Aplicaciones con

Eduardo Herrera Lana

Todos los derechos reservados. Prohibida su reproduccin total o parcial por
cualquier medio, electrnico o mecnico, para cualquier propsito, sin autorizacin
escrita de su autor.

El software descrito se adquiere

q mediante licencia. Crystal
y Ball es una marca
registrada de Oracle Corporation. Otros nombres pueden ser marca registrada de
sus respectivos propietarios.

2008 EDUARDO HERRERA LANA

Eduardo Herrera Lana

Contenidos

Presentacin
Modelos de Simulacin
Modelos Predictivos
Modelos de Optimizacin
Anexos

2 www.cydhem.com
Presentacin

Instructor
Objetivos
Agenda
Bibliografa

Eduardo Herrera Lana

Presentacin

Instructor: Ing. Eduardo Herrera Lana, MBA

Eduardo es el Presidente de Cydhem, compaa
proveedora de soluciones de negocios en Amrica
Latina ((www.cydhem.com).
y )

Por ms de una dcada ha sido Profesor

Universitario de Estadstica, Administracin
Presupuestaria,
esupues a a, Tcnicas
c cas de S Simulacin
u ac y Modelos
ode os
de Simulacin Financiera.

Eduardo ha instruido a ejecutivos en seminarios relacionados con Simulacin y Anlisis

de Riesgos,
Riesgos Finanzas Corporativas,
Corporativas Optimizacin Probabilstica y Toma de Decisiones
Decisiones.
Ha participado como conferencista e instructor en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Mxico, Panam, Per, Trinidad y Tobago y
Venezuela. Ha asesorado el desarrollo de importantes proyectos de inversin en el rea
de infraestructura, ingeniera, investigacin y desarrollo y petrleo.
Eduardo es el autor del libro Riesgos en Proyectos de Inversin: Cmo Enfrentarlos
(Cydhem, 2007)

4 www.cydhem.com
Presentacin

Objetivos
j

z Crear modelos de simulacin con Crystal Ball.

z Aplicar CB Predictor para el pronsticos de series temporales

((ventas,, costos,, etc.))

z Utilizar OptQuest para optimizar variables de decisin

(cantidad a invertir
invertir, nmero de empleados a contratar
contratar, etc
etc.))

5 www.cydhem.com
Presentacin

Agenda
g

S i
Seminario
i Ejecutivo
Ej ti
Hora Contenido
00 14:15
14:00 5 Presentacin
ese tac
14:15 15:45 Modelos de Simulacin
Coffee break
16:00 16:40 Modelos Predictivos
16:40 18:00 Modelos de Optimizacin
p
Coctel de Clausura

6 www.cydhem.com
Presentacin

Bibliografa
g

z BODIE & MERTON. Finanzas. Mxico: Prentice Hall, 2003.

z DE LA TORRE, Saturnino. Estrategias de Simulacin. Barcelona:

Octaedro, 1997.

z HERRERA, Eduardo. Riesgos en Proyectos de Inversin: Cmo

Enfrentarlos. Quito: Cydhem, 2007.

z ROSS, WESTERFIEL & JAFFE. Finanzas Corporativas. Mxico, 2000

z ROSS. Simulacin. Mxico: Prentice Hall, 1999

z TAHA. Investigacin de Operaciones. Mxico: Alfa Omega, 1995

7 www.cydhem.com
Modelos de Simulacin - Configuracin

Anlisis de Riesgo
Simulacin con Crystal Ball
Definicin de supuestos
Definicin de pronsticos
Ajuste a distribuciones de probabilidad
Correlaciones entre supuestos
T
Truncamiento
i t de d distribuciones
di t ib i de
d probabilidad
b bilid d

Eduardo Herrera Lana

Modelos de Simulacin
Anlisis de Riesgo
g

z Anlisis de sensibilidad
z Construccin de
escenarios
z Simulacin

9 www.cydhem.com
Modelos de Simulacin
Simulacin con Crystal
y Ball

Crystal Ball es el software lder a

nivel mundial para aplicaciones que
incluyen anlisis de riesgos,
pronsticos y optimizacin
probabilstica

10 www.cydhem.com
Modelos de Simulacin
Simulacin con Crystal
y Ball

Crystal Ball funciona como un add-in de Excel

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Modelos de Simulacin
Simulacin con Crystal
y Ball

Crystal Ball potencia la creacin de modelos de simulacin con

dos elementos bsicos:

1. Supuestos: se representan con distribuciones de probabilidad.

2. Pronsticos: corresponden a variables dependientes de los

supuestos.

12 www.cydhem.com
Modelos de Simulacin
Definicin de supuestos
p

1. Elegir la celda adecuada (no

d b contener
debe t f
frmulas).
l )
2. Escoger Define Assumption.
3
3. Seleccionar la distribucin de
probabilidad apropiada.

13 www.cydhem.com
Modelos de Simulacin
Definicin de supuestos
p
4. Ingresar los parmetros de la distribucin escogida

14 www.cydhem.com
Modelos de Simulacin
Definicin de p
pronsticos
1. Elegir la celda adecuada (debe contener frmulas con
referencias a una o ms variables de entrada)
entrada).
2. Escoger Define Forecast.
3. Ingresar el nombre del pronstico y las unidades.

15 www.cydhem.com
Modelos de Simulacin
Ajuste
j a distribuciones de probabilidad
p

1
1. Escoger Define
Assumption

2
2. En la galera de
distribuciones
esgoger Fit

16 www.cydhem.com
Modelos de Simulacin
Ajuste
j a distribuciones de probabilidad
p

3. Definir la ubicacin de los

datos (rango o archivo de
texto)

4. Escoger las distribuciones

molde para el ajuste

5. Elegir el mtodo para

establecer un
ordenamiento de ajuste o
ranking (Anderson,
ranking (Anderson Chi
cuadrado o K-S)

17 www.cydhem.com
Modelos de Simulacin
Ajuste
j a distribuciones de probabilidad
p

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Modelos de Simulacin
Correlaciones entre supuestos
p

1. Definir las variables

de entrada del
modelo

2
2. Escoger una de las
variables a ser
correlacionada

3. Hacer click en
Correlate

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Modelos de Simulacin
Introduccin
4. Ingresar el coeficiente de correlacin

20 www.cydhem.com
Modelos de Simulacin
Truncamiento de distribuciones de p
probabilidad
Hacer click en el botn More

M
Marcar los
l lmites
l it del
d l ttruncamiento
i t
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Modelos de Simulacin - Preferencias

Criterios
C it i para d detener
t una simulacin
i l i
Mtodos de muestreo
Velocidad de simulacin
Opciones de simulacin

Eduardo Herrera Lana

Modelos de Simulacin
Criterios p
para detener una simulacin
Trials
P t NO negociable.
Parmetro i bl

Criterios alternativos:
Errores de clculo
Precisin sobre un pronstico

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Modelos de Simulacin
Mtodos de Muestreo

Monte Carlo
Ms aleatorio

Hipercubo
Reproduccin
p ms uniforme de una
distribucin

24 www.cydhem.com
Modelos de Simulacin
Velocidad de simulacin

Extrema
Simulaciones hasta 100 veces ms
rpidas!
(Incompatible con algunos
modelos)

Normal
Motor d
M de d
desempeo
clsico
l i d de
Crystal Ball

25 www.cydhem.com
Modelos de Simulacin
Opciones
p de simulacin

26 www.cydhem.com
Modelos de Simulacin - Decisiones

Ejecucin de una simulacin

Anlisis e interpretacin de resultados
Reportes personalizados
Extraccin de datos

Eduardo Herrera Lana

Modelos de Simulacin
Ejecucin
j de una simulacin

Corresponde a la fase de
experimentacin en la cual se
experimentacin,
generan mltiples escenarios
aleatorios con el propsito de
indagar el funcionamiento
f del
modelo

28 www.cydhem.com
M d l de
Modelos d Simulacin
Si l i
Anlisis e interpretacin de resultados

Forecast Chart

Diagrama
interactivo, permite
obtener la
probabilidad de q
p que
la variable
pronosticada est
dentro de ciertos
lmites

29 www.cydhem.com
Modelos de Simulacin
Truncamiento de distribuciones de p
probabilidad

Sensitivity Chart

Muestra la contribucin,
de los supuestos,
p ,
a la variabilidad de un
pronstico

30 www.cydhem.com
Modelos de Simulacin
Reportes
p personalizados
p

Tipos de reportes

Supuestos
Variables de decisin
Pronsticos
Indice
Completo
Personalizado

31 www.cydhem.com
Modelos de Simulacin
Extraccin de datos

Datos a extraer

Estadsticas
Percentiles
Intervalos de clase
Sensibilidad
(
(correlaciones))
Escenarios
(iteraciones)

32 www.cydhem.com
 Modelos Predictivos

Pronsticos
P ti con CB Predictor
P di t
Datos de entrada
Atributos de los datos
Mtodos para realizar pronsticos
Resultados

Eduardo Herrera Lana

Modelos Predictivos
Pronsticos con CB Predictor
CB Predictor es una herramienta de Crystal Ball para el pronstico de
series temporales.
CB Predictor analiza los datos para determinar tendencia y
estacionalidad.
Aplicando una metodologa llamada Hypercasting, CB Predictor
puede, adicionalmente, crear un modelo de regresin lineal mltiple,
cuando se dispone de informacin de una o ms variables
dependientes.

34 www.cydhem.com
Modelos Predictivos
Datos de entrada

35 www.cydhem.com
Modelos Predictivos
Atributos de los datos

El paso 5 slo se utiliza cuando se dispone informacin de variables

dependientes
36 www.cydhem.com
Modelos Predictivos
Mtodos p
para realizar pronsticos
p
CB Predictor dispone de una batera de 8 mtodos para modelos con o sin
estacionalidad, con o sin tendencia.

37 www.cydhem.com
Modelos Predictivos
Resultados
CB Predictor puede generar un reporte estadstico del modelo
predictivo aplicado, as como grficos y tablas dinmicas

38 www.cydhem.com
Modelos Predictivos
Resultados
Vista previa del pronstico

39 www.cydhem.com
 Modelos de Optimizacin

Introduccin
Tipos de modelos de optimizacin
Cmo construir un modelo de optimizacin
Definicin de variables de decisin
Optimizacin con OptQuest
R
Resultados
lt d

Eduardo Herrera Lana

Modelos de Optimizacin
Introduccin
Un modelo de optimizacin es un modelo de decisin que tiene tres
elementos bsicos:

z Variables de decisin: variables bajo control del decisor

z Restricciones: condiciones que limitan los valores de las
variables de decisin
z Objetivo:
Objet o es la
a meta
e a de
del modelo
ode o e
expresada
p esada e
en trminos
os
matemticos y generalmente corresponde a maximizar o
minimizar una cantidad de inters

41 www.cydhem.com
Modelos de Optimizacin
Tipos
p de modelos de optimizacin
p

z Determinista: aquel modelo que no maneja incertidumbre

z Estocstico: el modelo que slo puede ser configurado en

trminos p
probabilsticos y en el cual el objetivo
j se expresa
p
mediante una distribucin de probabilidad

42 www.cydhem.com
Modelos de Optimizacin
Cmo construir un modelo de optimizacin?
p

1
1. Construir el modelo bsico en la hoja electrnica Excel
2. Transformar el modelo de Excel en modelo de simulacin con
Crystal Ball
3. Identificar aquellas variables bajo control del decisor y definirlas
como variables de decisin
4
4. Invocar a OptQuest

43 www.cydhem.com
Modelos de Optimizacin
Definicin de variables de decisin

1. Elegir la celda adecuada (no

debe contener frmulas)
2. Escoger Define/Decision
3
3. Definir los lmites de la
variable y el tipo
Continua
Di
Discreta
t
Binaria
Categrica
Personalizada

44 www.cydhem.com
Modelos de Optimizacin
Optimizacin
p con OptQuest
pQ

45 www.cydhem.com
Modelos de Optimizacin
Optimizacin
p con OptQuest
pQ

46 www.cydhem.com
Modelos de Optimizacin
Optimizacin
p con OptQuest
pQ

47 www.cydhem.com
Modelos de Optimizacin
Optimizacin
p con OptQuest
pQ

48 www.cydhem.com
Modelos de Optimizacin
Optimizacin
p con OptQuest
pQ

49 www.cydhem.com
Modelos de Optimizacin
Optimizacin
p con OptQuest
pQ

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