Procesos Estocasticos

Junio 2007 - Primera Semana

Una version simplificada del juego de black-jack se juega con infinitas car-
tas numeradas 1, 2 y 3; puntuaciones que aparecen con la misma probabilidad.
El jugador recibe dos cartas y debe decidir sucesivamente si pide una carta
mas o se planta. Si en algun momento la suma de sus puntuaciones es mayor
o igual que 7, el jugador se ha pasado y debe plantarse obligatoriamente.
Una vez que el jugador ha terminado su jugada, el croupier recibe dos cartas
y juega con las mismas reglas. A continuacion, el jugador:
gana 1 e si no se ha pasado y el croupier tiene una puntuacion inferior
o se ha pasado.
pierde 1 e si el croupier no se ha pasado y el jugador tiene una pun-
tuacion inferior o se ha pasado.
ni gana ni pierde si ambos se han pasado o tienen la misma puntuacion
inferior a 7.
Se consideran las dos siguientes estrategias:
A : pedir carta hasta tener una puntuacion mayor o igual que 6.
B : pedir carta hasta tener una puntuacion mayor o igual que 5.
El croupier debe seguir, obligatoriamente, la estrategia B.

a) Si el jugador emplea la estrategia A, plantear la cadena de Markov que

describe su puntuacion; hallar la matriz de transicion lmite; y calcular
las probabilidades de que acabe teniendo 6 y de que se pase.

b) Si el jugador emplea la estrategia B, plantear la cadena de Markov que

describe su puntuacion; hallar la matriz de transicion lmite; y calcular
las probabilidades de que acabe con 5, con 6 y de que se pase.

c) Calcular la ganancia esperada del jugador segun que emplee la estrate-

gia A o la B. Cual es mas beneficiosa?

d) Un jugador, poco experimentado, emplea la estrategia B pero descubre

su juego antes de que juegue el croupier; as que este decide emplear la
estrategia A cuando el jugador tiene 6 y la B cuando tiene 5 o se ha
pasado. Cual es ahora la ganancia esperada del jugador?

e) N es el numero de cartas que pide el jugador. Hallar, con la estrategia A,

el valor esperado de N . Y, con la estrategia B, la distribucion de N .
 Solucion
a) Con la estrategia A, la puntuacion del jugador evoluciona segun la cadena
de Markov de matriz de transicion:
2 3 4 5 6 7
2 1/3 1/3 1/3
3 1/3 1/3 1/3 y distribucion inicial:
4 1/3 1/3 1/3
5 1/3 2/3 [1/9, 2/9, 3/9, 2/9, 1/9, 0] .
6 1
7 1

Calculando las probabilidades de absorcion en 6 y 7, la matriz de transicion

lmite resulta
2 3 4 5 6 7
2 37/81 44/81
3 16/27 11/27
4 4/9 5/9
5 1/3 2/3
6 1
7 1
y, teniendo en cuenta la distribucion inicial, la distribucion de la puntuacion
final es
376 353
P{X = 6} = , P{X 7} = .
729 729
b) Con la estrategia B, la puntuacion del jugador evoluciona segun la cadena
de Markov de matriz de transicion:
2 3 4 5 6 7
2 1/3 1/3 1/3
3 1/3 1/3 1/3 y distribucion inicial:
4 1/3 1/3 1/3
5 1 [1/9, 2/9, 3/9, 2/9, 1/9, 0] .
6 1
7 1

Calculando las probabilidades de absorcion en 5, 6 y 7, la matriz de tran-

sicion lmite resulta
 2 3 4 5 6 7
2 16/27 7/27 4/27
3 4/9 4/9 1/9
4 1/3 1/3 1/3
5 1
6 1
7 1
y, teniendo en cuenta la distribucion inicial, la distribucion de la puntuacion
final es
121 85 37
P{X = 5} = , P{X = 6} = , P{X 7} = .
243 243 243
c) Cuando el jugador emplea la estrategia A, si Y representa la puntuacion
final del croupier, la ganancia esperada del jugador es

GE(A) = P{X = 6}P{Y = 5 o Y 7} P{X 7}P{Y = 5 o 6}

376 85 + 37 353 121 + 85 26846
= = ' 0.1515
729 243 729 243 177147
Con la estrategia B, la ganancia esperada del jugador es

GE(B) =P{X = 5}P{Y 7} + P{X = 6}P{Y = 5 o Y 7}

P{X = 5}P{Y = 6} P{X 7}P{Y = 5 o 6}
121 37 85 121 + 37 121 85 37 121 + 85
= + =0
243 243 243 243 243 243 243 243
como tena que ser por simetra. La estrategia B es por tanto mas favorable
frente a la estrategia B empleada por el croupier.
d) En este caso, las probabilidades del resultado del croupier dependen del
resultado del jugador y la ganancia esperada sera

GE =P{X = 5}P{Y 7 | B} + P{X = 6}P{Y 7 | A}

P{X = 5}P{Y = 6 | B} P{X 7}P{Y = 5 o 6 | B}
121 37 85 353 121 85 37 121 + 85
= +
243 243 243 729 243 243 243 243
10285
= ' 0.058.
177147
Al descubrir su juego el jugador permite al croupier obtener ventaja.
e) Con la estrategia A, el numero medio mi de cartas que pide el jugador
cuando su puntuacion es i cumple

m6 = 0
m5 = 1
1 4
m4 = m5 + 1 =
3 3
1 1 16
m3 = m4 + m5 + 1 =
3 3 9
1 1 1 64
m2 = m3 + m4 + m5 =
3 3 3 27
y, promediando con la distribucion inicial, resulta
1 64 2 16 3 4 2 322
m= + + + = ' 1.325.
9 27 9 9 9 3 9 243
Con la estrategia B y agrupando los estados finales 5, 6 y 7, la matriz de
transicion es

0 1/3 1/3 1/3 0 0 1/9 8/9 0 0 0 1
1/3 2/3
,P2 =
1 ,P3 =
1
P =
1 1 1
1 1 1

Por tanto

P{N = 0 | X0 = 5 o 6} = 1
P{N = 1 | X0 = 4} = 1
P{N = 1 | X0 = 3} = 2/3, P{N = 2 | X0 = 3} = 1/3
P{N = 1 | X0 = 2} = 1/3, P{N = 2 | X0 = 2} = 5/9, P{N = 3 | X0 = 2} = 1/9

y, promediando con la distribucion inicial, resulta

P{N = 0} = 3/9, P{N = 1} = 14/27, P{N = 2} = 11/81, P{N = 3} = 1/81

cuya media es 67/81 ' 0.827.