MULTICOLINEALIDAD

Se refiere a la existencia de ms de una

relacin lineal exacta

Incluye el caso de:

Multicolinealidad perfecta, y tambin el caso de X variables

intercorrelacionadas pero no en forma perfecta, de la siguiente manera:
1X1 + 2X2 + +2Xk + vi = 0
donde vi es un trmino de error estocstico.

El modelo clsico de regresin lineal supone que no hay

multicolinealidad entre las X :

Si la multicolinealidad es perfecta los Si la multicolinealidad es menos que perfecta,

coeficientes de regresin de las variables X los coeficientes de regresin, aunque sean
son indeterminados, y sus errores estndar, determinados, poseen grandes errores
infinitos. estndar.
(en relacin con los coefi cientes mismos), lo
cual signifi ca que los coefi cientes no pueden
yi = 2 x2i + 3x3i + ui x3i = x2i + vi
ser
estimados con gran precisin o exactitud.
= 2 + 3

Consecuencias de la multicolinealidad
- Aunque los estimadores de MCO son MELI,
presentan varianzas y covarianzas grandes que
dificultan la estimacin precisa.
- Debido a lo anterior los intervalos de confianza
tienden a ser mucho ms amplios, hiptesis
nula cero (es decir, que el verdadero coeficiente
poblacional es cero).
- La razn t de uno o ms coeficientes tiende a ser
estadsticamente no significativa.
- Aunque la razn t de uno o ms coeficientes sea
estadsticamente no significativa, R2, la medida
global de bondad de ajuste, puede ser muy alta.
- Los estimadores de MCO y sus errores estndar
son sensibles a pequeos cambios en los datos.