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CURSO: MTODOS NUMRICOS PARA INGENIERA

Tema: MTODOS DE TAYLOR Y DE RUNGE KUTTA

1. El metodo de la serie de Taylor

El metodo de la serie de Taylor es de aplicabilidad general y es el metodo estandar con el que
se compara la precision de otros metodos numericos para resolver problemas de valor inicial,
ya que puede ser construido de manera que tenga un grado de exactitud fijado de antemano.
Empezamos reformulando el teorema de Taylor de manera adecuada para la resolucion de una
ecuacion diferencial.

Teorema 1 (Teorema de Taylor). Supongamos que y (t) C N +1 [t0 , b] y que y (t) tiene el
desarrollo de Taylor de orden N alrededor de un punto t = tk [t0 , b] dado por:

y (tk + h) = y (tk ) + hTN (tk , y (tk )) + O hN +1 ,

(1)

donde
N
X y (j) (tk )
TN (tk , y (tk )) = hj1 (2)
j!
j=1

e y (j) (t) = f (j1) (t, y (t)) denota la derivada (j 1)-esima de la funcion f (t, y (t)) con respecto
a t. Las formulas de estas derivadas pueden calcularse recursivamente usando la regla de la
cadena:

y (N ) (t) = P (N 1) f (t, y (t)) , (3)

donde P es el operador de derivacion:

 

P = +f .
t y
El valor numerico aproximado de la solucion del problema de valor inicial y (t) = f (t, y) en
[t0 , tM ] se calcula usando la formula (1) en cada subintervalo [tk , tk+1 ], de manera que el paso
general del metodo de Taylor de orden N es:

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d2 h2 d3 h3 dN hN
yk+1 = yk + d1 h + + + ... + , (4)
2! 3! N!

siendo dj = y (j) (tk ) para j = 1, 2, . . . , N en caso paso k = 0, 1, . . . , M 1..

El metodo

de Taylor de orden N tiene la propiedad de que el error global final es de orden
O hN +1 ; por tanto, se puede elegir N de manera que este error sea tan pequeno como queramos;
sin embargo, en la practica lo que se hace es construir dos conjuntos de aproximaciones usando
tamanos de paso h y h/2 y comparar los resultados.

Ejemplo 1 Vamos a usar el metodo de Taylor de orden N = 4 para resolver y = (t y) /2 en

[0, 3] con y (0) = 1 y a comparar las soluciones obtenidas con h = 1, 12 , 41 y 81 .

SOLUCION

Primero hay que determinar las derivadas de y (t). Recordando que la solucion y (t) es funcion
de t y derivando la formula y (t) = f (t, y (t)) con respecto a t obtenemos y (2) (t). Despues,
continuamos el proceso para hallar las derivadas de orden superior:

ty
y (t) = ,
2
 
d ty 1 y 1 (t y) /2 2t+y
y (2) (t) = = = = ,
dt 2 2 2 4
 
(3) d 2y+t 0 1 + y 1 + (t y) /2 2 + t y
y (t) = = = = ,
dt 4 4 4 8
 
(4) d 2 + t y 0 + 1 y 1 (t y) /2 2t+y
y = = = = .
dt 8 8 8 16

para hallar y1 , debemos evaluar las derivadas que acabamos de calcular en el punto (t0 , y0 ) =
(0, 1), obteniendose:

0,0 1,0
d1 = y (0) = = 0,5,
2
2,0 0,0 + 1,0
d2 = y (2) (0) = = 0,75,
4
2,0 + 0,0 1,0
d3 = y (3) (0) = = 0,375,
8
2,0 0,0 + 1,0
d4 = y (4) (0) = = 0,1875.
16

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Ahora sustituimos las derivadas {dj } en la expresion (4) con h = 0,25 y usamos el esquema de
Horner-Ruffini para calcular el valor de y1 :
    
0,75 0,375 0,1875
y1 = 1,0 + 0,25 0,5 + 0,25 + 0,25 + 0,25
2 6 24
= 0,8974915.

El punto calculado es (t1 , y1 ) = (0,25, 0,8974915).

Para determinar y2 , hay que evaluar las derivadas {dj } en el punto (t1 , y1 ) = (0,25, 0,8974915).
Los calculos empiezan a requerir un esfuerzo computacional considerable y resulta muy tedioso
el hacerlos a mano:

0,25 0,8974915
d1 = y (0,25) = = 0,3237458,
2

2,0 0,25 + 0,8974915

d2 = y (2) (0,25) = = 0,6618729,
4

2,0 + 0,25 0,8974915

d3 = y (3) (0,25) = = 0,3309364,
8

2,0 0,25 + 0,8974915

d4 = y (0,25) = = 0,1654682.
16

Ahora sustituimos estas derivadas en la expresion (4) con h = 0,25 y usamos el esquema de
Horner-Ruffini para calcular y2 :

  
0,6618729 0,3309364
y2 = 0,8974915 + 0,25 0,3237458 + 0,25 + 0,25 +
2 6

 
0,1654682
+0,25 = 0,8364037.
24

Por tanto, el nuevo punto es (t2 , y2 ) = (0,50, 0,8364037). En la tabla 1 se muestran las aproxi-
maciones obtenidas en algunas abscisas con tamanos de paso diferentes.

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Tabla 1: Comparacion de las soluciones obtenidas con el metodo de Taylor de orden N = 4

para el problema de valor inicial y = (t y) /2 en [0, 2] con y (0) = 1.
yk y (tk )
tk h=1 h = 21 h = 41 h = 81 Exacto
0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
0.125 0.9432392 0.9432392
0.25 0.8974915 0.8974908 0.8974917
0.375 0.8620874 0.8620874
0.50 0.8364258 0.8364037 0.8364024 0.8364023
0.75 0.8118696 0.8118679 0.8118678
1.00 0.8203125 0.8196285 0.8195940 0.8195921 0.8195920
1.50 0.9171423 0.9171021 0.9170998 0.9170997
2.00 1.1045125 1.1036826 1.1036408 1.1036385 1.1036383
2.50 1.3595575 1.3595168 1.3595145 1.3595144
3.00 1.6701860 1.6694308 1.6693928 1.6693906 1.6693905

Ejemplo 2. Vamos a comparar el error global final de las soluciones obtenidas con el metodo
de Taylor en el Ejemplo 1 para el problema de valor inicial y = (t y) /2 con y (0) = 1.

En la Tabla 2, se recogen los errores globales finales para los correspondientes tamanos de paso y
1
en ella podemos ver que las aproximaciones a y (3) decrecen en un factor de orden de 16 cuando
el tamano de paso se reduce a la mitad:

E (y (3) , h) = y (3) yM = O h4 Ch4 ,

C = 0,000614.

Tabla 2: Relacion entre el tamano de paso y el error global final para las soluciones obtenidas
con el metodo de Taylor para el problema: y = (t y) /2 en [0, 3] con y (0) = 1.
Tamano Numero Error global
O h2 Ch4


de paso, de pasos, Aproximacion final,
h M yM a y (3) y (3) yM con C = 0,000614
1 3 1.6701860 -0.0007955 -0.0006140
1
2 6 1.6694308 -0.0000403 -0.0000384
1
4 12 1.6693928 -0.0000023 -0.0000024
1
8 24 1.6693906 -0.0000001 -0.0000001

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2. Los metodos de Runge-Kutta

Los metodos de Runge-Kutta se construyen a partir de un metodo de
Taylor, digamos de orden
N, de tal manera que el error final global sea del mismo orden O hN pero se evite la evaluacion
de las derivadas parciales; esto puede conseguirse a cambio de evaluar, en cada paso, la funcion
en varios puntos. Aunque estos metodos se pueden construir para cualquier orden N, nosotros
nos centraremos en el metodo de Runge-Kutta de orden N = 4, que es el mas popular, y es
tambien, para propositos generales, una buena eleccion ya que es bastante preciso, estable y facil
de programar.
El metodo de cuarto orden de Runge-Kutta (que llamaremos RK4), consiste en calcular la
aproximacion yk+1 de la siguiente manera:

yk+1 = yk + w1 k1 + w2 k2 + w3 k3 + w4 k4 , (5)

donde k1 , k2 , k3 y k4 son de la forma:

k1 = hf (tk , yk ) k3 = hf (tk + a2 h, yk + b2 k1 + b3 k2 )
(6)
k2 = hf (tk + a1 h, yk + b1 k1 ) k4 = hf (tk + a3 h, yk + b4 k1 + b5 k2 + b6 k3 )

Emparejando estos coeficientes con los del metodo de la serie de Taylor de orden N = 4, Runge
y Kutta fueron capaces de obtener el siguiente sistema de ecuaciones:

b1 = a 1 ,
b2 + b3 = a 2 ,
b4 + b 5 + b6 = a 3 ,
w1 + w2 + w3 + w4 = 1,
w2 a1 + w3 a2 + w4 a3 = 1/2,
w2 a21 + w3 a22 + w4 a23 = 1/3, (7)
w2 a31 + w3 a32 + w4 a33 = 1/4
w3 a1 b3 + w4 (a1 b5 + a2 b6 ) = 1/6,
w3 a1 a2 b3 + w4 a3 (a1 b5 + a2 b6 ) = 1/8,
w3 a21 b3 + w4 a21 b5 + a22 b6 = 1/12,

w4 a1 b3 b6 = 1/24,

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Este sistema tiene 11 ecuaciones con 13 incognitas, as que debemos anadir dos condiciones
adicionales para resolverlo. La eleccion mas util resulta ser:
1
a1 = y b2 = 0. (8)
2

Entonces los valores de la solucion para las demas variables son:

a2 = 12 , a3 = 1, b1 = 1
2 b3 = 1
2 b4 = 0 b5 = 0 b6 = 1,
(9)
w1 = 61 , w2 = 31 , w3 = 1
3 w4 = 1
6.

Sustituyendo en las expresiones (5), (6) los valores dados en (8) y (9), obtenemos la formula
para el metodo de Runge-Kutta de orden N = 4 estandar: A partir del punto inicial (t0 , y0 ) se
genera la sucesion de aproximaciones usando la formula recursiva:

h (f1 + 2f2 + 2f3 + f4 )

yk+1 = yk + (10)
6

donde:
f1 = f (tk , yk ) ,
f2 = f tk + h2 , yk + h2 f1 ,


(11)
f3 = f tk + h2 , yk + h2 f2 ,

f4 = f (tk + h, yk + hf3 ) .

Ejemplo 3. Vamos a usar el metodo RK4 para resolver el problema de valor inicial y =
(t y) /2 en [0, 3] con y (0) = 1 y a comparar las soluciones obtenidas para h = 1, 12 , 41 y 81 .

En la Tabla 3 se muestran los valores de la solucion en algunas abscisas escogidas. Para el tamano
de paso h = 0,25, un calculo tpico es el siguiente:

0,0 1,0
f1 = = 0,5,
2
0,125 (1 + 0,25 (0,5) (0,5))
f2 = = 0,40625,
2
0,125 (1 + 0,25 (0,5) (0,40625))
f3 = = 0,4121094,
2

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0,25 (1 + 0,25 (0,4121094))

f4 = = 0,3234863,
2
 
0,5 + 2 (0,40625) + 2 (0,4121094) 0,3234863
y1 = 1,0 + 0,25
6
= 0,8974915.

Tabla 3: Comparacion de las soluciones de y = (t y) /2 en [0, 2] con y (0) = 1 obtenidas con

el metodo RK4 para diferentes tamanos de paso.
yk y (tk )
1 1 1
tk h=1 h= 2 h= 4 h= 8 Exacto
0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
0.125 0.9432392 0.9432392
0.25 0.8974915 0.8974908 0.8974917
0.375 0.8620874 0.8620874
0.50 0.8364258 0.8364037 0.8364024 0.8364023
0.75 0.8118696 0.8118679 0.8118678
1.00 0.8203125 0.8196285 0.8195940 0.8195921 0.8195920
1.50 0.9171423 0.9171021 0.9170998 0.9170997
2.00 1.1045125 1.1036826 1.1036408 1.1036385 1.1036383
2.50 1.3595575 1.3595168 1.3595145 1.3595144
3.00 1.6701860 1.6694308 1.6693928 1.6693906 1.6693905

Ejemplo 4 Vamos a comparar el error global final cuando se usa el metodo RK4 para resolver
y = (t y) /2 en [0, 3] con y (0) = 1 con tamanos de paso h = 1, 21 , 41 y 18 .
La Tabla 4 muestra los errores globales finales para los distintos tamanos de paso.

Tabla 4: Relacion entre el error global final y el tamano de paso en las soluciones de
y = (t y) /2 en [0, 3] con y (0) = 1, obtenidas con el metodo RK4.
Tamano Numero Error global
O h4 Ch4


de paso, de pasos, Aproximacion final,
h M yM a y (3) y (3) yM con C = 0,000614
1 3 1.6701860 -0.0007955 -0.0006140
1
2 6 1.6694308 -0.0000403 -0.0000384
1
4 12 1.6693928 -0.0000023 -0.0000024
1
8 24 1.6693906 -0.0000001 -0.0000001

Comparando los resultados obtenidos en los Ejemplos 3 y 4 y en los Ejemplos 1 y 2, vemos que
el metodo de cuarto orden de Runge-Kutta (RK4) simula la precision del metodo de la serie de
Taylor de orden N = 4. En estos ejemplos ambos metodos generan soluciones identicas {(tk , yk )}
en el intervalo dado. La ventaja del metodo RK4 es obvia: no hay que calcular las formulas de
las derivadas de orden superior ni hay que incluirlas en el programa.

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Indice
1. El metodo de la serie de Taylor 1

2. Los metodos de Runge-Kutta 5

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