ESTRATEGIAS,

PLANIFICACIN Y GESTIN
DE CIENCIA Y TECNOLOGA

Eduardo Martnez (editor)

Editorial Nueva Sociedad

El siguiente material se utiliza con fines

exclusivamente didcticos
EVALUACIN MULTICRITERIO DE PROYECTOS DE CIENCIA Y
TECNOLOGA
Alejandro Mendoza

La evaluacin de proyectos en la planeacin de la ciencia y tecnologa

El contexto

La evaluacin de proyectos de inversin en CyT no puede concebirse como una actividad aislada del
proceso general de planeacin de la CyT. Su exacta ubicacin, depende, sin embargo, de las condiciones
particulares de cada pas, pues tampoco existe un proceso universal aplicable a todas las naciones.
Planeacin: Anticipacin en espacio y tiempo para un futuro, el cual, puede definirse a priori, para
efectos de anlisis, como seguro, o probable.
Estrategias: Utilizacin ptima de los recursos para maximizar uno o ms impactos (econmicos,
sociales, cientficos).
Presupuestacin: Definicin, generalmente sobre una base anual, de fuentes y usos de los recursos
monetarios, para la realizacin del programa de CyT.
Programacin: Asignacin tctica, generalmente, multi-institucional, de los recursos, para la
consecucin coherente y ptima de los objetivos de CyT.
Evaluacin de Proyectos: Jerarquizacin de Operaciones Elementales de Investigacin (OEI) de CyT1,
las cuales, consisten en el trabajo de un equipo, dirigido por un jefe responsable, con un presupuesto anual
definido y con objetivos-metas en el periodo anual u otro considerado.
Este documento trata del estado de arte en las metodologas y modelos ms utilizados para establecer
la jerarquizacin mencionada en el ltimo prrafo.

Conceptos fundamentales de evaluacin

Los problemas que, por naturaleza o diseo, pueden admitir un nmero finito de alternativas de
solucin, se estructuran, en teora de decisiones mediante las siguientes categoras de conceptos:
1. Un conjunto de alternativas, generalmente finito, y con caractersticas de estabilidad interna y
externa.
2. Una familia de criterios de evaluacin, o atributos, o puntos de vista, que permiten evaluar todas y
cada una de las alternativas.
3. La matriz de pagos, o de impactos, que resume las distintas evaluaciones de las alternativas por
cada criterio. Esta matriz es un tablero de doble entrada: alternativas y criterios, y en su interior, se
encuentran las notas o evaluaciones.
4. Una metodologa o modelo de agregacin de preferencias en una sntesis global, o clasificacin, o
jerarqua, que constituye el resultado final del anlisis.
5. Un proceso de decisin, o contexto del anlisis, en el cual se desarrolla la lucha de poder entre los
principales grupos de inters (actores) que participan en el mismo. Entre estos grupos, tres actores
tienen un papel fundamental: el Analista (experto), el Decisor (persona o grupo responsable de la
decisin) y el Pblico. No siempre existe el Analista como persona diferente del Decisor, lo cual
significa, en este caso, que el Decisor desempea ambas funciones.

El conjunto de alternativas

El conjunto de alternativas se denomina el conjunto A (algunos autores lo consideran como X,

siguiendo la notacin habitual del lgebra para las variables desconocidas). En la mayora de las situaciones

1
Montgolfier, J. / Bentier, P. (1978).

2
prcticas, es un conjunto finito y denombrable, el cual, a priori se presenta en forma desordenada para el
Analista, y/o para el Decisor.

La familia de criterios

Constituyen los atributos o puntos de vista que se utilizan para ordenar el conjunto A. El criterio puede
conceptualizarse como una aplicacin matemtica que mapea todos y cada uno de los elementos del conjunto
A sobre una escala (conjunto matemticamente ordenado) y, en consecuencia, se obtiene la ordenacin, total
o parcial, del mismo.

La matriz de impactos

La matriz de impactos, presenta en su elemento gij el resultado de la evaluacin de la alternativa ai

con el criterio Gj.
La matriz se estima a partir de la informacin existente sobre el problema, as como por expectativas
de grupos de expertos o del propio grupo Decisor; sus elementos pueden ser determinsticos, probabilsticos
(valores esperados) o inciertos, donde evidentemente la confiabilidad del resultado se decrementa en la
medida en que el grado de certeza de la informacin disminuye.
Casi en todos los casos de evaluacin con criterios mltiples, el proceso de estructuracin de la matriz
de impactos no produce la identificacin inmediata de una solucin ptima, pues en general no ocurre que una
alternativa (ai) obtenga los mejores resultados en todos y cada uno de los criterios.

El modelo de agregacin

Se abre, entonces, el problema de la generacin de un indicador de evaluacin sntesis que haga

posible la ordenacin parcial o total de las alternativas.
El modelo de agregacin constituye el objeto principal de este trabajo, por lo que en este apartado se
enunciarn nicamente las cuatro grandes escuelas de aplicacin, las cuales se ampliarn en los captulos
subsiguientes:
Modelos con criterio nico.
Modelos multicriterios intuitivos. Se refieren a los modelos de tipo minimax (minimizar la mxima
prdida) o maximin (maximizar la mnima ganancia) o de notas ponderadas.
Modelos multicriterios basados en funciones de utilidad.
Modelos multicriterios basados en funciones de sobreordenacin

El proceso decisional

En evaluacin de proyectos, el proceso de formulacin, conceptualizacin, aplicacin de modelos y

obtencin de la solucin, cuando sta existe, no se realiza en abstracto. Antes bien, en todos estos procesos,
desde el momento en que involucran intereses humanos, se presentan, conflictos de poder. En este orden, y
fuera de consideraciones de orden sociolgico, se identifican tres actores principales:
El Analista, cuando existe, tiene a su cargo la funcin analtica, ayudando al Decisor en la mejor
formulacin y anlisis del problema.
El Decisor, es la persona o grupo de personas, que formalmente tiene o tienen a su cargo, el definir
un curso de accin.
El Pblico, grupo social inmediato, el cual, generalmente sin participar en la decisin activamente,
recibir los impactos positivos, negativos o neutros del curso de accin seleccionado.
El proceso decisional, como en ocasiones acontece en la prctica, no es siempre estable. Esto
significa que los tiempos, los actores, y por ende, el objeto y criterios de la decisin, varan significativamente
en el periodo de anlisis. Sin embargo, para efectos de este documento, se hace la hiptesis de trabajo que los
procesos decisionales se mantienen estables, al menos, en el periodo bsico de planeacin.

3
Modelos con criterio nico

Tradicionalmente, los esfuerzos iniciales para la evaluacin de alternativas dentro de un contexto de

criterio nico corresponden a la aplicacin del anlisis costo-beneficio, el cual, aunque con gran cantidad de
crticas en su contra, cuenta con una base terico-econmica muy desarrollada 2 entre otras.
Como mtodo para la toma de decisiones, el anlisis costo-beneficio es usado muy frecuentemente,
sobre todo en el mbito de las decisiones del sector pblico y es, de hecho, uno de los mtodos privilegiados
por los organismos financieros internacionales para la asignacin de prstamos, y de ah la importancia de su
estudio.

Definicin

Segn las definiciones econmicas, el anlisis costo-beneficio consiste en la estimacin y evaluacin

de los beneficios netos asociados con alternativas destinadas a alcanzar objetivos pblicos. En cierta forma, el
anlisis costo beneficio como tal, surge precisamente por la necesidad de evaluar proyectos de inversin
pblica en entornos de recursos escasos. Cabe aclarar que las tcnicas de evaluacin costo-beneficio de
proyectos, se aplican tambin bajo puntos de vista meramente financieros, sin hacer hincapi en objetivos de
tipo social y utilizando tan solo parmetros de mercado, aplicacin que se da dentro del contexto de
inversiones en CyT de los agentes privados, situacin no frecuentemente encontrada en Amrica Latina.
Histricamente, las primeras investigaciones en el tema se sitan a mediados del siglo XIX, poca en
la que se incorporan las ideas fundamentales del mtodo en los conceptos del excedente del consumidor
(consumer surplus) y la disposicin a pagar (willingness to pay), los cuales hacen tericamente posible la
asignacin de precios a todo tipo de bienes y servicios.
El anlisis costo-beneficio cuenta con un sustento terico muy slido, constituido por la teora
econmica del bienestar (Welfare Economics); de sta se deriva como uno de los ms usados, el criterio del
ptimo de Pareto, el cual establece que un proyecto puede calificarse como bueno cuando, sus impactos
son iguales para todos y, al menos, mejor, para uno; o bien, cuando aquellos que reciben los beneficios del
mismo pueden compensar, eventualmente, a aquellos afectados negativamente; en este punto subyace la
hiptesis discutible de que beneficios a nivel micro pueden conformar el bie nestar (macro) de la
economa en su conjunto.

El modelo

La estimacin de costos y beneficios en ste mtodo es un caso particular de la matriz de impactos

descrita antes, ya que el objetivo con el cual se mide la efectividad de las diversas alternativas es nico y se
describe como el incremento al consumo agregado nacional, donde intrnsecamente se incorpora: la
medicin del valor agregado de los bienes y/o servicios derivados del proyecto, incrementos al empleo,
mejoramiento de la balanza de pagos, utilizacin adecuada de recursos, crecimiento econmico, etc.
El problema fundamental de ste y, de hecho, de todos los mtodos, consiste precisamente en
identificar y medir exhaustivamente a priori, todos los costos y beneficios relevantes que se derivaran de la
aplicacin de determinado curso de accin, evitando por supuesto, sobre y subestimaciones, as como doble
conteo.
No es el propsito de este trabajo el examinar con detalle los mtodos econmicos de medicin
econmica, baste decir que, a la fecha existen dos escuelas principales:

2
Dasgupta & Marglin (1970); Flowepdein, A. D. J. (1972); Hoffman, L. J. & Neitzel, L. A. (1980); Mishan, E. J. (1972);
ONUDI (1972); Powers, T. A. (1981); Sassone, P., Shaffer, G. (1978); UNESCO (1979).

4
1. Modelos prcticos

La metodologa 3 que sigue la Organizacin de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI), propone la cuantificacin de los precios econmicos de los costos y beneficios identificados, usando
como base a los precios y relaciones econmicas vigentes en el pas sede del proyecto, y como
evidentemente dichos precios contienen las distorsiones propias de un mercado no perfecto se propone
corregirlos mediante precios sombra. Un precio sombra o precio de cuenta es un precio que refleja de forma
justa el valor econmico real de un bien o servicio y que excluye las distorsiones provocadas por el mercado,
como son: monopolios, impuestos, subsidios y controles, desempleo, etc. asignados a tres componentes: divisas
(para reflejar efectos en la balanza de pagos), mano de obra no calificada (para tomar en cuenta el objetivo
de incremento al empleo) y mano de obra calificada (para incorporar efectos de transformaciones
tecnolgicas y mejoramiento educacional). Esta correccin se realiza ponderando cada componente, de todo
beneficio o costo involucrados, por el factor de precio sombra correspondiente; en general, para economas en
vas de desarrollo, el precio sombra castiga la utilizacin excesiva de divisas y de la mano de obra calificada
(indicndose con ello, que su precio en el mercado est subvaluado), y favorece a los proyectos con uso
intensivo de mano de obra no calificada (eventualmente permite asignar un costo de cero a la creacin de
fuentes de trabajo para desempleados).
Por otro lado la metodologa LMST3 es utilizada, en ocasiones, por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y parte de la base de precios internacionales de bienes y servicios, por lo que la unidad de
cuenta son las divisas. En este caso, se utilizan las relaciones internas de los sectores productivos
involucrados en el proyecto para estimar razones de precios de cuenta a travs de una matriz semi-insumo-
producto. Ver los trabajos efectuados en Mxico por el equipo de investigacin de C. Gutirrez N. en
NAFINSA 4 , los cuales son usados para ponderar a los sectores componentes de los costos y beneficios usados
identificados.
Disponindose de la serie de todos los costos y beneficios modificados, a precios constantes, signific a
que todos los clculos se hacen sobre la misma base de precios (t=0). Cabe aclarar que en el caso, para todo
el perodo de vida til del proyecto sujeto a evaluacin, se procede a calcular un indicador global de la bondad
del mismo. Al tratarse de elementos medidos en monetario, el indicador generalmente aceptado corresponde
al Valor Presente Neto (VPN) de la corriente de costos y beneficios, que indica el valor econmico monetario
actual del proyecto. La regla de aceptacin de una alternativa se reduce entonces a aceptar aquellos para los
que su VPN sea positivo bajo una tasa de actualizacin. En trminos generales, es la tasa que indica la
importancia relativa que ha de asignarse a los beneficios y costos de consumo global en diferentes puntos del
tiempo o, en otras palabras, el peso relativo acordado al consumo de las generaciones futuras.
Es importante observar aqu que la tasa social de descuento se considera como un parmetro nacional
que debiera ser fijado por el organismo central de planificacin de la nacin, de forma tal que refleje los
objetivos para el desarrollo futuro; sin embargo, como esto no ocurre en la mayora de las situaciones, son los
organismos prestatarios, quienes fijan la tasa que habr de utilizarse5 .

2. Extensiones al modelo

En ocasiones, se hace necesaria la realizacin de un anlisis de sensibilidad sobre aquellos parmetros

con mayor contribucin relativa en el VPN o incluso sobre las hiptesis para la asignacin de los precios
sombra.
Por otra parte, en algunos modelos, se ha agregado alguna medida del riesgo o incertidumbre
asociada a cada alternativa, eligindose en este caso aquella cuyo valor esperado sea mximo con menor
varianza. Por otro lado, tambin se han hecho esfuerzos 6 para tratar de tomar en cuenta los efectos
redistributivos (por regiones o por grupos sociales) de los proyectos, proponindose soluciones en las que el

3
ONUDI (1972).
3
Powers,T. A.(1981).
4
Nguyen, V. (1985).
5
BID (1985).
6
ONUDI (1972).

5
indicador de bondad econmica global (valor presente neto mltiple - VPNM) se deriva de una combinacin
lineal convexa de impactos medidos desde puntos de vista diversos (ONUDI incluye precisamente el efecto de
redistribucin general del ingreso VPNR, as como el efecto de redistribucin social VPNS en el caso de
proyectos donde pueda identificarse claramente a algn grupo marginado favorecido). En este ltimo caso, se
tendra ya una versin de modelos con criterios mltiples.
La tabla 1 contiene las caractersticas ms relevantes del mtodo aqu presentado.

Modelos multicriterio basados en funciones de utilidad

La imposibilidad de proceder a la evaluacin de alternativas con atributos exclusivamente en valores

monetarios, aunada al hecho de que el grado de satisfaccin que genera la acumulacin de ciertos bienes no
es necesariamente lineal sino que muchas veces se comporta de forma marginalmente decreciente, son
razones que generan la posicin tendiente a medir la utilidad de los bienes y servicios, ms que asignarles
un precio.
El desarrollo de la axiomtica moderna de la teora de la utilidad se llev a cabo hacia 1947 con los
trabajos de Von Newmann y Morgenstern. La teora de utilidades, que aqu se presenta, fue desarrollada
principalmente por Keeney y Raiffa7 , teniendo su origen en la teora de la utilidad, inventada en el Siglo XVIII,
por Bernoulli.
Los resultados obtenidos por estos autores son amplsimos, se presenta aqu una sntesis de los ms
relevantes para el caso de mltiples atributos, sin incluir su justificacin matemtica, que por razones obvias,
se encuentra mejor detallada en las fuentes originales.

Tabla 1

Caractersticas del anlisis costo-beneficio

? CONCEPTUALIZACIN DEL DECISOR
Supradecisor social

? HIPTESIS BSICAS DEL MTODO

? Hiptesis inherentes a la Teora Econmica del Bienestar
? Todo costo o beneficio directo puede medirse en trminos monetarios y su agregacin es lineal a precios constantes.
? Supone que los grupos perjudicados por un proyecto son, eventualmente, compensados por los grupos favorecidos
(ptimo potencial de Pareto).

? TIPO DE INFORMACIN ACEPTADA Valores monetarios, escala de razn

? DIAGRAMA GENERAL DEL PROCEDIMIENTO:

ESTRUCTURACIN DEL PROBLEMA
? Objetivo General-Incremento al Consumo Agregado Nacional (N)
? Otros objetivos-Redistribucin Regional (R) y Social (S) del Ingreso

IDENTIFICACIN DE COSTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS DEL PROYECTO

MEDICIN DE COSTOS Y BENEFICIOS

a) Metodologa ONUDI b) Metodologa LMST (BID)

? Base de Precios Interna ? Base internacional de Precios

? Precios Sombra (.k) a Divisas, Mano de Obra No ? Estructura interna de flujo de Bienes y Servicios
Calificada y Mano de Obra Calificada Involucrados (Matriz Semi-lnsumo -Producto) para
derivacin de Precios de Cuenta

ONUDI: Tasa social de Descuento

7
Keeney, R. L. / Raiffa, H. (1976).

6
 Variable (6-12%)

LMST: Tasa Social de Descuento

Acordada con BID (12%)

El modelo

La base intuitiva de la teora de funciones de utilidad corresponde al hecho de que los individuos
eligen aquellos cursos de accin que les permiten maximizar su utilidad esperada: utilidad multiplicada por su
probabilidad de ocurrencia. En ese sentido, los problemas caractersticos de esta metodologa consisten en
aquellos inmersos en entornos de riesgo donde la probabilidad de ocurrencia de diversas consecuencias puede
expresarse en forma exhaustiva.
La aplicacin de esta metodologa precisa entonces de informacin ms completa que una simple
matriz de impactos, ya que para cada elemento de la matriz se requiere contar con una funcin de densidad
de probabilidades que indique la probabilidad con que se obtendran las diversas consecuencias esperadas en
un atributo especfico, dado que se llevar a cabo cierto curso de accin.
Con dicha base de datos slo resta definir el grado de satisfaccin o utilidad (medida en tiles)
que el Decisor obtiene en los diversos niveles de cada atributo; esto se verifica asignando, para cada atributo
Xi, una utilidad igual a cero a la peor consecuencia (Xio), as como una utilidad igual a uno a la mejor
consecuencia (Xi*), obtenindose los valores de utilidad intermedios como probabilidades subjetivas
(preferencias) generadas en juegos de lotera hipotticos.
En otras palabras, si U(Xi*)= l y U(Xio)= 0, entonces, la utilidad de Xi se obtiene al presentar al
Decisor un juego de lotera en el que deber indicar la probabilidad (p) para la cual es indiferente entre
aceptar Xi con certeza, u obtener un juego hipottico en el que pueda obtener la mejor consecuencia con
probabilidad (p), o la peor consecuencia con probabilidad (l-p).
A partir de dicha conceptualizacin se obtiene que:
U(xi) = PU(Xi*) + (l-p)U(Xio)
= p(1) + (1-p) (0) = p
Con este procedimiento pueden obtenerse funciones de utilidad para un atributo de manera puntual;
adicionalmente, se cuenta con una serie de hiptesis que hacen ms efectivo el procedimiento de definicin de
estas funciones, por ejemplo:
i. La funcin de utilidad es nica salvo por una transformacin lineal positiva.
ii. Definiendo la aversin al riesgo como la preferencia a aceptar consecuencias esperadas en vez de
cualquier juego de lotera, se demuestra que la concavidad hacia abajo de una funcin de utilidad es
condicin necesaria y suficiente para indicar la existencia de aversin al riesgo. Simtricamente, esto es
cierto, para la propensin al riesgo:
As mismo, algunos resultados sobre funciones clsicas de aversin al riesgo indican que:

7
 i. U(X) = e-cx; c 0; si se tiene aversin constante.
ii. U(X) = e-ax-bx-cx; a,b,c 0; para algunos casos de aversin decreciente.
Con este tipo de resultados, a nivel de una nica dimensin, el procedimiento para la asignacin de
una funcin de utilidades multidimensional, apela a la existencia de condic iones de independencia entre
atributos, bajo las cuales, la funcin de utilidades multiatributo pueda obtenerse a travs de una combinacin
sencilla de las funciones de utilidad marginales de cada atributo.
Las condiciones generales de independencia son:
i. Independencia Dbil o Independencia Preferencial. El atributo Xi que pertenece al conjunto [X1,
X2,..., Xn] se dice que es preferencialmente independiente del conjunto complementario de atributos, si la
preferencia de las consecuencias que involucran solamente cambios en Xi, no depende del nivel en que se
fijen el resto de los atributos. Si esta condicin se cumple para todos los atributos, se dice que el conjunto X es
mutuamente independiente en preferencias.
ii. Independencia Fuerte o Independencia en Utilidad. Se dice que Xi es independiente en utilidad del
resto del conjunto de atributos, si la preferencia sobre las loteras que involucran cambios en Xi, no depende
del nivel en que se fija al resto de los atributos. Si la condicin se cumple para todos y cada uno de los
atributos, se dice que X es mutuamente independiente en utilidad.
Con dichas condiciones, el resultado fundamental de la teora indica que si X es un conjunto de
atributos mutuamente independientes en utilidad, entonces la funcin de utilidad multiatributo sigue la siguiente
frmula (ver tabla adjunta):

La funcin multiatributo

Consiste en que la funcin de utilidad multiatributo puede construirse de forma aditiva o bien
multiplicativa, a partir de las funciones de utilidad marginales. En particular se demuestra que la funcin es
aditiva si existe indiferencia entre una lotera que otorgue (Xio, Xjo, Xij) (Xi*, Xj*, Xij) con igual probabilidad
y la lotera (Xio, Xj*, Xij) (Xi*, Xjo, Xij) tambin con igual probabilidad. Dicha notacin indica la obtencin
de la peor (Xo) o mejor (X*) consecuencia de un par de atributos (Xi, Xj), mientras que el complemento de
ellos Xij = {Xi,...., Xi-1, Xi+l,...., Xj-1, Xj + l,....Xn} permanece constante.
Verificadas las condiciones de independencia resta por evaluar al conjunto de valores Ki; esto se
lleva a cabo pidiendo al Decisor que ordene en principio las Kis, encontrando el valor especfico del escalar
mayor y evaluando el resto por comparacin con dicho escalar. En general, el valor de cada Ki puede
estimarse de Ki = U(Xi*, Xio).
Para el caso de la funcin multiplicativa, la constante K puede obtenerse por aproximaciones
sucesivas.
Cabe destacar que, debido a la importancia que tienen en el procedimiento las condiciones de
independencia se dispone de resultados adicionales que permiten obtenerla partiendo de condiciones ms
dbiles, e incluso se cuenta con procesos iterativos, en programas de cmputo para manejar algunos
problemas de manera tal que puedan reducirse en su dimensin o redefinirse para asegurar independencia.
Finalmente, la mejor alternativa ser aquella que maximice la utilidad esperada.
La tabla 2 contiene la sntesis de los elementos mencionados de este proceso de decisin.

Tabla 2
Caractersticas relevantes de la teora de utilidades multiatributo

? CONCEPTUALIZACIN DEL DECISOR-Decisor nico o supradecisor

? HIPTESIS BSICAS
? Existe transitividad de preferencias entre consecuencias
? El decisor posee cierta habilidad para manejar conceptos probabilsticos y dispone del tiempo necesario par asignar
utilidades.
? Las funciones de utilidad son suficientemente estables en el tiempo.
? TIPO DE INFORMACIN ACEPTADA
Escala ordinal de medicin de los atributos (cuando menos)
? DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO:

8
 ESTRUCTURACIN DEL PROBLEMA (X = (X1, ...,Xn) = Atributos)

OBTENCIN DE LA FUNCIN DE UTILIDADES MULTIATRIBUTO

Funciones Marginales de Utilidad para cada Atributo

Ui(xi) = p U(x*) + i-p) U (x*.)

Verificacin de Condiciones de Independencia

? Los atributos son mutuamente independientes en utilidad, es decir que para cada Xi, las preferencias entre
las loteras que involucran cambios nicamente en Xi, no dependen del nivel en que se fija el resto de los
atributos.

(Siempre y cuando los atributos sean ind.)

Estimacin de Escalares (Ki)

? Ki=U(xi*,Xi), esto es que Ki es igual a la utilidad de obtener el mximo valor del atributo Xi y el mnimo valor
de los atributos restantes.

CLCULO DEL VALOR ESPERADO DE LA UTILIDAD

fX fX(x) U (x) dx

Modelos multicriterios basados en funciones de sobreordenacin

La teora de la decisin en grupos humanos, nacida igualmente en el siglo XVIII, con los trabajos del
Marqus de Condorcet8 , se interes inicialmente en el problema matemtico de la agregacin de
preferencias individuales expresadas en forma de jerarquas. Posteriormente, con los trabajos de Arrow 9 , se
orient a la axiomtica de la agregacin, incluyndose el clebre teorema de la imposibilidad. Seguidamente,
a fines de la dcada de los aos 60, surgen los conceptos de incomparabilidad y de relacin de
sobreordenacin y los modelos ELECTRA (la denominacin ELECTRE se deriva del concepto base del
problema de decisin ELimination Et Choix Traduisant la REalit), con los trabajos de Roy10 .
Los mtodos de decisin multicriterio denominados ELECTRA, se aplican, generalmente, a problemas
conceptualizados en entornos ciertos y constituyen una herramienta operativamente muy sencilla para
realizar una preseleccin de grupos de alternativas muy amplios. Los mtodos estn basados en la generacin
de grafos de evaluacin F1(A,Uij) para cada atributo (k=1,2,...n), donde los nodos corresponden a las
alternativas de decisin (A={ai;i=1,2,...m}) y los arcos se definen de acuerdo con la relacin de preferencia
8
Jacquet-Lagreze E. / Siskoj J. (1983).
9
Arrow, K. (1951).
10
Roy, B. (1968).

9
observada en cada atributo; partiendo de estos grafos se definen relaciones de sobreordenacin que,
eventualmente, hacen posible generar un orden jerrquico de alternativas.
Las relaciones de sobreordenacin que permiten concluir cuando ai es mejor que aj, se apoyan en dos
ndices bsicos; el primero de ellos, de concordancia, el cual indica la importancia relativa de los criterios en
los que ai < aj y el segundo, de discordancia, que muestra el mayor rango relativo que no est en
concordancia con la hiptesis de que ai es preferible a aj.

ELECTRA

El mtodo Electra I discrimina del conjunto A todas las alternativas factibles no dominadas de
solucin, aquellas que pueden calificarse como mejores dentro de un contexto multicriterio. Una versin
simplificada del algoritmo se presenta en el anexo tcnico.
El objetivo consiste en encontrar el Kernel (L) del grafo sntesis reducido (un grafo reducido se define
como aquel que no tiene ciclos pues, en este contexto, un ciclo corresponde a una clase de equivalencia entre
alternativas por lo que el conjunto de alternativas contenidas en el ciclo puede sustituirse por un nico
representante), escogiendo todos aquellos nodos que cumplan las dos condiciones siguientes,
1. Estabilidad Interna - Ninguna alternativa perteneciente a L est sobreordenada por otra alternativa
de L.
2. Estabilidad Externa - Toda alternativa fuera de L est sobreordenada por, al menos, una
alternativa de L.
Todas las alternativas contenidas en el Kernel pueden calificarse como las mejores.
Por su parte, Electra II, introduce la variante de proponer varios niveles de concordancia y de
discordancia, con lo cual, es factible producir dos relaciones de sobreordenacin: una fuerte y otra dbil, y con
ello se puede obtener un ordenamiento de todo el conjunto de alternativas.
El Mtodo Electra III es un mtodo ms elaborado que sus predecesores y se caracteriza por la
introduccin del concepto de conjuntos difusos en la delimitacin de las preferencias.
Esta innovacin tiene dos implicaciones muy importantes:
a) Permite discriminar explcitamente la situacin de informacin incierta y,
b) Facilita el tratamiento de la incertidumbre (probabilidad) asociada a la evaluacin de
consecuencias.
Una simplificacin del algoritmo se anexa al final del documento.
Cuando la informacin incluida en la evaluacin de cada alternativa es absolutamente cierta basta con
que un umbral de preferencia sea mayor que cero para preferir una alternativa; sin embargo, en un contexto
difuso es indispensable definir en qu medida el umbral debe ser distinto de cero para justificar una afirmacin
de preferencia.
El mtodo propone inicialmente el uso de dos umbrales (por simplicidad la definicin de umbrales se
hace utilizando porcentajes, ya que esto permite fijar niveles empricos independientemente del rango de la
escala de evaluacin. En general se utilizan: S=20%, Q=10%. Un anlisis matemtico del concepto de
pseudo-criterio se encuentra en11 : El de preferencia estricta S y de indiferencia Q.
La jerarquizacin de alternativas en un problema con objetivos mltiples, se lleva a cabo de manera
similar al mtodo propuesto en los modelos de las dos primeras generaciones; es decir, generando grafos
dirigidos basados en matrices de concordancia y discordancia, slo que en este caso los indicadores se
obtienen utilizando funciones difusas.
El ndice de concordancia del mtodo Electra III expresa, para cada par de alternativas, en qu
medida las relaciones de preferencias parciales (correspondientes a los criterios de evaluacin) concuerdan
con la afirmacin de que ai es al menos tan buena como aj, teniendo en cuenta el peso relativo (Wg) de cada
criterio.
Paralelamente al clculo de las matrices del ndice de credibilidad, se calculan n matrices del ndice de
discordancia, el cual expresa la medida en que el criterio G est en discordancia con la hiptesis de que la
alternativa ai sea al menos tan buena como la alternativa aj.

Modelos de decisin para grupos

11
Roy B. / Bouyssous, D. (1985).

10
 Desde la publicacin del teorema de la imposibilidad de Arrow (1951) y del trabajo de Black,
resumido en su libro (1958), se han realizado grandes esfuerzos en el anlisis y racionalizacin de la toma de
decisiones por parte de grupos. Se han producido progresos generalmente aceptados en la teora de la
eleccin social y en las tcnicas de decisin de grupo a partir del estudio de la votacin estratgica (ver, por
ejemplo, Gibbard (1973) y Satterthwaite (1975), y en los que se ha denominado implementacin (ver, por
ejemplo, Fine y Fine, 1974). Los desarrollos ms consistentes se deben a Herv Raynaud12 con su axiomtica
del modelo de mayora.

Conclusiones

1. Sobre la estructuracin del conjunto de alternativas

En este punto de la discusin es evidente que existe una diferenciacin clara entre seleccionar
alternativas cuando se est en la fase de Planeacin Estratgica o de Programacin operativa.
En la primera, los criterios de decisin se relacionan ms bien con la previsin tecnolgica, las
polticas, la coordinacin interinstitucional, la bsqueda y asignacin de recursos.
En el segundo caso, se tiene una situacin de jerarquizacin puntual en la cual, para la seleccin de
proyectos de inversin (OEI), incluye a un equipo de investigacin que es dirigido por un jefe y tiene un
presupuesto y objetivos anuales y se enmarca dentro del programa anual de investigacin.>; se pueden incluir
criterios tales como:
El costo inmediato y futuro,
El inters de los resultados esperados,
Las probabilidades de xito y
La continuidad, entre otros.

2. Sobre las metodologas

Los modelos fundamentados en funciones de utilidad tienen una estructura matemtica sofisticada y
una axiomtica consistente, incluyendo el tratamiento explcito de la incertidumbre como probabilidad. Por
otra parte, implican la existencia de un Decisor informado, cuyas preferencias, deben ser estimadas con su
estrecha colaboracin. Desafortunadamente, estas situaciones se presentan muy raramente en la seleccin de
proyectos de CyT. Su mayor ventaja consiste en la presentacin clara de los resultados, en una jerarquizacin
total del conjunto de alternativas.
Por su parte, los modelos apoyados en las funciones de sobreordenacin, ms flexibles desde el punto
de vista matemtico, requieren tambin de un Decisor informado, pero su colaboracin es menos intensa que
en los primeros. Adems, pueden incluirse distintos puntos de vista, de todos los actores involucrados en le
proceso decisional y la informacin necesaria puede ser de tipo cualitativo. Sin embargo, al igual que en los de
utilidad se requiere de un analista experto, preferentemente con apoyo computacional.

12
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