Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cartilla Semana 3 PDF
Cartilla Semana 3 PDF
PRODUCCIN
Pronsticos II
1. NDICE
1. NDICE
2. INTRODUCCIN
3. OBJETIVO
GENERAL
4. OBJETIVOS
ESPECFICOS
5. DESARROLLO
TEMTICO
2. INTRODUCCIN
El
propsito
de
esta
cartilla
es
presentar
a
los
estudiantes
los
conceptos
bsicos
necesarios
para
desarrollar
pronsticos
para
series
estacionales,
con
y
sin
tendencia.
Tambin
se
presentar
la
metodologa
necesaria
para
que
los
estudiantes
desarrollen
las
habilidades
que
les
permitan
aplicar
los
mtodos
de
pronsticos
simples,
en
virtud
del
objetivo
general
del
mdulo.
3. OBJETIVO
GENERAL
Al
finalizar
el
mdulo
los
estudiantes
sabrn
cules
son
los
mtodos
de
pronsticos
claves,
para
series
cuyo
comportamiento
presenta
ciclos
estacionales.
Adicionalmente
podr
emplearlos
sin
ningn
tipo
de
dificultad.
4. OBJETIVOS
ESPECFICOS
Al
finalizar
la
tercera
semana
de
aprendizaje,
el
estudiante:
1. Identificar
el
comportamiento
que
siguen
un
conjunto
de
datos
histricos
para
aplicar
los
mtodos
triples
de
suavizacin;
especficamente
reconocer
cundo
hay
un
patrn
cclico.
[ POLITCNICO GRANCOLOMBIANO]
2. Identificar
cules
y
cmo
se
calculan
los
parmetros
necesarios
para
llevar
a
cabo
un
pronstico,
empleando
suavizacin
exponencial
triple.
3. Sabr
realizar
pronsticos
empleando
el
mtodo
de
suavizacin
exponencial
triple.
5. DESARROLLO
TEMTICO
5.1
Recomendaciones acadmicas
Se
recomienda
al
estudiante
realizar
la
lectura
de
la
cartilla,
en
la
cual
encontrar
toda
la
informacin
relevante
que
se
evaluar
durante
la
semana.
Adicional
a
esta
lectura,
se
recomienda
al
estudiante
revisar
las
teleconferencias
y
las
video
diapositivas,
mediante
las
cuales
puede
aclarar
las
dudas
generadas
con
la
lectura,
o
tambin
dar
soporte
a
los
temas
expuestos
en
la
misma.
Finalmente
se
recomienda
al
estudiante,
realizar
los
ejercicios
planteados
y
sugeridos
por
el
tutor,
ya
que
aunque
no
tienen
valor
porcentual
en
la
nota,
s
completarn
y
reforzarn
su
formacin
en
sentido
prctico.
5.2
Desarrollo
de
cada
una
de
las
unidades
temticas
5.2.1
Introduccin
Una
serie
estacional
es
aquella
que
tiene
un
patrn
que
se
repite
cada
N
periodos
de
tiempo.
La
duracin
de
la
estacin
se
define
como
el
nmero
de
periodos
transcurridos,
antes
de
que
el
patrn
comience
a
repetirse.
Identificar
la
duracin
resulta
fundamental
para
que
el
pronstico
sea
el
adecuado.
La
forma
ms
apropiada
de
representar
la
estacionalidad
en
la
demanda,
consiste
en
asumir
la
existencia
de
un
conjunto
de
multiplicadores
ct,
que
deben:
!!
!=
!!!
[ GERENCIA DE PRODUCCIN ]
Por
otra
parte,
el
mtodo
de
Winters
multiplicativo
se
emplea
cuando,
a
diferencia
del
caso
anterior,
la
amplitud
del
ciclo
estacional
aumenta
a
medida
que
transcurre
el
tiempo;
as
lo
presenta
el
siguiente
grfico:
Demanda
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
0
10
12
14
Demanda
[ POLITCNICO GRANCOLOMBIANO]
En
el
presente
mdulo
solo
se
estudiara
el
caso
especfico
multiplicativo,
ya
que
ste
suele
tener
mayor
influencia
en
prctica.
5.2.2.1 Comportamiento
de
la
demanda
Como
se
dijo
en
la
introduccin
del
mdulo,
se
presentar
la
tcnica
de
suavizacin
exponencial
triple
para
realizar
pronsticos
en
series
con
estacionalidad.
A
partir
de
ello
resulta
relevante
estudiar
el
comportamiento
detallado,
y
de
esta
manera,
algunos
conceptos
relevantes
que
sern
necesarios
para
el
desarrollo
del
modelo.
Considere
la
siguiente
grfica,
en
la
que
evidentemente
existe
un
patrn
cclico:
300
250
200
150
100
50
0
0
10
15
20
25
30
35
40
A
partir
de
este
patrn
podremos
definir
entonces
una
serie
de
componentes
fundamentales
para
llevar
a
cabo
el
pronstico;
estos
son:
Nmero
de
ciclos
estacionales
M.
Refiere
cuntos
ciclos
completos
se
visualizan
en
la
grfica.
Longitud
del
ciclo
estacional
N.
Hace
referencia
al
nmero
de
periodos
que
contempla
un
ciclo.
Dada
la
ciclicidad,
el
valor
de
N
debe
ser
el
mismo
para
cualquiera
de
los
M
ciclos.
Valor
del
factor
estacional
C.
Hace
referencia
a
la
proporcin
del
dato
observado
con
respecto
al
valor
promedio
de
los
mismos.
Cada
uno
de
estos
elementos
o
componentes
se
pueden
visualizar
en
las
siguientes
grficas:
[ GERENCIA DE PRODUCCIN ]
300
250
200
150
Ct
Ft
100
50
0
0
10
15
20
25
30
35
40
En
esta
grfica
se
puede
observar
que
el
nmero
de
ciclos
estacionales
M
es
igual
a
tres
(3)
(recuadros
morados),
y
que
la
longitud
del
ciclo
estacional
N
es
doce
(12)
(cada
doce
periodos
de
tiempo
se
repite
nuevamente
el
ciclo).
Por
otra
parte,
en
lo
que
respecta
al
factor
estacional,
puede
identificarse
que
tendremos
tantos
factores
estacionales
como
sea
la
longitud
de
la
estacin;
es
decir
que
para
cada
dato
de
demanda
dentro
de
la
estacin,
tendr
un
valor
del
factor
estacional.
[ POLITCNICO GRANCOLOMBIANO]
300
250
200
Ct
150
Ft
100
50
0
0
10
15
20
25
30
35
40
Para
estimar
dichos
factores,
la
aproximacin
ms
simple
es
definirlos
como
el
dato
real
de
la
demanda
sobre
el
nivel
de
la
serie:
!! /!!
Esta
razn
tomar
valores
menores
a
uno
(1),
si
el
dato
de
demanda
se
encuentra
por
debajo
del
promedio
(en
la
grfica
seran
todos
los
puntos
por
debajo
de
la
recta
de
color
verde,
aquellos
resaltados
con
color
amarillo).
Si,
por
el
contrario,
el
dato
de
demanda
se
encuentra
por
encima
del
promedio,
estos
tomarn
un
valor
mayor
a
uno
(1)
(en
la
grfica
seran
todos
los
puntos
por
encima
de
la
recta
de
color
verde,
aquellos
resaltados
con
color
rosado).
Finalmente,
es
importante
tener
en
cuenta
que
la
suma
de
los
factores
estacionales
siempre
(para
el
caso
del
mtodo
Winters
multiplicativo)
deber
ser
igual
a
la
longitud
del
ciclo
estacional.
!
!! = !
!!!
[ GERENCIA DE PRODUCCIN ]
5.2.3 Notacin
La
notacin
necesaria
que
se
tendr
en
cuenta
para
desarrollar
esta
metodologa
es:
- Nivel
de
la
serie
de
tiempo
en
t:
St
- Tendencia
de
la
serie
de
tiempo
en
t:
Gt
- ndice
o
factor
estacional
en
t:
Ct
- Parmetro
de
suavizacin
de
nivel:
- Parmetro
de
suavizacin
de
tendencia
:
- Parmetro
de
suavizacin
de
ndice
estacional:
- Nmero
de
estaciones:
m
- Longitud
de
la
estacin:
N
Al
igual
que
para
los
casos
de
suavizacin
exponencial
simple
y
doble,
los
valores
de
los
parmetros
de
suavizacin
han
de
ser
valores
entre
cero
y
uno,
definidos
de
forma
autnoma
por
la
persona
que
est
realizando
la
estimacin
del
pronstico.
5.2.4 Modelo
Teniendo
en
cuenta
la
notacin
antes
presentada,
se
puede
afirmar
que
este
mtodo
supone
un
modelo
de
la
forma:
!! = ! + !! !! + !!
Esto
se
interpreta
como:
-
Se
usan
tres
(3)
ecuaciones
de
suavizamiento
en
cada
periodo
para
actualizar
los
clculos
de
la
serie
desestacionalizada,
los
factores
estacionales
y
la
tendencia;
stas
son:
La
serie:
!! = !
[ POLITCNICO GRANCOLOMBIANO]
!!
+ 1 ! !!!! + !!!!
!!!!
Lo
que
hace
esta
ecuacin
al
dividir
por
el
factor
estacional
apropiado,
es
desestacionalizar
la
observacin
ms
nueva
de
la
demanda
y
promediar
el
pronstico
actual,
como
se
haca
en
el
mtodo
de
Holt.
La
tendencia:
!! = ! !! !!!! + 1 ! !!!!
Lo
que
hace
esta
ecuacin
es
ir
actualizando
el
valor
de
la
tendencia
o
pendiente
a
medida
que
se
avanza
en
el
tiempo.
Los
factores
estacionales:
!!
!! = !
+ 1 ! !!!!
!!
La
relacin
de
la
observacin
de
demanda
ms
reciente
sobre
el
estimado
actual
de
la
demanda
desestacionalizada,
da
como
resultado
el
estimado
actual
del
factor
estacional.
Despus
esto
se
promedia
con
el
mejor
estimado,
previo
del
factor
estacional.
El
pronstico:
Finalmente,
despus
de
calcular
previamente
los
tres
(3)
componentes
anteriores,
el
pronstico
realizado
en
el
periodo
t
para
cualquier
periodo
futuro
(t+),
est
dado
por:
[ GERENCIA DE PRODUCCIN ]
2. Inicializar:
a. El
valor
de
la
serie
S0.
Recuerde
que
para
el
mtodo
de
Holt,
el
valor
inicial
de
S0
era
igual
al
corte
(b)
de
la
recta
de
regresin.
Para
este
mtodo
se
cumple
de
igual
forma.
b. El
valor
de
la
tendencia
G0.
Recuerde
que
para
el
mtodo
de
Holt,
el
valor
inicial
de
G0
era
igual
a
la
pendiente
(m)
de
la
recta
de
regresin.
Para
este
mtodo
se
cumple
de
igual
forma.
c. Los
factores
estacionales
Ct.
Recuerde
que
se
tendrn
siempre
tantos
factores
estacionales
iniciales
como
sea
la
longitud
de
la
estacin.
Por
ejemplo,
si
la
longitud
de
mi
estacin
es
cinco
(5),
tendr
cinco
(5)
factores
estacionales
iniciales.
Si,
por
el
contrario,
la
longitud
de
mi
estacin
fuese
diez
(10),
tendra
diez
(10)
factores
estacionales
iniciales.
Para
calcular
los
factores
estacionales
iniciales,
desarrolle
el
siguiente
procedimiento:
I. Estime
los
valores
de
la
recta
de
regresin
para
todos
los
periodos
para
los
que
conozca
la
demanda
Yt.
II. Divida
el
valor
real
de
la
demanda
Dt
por
el
valor
obtenido
en
la
recta
de
regresin
Yt
calculado
en
el
paso
anterior,
esto
es:
Dt/yt
III. Promedie
los
factores
correspondientes
de
las
estaciones.
IV. Revise
que
la
suma
de
los
factores
estacionales
iniciales
sea
igual
a
(N
ct
=
N).
Si
no
es
as,
estos
deben
normalizarse
de
acuerdo
con
la
siguiente
expresin:
ct(normalizado)
=
[ct
/
ct]
N
3. Actualizar
los
valores
de
St,
Gt
y
Ct
con
las
frmulas
de
suavizamiento
exponencial
triple
para
t
=
1
a
t,
presentadas
en
el
modelo.
4. Calcular
Ft
para
pronsticos
futuros.
Usar
la
frmula
de
Ft,t+t
5.2.6 Ejemplo
Paso
1
0.1
N
4
0.1
m
2
0.1
p
t
Dt
0
1
11
2
20
3
26
4
17
5
15
6
27
7
34
8
22
10
[ POLITCNICO GRANCOLOMBIANO]
Paso
2
Inicializar
So
y
Go:
yt = mxt + b
y t = 1.76 xt + 13.57
entonces :
S 0 = 13.57
G0 = 1.76
Inicializando
ct:
I. Estime
los
valores
de
la
recta
de
regresin
para
todos
los
periodos
para
los
que
conozca
la
demanda
Yt.
II. Divida
el
valor
real
de
la
demanda
Dt
por
el
valor
obtenido
en
la
recta
de
regresin
Yt
calculado
en
el
paso
anterior;
esto
es:
Dt/yt
[ GERENCIA DE PRODUCCIN ]
11
III.
Promedie
los
factores
correspondientes
de
las
estaciones.
12
[ POLITCNICO GRANCOLOMBIANO]
IV. Revise
que
la
suma
de
los
factores
estacionales
iniciales
sea
igual
a
N
ct
=
N.
Si
no
es
as,
estos
deben
normalizarse
de
acuerdo
con
la
siguiente
expresin:
ct(normalizado)
=
[ct
/
ct]
N
[ GERENCIA DE PRODUCCIN ]
13
Pasos
3
y
4
Actualizando
el
valor
de
la
serie
St:
Actualizando
el
valor
de
la
tendencia
Gt:
14
[ POLITCNICO GRANCOLOMBIANO]
Actualizando
el
valor
del
primer
factor
estacional
Ct:
Calculando
el
pronstico
Ft:
[ GERENCIA DE PRODUCCIN ]
15
Realizando
los
mismos
clculos
para
los
dems
periodos,
tenemos
el
siguiente
resultado:
16
[ POLITCNICO GRANCOLOMBIANO]