el diagrama de fase para la ecuación.
b) ¿Qué les ocurre a las soluciones con unas condiciones iniciales: y(O) > -1 cuando t au-
menta?
e) Si y(O) = -1, ¿cómo se comporta y(t) cuando t ~ +co?
d) Describa el comportamiento de las soluciones con unas condiciones iniciales y(O) < -1
cuando t aumenta?
Solución:
a) i) Graficar la ecuación y = (1 + y ) 2 ,
y : eje horizontal
donde
{ y = eje vertical
-1 y
-75-
MOISÉS LÁZARO C.
(1+ y) 2 >0
iii) En la curva (parábola) las "flechas" siguen la misma dirección de las flechas dibujadas
en el eje horizontal.
• Al resolver: _!!L_=dt
(y+ 1)2
• integrar: (y + 1)-2 dy = dt
(y+1)-1 =t+c
-1
1
- --=t+c
y+1
y(t) = __1__ 1
t+e
e) y(0)=-1 ~ ·-1=-1 -1
e
o =-.le
O=.l c~+oo
e '
+OO y
o 2
y=-1
-00
-76-
Ecuaciones Diferenciales
Ejemplo 6.
Dibuje el diagrama de fase para la ecuación diferencial: x= 3(2- x)(1- x)
Solución:
x=O ~ x=2, x=1
x>O ~ 3(2-x)(1-x)>0
Ejemplo 7.
Examine la ecuación y = 3(2- y )(1- y)
a) lQué les ocurre a las soluciones con unas condiciones iniciales y( O)> 2 cuando t au-
menta?
b) Describe el comportamiento de las soluciones con unas condiciones iniciales y(O) < 2
cuando t aumenta?
Solución:
a) lim y(t) = +oo b) lim y(t) = 1
t-~+oo t~-00
TEOREMA:
Dado el sistema dinámico x= f(x) y un punto de equilibrio x* tal que f'(x*) *O, se cum-
ple f'(x*) <O ~ x* es asintóticamente estable.
-77-
MOISÉS LÁZARO C.
Ejemplo 8.
Una población de bacterias crece bajo condiciones ideales en un laboratorio, de modo que
la rapidez de cambio de la población es directamente proporcional a la población presente.
después de 3 horas hay 10 000 bacterias, después de 5, hay 40 000 bacterias. ¿cuántas bac-
terias había al prineipio?
Solución:
Sean: P : población
t :tiempo
a¡; :rapidez de cambio de la población (es la derivada de P respecto a t)
Ejemplo 9.
El ritmo al que se propaga una epidemia en una comunidad es conjuntamente proporcio-
nal al número de residentes que ha sido infectado y al número de residentes propensos a la
enfermédad que no ha sido infectado. La comunidad tiene 2 000 residentes propensos a la
enfermedad, 500 residentes tenían la enfermedad inicialmente y 800 habían sido infectado
hacia finales de la primera semana.
a) Expresar el número de residentes que ha sido infectado como una función del tiempo.
b) Hallar aproximadamente el número de residentes que ha sido infectado al cabo de 5
semanas.
-78-
Ecuaciones Diferenciales
Solución:
a) Sean: x número de residentes que ha sido infectado
t tiempo en semanas.
CZ : ritmo de propagación de la epidemia
Según el problema: CZ = kx
dx
X
= kdt
Integrar: Ln(x) = kt + Ln(c)
Ln(x)-Ln(c) = kt
Ln(~)=kt
1 x(t) = cekt 1· ..................................................... (1)
5Ln{.ll.)5
b) Si t = 5 obtenemos: x(5) = 500e
Ln(8)5
5
= 500e
Solución:
Se pide hallar las funciones Y(t), S(t), I(t).
• Lo primero, que se hará es sustituir el ahorro y la inversión en la ecuación de identidad:
S(t) =l(t)
a Y(t) = fJ ~l[· <= es una ecuación de variables separables.
-79-
MOISÉS LÁZARO C.
Y (O)= ce 0 = Y0
c=Yo
1 Kt 1 {Como ]¡
es positivo, se trata de
• Así obtenemos: Y(t) =Y,0 efl , .
una funcwn exponencial cree~ ente.
cij¡ = aY(t) <== La tasa de incremento de la deuda nacional es una proporción fija
del ingreso nacional.
~r = fJ <= El ingreso nacional crece a una constante fJ a través del tiempo.
Solución:
Se pide hallar las funciones y(t) y D(t).
• Por ser muy sencillo, podemos resolver la segunda ecuación diferencial:
clJ{ = fJ, se puede escribir en términos de diferenciales: dy = fJdt
y = fJ't +e . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1)
-80-
Ecuaciones Diferenciales
Ejemplo 12.
Segundo modelo de deuda de Domar.
Resolver el siguiente modelo: ~~=a y(t) .......................................... (1)
y( O)= Yo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3)
(5) .. ... . ...... y(t) = kefJt. Hallar k imponiendo la condición inicial y( O)= y 0
Yo = y(O) = ke 0
Yo= k ····································································· (6)
-81-
MOISÉS LÁZARO C.
• Que es:
Entonces: a;o eo + A = Do
a;o + A = Do
A = Do - a ;o ....................................... (9)
Ejemplo 13.
Modelo del ajuste de precio de Evans
Solución:
• Sustituir la demanda y oferta en la 3a ecuación (E.D.)
l!f/f=r(al-fJl)(P-Pe)l
-82-
Ecuaciones Diferenciales
Integrar:
Ln(p- Pe)- Ln(c) = y(a1 - /31)t
t,_______ Constante de integración
p- Pe) = y(a1 - /31 )t
Ln ( -e-'-
P- Pe = er<a1 -fJ1 )t
e
P0 +P0 -P~
Al sumar: a 1 - /31 < O
En este caso: lim e<a1- flJ. )t =O
t~+oo
Ejemplo 14.
Para alentar a los clientes a hacer compras de 100 unidades, el departamento de ventas de
su compañía aplica un descuento continuo, lo que hace del precio unitario una función
P(x) del número x de unidades compradas. El descuento reduce el precio a razón de $0.01
por unidad comprada. El precio por unidad para una orden de 100 unidades es
P(100) = S/.20.09.
a) Determinar P(x)
b) Determinar el precio unitario para un pedido de 10 unidades.
Solución:
a) : =0.01(100-x)
: =1-0.01x
2
Integrar: P(x) =X- 0.01 x2 +A
-83-
MOISÉS LÁZARO C.
Ejemplo 15.
Un fabricante de juegos de video determina que su nuevo juego se vende en el mercado a
una tasa (razón) de 400e 0 ·2 t jugos por semana en donde tes el número de semanas desde
el lanzamiento del juego.
a) Expresar las ventas totales como una función de t.
b) ¿cuántos juegos de venderán durante las primeras cuatro semanas?
Solución:
a) Sea x(t) : número de ventas, donde
t : tiempo en semanas
La tasa (o razón instantánea) de x respecto ates: dx
dt
= 400e0 ·2 t
x(t)=200[e 0 ·2 t -e 0 ]
x(t) = 200e 0 ·2 t - 200
-84-
Ecuaciones Diferenciales
Solución:
a) Dado R'(t) = 20t- t 2 , se pide hallar R(t).
'
al integrar desde t =O hasta t, obtenemos:
20t -t 2 =0
t 2 -20t =o '
t(t- 20) = 0 ~ t = 0 V t = 20
20 3
e) El valor máximo de R(t) es R(20) = 10(20) 2 - <
3
l
4000
-3-
Ejemplo 17.
El valor de reventa de una máquina industrial decrece a una razón que cambia con el
tiempo. Cuando la máquina tiene tañas, la razón a la cual está cambiando su valor es
t
-960e -5 dólares por año. Si la máquina se compró nueva por $ 5 200, ¿Cuál será su valor
1O años más tarde?
Solución:
Sea x(t): el valor de reventa de una máquina industrial.
t
Se da como dato: dx = -960e -5 con x(O) = 5 200
dt '
• Al integrar, obtenemos:
t
x(t)=4800e-5 +e
-85-
MOISÉS LÁZARO C.
t
• Así, obtenemos: x(t) = 4 800e -5 + 400
ds = (rs) · dt ; esto es
ds =rs
dt
eA e 0 =P
eA= p ......................................................... (2)
Ejemplo 18.
Hallar la cantidad acumulada después de 4 años si se invierten $5000 a una tasa de 8% por
año compuesto en forma continua.
Solución:
S(4) = 5 OOOe 0·08 <4 )
= 6 885 . 6 388 822
-86-
Ecuaciones Diferenciales
Ejemplo 19.
(1+ t 3 ) dx == t 2 x
dt
(1+t 3 )dx==t 2 xdt
dx =_i!_dt
X 1+ t3
Integrar: u= 1+t3
3
du =3t 2 • dt
Ln(x) = fLn(1 + t )+ Ln(k)
1
~ = (1+t3)"3
k
1
x(t) = k(1 + t 2 )3
x(0)=2 ~ 2=k
lx(t)=2~J
b) .Y-fy=3 FACTOR INTEGRANTE
a(t) = _.2. = e-2Lnt
dy -f ydt = 3dt
b(t) = 3
t
2
=e Lnr
Por i-:
t ( Ldy
t2
_.J,_ydt) = 3r2 dt
t3
=t-2
. d L~ y . J=3r 2
=_l_
t2
L=-.Q+c
t2 t
1y(t) = -3t + ct 2 1
=-1
t
OTRA FORMA: y(t)=e-fa(t)dt[ Jb(t)efa(t)dtdt+c]
=t [
2
J3 t~ dt+c]
=t2[ -t+c J
\ 1 y(t) = -3t + ct 2 1
-87-
MOISÉS LÁZARO C.
Ejemplo 20.
a) Resolver la ecuaeión diferencial: 2xy: = 4x 2 + 3 y 2
b) Resolver la ecuación diferencial: (6xy- y 3 )dx + (4y+ 3x 2 -3xy 2 )dy =O
Solución:
a) 2xy: =4x2 + 3y 2 +----ES HOMOGÉNEA de orden 2
2xydy = (4x 2 + 3y 2 )dx ...................................................... (1)
2
L+4=kx
x2
y 2 +4x 2 =kx 3
Integrar:
-88-
Ecuaciones Diferenciales
2
Tal que: C:: =M y : =4y+3x -3xi
¡
oF =6xy-i
Ox¡
Integrar respecto a "x"
F(x,y) =6 x; y- y x+~(y)
3
Ejemplo 21.
Demuestra que y(t) = -1 es la única solución del problema de valores iniciales.
y=t(1+y) 'y(0)=-1
Solución:
y= t(1+ y)
dy
dt
= t(l+y)
...!!:L
y+l
=t. dt
INTEGRAR:
~=t:+~
y(0)=-1 ~ -1=A-1
O==A
y(t) = -1
-89-
MOISÉS LÁZARO C.
Ejemplo 22.
En un modelo macroeconómico C(t), l(t) y Y(t) denota respectivamente el consumo, in-
versión e ingreso nacional en un país al tiempo t. Así mismo esto, para todo t:
i) C(t)+l(t)=Y(t)
ii) l(t) = kC(t)
iii) C(t) = aY(t) + b
donde a, b y k son constantes positivas, en a < 1 .
1
a) Hallar la ecuación diferencial para Y(t): Y(t) = ;aa Y(t)- :a
Solución:
iii) En (i): aY(t)-t-b+l(t)=Y(t)
(a-1)Y(t)+b+l(t)=0 ............................................. (*)
. .
En (iii) derivar: C(t) = aY(t) (iv)
'~
(iv) en (ii): l(t) = kC(t)
l(t) = k{aY(t)}
I(t) = akY(t) ...................................................... (~)
Y(t) = (1ak
-a)Y(t)--º-
ka
· 1-a b
Y(t) --Y(t) = - -
ka ka
1-a
1º) r =ka-
1-a
-t
Yc =Ae ka
Suponer: Yp=k
Yp=O
0-1-a_k=--º-
ka ka
(1-a)k =b
k=-b-
1-a
-90-
Ecuaciones Diferenciales
1-a
a) y(t) = Ae:-hat + b
-
l-a
b) Si
Y.o =A+-b-
1-a
A=Yo ___b_
l-a
1-a
b -t b
[
Y(t)= Y.0 -l-a
- e
J ka + -
l-a
~·(
~Yo-6 )(1---i;;:-a) Je -at
1
ka
1
= t lim { - 1- +O } =-l--a
--Hoo 1-- a
-
Ejemplo 23.
1
La elasticidad de la demanda de un bien es: s (p) = -p+l
- -1
Solución:
s(p)=-1--1 Ln(q) = -Ln(p + 1) + Ln(A)
p+l
Ln(q) +Ln(p+ 1) = Ln(A)
s(p) =-_E_
p+l
Ln[q(p + 1)] = Ln(A)
j dq- j q(p+l) =A
--¡¡· dp - - p+l
1 dq - 1 q -- p+l
A
7j' dp-- p+l
dq =--1-dp
q p+l
INTEGRAR:
\ ~
~
-91-
MOISÉS LÁZARO C.
1 dy
Forma y"+ a 1 y'+ a 2 y = b donde: y = y(t) y =a¡
CASOS:
CASO 1: Si las raíces de P(r) son los números reales diferentes r1 y r2 , entonces las so-
luciones básicas son: {e r1 t, e r2 t} y la solución complementaria es:
Y e = clerlt + c2er2t
CASO 2: Si las raíces de P(r) son iguales r = r1 = r2 , entonces la soluciones básicas son:
{ert ,tert}, y la solución complementaría es: Ye = c 1ert + c2 tert.
CASO 3: Si las raíces de P(r) son los números complejos r =a ± ip , entonces las solucio-
nes básicas son {eat cos(pt), eatsen(pt)} y la solución complementaria es:
Y e= eat[c1 cos(pt) + c2 sen(pt)].
.. 1 y(t) = Ye + Y P 1
-92-
Ecuaciones Diferenciales
Ejemplo 1.
Dada la ecuación diferencial:
Se pide:
a) Hallar la función y(t) , que es solución de la ecuación diferencial.
b) ¿Es la solución estable o inestable?
Solución:
a) La solución es y(t) = Yc + Yp
Cálculo de y e
2r,X+1
3r.- +2
Cálculo de y P
Porque el segundo miembro es la constante "4" y a2 = 2 es diferente de cero, suponer
que la solución particular es: y P = k , donde y~ = O ; y; = O .
y'(O) = 4 en (2):
Se obtienen: c1 = 16, e2 = 18
_l.t -~t
• Ahora la solución general es: y(t) = 16e 2 -18e 3 +2
-93-
MOISÉS LÁZARO C.
Ejemplo 2.
Resolver la ecuación diferencial: y"+ 4y' + 4y = 6
Solución:
La solución general es: y(t) =Ye + Yp
Cálculo de y e
r 2 +4r+4 =O
2
(r + 2) = O ==> r = -2
• Porque r=-2 es raíz repetida, las soluciones básicas son {e-2 t,te-2 t} y la solución
complementaria es la combinación lineal de las soluciones básicas:
y(t) = el e -2t + e2t~~ -2t .
Cálculo de y P
Porque el segundo miembro de la ecuación diferencial es "6", suponer que la solución par-
ticular sea y P = k , al derivar: y~ = O, y; = O.
Ejemplo 3.
Resolver: y"(t) + 2y'(t) + 17 y(t) = 34, y( O)= 3, y'(O) = 11
• La solución general es: y(t) = Ye + Yp
Cálculo de y e
2
r 2r + 17 =O
r 2 + 2r + 1-1 + 17 = O
(r+1) 2 +16=0
(r+1) 2 =-16
r+1=±4i
r = -1±4i
-94-
Ecuaciones Diferenciales
Cálculo de y P
• Ahora, la solución general es: y(t) =e - 2 t [ c1 cos (4t) + c2 sen (4t)] + 2 . . . . . . (*)
C¡ =1
{ c2 =3
• Donde lim y(t) = 2, porque lim e-t =O y las funciones cos(4t) y sen(4t) son acota-
t~+oo t~+oo
donde: a 1 ,a2 , ... ,an-l ,an son números reales y b(t) es una función que puede tener las
formas: b(t)=c, (cconstante), b(t)=t+l, b(t)=2t 2 +5, b(t)=3e-2 t, b(t)=5etsent,
b(t) = t + te - 2 t , etc.
\
Las solución general de E.D. (1) es: y(t) = y e +y P
• La solución complementaria y e , se halla conociendo las raíces del polinomio carastéris-
tico P(r).
-95-
MOISÉS LÁZARO C.
Ejemplo 1.
Resolver: x"' + x' = t
Solución:
x(t) = xc + xP
Hallar xc
3
r +r =0
/r=O
r(r 2 + 1) = O <... ._
""r=O±i
Hallar xP
\ Porqúe el segundo miembro es: t y una raíz es cero entonces la solución particular tiene la
forma: x P = t(At + B)
=At2 +Bt
-96-
Ecuaciones Diferenciales
Derivar: x~ = 2At + B
x"p = 2A
p =O
x"'
Conclusión:
Ejemplo 2.
Resolver: x"" + 5x"' + lOx" + lOx' + 4x =t
La solución es: x(t) = xc + xP
Hallar xc
Hallar xP
Conclusión:
-97-
MOISÉS LÁZARO C.
Ejemplo 3.
Resolver: 2x'" + 7 x" + 7 x' + 2x = 10
La solución es: x(t) = xc + xP
2
2r 3 +7r +7r +2 =O
2(r 3 + 1) + 7r(r + 1) = O
2(r + l)(r 2 - r + 1) + 7r(r + 1) =O
(r + 1) [2(r 2 - r + 1) + 7 r] = O
r +1= O v 2r 2 + 5r + 2 = O
2r><1
r 2
r +1= O v 2r + 1 = O v r + 2 =O
r = --1 v r = _.12 v r = -2
Hallar xP
Hallar Xc
1 1 3 1 -3 -2
1 4 5 2
-1 1 4 5 2 o
-1 -3 -2
-2 1 3 2 o
-2 -2
-1 1 1 o
-1
1 o
(r -1)(r + 1)2 (r + 2) =O
t
r = -1 es raíz de multiplicidad 2
-98-·
Ecuaciones Diferenciales
Hallar xP
= --32Ae - 2 t + 16Ate- 2 t
Ejemplo 5.
Determinar la solución de la ecuación diferencial: x"" + 2x"'- 2x'- x = t + 1
Solución:
La solución general es y(t) =Ye+ Yp
• Cálculo de y e
r 4 + 2r3 - 2r -1 = O
1 1 2 o -2 -1
1 3 3 1
-1 1 3 3 1 o
-1 -2 -1
-1 1 2 1 o
-1 -1
-1 1 1 o
-1
1 o
r-1
(r-1)(r+1) 3 =0< -
r=-1
L _ multiplicidad 3
-99-
MOISÉS LÁZARO C.
. comp1ementana
La so1uc1ón . es: Xe
(t ) = c e t + c e -t + c te -t + c t 2 e -t
1 2 3 4
• Solución particular x P
Porque el segundo miembro es: t + 1, Se supone que la solución particular tiene la for-
ma: xP =At+B
donde: x' =A · x" = O ; x"' = O.
'
• Sustituir en la ecuación diferencial dada:
0+0-2A-(At+B) = t+ 1
-At +(-2A -B) = t + 1
-A=1 ~ A=-1
{ -2A-B=1 ~ -2(-1)-B=1
2-B=1
1=B
• Entonces: Yp (t) = -t + 1
Ejemplo 6.
Determinar la solución de la ecuación diferencial:
x< 4 ) + 4x( 3 ) + 14x< 2 ) + 20x(l) + 25x =50
La solución es: x(t) = xc + x P
Hallar Xc
La solución complementaria es: x(t) = e-t (c1 cos2t + c2 sen2t) + te-t (c3 cos2t + c4 sen2t)
Hallar xP
Porque el segundo miembro es la constante 50, suponer que:
-100-
Ecuaciones Diferenciales
Conclusión: x(t) = e-t (c1 cos2t + c2 sen2t) + te-t (c3 cos2t + c4 sen2t) + 2
Ejemplo 7.
Hallar la solución general de la siguiente E.D. lineal no homogénea:
y+ y= sen(t) , donde y= y(t)
Solución:
La solución general es y(t) =Ye+ Yp
Hallar Yc
r 2 + 1 =O ~ r = a=
1
±i{fJ=1
Entonces: Y e= e 0 t[Acos(t)+ Bsen(t)]
Yc =Acos(t)+Bsen(t)
Hallar Yp
• Porque el segundo miembro es" sen(t)" y fJ = 1 coincide con el coeficiente del argumento
de la función "sen (1· t) ".
HallarM y N:
• Derivar en (1):
Yp =M cost+Nsent +t[-M sent+N cost]
yP = -M sen t +N cos t + 1[- M sen t +N cos t] + t [-M cost- N sen t]
Yp =-2Msent+2Ncost-tMcost-tNsent .................................... (2)
Entonces: Yp = _l.tcost
2
-101-
MOISÉS lÁZARO C.
Ejemplo 8.
Resolver la ecuación diferencial:
y-y-2y=e-x+X y( O)= O y( O)= 1
Solución:
La solución general es y(x) = Yc + Yp
• Hallar Yc
A- 2 -..-l-2=0
(..-l-2)(..{+1)=0 ~ A-1 =-1 , ~ =2
• Hallar Yp
~ ~
Como el segundo miembro es: x + e-x
y "-1 " es raíz del polinomio característico que coincide con el coeficiente de x del expo-
nente de la exponencial e-lt,
en el segundo miembro: X + e-x
' ''
'' ''
' '
Hallar: A, B, y C.
-3c=1 ~ c=-.13
-A-2B=O ~ f-2B=O
• Entonces:
~ • Derivar:
' '
-102-
Ecuaciones Diferenciales
y(O)=O ~
y(0)=1 ~
Conclusión:
Ejemplo 9.
Considerando el siguiente modelo de mercado con expectativa de precios.
Solución:
. .. . ..
16-4P-6P +4P = -B+BP +4P+6P
~ ~
.. ~
. ~ ,.._,.._,.._
24 = 2P+10P+12P
12 =P+5P+6P ................................................ (*)
• Hallar Pe
Resolver: A- 2 +5A.+6=0
(A,+ 3)(A, + 2) =o
\ A-1 = -3 , ~ = -2 1
• Hallar PP
PP(t)=O
PP(t)=O
-103-
MOISÉS lÁZARO C.
~ { 6B+6B =6
-6B-4B=-5
2B=1~
3 2
a) Por lo tanto: 1P(t) =te- t +te- t +21
b) lim P(t) = 2
t~+oo
Ejemplo 10.
Suponga una economía donde la evolución temporal de la tasa de desempleo (U(t)) depen-
de de la tasa de inflación esperada (P(t)) y de la tasa de crecimiento del dinero (m) de la
siguiente forma:
. 5 3 1 1 _.lt
U(t) = --U(t)+-P(t)+---me
4 16 8 2
3
Obtener la trayectoria P(t) que verifica ambas ecuaciones, suponiendo que la tasa de cre-
cimiento del dinero m= 0.02.
Solución:
• De: P = -U - t P + 1~
Despejar U: U= -P-iP+ 1~
. .. 1 •
Derivar: U=-P--P
4
•
. . .
Sustltmrenlapnmeraecuacwn·. -P--P=-- -P--P+-
.'
+-P+---me
.. 1 . 5[ . 1 1 J 3 1 1 _.lt
3
4 4 4 10 16 8 2
M.C.M (4,16,8,2) = 16
-104-
Ecuaciones Diferenciales
Por -i: 1
.. .
2P+3P+P=0.02e
_.lt 1
3 ............................................ . (1)
• Hallar Pe Resolver: 2r 2 + 3r + 1 = O
2r><1
r 1
Derivar:
•
PP = -i M e -3t 1
. . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . (2)
•• 1 _.lt
PP = 9 Me 3 •..•.••..•.•..•.•••..•••.•••..••••••••• (3)
• Sustituir (2) y ( 3) en (1): 2[tMe -tt] +a[ -iMe-tt] +Me -t = 0.02e -tt
_.lt t 9 _.lt 1 9
• Lasolucióngenerales:P(t)=Ae 2 +Be- + 160 e 3 , M= 100
1
Ejemplo 11.
Resolver la ecuación diferencial para cualquier valor de a y b reales.
y- 2ay + a 2 y = b
Solución:
La solución es: y(t) = Ye + Yp
a) Hallar Ye
Para ello resolver: í!. 2 - 2aí!. + a 2 =O
(í!.-a) 2 =O
í!. =a (raíz de multiplicidad 2)
b) Hallar Yp
• Suponer que: Yp(t) =k, porque el segundo miembro es la constante "b".
Yp =O
Yp =0
-105-
MOISÉS LÁZARO C.
• Sustituir en la E.D. O- O+ a 2 y P = b
y =J¿_
P a2
Ejemplo 12.
Hallar la solución general de las siguientes ecuaciones lineales no homogéneas.
a) y+y=sen(x)
2
b) y+ y= 3x - x
Solución:
a) y+ y =senx
La solución es: y(x)=yc+Yp
A.=±i = ~ {a=O
~ fJ=l
1 Yc(t)=Acos(t)+Bsen(t) 1
• Hallar Yp
Determinar M y N
Mcosx-Nxsenx+ ~ x+ ~x=senx
2M=O ~ M=O
{ -2N=1 ~ N=-1.
2
Luego: 1 Yp(x)=-tx·cosx 1
Porlotanto: 1 y(t)=Acosx+Bsenx-txcosx 1
-106-
Ecuaciones Diferenciales
• Hallar Yc r
2
+1=0~ r=O±i {~=~
Entonces: Ye (t) = e 0 x [Acosx + Bsenx]
• Hallar Yp
cx:c++D:::~x+~::::~:~{ ~=~1
Sustituir en la E.D.:
Ejemplo 1.
y= a11 y + a12 x ............... (1)
Se dan las ecuaciones lineales de primer orden
{ .X= a21Y ........................ (2)
Se pide:
a) Reducir a una sola ecuación diferencial.
b) Resolver la E.D. obtenida en a.
e) Encontrar las condiciones sobre los parámetros, para que y(t) converja a su valor de
equilibrio y* = O.
-107-
MOISÉS LÁZARO C.
Solución:
a) Derivar la E.D. (1) .. . . (3)
Y= a11Y+ a12x ·········· ··························
• Ordenar: y- a11 y- a 12 a 21 y = O
1- au 1= -au ,
afirmamos que todas las raíces son negativas y en consecuencia la trayectoria temporal
converge y* = O.
-108-
Capítulo 3
ECUACIONES EN DIFERENCIAS
(Tiempo Discreto)
• Un período es simplemente un lapso que transcurre antes de que la variable "y" expe-
rimente un cambio.
t---+--+-~--~~--~--~~----
0 2 t-1 t t+ 1
Ejemplo 01.
Escribir: LlYt =2
es lo mismo que: Yt+l- Yt =2 ó Yy+l = Yt + 2.
Ejemplo 02.
Escribir: LlYt = -O.lyt
-109-
MOISÉS LÁZARO C.
a 1 (t) b(t) (
2) Yt+l + %"ft) Yt = %"ft) , con a 0 t) :;t: O.
• En (1), según la forma que adopte b(t), obtenemos los siguientes casos:
CASO 3 Si los coeficientes a0 = (t) y a 1 (t) son constantes, diremos que (1) es una ecua-
ción de coeficientes constantes.
CASO 4 Si a 0 (t) , a 1 (t) y b(t) son constantes, entonces la ecuación (2) se convierte en
1 Yt+l +ayt =e 1 Q)
donde a y e son constantes.
• La solución general de (I) es la suma de una solución complementaria con una solución
particular.
Yt = yf + yf ·· ··· · ·· · ····· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ·· ·· ···· ··· ···· · ·· ····· · ··· · ··· ·· ··· ·. · .... (1)
LL
1 Solución particular (representa al equilibrio
intertemporal de y)
SOLUCIÓN COMPLEMENTARIA (representa las des-
viaciones de la trayectoria de tiempo respecto a
este equilibrio)
-110-
Ecuaciones en Diferencias
b) La solución particular yf, debe tener la forma de una constante, porque el segundo
miembro de (I) es la constante "e".
iyf=If;;i , a=t=-1
SOLUCIÓN
PARTICULAR
¿Qué pasará si a = -1 ?
-111-
MOISÉS LÁZARO C.
¿cómo resolver @?
• La solución de @ tendrá dos componentes: una solución complementaria y~ y otra so-
lución particular yf , esto es:
e p
Yt = Yt + Yt
b) Hallar yf.
• Porque el segundo miembro de (II) es la constante e :t: O, suponer que la solución
particular es otra constante k, esto es:
Yt =k............................................................ (9)
-112-
Ecuaciones en Diferencias
Probemos ahora, que pasará si suponemos que la solución particular toma la forma:
Yt = tk ........................................................................... (11)
donde k es desconocido.
_
A(-a)t +-e-
l+a
, si a::¡:. -1
yt -
{ A+et , si a= -1
t = 0,1,2,3, ...
t = 0,1,2,3, ...
-113-
MOISÉS LÁZARO C.
Ejemplo 01.
Resolver: 3yt+l = 2yt + 3
Solución:
Expresar la ecuación en diferencias dadas en la forma CD :
3yt+l- 2yt =3
• Multiplicar por f: Yt+l-"iYt =1, donde {a=-"i
c=1
Ejemplo 02.
Resolver: !J.yt = 5 , con Yo =2 .
Solución:
Por definición !J.yt = Yt+l- Yt, así tenemos la E. en D.
a=-1
Yt+l- Yt = 5, donde {
c=5
2=A+5(0)
2=A
18
1t = 0,1,2,3, ... , 17 -~-----------
16
-114-
Ecuaciones en Diferencias
Ejemplo 03.
Resolver: 8yt+ 1 + 4yt- 3 =O , Yo = t
Solución:
En la ecuación:
Multiplicar por t:
a =l.
que puede expresarse: Yt+1 +iYt =l ' donde { c=-ª-2
s
l.=A(-l.)o
3 2
+l.
4
l.=A+.l
3 4
_l_=A
12
o 2 3 4 5 6
-115-
MOISÉS LÁZARO C.
y t =A(-ai +-e-
!+a
Y t = A(-ai +-e-
l+a Yt =A(-a)t +!:a Yt =A(-ai +!:a
Porque: a< -1 y Porque: lal < -1 y Porque: 1al > 1 y Porque lal > 1 y
lal > 1' -I<a<O, O<a<l, a>1,
la trayectoria de tiempo es y 1 es creciente y conver- y 1 es oscilante y conver- Yt es oscilante y diver-
monótona creciente y di- gente. gente. gente.
vergente.
Teorema 2.
Para la ecuación en diferencia Yt+l +ayt =e cuya solución es Yt =A(-ai + a~l, para
a::;:. -1, el número y*= l~a se llama valor de equilibrio o valor estacionario de Yt.
El valor y * es estable sólo cuando 1a 1 < l.
Observación:
Cuando lal < 1, entonces lim Yt = e- , a=F--1.
1 +a
t~+oo
Ejemplos:
Encuentre las soluciones de las ecuaciones en diferencia 1, 2, 3 y 4 y determine si lastra-
yectorias de tiempo son oscilatorias y convergentes.
Yt Yt
lOO
5
80 --------------
60
40
...... -. ··•
'
20 y=2 20
·-----·
...... 1
o 1 2 3 5 6 L o 123456
La solución es: Yt = 3( -fr + 2, t = 0,1,2, ... La solución es: Yt = 3~(-2/ +3, t = 0,1,2, ...
donde: lim Yt = 2. La gráfica de Yt, es: lim Yt =±ro
f~+OO
t~+oo
Yt Yt
14
5 12
10
8
6 y=3
34
2
2 3 4 5 6 7 -2
-4
-6
En este caso: Yt oscila (suben y bajan) al-
rededor de la recta y= 2 y converge al En este caso: Yt diverge oscilando infini-
número 2 (oscilatoria amortiguada) tamente
-117-
MOISÉS LÁZARO C.
Supongamos que las ecuaciones de OFERTA y DEMANDA del bien "X" (tomate) sean,
respectivamente:
(1) ........... .
(2) ........... . (a> O, b >O)
t = 0,1,2,3, ...
-118-
Ecuaciones en Diferencias
• Las gráficas de las telarañas se dan en la figura (la) cuando d > b (S es más empinada
que D). En la figura (lb) cuando d < b (S menos empinada que D).
Figura la Figura lb
d>b
(S es más empinada que D) (S es menos empinada que D)
(explosiva) - (divergente) (amortiguada) - (convergente)
Q Q
S
S
Q¡ ---------------------'l<"-< - - - - - - - - ; ( '
º3 - - - - - - - - - - - - - -):- o -----;('
D
p p
Las flechas se trazan así: Se parte de P0 cercano a P, de P0 se traza una flecha verti-
cal hasta un punto de la recta S, de aquí se traza una flecha horizontal hacia D, después
otra recta vertical hasta S, otra recta horizontal hacia D y así sucesivamente. Este reco-
rrido nos indicará que las "flechas" convergen al punto de equilibrio (P, Q) o que se
alejen de ella (divergente). Si ocurre lo primero, diremos que el modelo es estable (ver
fijo lb) y si ocurre lo segundo, diremos que el modelo es inestable (ver fig. 1 a)
-119-
MOISÉS LÁZARO C.
Los puntos: P1 ,P2 ,P3 ,P4 , ... indican los precios en los períodos t = 1,2,3,4, ... , respecti-
vamente.
Los puntos Q1 ,Q2 ,Q3 ,Q4 ,... indican las cantidades demandadas en los períodos
t = 1,2,3,4, ... respectivamente.
y=a-bx
Así tendremos las ecuaciones:
{ y=-c+dx
a+c -
Al igualar y =y, obtenemos: a- bx = -e+ dx => x = b + d =P
Ejemplo 1.
Qat = 18 -3Pt
Dado las ecuaciones en diferencias _
{ Qst --3+4~-1
con P0 =5
Se pide:
a) Hallar la solución del modelo.
b) Hallar lim Pt .
t~+oo
l [__Solución particular
Solución complementaria
º
1 Hallar la solución complementaria y~.
La solución y~ se obtiene al resolver la ecuación homogénea:
f
De r + =O obtenemos r = -f, luego la solución complementaria es:
-120-
Ecuaciones en Diferencias
..
b) hm Pt = {+oo ' Para t par
t~+OO -00 ' Para t impar
e) La parte exponencial de (4) es (-ft, donde notamos que: -f <O, y 4> 3, entonces la
función f>t; dado en (5) es oscilatorio explosiva.
t pt =2(-t)t +3
o 5
1 2( -t)+3 =t
2
2 2(-f) +3=6.5
3 2(-tt +3=-1.74
4 2(-tt +3=9.32
5 2(-tt +3=-3.32
6
6 2(-f) +3=14.23
1 7
7 2(-t) +3=
-121-
MOISÉS LÁZARO C.
Punto de equilibrio:
18-3p=-3+4P p
21=7P
-3
P=3
Q=9
-122-
Capítulo 4
DIAGRAMAS DE FASE
DE DOS VARIABLES
Antes de esbozar las trayectorias de las funciones (x(t),y(t)) que son las soluciones del sis-
tema dinámico lineal en JR 2 tratados en la sección 1, vamos a discutir las 11 regiones que
se obtienen a partir de la gráfica de la ecuación z- 2 = 4o, que es una parábola en el plano
(r,o).
Para ello, es necesario conocer algunos temas previos, que en orden vamos a definir:
1. En la matriz A ~ [: ~] definimos:
a) La traza A : tr(A)=a+d
tr(A) =z-
3. Si hacemos
{ det(A)=o
-123-
MOISÉS LÁZARO C.
a) Reales y diferentes
b) Reales e iguales
e) Complejos A=a±ij3
1 ,2 =46 1
L\=0
Al +A2 = r
A1 A2 =6
se van a obtener 11 regiones en el plano (r,S) según los valores positivo y negativo o
cero de las raíces reales de P(A) y de los valores: positivo, negativo y cero de a de la
raíz compleja A= a+ i/3, con f3 >O .
-124-
Dia~ramas de Fase de Dos Variables
SUBCASOS:
0
T> } Primer cuadrante
8>0
L1 >O} Debajo de la parábola
y la región en el plano
b) Si A1 y Az son negativas.
e) Si A1 es positivo y Az es negativo.
TE IR (todo el eje r)
-125-
MOISÉS LÁZARO C.
d) A2 =O y A1 positivo
5 =O (en el eje r)
e) A1 =O y A2 <O
5 =O (en el eje r)
-126-
DiaQramas de Fase de Dos Variables
SUBCASOS:
.•
...
\ ...
·-.
r=O}
0
= O es el origen de co-
ordenadas
~=0
r=2a
5 = a2 + p2
-127-
MOISÉS LÁZARO C.
SUBCASOS:
0
' > } Primer cuadrante
6>0
Ll < O (encima de la parábola)
0
' < } Segundo cuadrante
6>0
L1 < O (encima de la parábola)
Ll=O
donde A= [: ~] es una matriz asociada al sistema (1), deseamos esbozar las trayectorias
de las funciones x(t) y y(t) .
-128-
Dia~ramas de Fase de Dos Variables
tr(A)=a+d
{ det(A) = ad- be
tr(A) = r
Si hacemos la notación det(A) = a obtenemos 1 P(A) =A 2 - r A+ a 1
{
DETERMINANTE= ó
Si llamamos A¡, A2 a las raíces de P(A) entonces la relación entre los coeficientes -r y
acon las raíces son:
a= A1 A2
r =A¡+ A2
a) Reales y diferentes
b) Reales e iguales
a= componente real de a.
e) Complejos a=a±ifJ
{ jJ= componente imaginario de a.
3. En vista de estas tres clases de raíces, vamos a estudiar los diagramas de fase para los
tres casos emblemáticos.
2.1
- [A
A= O A o]
2.2
- [A
A= l
o]
A
-129-
MOISÉS LÁZARO C.
1 CASO 1 r--- A_ =
[A¡
O A
O
2
l
a) 1 A¡ > A2 > O 1
Ll=O
-130-
DiaQramas de Fase de Dos Variables
-131-
MOISÉS LÁZARO C.
6 = det(A) = A1 A2 6 <O
z- = tr (A) = A1 + A2 z- E IR
Ll=z-2-46=(Al-A2)2 Ll>O
Ll=Ü
6 = det(A) = O 6=0
x z- = tr(A) = A1 z->0
2
Ll = r -46 = Ai Ll>O
-132-
DiaQramas de Fase de Dos Variables
Ll=O
+
• El diagrama de fase para diferentes valores de c 1 y c 2 es:
y
o =det(A) =0
r = tr(A) = A- 2 r<Ü
Ll>Ü
-133-
MOISÉS lÁZARO C.
a) A.>O
o = det(A) = A. 2 o> O
r = tr (A) = 2A, r >0
~ = r2 - 4o = o ~=o
b) A.<O
-134-
DiaQramas de Fase de Dos Variables
5 = det(A) = A- 2 8 >O
r = tr (A) = 2.-1, r <0
il = r 2 - 45 = O il = O
e) 1 J.= O 1
• El equilibrio es todo punto del conjunto {(x*' y*) 1x*' y* E m} . Todo punto del plano
es un equilibrio y no tiene nombre particular SIN NOMBRE.
• La solución es (x(t),y(t)) = (c 1 ,c 2 ).
5 = det(A) = O 5 =O
T = tr(A) = A- 2 T =0
2
il = r -45 =O il =O
-135-
MOISÉS LÁZARO C.
a) íL >O
• El equilibrio es (x*,y*) = (0,0) y se denomina NODO IMPROPIO INESTABLE.
S = det(A) = íL 2 S >O
L1 = r 2 -4S =O L1 =O
• Región correspondiente en el plano (r,S), note que esta región coincide con la del
nodo estrella inestable.
~=0
b) íL <o
• El equilibrio es (x*,y*) = (0,0) y se denomina NODO IMPROPIO ESTABLE.
-136-
DiaQramas de Fase de Dos Variables
6 = det(A) = A. 2 6 >O
T = tr(A) = 2A. T <0
• Región correspondiente en el plano (r,6), note que esta región coincide con la del
nodo estrella estable.
~=0
e) A.= O
• El equilibrio es el conjunto de puntos {(x*, y*) 1x* = O , y* E m} y no tiene nombre
(SIN NOMBRE). Y
6 = det(A) = O 6 =O
T = tr(A) = 0 T =0
-137-
MOISÉS LÁZARO C.
a) a =0
• El equilibrio es (x*,y*) =(O, O) y se denomina CENTRO.
ANTIHORARIO
c5 = det(A) = {3 2 c5 > O
T = tr(A) = 0 T =0
b) a >0
• El equilibrio es (x*,y*) = (0,0) y se denomina FOCO INESTABLE.
• La solución es: (x(t),y(t)) = (e1eat (cos fJt- senfJt),e2 eat (cos fJt + sen{Jt))
-138-
DiaQramas de Fase de Dos Variables
e) = det(A) = a 2 + /] 2 e) >O
r = tr(A) = 2a r >O
e) a <0
• La solución es (x(t),y(t)) = (c1eat (cos {Jt- sen{Jt) ,c2 eat (cos {Jt + sen{Jt))
e) = det(A) = a 2 + /] 2 e) >O
r = tr(A) = 2a r <O
-139-
MOISÉS lÁZARO C.
1PROBLEMA 011
Solución:
a) • El punto de equilibrio (x* ,y*) se obtiene resolviendo la ecuación:
[~]=[~].esto es:
[~ -~tH~H~l
x-y+2=0
{ x+y+2=0
Estamos en el caso 3.
6 = a 2 + fJ 2 >O -1 X
r = 2a >O
~=T 2 -4J=-4{J 2 <2
-140-
Dia~ramas de Fase de Dos Variables
1PROBLEMA 02 1
Solución:
Ahora resolver:
• Porque las raíces son reales con signos diferentes, el equilibrio (0,0) se denomina
PUNTO SILLA.
-141-
MOISÉS LÁZARO C.
Las otras trayectorias siguen la dirección de los vectores dibujados en los ejes coordena-
dos.
[~ -~][::]=[~]
Luego:
u~[:J[3~J
~u,[~]
[~ !][::]=[~]
-142-
DiaQramas de Fase de Dos variables
Entonces V~ [ :~ H:~J
~v,[ -~J
• El vector propio asociado a A2 ~ -1 es V ~ [ _ ~]
~
[ _ ] . A lo largo de estos vectores propios dibujamos los ejes U y V respectiva-
• A lo largo del eje U las trayectorias (sendas) no convergen al punto (O, O); pero a lo
largo del eje V las trayectorias (sendas) convergen al punto (0,0).
1PROBLEMA 03 1
~ Solución:
( \ a) La ecuación que tenemos es no homogénea, por lo tanto hay dos puntos de equilibrio:
-143-
MOISÉS LÁZARO C.
• De la ecuación homogénea, y
• De la ecuación no homogénea.
-tx+y=O
{ -iy=O
El punto de equilibrio es (x*,y*) = (0,0)
-tx+y+2=0
{ -iy-3=0
Al resolver, se obtiene (x*,y*) = (0,-2)
• Para clasificar los puntos de equilibrio necesitamos conocer las raíces del polinomio
característico de la matriz A.
2í!, X 1
2í!, 3
_.lt
lime 2 =0
t~+oo
_lit
lim e 2 =O
t~+oo
• Porque las dos raíces íL 1 y íL 2 son negativas, afirmamos que los puntos de equilibrio
-144-
Dia~ramas de Fase de Dos Variables
A=[-to --~] 2
• Porque A¡= -t es negativo, entonces la senda a lo largo del eje generado por el vec-
tor (1,0) convergen al punto de equilibrio (0,0).
• Porque A2 = -f es negativo, entonces la senda a lo largo del eje generado por el vec-
tor (0,1) convergen al punto de equilibrio (0,0).
• El punto de equilibrio, y
• Los vectores propios asociados a los valores propios: A¡= -t, A2 = -!.
c1• Vector propio asociado a A¡= -t. Resolver la ecuación homogénea:
(A~A1I)U =O, donde U= [ ::]
[~ ~~][~]=[~]
{~:=~
Se reduce a una sola ecuación: u2 =O.
-145-
MOISÉS LÁZARO C.
1 1
Luego, V = [ v ] = v1 [ ]
-v1 -1
• Porque A- 1 es negativo, la senda a lo largo del vector propio U convergen (se acer-
can) al punto de equilibrio (0,0).
• Porque A- 2 es negativo, la senda a lo largo del vector propio V convergen (se acer-
can) al punto de equilibrio (0,0).
-146-
Dia~ramas de Fase de Dos Variables
• Los ejes que pasan por (0,-2) y que siguen la dirección de los vectores propios
1PROBLEMA 041
Bosquejar el diagrama de fase del sistema dinámico [;] = [ ~ ~] [;] y clasificar el equili-
brio.
Solución:
x=A-x+y
El sistema dado, se puede expresar de la siguiente forma:
{ y=Ox+2y
0
{~=A-y+Ox
x=y+AX
\
-147-
MOISÉS LÁZARO C.
PROBLEMA 05
1 1
Solución:
a) El equilibrio se halla resolviendo el sistema de ecuaciones lineales:
-x+ y=O
{ -x-y=O
-148-
Dia~ramas de Fase de Dos Variables
-1 1
Porque el determinante = 1 + 1 = 2 no es cero, entonces el punto de equilibrio
-1 -1
es único y es (x* ,y*)= (0,0).
1 1
b) De la matriz A =[ - ]
-1 -1
Obtenemos:
• La traza: r = -2
• El determinante: 6 = 2
• Las raíces del polígono característico se obtienen resolviendo la ecuación cuadrática:
A. 2 + 2A. + 2 = O
A. 2 +2A.+1=-1
a==- 1
A.=-1+i
{fJ 1
1PROBLEMA 06 1
Se reduce a una sola ecuación y = x , para todo x E IR . Entonces, se trata de una recta
cuya gráfica es:
• Los puntos de equilibrio son todos los puntos de la recta y =x .
y
y=x
-149-
MOISÉS LÁZARO C.
~] del sistema:
-1
b) Para clasificar los puntos de equilibrio, analizar en la matriz A=
[ -1
{ y=-X+ y
~=-x+ y
• La traza de A es r = O.
• El determinante de A es 8 =O .
• La ecuación cuadrática a resolver es:
A=[~ ~]
d) Porque A, =O , el equilibrio es todo el conjunto {(x*, x*) 1x* E IR} .
-150-
6. DISCUSIÓN
Los cuatro capítulos del texto se explican de manera formal y sencilla para
ordinarias y ecuaciones parciales, pero estos temas son profundos y teóricos que
para consulta del lector, por ser muy extensos los temas que tratan, ha sido
ajusta a los fenómenos económicos porque se trabaja con la variable tiempo, por
números reales.
comportamiento económico que puede ser estable o no. El texto ofrece diversos
-151-
7. REFERENCIALES
-152-
APÉNDICE
A. Diferencialidad en IR .
Sea f: U e IR ~ IR. La derivada f'(x 0 ) de f en x 0 E U es el límite (cuando
existe)
'(
f x0 )-l·
- 1m
f(xo+h)-f(xo)
h
h~O
B. Derivadas parciales.
C. Gradiente.
Definición: Sea f : U e IR n ~ IR una función diferenciable definida en el
conjunto abierto U de IR n . Se define el vector gradie~te de la función f en el
punto x 0 E U por:
ar (xo),-aar-(xo), ... ,-aar-(xo) )
grad f(xo) = ( -axl x2 Xn
l. -ª-(e)=
dx
O 6. -ª-(eu)
dx
= eu -ª-(u)
dx
du
2. -ª-(x)
dx
=1 7. -ª-(Ln(u))
dx
= dx
u
v .du dv
- - udx
-
fx(~)=
dx
4. -ª-<u+
dx
u)= ..!L(u) +-ª-(u)
dx dx 9. v2
5. -ª-(cu) = c-ª-(u)
dx dx
-153-
Tabla de integrales básicas (para capítulo 2)
Sean: u(x), v(x) funciones reales, e : constante.
2. f xndx = _l_xn+l +e
n+l
6. f
u2du
+a
2 =.larctg(R)+e
a a
3. Jeu(x)dx =e Ju(x)dx
4. f eu(x)dit = eu(x) +e
t o 1 2
f(t) 7 5 5/2 5
2
-b±~b -4ac
X = _----'.,2::-a--
-154-
ANEXO
En este texto no hay anexos.
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