Anlisis de Decisiones 1

LABORATORIO DE TEORA DE DECISIONES

OBJETIVOS

Al culminar la presente prctica, el alumno estar capacitado para:

Tomar decisiones bajo condiciones de riesgo e incertidumbre empleando el software POM.

Realizar un anlisis de sensibilidad de las decisiones utilizando el EXCEL.

RECURSOS

Uso del software POM opcin Decisin Anlisis y Excel.

MARCO TERICO

Apuntes de Clase de Investigacin de Operaciones 2.

ACTIVIDADES DE LA PRCTICA

Utilizar el software POM y Excel para implementar modelos para la toma de decisiones bajo
condiciones de riesgo e incertidumbre.
Interactuar con el modelo.
APLICACIN 1.- Una empresa textil puede optar por fabricar uno de los dos modelos diferentes de una
determinada prenda de vestir o ambos, pero debido a limitaciones de equipo y utillaje, los costos que supone
desarrollar ambos modelos simultneamente superan los costos de hacerlo individualmente. Limitaciones en la
capacidad productiva hacen que sea imposible fabricar en ambos modelos tantas unidades como pueda absorber
el mercado. Los departamentos de produccin y ventas de la empresa han efectuado las siguientes estimaciones:
a) Los costos por lote (en millones de euros) de los diversos modelos son los siguientes: modelo
econmico, 3; modelo de lujo, 4; ambos en el mismo ao, 6.
b) Los gastos generales y administrativos fijos son de 2 millones de euros.
c) Los ingresos por ventas por lote (en millones de euros), que dependen de cul sea la coyuntura
econmica el prximo ao, son: modelo econmico 13, 8 4; modelo de lujo 15, 7 0; ambos 19, 13
5, segn que la economa est en expansin, estabilidad o recesin respectivamente.
Anlisis de Decisiones 2

1. A la vista de la informacin anterior determine la alternativa ptima y el beneficio o costo esperado en

condiciones de incertidumbre para la empresa en base a cada uno de los siguientes criterios:
a. Pesimista (Maximin)

b. Optimista (Maximax)

c. Hurwicz (para un ndice de optimismo =0.6)

(Gmx) + (1-) (Gmin)

0.6(9) 0.4(-6) 3
0.6(11) 0.4(-3) 5.4
0.6(8) 0.4(-1) 4.4

d. Savage

Valor mximo 11 5 -1
Anlisis de Decisiones 3

e. Laplace

2. As
um
ien
do
que el departamento de investigacin econmica estima que las probabilidades a priori de que haya
expansin, estabilidad y recesin son de 0.1, 0.3 y 0.6 respectivamente, qu alternativa sera la ptima
bajo el criterio probabilstico y el de perdida de oportunidad esperada (POE)?
SEGN EL CRITERIO PROBABLISTICO LA SOLUCIN OPTIMA ES ELEGIR EL MODELO
ECONMICO.

SEGN EL CRITERIO DE PERDIDA DE OPORTUNIDAD ESPERADA LA SOLUCIN OPTIMA ES

ELEGIR EL MODELO ECONMICO.

POE=MN (P1*X1+P2*X2+P3*X3)

Valor mximo 11 0.1(2)

5 0.3(4)-1 0.6(5) 4.4
0.1(0) 0.3(0) 0.6(2) 1.2
0.1(3) 0.3(2) 0.6(0) 0.9
Anlisis de Decisiones 4

3. Cunto estara dispuesto a pagar como mximo la empresa por la informacin perfecta?
0.9 MILLONES DE EUROS.
4. Ud. En qu alternativa invertira?
EN EL MODELO ECONMICO
5. Determine la evaluacin de riesgos de las alternativas de acuerdo a su coeficiente de variacin
HALLAREMOS LA DESVIACIN PARA EL MODELO DE LUJO

Xi p(Xi) Xi.p(Xi) (Xi-valor esperado) (Xi-valor esperado).p(Xi)

9 0.1 0.9 129.96 12.996

1 0.3 0.3 11.56 3.468

-6 0.6 -3.6 12.96 7.776

V.E = -2.4 Varianza = 24.24

Desviacin estndar= 4.923
HALLAREMOS LA DESVIACIN PARA EL MODELO DE ECONMICO

Xi p(Xi) Xi.p(Xi) (Xi-valor esperado) (Xi-valor esperado).p(Xi)

8 0.1 0.8 47.61 4.761

3 0.3 0.9 3.61 1.083

-1 0.6 -0.6 4.41 2.646

V.E = 1.1 Varianza = 8.49

Desviacin estndar= 2.9137
HALLAREMOS LA DESVIACIN PARA LA ALTERNATIVA DE AMBOS MODELOS

Xi p(Xi) Xi.p(Xi) (Xi-valor esperado) (Xi-valor esperado).p(Xi)

11 0.1 1.1 104.04 10.404

5 0.3 1.5 17.64 5.292

-3 0.6 -1.8 14.44 8.664

V.E = 0.8 Varianza = 24.36

Desviacin estndar= 4.9356

LA EVALUACIN DE RIESGOS (C.V) = DESVIACIN ESTNDAR / VALOR ESPERADO (V.E)

CLARAMENTO DE LOS CUADROS ANTERIOES PODEMOS OBSERVAR QUE SU DESVIACIN

ES RELATIVAMENTE MAYOR A SU VALOR ESPERADO POR ENDE EN LAS 3
ALTERNATIVAS EL RIESGO ES BASTANTE ELEVADO SOBREPASANDO EL 100%

6. Realice el anlisis a posteriori y determine la alternativa a elegir, su beneficio esperado y el valor

esperado de la informacin perfecta, si en un estudio de mercado se presentan las siguientes
probabilidades de inversin.
Anlisis de Decisiones 5

INV. ALTA INV. MEDIA INV. BAJA

EXPANSION 0.75 0.20 0.05
ESTABLE 0.25 0.60 0.15
RECESIN 0.05 0.1 0.85

SI ELEGIMOS REALIZAR UNA INVERSIN ALTA:

P(Ni) P(Ni)(P(Z1/Ni) (3) = P(Ni/Z1)
P(Exp./In.Alta) (2)
a priori (1) (1) (2) a posteriori (4) = (3) /
Expansion 0.1 0.75 0.075 0.417
Estable 0.3 0.25 0.075 0.417
Recesin 0.6 0.05 0.03 0.166
= P(Z1) = 0.18 1
EL BENFICIO ESPERADO SERIA:

EXPANSIN ESTABLE RECESIN

BENEFICIO
ESPERADO
0.417 0.417 0.166

M. DE LUJO 9 1 -6 3.174

AMBOS 11 5 -3 6.174

M. ECONMICO 8 3 -1 4.421

BEIP= 11(0.417) + 5(0.417) 1(0.166) = 6.506

VEIP=BEIP BENEFICIO ESPERADO (VME)
VEIP= 6.506 6.174 = 0.332 millones de euros es el coste mximo que pagara por informacin
perfecta.

SI ELEGIMOS REALIZAR UNA INVERSIN MEDIA:

P(Ni) P(Ni)(P(Z1/Ni) (3) = P(Ni/Z1)
P(Exp./In.Alta) (2)
a priori (1) (1) (2) a posteriori (4) = (3) /
Expansion 0.1 0.20 0.02 0.077
Estable 0.3 0.60 0.18 0.692
Recesin 0.6 0.10 0.06 0.231
= P(Z1) = 0.26 1

EL BENFICIO ESPERADO SERIA:

EXPANSIN ESTABLE RECESIN

BENEFICIO
ESPERADO
0.077 0.692 0.231

M. DE LUJO 9 1 -6 -0.01

AMBOS 11 5 -3 3.614
Anlisis de Decisiones 6

M. ECONMICO 8 3 -1 2.461

BEIP= 11(0.077) + 5(0.692) 1(0.231) = 4.076

VEIP=BEIP BENEFICIO ESPERADO (VME)
VEIP= 4.076 3.614 = 0.462 millones de euros es el mximo coste que pagara por informacin
perfecta.

SI ELEGIMOS REALIZAR UNA INVERSIN BAJA:

P(Ni) P(Ni)(P(Z1/Ni) (3) = P(Ni/Z1)
P(Exp./In.Alta) (2)
a priori (1) (1) (2) a posteriori (4) = (3) /
Expansion 0.1 0.05 0.005 0.0089
Estable 0.3 0.15 0.045 0.0804
Recesin 0.6 0.85 0.51 0.9107
= P(Z1) = 0.56 1

EL BENFICIO ESPERADO SERIA:

EXPANSIN ESTABLE RECESIN

BENEFICIO
ESPERADO
0.0089 0.0804 0.9107

M. DE LUJO 9 1 -6 -5.304

AMBOS 11 5 -3 -2.232

M. ECONMICO 8 3 -1 -0.5983

BEIP= 11(0.0089) + 5(0.0804) 1(0.9107) = -0.4108

VEIP=BEIP BENEFICIO ESPERADO (VME)
VEIP= -0.4108 + 0.5983 = 0.1875 millones de euros es el mximo coste que pagara por
informacin perfecta.

LA ALTERNATIVA QUE ELIGIRA SERA LA DE AMBOS MODELOS, PERO CUANDO SE

REALIZA UNA INVERSIN ALTA.

APLICACIN 2.- Una empresa evala la posibilidad de hacer inversin alta, media y baja y la posibilidad de
no invertir, de acuerdo al siguiente rbol de decisiones, que a criterio suyo debe completar los datos de
probabilidades de xito o fracaso y las probabilidades de buena y pobre, as como las posibles ganancias que se
presentan, teniendo la opcin de variarlas o mantenerlas de acuerdo a su criterio.
Anlisis de Decisiones 7

Determine:
a. La alternativa ptima y su posible ganancia
b. Realice el anlisis de sensibilidad de las cuatro inversiones.

CASO 3.- Andrs maneja un pequeo expendio de flores adyacente a uno de sus ocho grandes invernaderos. Se
especializa en el cultivo de crisantemos, que se venden a otros floristas. Sin embargo, los tienen en existencia
para su venta en el pequeo expendio a los clientes de la zona inmediata de mercado. Los crisantemos se venden
a 4.00 dlares por docena y cuestan 2.00 dlares por docena por concepto de cultivo y corte. Los que no se
venden al fin del segundo da despus de cortarlos, se venden a 0.75 de dlar por docena a otros floristas de los
mercados de ingresos inferiores. Durante los meses de invierno la demanda de crisantemos es relativamente
constante durante algn tiempo, pero vara de un da a otro. A continuacin, se da la tabulacin de la demanda
reciente:
Evento: demanda Probabilidad del evento
20 docenas 0.05
22 docenas 0.10
24 docenas 0.25
26 docenas 0.30
28 docenas 0.20
30 docenas 0.10
a) Suponiendo que se puede tener en existencia cualquiera de las cantidades demandada y si se desconoce
la informacin acerca de las probabilidades de los eventos, cuntas docenas hay que tener en
existencia utilizando los siguientes criterios?:

1) Pesimista
Anlisis de Decisiones 8

2) Optimista

3) Hurwicz (para un ndice de optimismo =0.8)

(Gmx) + (1-) (Gmin) MX (TOTAL)

OFERTA 20 0.8 (40) 0.2 (40) 40

OFERTA 22 0.8 (44) 0.2 (37.5) 42.7
OFERTA 24 0.8 (48) 0.2 (28.5) 44.1
OFERTA 26 0.8 (40) 0.2 (13) 34.6
OFERTA 28 0.8 (40) 0.2 (-9) 30.2
OFERTA 30 0.8 (40) 0.2 (-37.5) 24.5
Anlisis de Decisiones 9

4) Savage

VALOR MXIMO 40 40 41.5 44 44 48

5) Laplace

b) Si las probabilidades de los eventos futuros son:

Evento: demanda Probabilidad del evento

20 docenas 0.05
22 docenas 0.10
24 docenas 0.25
26 docenas 0.30
Anlisis de Decisiones 10

28 docenas 0.20
30 docenas 0.10

Usando el criterio del valor esperado, cuntas docenas hay que tener en existencia?

BENEFICIO ESPERADO = 42.53 dlares

VALOR MXIMO 40 40 41.5 44 44 48

VCEIP = 0.05(40) + 0.1(40) + 0.25(41.5) + 0.3(44) + 0.2(44) + 0.1(48) = 43.175 dlares

VEIP= VCEIP BENEFICIO ESPERADO = 43.175 42.53 = 0.645 dlares

c) Cunto estara dispuesto a pagar como mximo Andrs por la informacin perfecta?
0.645 dlares.

d) Aplique los cuatro mtodos de toma de decisiones con demanda variable para determinan cuantas
docenas se deben ofertar.
MTODO DE UTILIDADES CONDICIONALES:
Datos por docena:
Precio de venta:$4 Costo:$2 Remate:$0.75
Anlisis de Decisiones 11

Demanda
Probabilidad Ofertas Posibles (docenas)
(docenas)

20 22 24 26 28 30
0.05 20 40 40 40 40 40 40
0.10 22 40 37.5 31 24.5 18 11.5
0.25 24 40 41.5 28.5 15.5 2.5 -10.5
0.30 26 40 44 32.5 13 -6.5 -26
0.20 28 40 44 43 17 -9 -35
0.10 30 40 44 48 27.5 -5 -37.5

U. Esperada 40 42.525 35.375 18.375 0.175 -18.025

MTODO DE PRDIDAS CONDICIONALES:

Anlisis de Decisiones 12

Demanda
Probabilidad Ofertas Posibles (docenas)
(docenas)

20 22 24 26 28 30
0.05 20 0 2.5 5 7.5 10 12.5
0.10 22 4 0 2.5 5 7.5 10
0.25 24 8 4 0 2.5 5 7.5
0.30 26 12 8 4 0 2.5 5
0.20 28 16 12 8 4 0 2.5
0.10 30 20 16 12 8 4 0

P. Esperada 11.2 7.525 4.5 3.1 3.65 5.5

MTODO DEL ANLISIS MARGINAL:

Utilidad Marginal (UM) = 4 2 = 2 Prdida Marginal (PM) = 4 0.75 = 3.25

P = PM/(UM+PM) = 3.25/ (3.25+2) = 0.619

Demanda Probabilidad del Probabilidad

(docena) Nivel de Ventas Acumulada (pac)
20 0.05 1.00
22 0.10 0.95
24 0.25 0.85
26 0.30 0.60
28 0.20 0.30
30 0.10 0.10

MTODO DEL ANLISIS MARGINAL ALTERNATIVO:

Demanda Probabilidad del Probabilidad Pac (UM) (1-Pac) (PM)

(docena) Nivel de Ventas Acumulada (pac) UM=2 PM=3.25
20 0.05 1.00 2 0
22 0.10 0.95 1.9 0.1625
24 0.25 0.85 1.7 0.4875
Anlisis de Decisiones 13

26 0.30 0.60 1.2 1.3

28 0.20 0.30 0.6 2.275
30 0.10 0.10 0.2 2.925