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Guia de Ejercicios Resueltos y Propuestos
Guia de Ejercicios Resueltos y Propuestos
I. Ejercicios Resueltos
Y t
2
322000 C t
2
132100
t 1, 2,....,10
Solucin:
a. Especificacin
Ct 0 1Ydt t
b. Estimacin
1. En un modelo economtrico, lo ideal es que los valores de X no varen, ya que de esta forma
reduzco las perturbaciones estocsticas i , por lo que ser ms fcil minimizar los u i
2
El teorema de Gauss Markov seala que los estimadores deben ser el mejor estimador
lineal insesgado, es decir, lineal en sus parmetros, insesgado porque E y el mejor
por el concepto de eficiente que seala que es de mnima varianza.
3. Los siguientes datos corresponden a una estimacin de la Ingresos por Ventas de una empresa
(Y) y el Nmero de Vendedores (X), para el perodo Abril 2006 a Marzo 2007. Ambos
expresados en miles de pesos.
2 80,376431 X 2
i 471 Y X i i 3.541 X i 69
Y i 561
R 2
yi 2
yi 2
yi 2 xi 2
2 2
2
69
xi 471 12 12 74,25
2
12 3541 69 561
2 4,2458
12 471 69 2
yi
2
4,2458 2 74,25 1338,4857
yi y i i
2 2 2
i
2
2
NK
2 80,376431
80,376431 12 2 i
2
i 803,76431
2
entonces :
yi y i i
2 2 2
yi
2
1338,4857 803,76431
yi
2
2142,25
finalmente :
1338,4857
R2 0,6248 62,48% de las ventas se exp lican por la
2142,25
cantidad de vendedores
Yi 22,337 4,246 X i
4,246
22,337
1. Suponga que usted desea estimar un modelo de regresin en que las ventas Vt de
una empresa se explican por los gastos de publicidad Pt , para ello cuenta con la
siguiente informacin:
V t 1112 P
t 1699 V P
t t 205495
P
2
t 322005
V t 298000
2. Se dispone de los siguientes datos anuales desde 1963 a 1972 sobre la cantidad de dinero,
M t , y la renta Nacional de un pas, Yt , en millones de unidades monetarias que se resume
en:
n n n
M
t 1
t 37,2 M
t 1
t
2
147,18 M Y
t 1
t t 295,95
n n
Yt 75,5
t 1
Y
t 1
t
2
597,03
a. Especifique un modelo lineal que represente la teora de que la cantidad de dinero determina
la renta nacional del pas.
n n n n
Y
t 1
t 6 Y
t 1
t
2
36 D
t 1
t
2
10 D
t 1
t 3
DY
t 1
t t 15 t 1,2,......,100.
4. Se cuenta con una muestra de 20 observaciones para estimar los parmetros del siguiente
modelo de regresin simple:
Yt a bX t t
Donde suponemos que la perturbacin t cumple con todos los supuestos bsicos y X t
es una variable no estocstica.
n n n
Yt 21,9
t 1
X t 186,2
t 1
(Y
t 1
t Y ) 2 86,9
n n
( X t X ) 2 215,4
t 1
(Y
t 1
t Y )( X t X ) 106,4
c. Calcule el R 2
Formulario
1 Yt 2 X t
N X t Yt X t Yt
2
N X t X t
2 2
2
x y t t
x
2
t
y
2 2
t SEC t SRC
R 2
o R 2
1 1
y y
2 2
t
STC t
STC
x X t NX 2
2 2
t
y Yt NY
2 2 2
t
y 2 xt
2 2 2
t
Yt NY 2 2 xt
2 2 2 2
t
t
2
t
2
N K
X
2
1
t
2
2
N x
2
t
1
2 2
2
x t
2