UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Curso: Econometría I
Profesora: Mg. Beatriz Castañeda S.

Variables dummy

El conocer la potencialidad de los territorios de venta permite planear sistemas de

control e incentivos para los agentes de ventas. El gerente de una compañía que
vende equipo de oficina, para estudiar lo anterior ha hecho un registro por territorio
de las ventas habidas el mes pasado (VENTAS), el número de clientes
(CLIENTES), y los años de experiencia del agente de ventas (EXPER), para dos
grandes zonas de venta (Zona: 0=A, 1=B).

1. Se ajusto el modelo:
VENTASi = 1 + 2 EXPERi + 3 CLIENTESi + 4 ZONAi + 5 ZCLIENTESi + i
a) Analice e interprete los resultados obtenidos para los coeficientes y su
significancia, así como la significancia del modelo.
b) ¿Qué puede decir acerca de la supuesta normalidad de las perturbaciones?

Obs VENTAS EXPER CLIENTES ZONA ZCLIENTES

1 36.70000 1.700000 15.00000 0.000000 0.000000
2 34.74000 1.700000 14.00000 0.000000 0.000000
3 22.95000 1.500000 12.00000 1.000000 12.00000
4 46.76000 2.600000 18.00000 1.000000 18.00000
5 61.26000 4.700000 24.00000 0.000000 0.000000
6 21.35000 1.300000 9.000000 1.000000 9.000000
7 50.32000 2.500000 22.00000 0.000000 0.000000
8 33.67000 1.900000 14.00000 1.000000 14.00000
9 65.19000 4.300000 25.00000 1.000000 25.00000
10 48.76000 2.400000 21.00000 0.000000 0.000000
11 24.68000 1.700000 11.00000 0.000000 0.000000
12 25.33000 1.600000 11.00000 1.000000 11.00000
13 24.08000 1.400000 12.00000 0.000000 0.000000
14 23.37000 1.500000 10.00000 1.000000 10.00000
15 45.87000 2.300000 19.00000 1.000000 19.00000
16 27.29000 1.600000 12.00000 0.000000 0.000000
17 32.89000 1.800000 14.00000 1.000000 14.00000
18 28.01000 1.600000 13.00000 0.000000 0.000000
19 32.64000 1.900000 13.00000 0.000000 0.000000
20 34.54000 1.700000 15.00000 0.000000 0.000000
21 17.41000 1.300000 7.000000 1.000000 7.000000
22 20.36000 1.400000 9.000000 0.000000 0.000000
23 15.78000 1.200000 6.000000 1.000000 6.000000
24 41.68000 2.000000 16.00000 1.000000 16.00000
25 28.00000 1.600000 11.00000 0.000000 0.000000
Dependent Variable: VENTAS
Method: Least Squares
Date: 10/06/04 Time: 15:44
Sample: 1 25
Included observations: 25
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -1.546936 1.992123 -0.776526 0.4465
EXPER 3.131063 1.034648 3.026212 0.0067
CLIENTES 2.033311 0.206352 9.853608 0.0000
ZONA -1.450109 2.572876 -0.563614 0.5793
ZCLIENTES 0.173278 0.170700 1.015106 0.3222

R-squared 0.979640 Mean dependent var 33.74520

Adjusted R-squared 0.975568 S.D. dependent var 13.13111
S.E. of regression 2.052473 Akaike info criterion 4.452824
Sum squared resid 84.25288 Schwarz criterion 4.696599
Log likelihood -50.66030 F-statistic 240.5837
Durbin-Watson stat 1.965143 Prob(F-statistic) 0.000000

12
Series: Residuals
Sample 1 25
10 Observations 25

8 Mean 1.28E-14
Median -0.259584
Maximum 3.109501
6
Minimum -5.228613
Std. Dev. 1.873643
4 Skewness -0.630919
Kurtosis 3.836470
2
Jarque-Bera 2.387413
Probability 0.303096
0
-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

b) Se ha retirado la variable zona y se ha estimado el modelo restringido

VENTASi = 1 + 2 EXPERi + 3 CLIENTESi + ui

i) Compare estos resultados con los obtenidos para el modelo

irrestricto.
ii) ¿Es significativo el modelo?. Indique si hay indicios de problemas de
multicolinealidad.
iii) Obtenga una predicción interválica al 95% de confianza para las
ventas de un agente con 2 años de experiencia y trabaja en un
territorio con 18 clientes.
Dependent Variable: VENTAS
Method: Least Squares
Date: 10/06/04 Time: 15:49
Sample: 1 25
Included observations: 25
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -2.273429 1.271960 -1.787343 0.0877
EXPER 3.288617 1.024868 3.208821 0.0040
CLIENTES 2.092538 0.174006 12.02566 0.0000
R-squared 0.977115 Mean dependent var 33.74520
Adjusted R-squared 0.975035 S.D. dependent var 13.13111
S.E. of regression 2.074777 Akaike info criterion 4.409751
Sum squared resid 94.70344 Schwarz criterion 4.556017
Log likelihood -52.12189 F-statistic 469.6637
Durbin-Watson stat 2.243557 Prob(F-statistic) 0.000000

8
Series: Residuals
Sample 1 25
Observations 25
6
Mean 1.01E-14
Median -0.051608
Maximum 3.895594
4
Minimum -4.819948
Std. Dev. 1.986448
Skewness -0.353496
2 Kurtosis 3.025667

Jarque-Bera 0.521352
Probability 0.770531
0
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

Matriz de varianzas y covarianzas de los coeficientes

C EXPER CLIENTES
C 1.617882 0.132861 -0.120904
EXPER 0.132861 1.050354 -0.155804
CLIENTES -0.120904 -0.155804 0.030278