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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUNUCO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS


E.A.P. : ECONOMA
SILABO
I . DATOS GENERALES
1 . CURSO : Econometra II
2 . CDIGO DEL CURSO :
3 . SEMESTRE : 2016 II
4 . N HORAS DE CLASE : TEORA: 3
PRCTICA: 2
5 . CRDITO : 04
6 . AO ACADMICO : 2016 - II
7 . DURACIN : 4 Meses
8 . AULA : PE P4 A4
9 . HORARIO DE CLASE : Mircoles (Teora) : 8: 00 10: 15 a.m.
Mircoles (Prctica) : 10:15 - 11:45 a.m.
10. HORAS TUTORIALES :2
11 . DOCENTE : Enrique Castro y Cspedes
12 . E mail : encaces12@hotmail .com

II . SUMILLA
El curso de Econometra II es de naturaleza terico prctico, con el propsito de
ensear el manejo de modelos economtricos, con informacin de datos de corte
transversal , series de tiempo, informacin combinada y datos de panel. Se
desarrollara los siguientes temas:
Modelos de regresin uniecuacionales , violacin de los supuestos del modelo
clsico, ampliacin de temas de econometra, modelos de ecuaciones simultaneas y
econometra de series de tiempo.

III . OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Ensear el manejo de modelos economtricos, para explicar la realidad
actual y futura para tomar la mejor decisin en el campo de las ciencias econmicas,
orientadas a la investigacin cuantitativa, cualitativa y combinada, que es fundamental
en la enseanza aprendizaje , en la formacin del futuro economista.

IV. PROGRAMACION DE CONTENIDOS


UNIDAD SEMANA / TEMA OBJETIVOS
FECHA
I . MODELOS DE REGRESIN SEMANA 1 Al 3 -Introduccin a la -Conocer los diferentes
UNICUACIONALES econometra conceptos para medir
- Definicin de los modelos
econometra econmetricos.
- Metodologa
economtrica
- Estructura del modelo
economtrico
II. ESPECIFICACIN Y SEMANA 4 Al 6 : -Modelo de regresin -Utilizacin de los
ESTIMACIN DE UN lineal supuestos bsicos, para
MODELO DE REGRESIN -Modelo bsico y el anlisis de los
LINEAL CLSICO supuesto. modelos econmicos.
-Representacin grfica.
-Especificacin y
Estimacin de un modelo
de regresin clsico.
III. REGRESIN LINEAL SEMANA 7 al 8 -Modelo bsico y -Manejar las variables
MLTIPLE supuesto. en el planteamiento de
-Notacin escalar y modelos multivariables
matricial. y realizar las
-Supuestos so bre el estimaciones para toma
modelo. de decisiones en forma
-Estimacin de los adecuada.
Parmetros.
-Prueba individual
( Prueba t-student
-Inferencia Global
(Prueba F ).
-Anlisis sobre los otros
estadsticos).
EXAMEN PARCIAL SEMANA 9
IV. MULTICOLINEALIDAD SEMANA 10 Al -Introduccin -Analizar la violacin a
12 -Concepto de los modelos
multicolinealidad. economtricos, y tener
-Implicancias prcticas. un modelo adecuado
-Diagnstico de la para la toma
multicolinealidad decisiones.
-Aplicacin.
V. HETEROSCEDASTICIDAD SEMANA 13 : -Introduccin -Idem
-Naturaleza de la
heteroscedasticidad.
-Consecuencias.
-Diagnstico :
.Prueba de Park
. Prueba Goldfeld y
Quandt.
. Prueba de White
. Prueba deGlesjer
.Prueba de Rangos-
Spearman.
-Aplicaciones y
tratamiento.
VI. AUTOCORRELACIN SEMANA 14 : -Introduccin -Idem
-Naturaleza de la
autocorrelacin.
-Consecuencias.
-Diagnstico.
.Prueba de rachas.
. Prueba de 2
. Prueba Durbin-
Watson d
. Prueba d W
Wallis
.Prueba h Durbin.
-Tratamiento de la
autocorrelacin.
-Aplicacin y ajuste del
modelo
VII. REGRESIN DE SEMANA 15 -Introduccin
VARIABLES Dummy -Mtodos para regresin
binaria : Probabilidad
lineal, regresin logstica,
y regresin probit.
-Casos
VIII. MODELOS SEMANA 16 -Definicin de rezagos.
ECONOMTRICOS - Modelos
DINMICOS autorregresivos
-Rezagos distribuidos.
-Casos
IX. ECONOMETRIA DE SERIES SEMANA 17 -Conceptos bsicos
DE TIEMPO -Pronsticos
X. EXAMEN FINAL -Casos

V. METODOLOGA
La metodologa utilizada es expositivo- participativo, con nfasis en la aplicacin
de la matemtica abstracta a las ciencias econmicas, de acuerdo a las nuevas
tendencias en el mundo globalizado.
Los materiales de enseanza a utilizar ser de acuerdo a la naturaleza de los
captulos expuesto en clase.

VI. EVALUACIN
La evaluacin es acuerdo al reglamento de la facultad es decir est
distribuido de la siguiente forma:
EXAMEN PARCIAL : 40%
EXAMEN FINAL : 40%
PROMEDIO DE PRCTICAS Y TRABAJO : 20%
PROMEDIO FINAL : 100%
VII. FUENTES DE INFORMACIN

7.1 BIBLIOGRAFIA REFERENCIAL


1. Sydsaeter, K., y Hammond , P. (1996). Matemtica para el anlisis econmico.
Espaa: Prentice Hall.
2. Weber, J. (1984) . Matemticas para Administracin y Economa. Mxico : Harla.
3. Chiang , A. (2007). Mtodos fundamentales de economa matemtica. Mxico :
Mc Graw Hill.
4. .Frank, R. (2006 ) . Microeconoma intermedia, anlisis y comportamiento
econmico. Mxico: Mc Graw Hill.
5. Mankiw , G. ( 2014 ) . Macroeconoma. Espaa: Antoni Bosch, editor , S.A.

7.2 BIBLIOGRAFA OBLIGATORIA


8 Gujarati, D . y Porter , D. (2010). Econometra. Mxico : Mc Graw-Hill
9 Castro, J.F. y Rivas-Llosa, R. (2003). Econometra aplicada. Per: Biblioteca
Universitaria.
10 Nez Ziga, R. (2007). Introduccin a la econometra: Enfoques tradicional y
Contempornea. Mxico: Trillas.
11 Fernndez Gallastegui, A. (2005). Econometra. Espaa: Pearson Prentice Hall.
12 Prez Ramrez, F. y Horacio Fernndez, C. (2009). Econometra: conceptos bsicos.
Colombia: ECOE ediciones.
13 Alcaide Inchausti, A. y lvarez Vzquez, N. (1992). Econometra modelos
Determinsticos y Estocsticos, aplicaciones. Espaa: Editorial Centro de Estudios
Ramn Aceres, S.A.
14 Lora, E. (2007). Econometra con aplicaciones. Mxico: Pearson- Prentice Hall.