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Asesor:
Trujillo Per
2015
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Trujillo Per
2015
Nro. Registro:
DEDICATORIA
A mis padres: Mximo y Carlota por ser un ejemplo de vida, por transmitirme su
amor y sabidura.
Lourdes.
AGRADECIMIENTO
su orientacin,
ndice
ndice de Tablas ....................... ix
ndice de Figuras ....................... .x
RESUMEN .............................................................................................................................. xi
ABSTRACT ............................................................................................................................. xii
I. Introduccin ............................................................................................................................ 1
1.1. Gestin actual del mercado FOREX ................................................................................. 1
1.2. Antecedentes ..................................................................................................................... 4
1.3. Objetivos ........................................................................................................................... 4
4.2
ndice de tablas
Tabla N 4.1 Operacionalizacin de Variables ............................................................ 37
Tabla N 5.1 Indicadores por tipo ................................................................................. 39
Tabla N 5.2 ...Indicador Cuantitativo ndice de Identificacin. 39
Tabla N 5.3 Razn de Tasas de Incidencia ..................................................................40
Tabla N 5.4 Razn de Tasas de Incidencia Acumulada.............................................. 40
Tabla N 5.5 Probabilidad de los patrones Candlestick............................................... 41
Tabla N 5.7 Listado de Operaciones realizadas, donde se encontr el Patrn
Hammer.................................................................................... 47
Tabla N 5.8 Listado de Operaciones realizadas, donde se encontr el Patrn
Hammer Invertido .................................................................................... 54
Tabla N 5.9 Listado de Operaciones realizadas, donde se encontr el Patrn
Envolvente alcista ................................................................................... 59
Tabla N 5.10 Listado de Operaciones realizadas, donde se encontr el Patrn
Estrella al Amanecer ..............................................................................66
Tabla N 5.11 Listado de Operaciones realizadas, donde se encontr el Patrn
Hammer, Hammer Invertido, envolvente Alcista y Estrella al
Amanecer ................................................................................................ 70
Tabla No. 6.1 Probabilidad de que el Patrn se muestre ................................................83
Tabla No. 6.2 Resumen de Indicadores por Patrn ......................................................... 85
Tabla No A1. Patrones Candlestick Bsicos ............................................................... 91
Tabla No. A2 Tipos de velas japonesas ...........................................................................95
ndice de Figuras
Fig. 1.1 Representacin de una vela japonesa ................................................................ 02
Fig. 1.2 Velas Japonesas Bsicas..................................................................................... 03
Fig. 2.1 Divisas Mundiales ............................................................................................ 06
Fig. 2.2 Grficos de Barras ............................................................................................. 08
Fig. 2.3 Componentes de una vela japonesa ....................................................................09
Fig. 2.4 Tendencias alcista ............................................................................................. 10
Fig. 2.5 Tendencias bajista ............................................................................................. 10
Fig. 2.6 Soportes y Resistencias ...................................................................................... 11
Fig. 2.7 Soportes y Resistencias ..................................................................................... 12
Fig. 2.8 Patrn de Velas .................................................................................................15
Fig. 2.9 Grficos de velas morubozu .............................................................................16
Fig. 2.10 Grficos de Velas Hammer ..............................................................................16
Fig. 2.11 Grficos de Velas Hammer Invertido ............................................................. 17
Fig. 2.12 Grficos de Velas ahorcado .............................................................................17
Fig. 2.13 Grficos de Velas Estrella Fugaz ....................................................................18
Fig. 2.14 Grficos de Velas Doji .................................................................................... 18
Fig. 2.15 Grficos de velas DragonflyDoji .....................................................................19
Fig. 2.16 Grficos de velas spinning top ........................................................................19
Fig. 2.17 Grficos de spinning reversa ..........................................................................20
Fig. 2.18 Patrn envolvente Alcista ...21
Fig. 2.19 Patrn envolvente bajista ................................................................................. 22
Fig. 2.20 Patrn Morningstar........................................................................................... 23
Fig. 2.21 Patrn MorningstarDoji .................................................................................. 23
Fig. 2.22 Patrn Estrella del atardecer ...........................................................................22
Fig. 2.23 Indicadores MACD ........................................................................................ 24
Fig. 2.24 Indicadores Fibonacci .................................................................................... 25
Fig. 2.25 Ondas de Bollinger ......................................................................................... 27
Fig. 2.26. IDE Metatrader4 ............................................................................................. 28
Fig. 3.1 Conjuntos Difusos ............................................................................................. 34
Fig. 3.2 Diagrama de Bloques ........................................................................................ 35
Fig. 6.1 Probabilidad de que el Patrn se muestre ......................................................... 83
Fig. A1. Estructura de una Vela ................................................................................... 91
Fig. A2 Estructura de una Vela .................................................................................... 92
Fig. A3. Conjuntos Difusos ........................................................................................... 93
Fig. A4 Posicin Relativa de una Vela ..........................................................................97
Fig. A5. Identificacin de Patrones Candlestick ............................................................. 99
Fig. A6. Identificando el Patrn Envolvente Alcista .................................................... 100
RESUMEN
Actualmente
ABSTRACT
Currently FOREX is the largest market in the world, the profit potential is minimal and
they get it, they have a profit of 2-5% per month of the invested capital.
With this study, we investigated how to identify in real time and validate the candlestick
patterns, contrasting with real trends.
Technically patterns that are repeated in the FOREX currency movement seeks in these
patterns has been analyzed their behavior through technical analysis candlestick or
candlestick patterns.
We used to have more currency movements, which is the currency eur / usd. The reporting
period is used since 2001 to July 2015.
It also identified four patterns candlestick which has analyzed its behavior.
From the patterns identified also has identified two patterns and three candles using fuzzy
sets, the use of MQL4 programming language and metatrader4 that through the back test,
allowed simulate certain investments, providing performance indicators investment risk
and to find the best accuracy in determining trends in the FOREX market
INTRODUCCIN
1.1.
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Antecedentes
La mayora de los esfuerzos de investigacin se han orientado a modelos para
prediccin (forecasting), aproximacin de funciones y regresin clsica sobre series
de tiempo con el precio de cierre o indicadores tcnicos.
En la tesis presentada (Vsquez, 2009), el investigador hace una aproximacin a
este estudio enfocada a las acciones que se cotizan en la bolsa de valores. Como es
sabido las acciones suben o bajan segn oferta y demanda, y solo se gana cuando se
compra barato y se vende ms caro, a diferencia del mercado de divisas en donde se
negocia la cotizacin de una moneda respecto a otra, as uno se deshace de una
moneda para convertirla en otra, esto hace que pueda comprar por ejemplo dlares
y pagar con euros, o vender dlares para recibir euros, lo que significa que puede
comprar o vender un par, es decir puede negociarse en ambas direcciones.
1.3
Objetivos
Objetivo General
Determinar la tendencia en el mercado FOREX, con la identificacin de patrones
candlestick.
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Objetivos Especficos
Implementacin de un expert advisor que permita identificar y operar en el
mercado FOREX.
Identificar los patrones de velas japonesas para la determinacin de tendencias.
Aumentar el grado de certeza de una operacin de compra o venta de divisas en
el mercado FOREX.
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MERCADO FOREX
FOREX es el acrnimo en ingls de Foreign Exchange o intercambio de divisas.
Lo que se intercambia en este mercado es dinero.
El mercado de divisas es un over-the-counter (OTC) mundial descentralizada. El
volumen diario del mercado de divisas supera $ 4,000,000,000,000 al da en todo el
mundo. Para poner esto en perspectiva, el volumen diario negociado en la Bolsa de
Nueva York es de $ 25 millones, lo que es el mayor mercado financiero del mundo.
Cdigo de divisas
Las distintas divisas mundiales se encuentran codificadas internacionalmente por la
norma ISO 4217. Cada divisa est codificada mediante un cdigo de tres letras,
donde las dos primeras letras hacen referencia al pas u organizacin donde la divisa
es utilizada y la ltima letra hace referencia por lo general al nombre de la divisa. En
la Fig. 2.1 Divisas Mundiales (planetaforex, 2013), se observa el uso de esta
nomenclatura.
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Tendencia
Es la direccin general en la cual se est moviendo la cotizacin y puede ser alcista,
bajista o neutral.
Cuando el precio se encuentre por encima del promedio mvil se deduce una
tendencia alcista, por el otro lado, cuando el mercado est por debajo del promedio
mvil se deduce entonces una tendencia bajista.
La siguiente grafica muestra una tendencia Bajista, ya que el mercado se haya debajo
del promedio mvil.
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2.5.
Patrones de Velas
2.5.1. Patrones de una vela.
A continuacin se muestra los patrones candlestick ms comunes, su significado y
tendencia. Como se detalla en la Fig. 2.8.
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Patrn
Candlestick
Smbolo
Smbolo
Alcista
Alcista
Significado
Confirmacin
Tendencia
Alcista/
bajista
Marubozu
Perfecto
Confirmacin
Alcista
Confirmacin
bajista
Reversin
Alcista
Reversin
Alcista
MarubozuClosing
MarubozuOpening
HangingMan (Se
encuentra en la
cima)
Hammer ( Se
encuentra en el
fondo)
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Patrn
Candlestick
Smbolo
Smbolo
Alcista
Alcista
Significado
Reversin
Tendencia
Alcista
Hammer Invertido(
Se encuentra en el
fondo)
Neutra
Short_Dogi
Indecisin
MediumDogi
Indecisin
Neutra
Indecisin
Neutra
Indecisin
Neutra
Indecisin
Neutra
Indecisin
Neutra
LongDogi
VeryLongDogi
DragonFlyDogi
GravestoneDogi
PriceDoji
Neutra
Indecisin
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Patrn
Candlestick
Smbolo
Smbolo
Alcista
Alcista
Significado
Tendencia
Reversin
bajista
Shootingstar
Reversin
bajista
Reversin
bajista
Shootingstarlong
Shootingstar
Verylong
Indecisin
Indecisin
Neutra
Neutra
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Estrella del Atardecer (Evening Star) es una formacin de velas japonesas que
representa un cambio de tendencia. La primera vela es de cuerpo grande y blanco que
se produce en plena tendencia alcista. La siguiente vela es de cuerpo mucho menor
cuyo cierre y apertura estn ms altos, siendo independiente si es blanca o negra. La
tercera vela es negra, abre por debajo del cierre anterior y cierra dentro del cuerpo de
la primera vela.
Es una pauta bajista cuya significacin aumenta si se produce en zonas de
resistencia. Una vez que se ha producido, el mximo de la vela intermedia es la
referencia a tomar en el caso de romper al alza. Pero lo ms probable en esa
formacin es un cambio de las alzas por las bajas, clarificando mucho la situacin
una confirmacin de una cuarta vela con cierre ms bajo y especialmente si abre con
gap bajista. Sin embargo, no siempre es fcil de confirmar siendo til sintetizar en
una sola vela el conjunto de la formacin de tres con el fin de tomar ms pistas
acerca de su evolucin.
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A medida que los precios se apartan de la banda central (media de ms largo plazo),
mayor ser la desviacin estndar y por lo tanto las bandas fluctuarn con
diferentes variables, alejndose de la media mvil.
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2.7.
Permite comerciar desde cualquier sitio con Internet con divisas (FOREX), (la
prxima versin, la Metatrader 5 permitir operar con equities).
Cuenta con varios tipos de tecnologas de ejecucin de rdenes: Ejecucin
Instantnea y Ejecucin Por Pedido.
Ofrece un paquete completo incorporado de anlisis tcnico el cual incluye una
amplia gama de indicadores tcnicos y avanzadas herramientas para los grficos.
Adems, permite al usuario programar sus propios indicadores de acuerdo a sus
necesidades.
Lourdes Roxana Daz Amaya
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DIFUSOR
SALIDA
DE DAT OS
MECANISMO
INFERENCIA
DESDIFUSOR
REGLAS DIFUSAS
Fig. 3.2 Diagrama de Bloques
Fuente: (Salao Bravo, 2010)
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4.2
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(VI)
Identificacin
de patrones
candlestick
(VD)
tendencia de
divisas en el
mercado
FOREX
Muestra vvidamente
las acciones de los
operadores a medida
que pasa el tiempo en
el mercado, y el mero
hecho de que los
humanos reaccionen de
igual forma en
situaciones similares
hace que el anlisis del
patrn de velas
funcione.
Segn John J. Murphy
una tendencia es
simplemente la
direccin del mercado,
en qu direccin se est
moviendo. Los
mercados para ir de un
punto a otro, rara vez
siguen la lnea ms
corta entre dos puntos,
sino que van oscilando
arriba y abajo,
haciendo un zigzagueo,
haciendo picos y valles
durante el proceso.
Indicadores
Es una forma de
comportamiento segn el
momento econmico
existente.
Hay patrones definidos
como:
Eveninng star (1),
Morning star (2),
Inverted hammer (3)
Patron Envolvente
-Comportamiento
(Patrn)
Tiempo
Comportamiento (subidas,
bajadas) que tiene una
divisa en el mercado.
Se verifica por tipos de
comportamiento:
Tendencia Alcista.
Tendencia Bajista.
Tendencia estable.
ndice Identificacin
de Patrones
Candlestick
Tiempo Promedio en
reconocer un patrn
por el humano.
Rendimiento
-Nivel de
certeza en
Operaciones de
inversin
Riesgo.
Recuperacin de
Inversin.
Porcentaje de
Operaciones
acertadas
Porcentaje de
Operaciones fallidas
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Muestra: n=Cotizaciones de los precios del par eur/usd desde Enero del 2001 a Mayo
del 2014 para tener mayor relevancia estadstica.
Procedimiento: Se identificaran cuatro Patrones: Patrn Hammer, Patrn Hammer
Invertido, Patrn envolvente alcista y Patrn Estrella al amanecer, se realizar
operaciones de compra y venta y a travs del Backtesting del Metatrader4, arrojara
indicadores de rendimiento, riesgo, recuperacin de Inversin, porcentaje de operaciones
acertadas y porcentaje de operaciones fallidas, etc. (Anexo No. 01)
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RESULTADOS
Marubozu Perfecto
Marubozu
Imperfecto
2927
3297
3659
4212
2938
3163
3125
7885
8834
8114
6336
7449
6943
MarubozuClosing
7043
6985
7510
6686
7081
MarubozuOpening
7074
6256
7332
6253
HangingMan
2205
2518
3046
Hammer
2326
2398
Hammer Invertido
2700
Short_Dogi
10
11
12
3361
2953
3303
3207
3258
39403
7250
6734
6775
6754
6801
6784
86659
6908
6693
6710
6704
6807
6783
6765
82675
6684
6388
6253
6681
6301
6257
6428
6333
78240
2617
2373
2845
3028
2736
2987
2966
2875
2910
33106
2164
2012
2101
2231
2107
2112
2179
2224
2167
2136
26157
2424
2075
1858
2476
2029
1880
1975
2249
2132
2058
2192
26048
12
MediumDogi
1863
1902
2322
2133
2058
1966
2227
2207
2194
2213
2213
2207
25505
LongDogi
3284
2326
3524
2436
3470
2815
2535
2540
2953
2673
2685
2639
33880
DragonFlyDogi
407
514
524
468
505
508
486
503
487
503
489
487
5881
GravestoneDogi
VeryLGravestone
Dogi
524
386
508
522
458
455
489
461
467
467
474
472
5683
2406
2218
2877
2491
2697
2624
2510
2618
2611
2514
2525
2610
30701
11410
11882
10436
9067
9105
10367
9675
9114
9556
9294
9353
9540
118799
27958
26637
28226
24544
25011
25744
26251
25600
25464
25687
25771
25685
312578
80013
78578
82318
71636
73881
73795
73830
74019
905327
VeryLongDogi
PriceDoji
Shootingstarlong
Shootingstar
Verylong
No Identificadas
74407
74987
74510
73353
Pgina 39
10
11
12
Total
cotiza
cione
s
0,65
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,65
0,65
0,66
0,65
0,65
0,65
0,65
0,35
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,35
0,35
0,34
0,35
0,35
0,35
0,35
Patrones
Candlestick
Razn de Tasas
de Incidencia
Identificadas
Razn de Tasas
de Incidencia No
Identificadas
1,86
1,95
1,92
10
11
12
1,90
1,87
1,86
1,88
Total
cotizaci
ones
1,90
Pgina 40
Porcentaje
VeryLongDogi
0,00
VeryLGravestone_Dogi
0,00
PriceDoji
0,00
ShootingstarVerylong
0,00
0,00
0,00
Short_Dogi
0,00
GravestoneDogi
0,01
DragonFlyDogi
0,01
Hammer Invertido
0,04
MediumDogi
0,04
Hammer
0,04
Smokingstarlong
0,05
LongDogi
0,05
HangingMan
0,05
Marubozu Perfecto
0,07
MarubozuOpening
0,13
MarubozuClosing
0,14
Marubozu Imperfecto
0,15
0,21
categora
Nulo
Dbil
Moderado
Fuerte
Pgina 41
Pgina 42
dnde
del perodo de tiempo.
Dnde:
Pgina 43
Promedio de ganancias al da: Es la utilidad promedio entre todos los das del
ao(s).
Promedio por operacin: Es la utilidad promedio de ganancia entre las operaciones
realizadas.
5.2.
Pgina 44
Pgina 45
El sharpe ratio: Es 0,19. Esto significa que por cada punto de retorno, se est asumiendo 0.19
unidades de riesgo.
Porcentaje drawdown: Es el porcentaje del ultimo mximo drawdown, segn el back test es $
235.63 que equivale al 14.51%.
Expectancia o Expectativa matemtica, mide la efectividad del sistema de trading
Expectativa Matemtica de un sistema se obtiene de la siguiente manera:
(ganancia esperada * probabilidad de ganar) + (prdida esperada * probabilidad de perder).
142 operaciones: 92 operaciones ganados que equivale al 50% y 92 operaciones perdidos que
equivale al 50%
Ganancia esperada = 38.09
Perdida esperada = 27.67
0.50 *38.09 + 0.50 *-27.67= 5.21
La ganancia esperada es $5,21
Con este sistema estaramos ganando un promedio de 5.21 dlares por cada operacin realizada.
Es un sistema efectivo, donde la ventaja est del lado del inversor.
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Patrn Hammer
Trader Tipo
Fecha y hora
Apertura
Precio de Tamao
Apertura de Lote
Fecha y hora
Cierre
Precio
de
Cierre
P/L in P/L in
money pips
Saldo
0.95080
0.94271
-16.4
-80.9
983.6
0.94450
0.93625
-16.7
-82.5
967.0
0.90890
0.92312
28.2
142.2
995.1
0.93150
0.92309
-17.1
-84.1
978.0
0.89610
0.91079
14.6
146.9
992.6
0.85590
0.84330
-12.8
-126.0
979.8
0.90600
0.92117
15.0
151.7
994.8
0.91840
0.91015
-16.9
-82.5
977.9
0.86850
0.88272
27.2
142.2
1005.1
10
0.93270
0.94692
28.1
142.2
1033.2
11
0.99110
1.00414
25.8
130.4
1058.9
12
0.97140
0.98372
24.4
123.2
1083.4
13
0.97800
0.96637
-11.8
-116.3
1071.6
14
0.98540
0.99891
26.7
135.1
1098.3
15
1.02240
1.03638
27.3
139.8
1125.6
16
1.08840
1.07983
-17.3
-85.7
1108.3
17
1.08040
1.07183
-17.3
-85.7
1091.0
1.07420
1.06176
-12.5
-124.4
1078.5
1.13580
1.14765
23.4
118.5
1101.9
1.14960
1.13781
-12.0
-117.9
1089.9
1.17050
1.18282
24.3
123.2
1114.2
1.14690
1.16017
26.1
132.7
1140.4
1.15810
1.16995
23.6
118.5
1163.9
1.16390
1.17836
28.5
144.6
1192.4
1.14590
1.15822
24.2
123.2
1216.6
1.21080
1.22478
27.6
139.8
1244.2
1.26840
1.25725
-22.6
-111.5
1221.6
1.26230
1.27723
29.6
149.3
1251.2
1.19260
1.20445
35.1
118.5
1286.3
1.29120
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-93.8
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-164.6
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-90.5
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-31.0
-153.3
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29.7
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-26.1
-129.2
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37.4
125.6
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-23.7
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-212.9
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139.8
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-19.0
-188.8
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-17.9
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-270.9
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199.1
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-15.9
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-16.1
-159.8
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367.4
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-22.4
-222.6
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-29.0
-143.7
1410.9
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-22.2
-109.9
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26.4
265.4
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33.9
170.6
1449.1
1.42810
1.41132
-16.9
-167.8
1432.2
1.39990
1.41199
35.8
120.9
1468.0
1.38990
1.37924
-21.5
-106.6
1446.5
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1.34774
-15.8
-156.6
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-22.4
-111.5
1417.5
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1.30114
31.1
156.4
1448.6
1.30080
1.29062
-20.5
-101.8
1428.1
1.28370
1.29697
39.6
132.7
1467.7
1.29060
1.27559
-15.1
-150.1
1452.6
1.26230
1.28434
22.0
220.4
1474.5
1.28740
1.27223
-15.3
-151.7
1459.3
1.25540
1.27886
23.3
234.6
1482.6
1.29130
1.30599
29.2
146.9
1511.8
1.34840
1.36120
38.2
128.0
1550.0
1.32980
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-26.9
-88.9
1523.1
1.34320
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36.0
120.9
1559.1
1.31880
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149.3
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38.0
128.0
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44.5
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-28.4
-93.8
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1.37710
-20.2
-200.0
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-36.9
-121.1
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142.2
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-30.3
-100.2
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-28.4
-140.5
1831.6
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-22.1
-216.1
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-36.3
-119.5
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-36.5
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-29.5
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-31.2
-154.9
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27.2
274.9
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1.34595
41.0
137.5
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1.30769
-36.9
-121.1
1755.5
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50.5
253.6
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-34.1
-84.1
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-27.3
-135.6
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52.7
132.7
1882.0
1.38620
1.40516
37.4
189.6
1919.4
1.38620
1.39995
54.7
137.5
1974.1
1.40020
1.42390
47.1
237.0
2021.1
1.36720
1.35895
-41.7
-82.5
1979.4
1.32360
1.31277
-32.7
-108.3
1946.7
1.35190
1.36731
46.0
154.1
1992.7
1.36840
1.35757
-32.9
-108.3
1959.8
1.36650
1.35664
-40.1
-98.6
1919.7
1.35150
1.36596
43.0
144.6
1962.7
1.40140
1.41301
46.1
116.1
2008.7
1.40950
1.42230
50.7
128.0
2059.4
1.44620
1.43666
-38.4
-95.4
2021.0
1.43970
1.43065
-36.5
-90.5
1984.5
1.43680
1.42791
-35.9
-88.9
1948.6
1.42200
1.41391
-32.6
-80.9
1916.0
1.41350
1.42511
46.2
116.1
1962.1
1.40350
1.41985
48.6
163.5
2010.7
1.42350
1.44128
53.0
177.8
2063.7
1.43690
1.42624
-32.4
-106.6
2031.3
1.41810
1.43137
52.7
132.7
2084.0
1.44250
1.42668
-32.2
-158.2
2051.9
1.42040
1.41135
-36.6
-90.5
2015.3
1.43120
1.44495
54.7
137.5
2070.1
1.44530
1.43576
-38.5
-95.4
2031.6
1.36590
1.39244
52.8
265.4
2084.3
1.36330
1.35167
-35.4
-116.3
2048.9
1.35100
1.34114
-39.8
-98.6
2009.2
1.35100
1.33599
-30.4
-150.1
1978.8
1.37310
1.38708
55.6
139.8
2034.3
1.40450
1.39223
-37.0
-122.7
1997.3
1.38490
1.37568
-37.2
-92.2
1960.2
1.37570
1.36648
-37.2
-92.2
1923.0
1.36710
1.35209
-30.5
-150.1
1892.6
1.29320
1.30481
45.9
116.1
1938.5
1.30500
1.29578
-37.2
-92.2
1901.3
1.30830
1.32347
44.9
151.7
1946.2
1.32480
1.31655
-33.4
-82.5
1912.8
1.31100
1.32759
49.1
165.9
1962.0
1.32450
1.31287
-35.6
-116.3
1926.4
1.26680
1.25775
-36.5
-90.5
1889.9
Pgina 50
1.25850
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-36.9
-90.5
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1.22666
42.9
144.6
1895.9
1.26250
1.28265
40.1
201.5
1935.9
1.27080
1.28384
51.3
130.4
1987.2
1.29300
1.30769
43.7
146.9
2030.9
1.32980
1.34402
55.8
142.2
2086.7
1.35390
1.34581
-41.1
-80.9
2045.6
1.29150
1.30430
50.9
128.0
2096.5
1.31240
1.30367
-35.3
-87.3
2061.2
1.29810
1.28872
-38.0
-93.8
2023.3
1.31320
1.30060
-38.1
-126.0
1985.2
1.32150
1.33809
48.8
165.9
2034.0
1.36900
1.38678
52.0
177.8
2086.0
1.36770
1.35945
-41.7
-82.5
2044.3
1.38630
1.37628
-40.9
-100.2
2003.4
1.24610
1.23447
-35.3
-116.3
1968.1
1.18260
1.17033
-37.4
-122.7
1930.7
1.11350
1.12559
48.1
120.9
1978.8
978.81
3544.3
Pgina 51
Pgina 52
El sharpe ratio: Es 0,16. Esto significa que por cada punto de retorno, se est asumiendo 0.16
unidades de riesgo.
Porcentaje drawdown: Es el porcentaje del ultimo mximo drawdown, segn el back test es $
346.58 que equivale al 23.54%.
Expectancia o Expectativa matemtica, mide la efectividad del sistema de trading
Expectativa Matemtica de un sistema se obtiene de la siguiente manera:
(ganancia esperada * probabilidad de ganar) + (prdida esperada * probabilidad de perder).
92 operaciones: 42 operaciones ganados que equivale al 45.65% y 50 operaciones perdidos que
equivale al 54.35%.
Ganancia esperada = 32.12
Perdida esperada = 20.29
0.4565 *32.12 + 0.5435 *-20.29= 3.64
La ganancia esperada es $3,64
Con este sistema estaramos ganando un promedio de 3.64 dlares por cada operacin realizada.
Es un sistema efectivo, donde la ventaja est del lado del inversor.
Pgina 53
Precio
Tamao
de
de Lote
Apertura
Fecha y hora
Cierre
Precio
de Cierre
Trader
Tipo
Ven.
27.03.2001 16:00:00
0.8924
0.86352
Ven.
27.07.2001 16:00:00
0.8744
Ven.
19.05.2003 12:00:00
1.1663
Ven.
10.10.2003 16:00:00
Ven.
13.01.2004 12:00:00
Ven.
P/L in
money
P/L in
pips
288.8
1028.9
0.8938
-19.46 -194.0
1009.4
1.18594
-19.7 -196.4
989.7
1.1810
1.14984
31.11
311.6
1020.8
1.2729
1.24402
28.81
288.8
1049.6
19.02.2004 16:00:00
1.2676
1.23606
31.48
315.4
1081.1
Ven.
30.04.2004 16:00:00
1.1975
1.21738
-19.95 -198.8
1061.2
Ven.
30.07.2004 16:00:00
1.2032
1.22428
-21.14 -210.8
1040.0
Ven.
17.08.2004 16:00:00
1.2326
1.20296
29.58
296.4
1069.6
10
Ven.
21.01.2005 16:00:00
1.2995
1.31794
-18.48 -184.4
1051.1
11
Ven.
12.05.2006 16:00:00
1.2878
1.25854
29.22
292.6
1080.3
12
Ven.
18.07.2006 16:00:00
1.2495
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-19.95 -198.8
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13
Ven.
08.08.2006 20:00:00
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292.6
1089.6
14
Ven.
14.11.2006 16:00:00
1.2809
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-19.22 -191.6
1070.4
15
Ven.
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16
Ven.
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-20.66
-206
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17
Ven.
15.01.2008 16:00:00
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288.8
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18
Ven.
31.01.2008 08:00:00
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Ven.
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-20.91 -208.4
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20
Ven.
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Ven.
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Ven.
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23
Ven.
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307.8
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24
Ven.
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288.8
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Ven.
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Ven.
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372.4
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Ven.
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345.8
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Ven.
08.10.2008 20:00:00
1.3670
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357.2
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33
Ven.
17.10.2008 16:00:00
1.3450
1.30472
40.21
402.8
1422.9
34
Ven.
22.10.2008 12:00:00
1.2856
1.24418
41.36
414.2
1464.3
35
Ven.
31.10.2008 16:00:00
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-23.31 -232.4
1440.9
36
Ven.
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1.2953
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315.4
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37
Ven.
11.11.2008 15:02:00
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-19.95 -198.8
1452.5
38
Ven.
24.11.2008 08:00:00
1.2596
1.27996
-20.43 -203.6
1432.0
39
Ven.
09.12.2008 20:00:00
1.2919
1.31874
-26.91 -268.4
1405.1
28.87
Saldo
Pgina 54
Ven.
17.12.2008 12:00:00
1.4094
1.43504
-25.71 -256.4
1379.4
41
Ven.
17.12.2008 15:05:00
1.4350
1.46064
-25.71 -256.4
1353.7
42
Ven.
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1.3979
1.42090
-23.06 -230.0
1330.7
43
Ven.
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1.3608
1.37924
-18.51 -184.4
1312.1
44
Ven.
15.01.2009 08:00:00
1.3143
1.33274
-18.51 -184.4
1293.6
45
Ven.
22.01.2009 08:00:00
1.2994
1.32072
-21.39 -213.2
1272.2
46
Ven.
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1.2829
1.30734
-24.50 -244.4
1247.7
47
Ven.
12.02.2009 04:00:00
1.2890
1.25746
31.47
315.4
1279.2
48
Ven.
12.03.2009 04:00:00
1.2826
1.30176
-19.23 -191.6
1260.0
49
Ven.
02.04.2009 20:00:00
1.3438
1.30846
35.29
353.4
1295.3
50
Ven.
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1.3562
1.37488
-18.75 -186.8
1276.5
51
Ven.
21.05.2009 12:00:00
1.3764
1.39964
-23.31 -232.4
1253.2
52
Ven.
27.05.2009 20:00:00
1.3897
1.40838
-18.75 -186.8
1234.5
53
Ven.
29.05.2009 16:00:00
1.4124
1.37744
34.91
349.6
1269.4
54
Ven.
24.06.2009 16:00:00
1.4010
1.41944
-18.50 -184.4
1250.9
55
Ven.
21.08.2009 16:00:00
1.4305
1.45422
-23.77 -237.2
1227.1
56
Ven.
07.12.2009 20:00:00
1.4818
1.44608
35.66
357.2
1262.8
57
Ven.
26.02.2010 20:00:00
1.3615
1.32882
32.64
326.8
1295.4
58
Ven.
05.05.2010 12:00:00
1.2924
1.26314
29.19
292.6
1324.6
59
Ven.
07.05.2010 12:00:00
1.2724
1.29348
-21.15 -210.8
1303.4
60
Ven.
12.05.2010 12:00:00
1.2685
1.23734
31.09
311.6
1334.5
61
Ven.
10.06.2010 12:00:00
1.2032
1.22212
-18.99 -189.2
1315.5
62
Ven.
07.07.2010 16:00:00
1.2589
1.2783
-19.46
-194
1296.1
63
Ven.
19.08.2010 16:00:00
1.283
1.30144
-18.49 -184.4
1277.6
64
Ven.
22.09.2010 16:00:00
1.3382
1.3576
-19.46
-194
1258.1
65
Ven.
22.10.2010 08:00:00
1.3898
1.41112
-21.38 -213.2
1236.8
66
Ven.
10.11.2010 12:00:00
1.3773
1.34804
67
Ven.
26.11.2010 12:00:00
1.3225
68
Ven.
04.01.2011 12:00:00
1.338
69
Ven.
13.01.2011 20:00:00
70
Ven.
71
292.6
1266.0
1.34574
-23.29 -232.4
1242.7
1.30646
31.47
315.4
1274.1
1.3349
1.35334
-18.51 -184.4
1255.6
19.01.2011 16:00:00
1.3485
1.36790
-19.47 -194.0
1236.2
Ven.
16.03.2011 16:00:00
1.392
1.41068
-18.75 -186.8
1217.4
72
Ven.
12.04.2011 16:00:00
1.445
1.46440
-19.46 -194.0
1197.9
73
Ven.
28.04.2011 16:00:00
1.4781
1.44922
28.82
288.8
1226.8
74
Ven.
17.05.2011 12:00:00
1.4167
1.43826
-21.62 -215.6
1205.1
75
Ven.
24.06.2011 16:00:00
1.4184
1.43972
-21.39 -213.2
1183.8
76
Ven.
18.07.2011 16:00:00
1.4038
1.42224
-18.51 -184.4
1165.2
77
Ven.
08.08.2011 04:00:00
1.4316
1.45220
-20.65 -206.0
1144.6
78
Ven.
12.09.2011 16:00:00
1.3632
1.38188
-18.75 -186.8
1125.8
79
Ven.
16.09.2011 16:00:00
1.3776
1.34302
34.52
345.8
1160.4
80
Ven.
27.09.2011 08:00:00
1.3507
1.31992
30.72
307.8
1191.1
81
Ven.
05.10.2011 12:00:00
1.3326
1.35512
-22.59 -225.2
1168.5
82
Ven.
07.11.2011 16:00:00
1.3745
1.33992
34.53
345.8
1203.0
83
Ven.
22.12.2011 12:00:00
1.3061
1.27608
29.97
300.2
1233.0
29.2
Pgina 55
Ven.
10.04.2012 16:00:00
1.3064
1.32652
-20.17 -201.2
1212.8
85
Ven.
07.06.2012 16:00:00
1.2566
1.22620
30.36
304.0
1243.2
86
Ven.
24.08.2012 16:00:00
1.2530
1.27216
-19.22 -191.6
1224.0
87
Ven.
17.09.2012 16:00:00
1.3123
1.27886
33.42
334.4
1257.4
88
Ven.
26.02.2013 16:00:00
1.3063
1.27552
30.74
307.8
1288.1
89
Ven.
06.06.2013 20:00:00
1.3241
1.29446
29.59
1317.7
90
Ven.
31.07.2013 20:00:00
1.3299
1.34906
296.4
-19.18 191.60
91
Ven.
14.01.2015 16:00:00
1.1784
1.13964
38.70 387.60
1337.2
92
Ven.
27.01.2015 12:00:00
1.1274
1.13000
-2.67 -26.00
1334.6
334.56
1298.5
3400
Pgina 56
Pgina 57
Porcentaje drawdown: Es el porcentaje del ultimo mximo drawdown, segn el back test es $
308.6 que equivale al 17.71%.
Expectancia o Expectativa matemtica, mide la efectividad del sistema de trading
Expectativa Matemtica de un sistema se obtiene de la siguiente manera:
(ganancia esperada * probabilidad de ganar) + (prdida esperada * probabilidad de perder).
168 operaciones: 82 operaciones ganados que equivale al 48.81% y 86 operaciones perdidos que
equivale al 51.19%.
Ganancia esperada = 30.74
Perdida esperada = 24.26
0.4881 *30.74 + 0.5119 * -24.26= 1.21
La ganancia esperada es $1,21
Con este sistema estaramos ganando un promedio de 1.21 dlares por cada operacin realizada.
Es un sistema efectivo, donde la ventaja est del lado del inversor.
Pgina 58
Fecha y hora
Apertura
Precio de
Apertura
Tamao
de Lote
Fecha y hora
Cierre
Precio
P/L in P/L in
de Cierre money pips
Saldo
0.9167
0.90834
-16.93
-83.6
983.07
0.9119
0.90354
-16.86
-83.6
966.21
0.9055
0.92624
20.56
207.4
986.77
0.9747
0.98524
20.94
105.4
1007.71
0.9859
0.99848
24.84
125.8
1032.55
0.9911
1.00674
15.53
156.4
1048.08
0.9838
0.9656
-18.32
-182
1029.76
0.9687
0.9823
26.91
136
1056.67
1.0139
1.00626
-15.46
-76.4
1041.21
1.0233
1.03384
20.46
105.4
1061.67
1.0563
1.07058
28.09
142.8
1089.76
1.0728
1.08334
20.79
105.4
1110.55
1.0883
1.10224
27.52
139.4
1138.07
1.0768
1.0887
23.62
119
1161.69
1.0665
1.07738
32.32
108.8
1194.01
1.1891
1.18122
-23.85
-78.8
1170.16
1.1733
1.18962
31.99
163.2
1202.15
1.1333
1.12302
-20.96
-102.8
1181.19
1.0877
1.10266
29.74
149.6
1210.93
1.1028
1.12558
22.6
227.8
1233.53
1.1204
1.13366
26.27
132.6
1259.8
1.1323
1.14352
33.45
112.2
1293.25
1.2829
1.26278
-20.3
-201.2
1272.95
1.2522
1.27532
22.96
231.2
1295.91
1.2847
1.26962
-15.17
-150.8
1280.74
1.2153
1.22924
27.59
139.4
1308.33
1.2101
1.22098
32.21
108.8
1340.54
1.2169
1.20734
-19.37
-95.6
1321.17
1.2073
1.21784
31.19
105.4
1352.36
1.216
1.20836
-23.29
-76.4
1329.07
1.2119
1.22346
34.25
115.6
1363.32
1.2404
1.26658
25.85
261.8
1389.17
1.3055
1.32658
20.94
210.8
1410.11
1.2087
1.21958
32.1
108.8
1442.21
1.2103
1.20194
-25.34
-83.6
1416.87
1.2173
1.20606
-22.66
-112.4
1394.21
1.2136
1.2272
26.91
136
1421.12
1.2442
1.23656
-23.18
-76.4
1397.94
1.2059
1.19802
-23.9
-78.8
1374.04
Pgina 59
1.1695
1.18004
31.3
105.4
1405.34
1.1881
1.2
35.38
119
1440.72
1.2279
1.22026
-23.4
-76.4
1417.32
1.2757
1.26566
-20.73
-100.4
1396.59
1.3366
1.3468
29.95
102
1426.54
1.4711
1.4613
-19.85
-98
1406.69
1.4654
1.47662
33.34
112.2
1440.03
1.4905
1.47854
-24.1
-119.6
1415.93
1.5217
1.53292
33.07
112.2
1449
1.5502
1.54136
-26.78
-88.4
1422.22
1.5538
1.56468
32.32
108.8
1454.54
1.5527
1.5731
40.26
204
1494.8
1.5737
1.5975
23.58
238
1518.38
1.5065
1.4895
-17.07
-170
1501.31
1.4926
1.4828
-29.61
-98
1471.7
1.4189
1.41126
-23.13
-76.4
1448.57
1.4589
1.47998
21.01
210.8
1469.58
1.4712
1.46164
-28.89
-95.6
1440.69
1.3632
1.34452
-18.82
-186.8
1421.87
1.3656
1.3558
-19.74
-98
1402.13
1.3702
1.36064
-19.26
-95.6
1382.87
1.3628
1.35516
-23.13
-76.4
1359.74
1.347
1.33888
-24.57
-81.2
1335.17
1.291
1.27928
-23.62
-117.2
1311.55
1.2699
1.25458
-15.41
-153.2
1296.14
1.2748
1.28772
25.66
129.2
1321.8
1.3048
1.29428
-21.22
-105.2
1300.58
1.3032
1.29076
-25.02
-124.4
1275.56
1.257
1.2842
27.13
272
1302.69
1.2815
1.29204
31.41
105.4
1334.1
1.3019
1.29066
-22.62
-112.4
1311.48
1.2737
1.2992
25.38
255
1336.86
1.3043
1.32096
33.07
166.6
1369.93
1.3822
1.39988
35.22
176.8
1405.15
1.4124
1.39972
-25.54
-126.8
1379.61
1.3918
1.37816
-27.46
-136.4
1352.15
1.3529
1.34334
-19.3
-95.6
1332.85
1.3629
1.37684
27.63
139.4
1360.48
1.3718
1.362
-19.74
-98
1340.74
1.3316
1.32252
-27.45
-90.8
1313.29
1.287
1.30298
31.82
159.8
1345.11
1.3309
1.32326
-23.13
-76.4
1321.98
1.2928
1.30368
32.43
108.8
1354.41
1.2882
1.27984
-25.29
-83.6
1329.12
Pgina 60
1.2801
1.26526
-15.04
-148.4
1314.08
1.2638
1.25136
-25.13
-124.4
1288.95
1.3493
1.37004
20.67
207.4
1309.62
1.306
1.31926
26.34
132.6
1335.96
1.3122
1.32546
26.34
132.6
1362.3
1.363
1.35296
-20.4
-100.4
1341.9
1.3592
1.35108
-24.62
-81.2
1317.28
1.4077
1.39454
-26.5
-131.6
1290.78
1.3818
1.3954
27.02
136
1317.8
1.4171
1.42934
36.29
122.4
1354.09
1.4638
1.49372
29.67
299.2
1383.76
1.4798
1.49136
34.31
115.6
1418.07
1.4894
1.50436
29.67
149.6
1447.74
1.4917
1.4819
-29.66
-98
1418.08
1.4679
1.4581
-19.78
-98
1398.3
1.4408
1.43316
-23.29
-76.4
1375.01
1.4369
1.44812
33.4
112.2
1408.41
1.4484
1.43572
-25.72
-126.8
1382.69
1.368
1.35748
-21.18
-105.2
1361.51
1.3721
1.3635
-26.17
-86
1335.34
1.3667
1.38064
27.48
139.4
1362.82
1.3389
1.3491
30.39
102
1393.21
1.3441
1.33622
-23.85
-78.8
1369.36
1.1961
1.2063
30.28
102
1399.64
1.2106
1.2242
26.99
136
1426.63
1.2352
1.22396
-22.69
-112.4
1403.94
1.2526
1.26688
28.16
142.8
1432.1
1.2886
1.28048
-24.79
-81.2
1407.31
1.2737
1.26366
-20.33
-100.4
1386.98
1.3393
1.36106
21.64
217.6
1408.62
1.3624
1.37498
37.31
125.8
1445.93
1.3745
1.38742
38.55
129.2
1484.48
1.3932
1.37764
-15.76
-155.6
1468.72
1.3195
1.33888
38.58
193.8
1507.3
1.3491
1.36814
37.87
190.4
1545.17
1.3662
1.35592
-31.32
-102.8
1513.85
1.3629
1.38228
38.36
193.8
1552.21
1.3966
1.41054
41.56
139.4
1593.77
1.4181
1.4436
25.3
255
1619.07
1.4435
1.43394
-29.22
-95.6
1589.85
1.4398
1.43048
-28.17
-93.2
1561.68
1.4577
1.44118
-16.72
-165.2
1544.96
1.4197
1.43466
29.71
149.6
1574.67
1.4264
1.43762
33.4
112.2
1608.07
Pgina 61
1.4333
1.41942
-27.94
-138.8
1580.13
1.4464
1.43756
-26.89
-88.4
1553.24
1.41
1.42462
43.65
146.2
1596.89
1.3611
1.37334
36.46
122.4
1633.35
1.3713
1.38184
41.66
105.4
1675.01
1.3372
1.32644
-32.65
-107.6
1642.36
1.3437
1.3363
-29.95
-74
1612.41
1.3625
1.37304
41.73
105.4
1654.14
1.3916
1.40826
33
166.6
1687.14
1.3748
1.36092
-28.05
-138.8
1659.09
1.3488
1.359
40.23
102
1699.32
1.3314
1.34228
43.24
108.8
1742.56
1.3444
1.33676
-30.84
-76.4
1711.72
1.3096
1.30172
-31.8
-78.8
1679.92
1.2805
1.27262
-31.87
-78.8
1648.05
1.2884
1.3003
35.38
119
1683.43
1.3302
1.32112
-27.5
-90.8
1655.93
1.3361
1.32822
-31.8
-78.8
1624.13
1.259
1.24752
-23.54
-114.8
1600.59
1.2241
1.2083
-32.03
-158
1568.56
1.2986
1.2852
-27.34
-134
1541.22
1.2948
1.30602
33.29
112.2
1574.51
1.2863
1.27866
-31.21
-76.4
1543.3
1.3027
1.3146
35.11
119
1578.41
1.2882
1.29976
34.09
115.6
1612.5
1.3048
1.29572
-27.5
-90.8
1585
1.3085
1.33264
23.91
241.4
1608.91
1.3138
1.30544
-25.29
-83.6
1583.62
1.3051
1.31904
41.23
139.4
1624.85
1.3338
1.31656
-17.62
-172.4
1607.23
1.3643
1.37688
37.37
125.8
1644.6
1.3683
1.37884
41.37
105.4
1685.97
1.3796
1.3698
-29.88
-98
1656.09
1.3867
1.37666
-30.71
-100.4
1625.38
1.3624
1.34948
-27.55
-129.2
1597.83
1.2978
1.29016
-30.91
-76.4
1566.92
1.2834
1.27456
-26.89
-88.4
1540.03
1.2798
1.2712
-26.17
-86
1513.86
1.2486
1.23376
-30.44
-148.4
1483.42
1.1842
1.17296
-22.73
-112.4
1460.69
1.1247
1.11586
-26.73
-88.4
1433.96
433.96
3018
Pgina 62
Pgina 63
Pgina 64
El sharpe ratio: Es 0,16. Esto significa que por cada punto de retorno, se est asumiendo 0.16
unidades de riesgo.
Porcentaje drawdown: Es el porcentaje del ultimo mximo drawdown, segn el back test es $
116.05 que equivale al 17.87%.
Expectancia o Expectativa matemtica, mide la efectividad del sistema de trading
Expectativa Matemtica de un sistema se obtiene de la siguiente manera:
( ganancia esperada * probabilidad de ganar ) + ( prdida esperada * probabilidad de perder ).
77 operaciones: 39 operaciones ganados que equivale al 50.65% y 38 operaciones perdidos que
equivale al 49.35%.
Ganancia esperada = 32.75
Perdida esperada = 24.98
0.5065 *32.75 + 0.4935 * -24.98= 4.26
La ganancia esperada es $4,26
Con este sistema estaramos ganando un promedio de 4.26 dlares por cada operacin realizada.
Es un sistema efectivo, donde la ventaja est del lado del inversor.
Pgina 65
Tipo
Fecha y hora
Apertura
Precio de Tamao
Apertura de Lote
Fecha y hora
Cierre
Precio de
Cierre
P/L in
money
Saldo
1 Com.
16.04.2001 00:00:00
0.8892
0.8877
-22.95
-22.95
2 Com.
26.07.2001 20:00:00
0.8775
0.8731
-17.95
-40.90
3 Com.
06.09.2001 04:00:00
0.8888
0.9049
16.01
-24.89
4 Com.
10.12.2001 20:00:00
0.8897
0.8974
30.37
5.48
5 Com.
12.05.2002 22:01:00
0.9131
0.9045
-17.41
-11.93
6 Com.
26.07.2002 12:00:00
1.0009
0.9982
-19.53
-31.46
7 Com.
26.07.2002 12:49:00
0.9984
0.9957
-19.53
-50.99
8 Com.
26.07.2002 13:03:00
0.9955
0.9928
-19.53
-70.52
9 Com.
26.07.2002 13:59:00
0.9929
0.9902
-19.53
-90.05
10 Com.
26.07.2002 14:43:00
0.9903
0.9876
-19.53
-109.58
11 Com.
26.07.2002 15:17:00
0.9878
0.9851
-19.66
-129.24
12 Com.
13.10.2002 22:04:00
0.9875
0.9814
-12.37
-141.61
13 Com.
12.02.2004 16:00:00
1.2823
1.2800
-18.96
-160.57
14 Com.
12.02.2004 17:06:00
1.2803
1.2838
23.88
-136.69
15 Com.
14.04.2004 08:00:00
1.1936
1.1896
-16.20
-152.89
16 Com.
14.04.2004 11:17:00
1.1900
1.1963
24.92
-127.97
17 Com.
17.05.2004 20:00:00
1.2021
1.1960
-12.34
-140.31
18 Com.
26.05.2004 20:00:00
1.2106
1.2141
27.00
-113.31
19 Com.
02.03.2005 20:00:00
1.3133
1.3259
24.84
-88.47
20 Com.
08.04.2005 12:00:00
1.2826
1.2854
27.30
-61.17
21 Com.
08.04.2005 14:59:00
1.2857
1.2885
30.03
-31.14
22 Com.
08.04.2005 15:40:00
1.2888
1.2916
30.03
-1.11
23 Com.
02.06.2005 04:00:00
1.2210
1.2266
27.65
26.54
24 Com.
02.06.2005 07:53:00
1.2268
1.2232
-21.89
4.65
25 Com.
15.12.2005 08:00:00
1.1997
1.1903
-19.13
-14.48
26 Com.
07.08.2006 00:00:00
1.2887
1.2868
-21.45
-35.93
27 Com.
14.08.2006 00:00:00
1.2739
1.2928
18.70
-17.23
28 Com.
28.08.2006 00:00:00
1.2762
1.2776
30.59
13.36
29 Com.
28.08.2006 02:52:00
1.2777
1.2791
31.92
45.28
30 Com.
28.08.2006 03:29:00
1.2793
1.2807
31.92
77.20
31 Com.
12.12.2006 16:00:00
1.3241
1.3222
-23.40
53.80
32 Com.
12.12.2006 17:07:00
1.3224
1.3252
32.76
86.56
33 Com.
12.12.2006 19:22:00
1.3258
1.3286
32.76
119.32
34 Com.
12.12.2006 19:36:00
1.3284
1.3265
-25.59
93.73
35 Com.
22.02.2007 16:00:00
1.3107
1.3233
24.95
118.68
36 Com.
23.05.2007 04:00:00
1.3456
1.3433
-23.70
94.98
37 Com.
23.05.2007 07:47:00
1.3432
1.3467
34.30
129.28
38 Com.
03.07.2007 16:00:00
1.3613
1.3697
32.81
162.09
39 Com.
08.08.2007 00:00:00
1.3754
1.3810
33.18
195.27
Pgina 66
03.09.2007 00:00:00
1.3632
1.3646
37.24
232.51
41 Com.
07.04.2008 12:00:00
1.5701
1.5946
24.27
256.78
42 Com.
02.05.2008 00:00:00
1.5478
1.5388
-18.18
238.60
43 Com.
27.10.2008 16:00:00
1.2452
1.2571
35.49
274.09
44 Com.
27.10.2008 17:45:00
1.2570
1.2497
-22.23
251.86
45 Com.
09.10.2009 12:00:00
1.4762
1.5035
27.05
278.91
46 Com.
29.10.2009 04:00:00
1.4718
1.4703
-30.60
248.31
47 Com.
29.10.2009 06:47:00
1.4706
1.4727
38.57
286.88
48 Com.
29.10.2009 07:18:00
1.4729
1.4750
40.60
327.48
49 Com.
02.03.2010 12:00:00
1.3538
1.3629
36.05
363.53
50 Com.
02.11.2010 00:00:00
1.3911
1.4079
33.42
396.95
51 Com.
08.11.2010 20:00:00
1.3921
1.3852
-28.03
368.92
52 Com.
06.01.2011 00:00:00
1.3156
1.3133
-30.81
338.11
53 Com.
06.01.2011 02:43:00
1.3134
1.3111
-28.44
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54 Com.
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1.3570
1.3591
40.60
350.27
55 Com.
11.09.2011 22:18:00
1.3592
1.3613
42.63
392.90
56 Com.
11.09.2011 23:04:00
1.3617
1.3602
-33.66
359.24
57 Com.
11.09.2011 23:21:00
1.3604
1.3589
-32.13
327.11
58 Com.
11.09.2011 23:55:00
1.3591
1.3576
-32.13
294.98
59 Com.
11.09.2011 23:57:00
1.3573
1.3594
40.23
335.21
60 Com.
18.10.2012 12:00:00
1.3106
1.3045
-24.67
310.54
61 Com.
21.11.2012 12:00:00
1.2807
1.3094
28.39
338.93
62 Com.
24.05.2013 08:00:00
1.2927
1.2976
43.47
382.40
63 Com.
24.05.2013 08:29:00
1.2980
1.2949
-28.89
353.51
64 Com.
21.01.2014 08:00:00
1.3548
1.3538
-35.52
317.99
65 Com.
21.01.2014 08:03:00
1.3536
1.3526
-34.41
283.58
66 Com.
21.01.2014 10:02:00
1.3528
1.3542
39.90
323.48
67 Com.
21.01.2014 10:54:00
1.3542
1.3532
-34.41
289.07
68 Com.
21.01.2014 11:14:00
1.3533
1.3523
-33.30
255.77
69 Com.
21.01.2014 11:42:00
1.3525
1.3539
38.57
294.34
70 Com.
06.05.2014 04:00:00
1.3880
1.3915
41.16
335.50
71 Com.
06.05.2014 07:45:00
1.3917
1.3952
40.28
375.78
72 Com.
10.06.2014 20:00:00
1.3547
1.3537
-36.11
339.67
73 Com.
18.06.2014 00:00:00
1.3549
1.3577
40.95
380.62
74 Com.
10.10.2014 00:00:00
1.2688
1.2709
42.63
423.25
75 Com.
10.10.2014 01:11:00
1.2710
1.2695
-33.66
389.59
76 Com.
10.10.2014 02:51:00
1.2697
1.2682
-33.66
355.93
77 Com.
19.12.2014 00:00:00
1.2289
1.2262
-27.90
328.03
328.03
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Pgina 68
El sharpe ratio: Es 0,15. Esto significa que por cada punto de retorno, se est asumiendo 0.15
unidades de riesgo.
Porcentaje drawdown: Es el porcentaje del ultimo mximo drawdown, segn el back test es $
1344.54 que equivale al 30.11%.
Expectancia o Expectativa matemtica, mide la efectividad del sistema de trading
Expectativa Matemtica de un sistema se obtiene de la siguiente manera:
(ganancia esperada * probabilidad de ganar) + (prdida esperada * probabilidad de perder).
535 operaciones: 260 operaciones ganados que equivale al 48.60% y 275 operaciones perdidos que
equivale al 51.54%.
Ganancia esperada = 86.23
Perdida esperada = 66.51
0.4860 *86.23 + 0.5154 * -66.23= 7.72
La ganancia esperada es $7.72
Con este sistema estaramos ganando un promedio de 7.72 dlares por cada operacin realizada.
Es un sistema efectivo, donde la ventaja est del lado del inversor.
Lourdes Roxana Daz Amaya
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Tipo
Fecha y hora
Apertura
Precio
Tamao
de
de Lote
Apertura
Precio de
Cierre
P/L in
money
1 LONG
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2 LONG
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-16.68
3 LONG
16.02.2001 14:34:00
0.9167
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-16.93
4 LONG
22.02.2001 08:00:00
0.9089
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14.08
5 LONG
22.02.2001 08:15:00
0.9119
0.90354
-16.86
6 LONG
08.03.2001 20:00:00
0.9315
0.92309
-17.07
7 LONG
16.03.2001 20:00:00
0.8961
0.91079
14.58
0.8924
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28.87
9 LONG
16.04.2001 00:00:00
0.8892
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-21.42
10 LONG
24.05.2001 04:00:00
0.8559
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-12.82
11 LONG
26.07.2001 20:00:00
0.8775
0.8731
-17.95
12 LONG
06.09.2001 04:00:00
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13 LONG
11.09.2001 14:37:00
0.9055
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20.56
14 LONG
12.09.2001 12:00:00
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15 LONG
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-16.93
16 LONG
10.12.2001 20:00:00
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19 LONG
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-15.46
37 LONG
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28.09
Saldo
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966.96
950.03
964.11
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956.11
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1089.1
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980.16
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Pgina 70
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-114.19
500 LONG
15.07.2013 13:54:00
1.3051
1.31904
151.16
501 LONG
25.07.2013 12:00:00
1.3215
1.33809
162.64
1.3299
1.34906
-115.09
503 LONG
15.08.2013 18:33:00
1.3338
1.31656
-123.35
504 LONG
05.12.2013 15:37:00
1.3643
1.37688
161.92
505 LONG
06.12.2013 16:00:00
1.369
1.38678
155.93
506 LONG
20.12.2013 15:25:00
1.3683
1.37884
165.47
507 LONG
21.01.2014 08:00:00
1.3548
1.35376
-167.61
508 LONG
21.01.2014 08:03:00
1.3536
1.35256
-163.17
509 LONG
21.01.2014 10:02:00
1.3528
1.3542
191.52
510 LONG
21.01.2014 10:54:00
1.3542
1.35316
-164.28
511 LONG
21.01.2014 11:14:00
1.3533
1.35226
-159.84
512 LONG
21.01.2014 11:42:00
1.3525
1.3539
186.2
513 LONG
11.02.2014 16:00:00
1.3677
1.35945
-125.07
514 LONG
02.05.2014 15:39:00
1.3867
1.37666
-122.86
515 LONG
02.05.2014 16:00:00
1.3863
1.37628
-122.62
516 LONG
06.05.2014 04:00:00
1.388
1.3915
192.08
517 LONG
06.05.2014 07:45:00
1.3917
1.3952
194.69
518 LONG
05.06.2014 14:30:00
1.362
1.34908
-123.99
519 LONG
10.06.2014 20:00:00
1.3547
1.35366
-163.6
520 LONG
18.06.2014 00:00:00
1.3549
1.3577
191.1
521 LONG
16.09.2014 16:47:00
1.2979
1.29026
-123.65
522 LONG
10.10.2014 00:00:00
1.2688
1.2709
188.79
523 LONG
10.10.2014 01:11:00
1.271
1.26954
-146.88
5063.91
5205.87
5351.52
5495.76
5649.2
5534.19
5687.88
5840.42
5723.4
5608.76
5760.88
5647.04
5794.74
5978.28
5853.09
5733.9
5877.33
6054.9
5936.88
5822.69
5973.85
6136.49
6021.4
5898.05
6059.97
6215.9
6381.37
6213.76
6050.59
6242.11
6077.83
5917.99
6104.19
5979.12
5856.26
5733.64
5925.72
6120.41
5996.42
5832.82
6023.92
5900.27
6089.06
5942.18
Pgina 81
10.10.2014 02:51:00
1.2697
1.26824
-143.82
525 LONG
15.10.2014 20:35:00
1.2834
1.27456
-116.54
526 LONG
16.10.2014 15:27:00
1.28
1.2714
-113.42
527 LONG
14.11.2014 16:47:00
1.2486
1.23376
-106.55
528 LONG
11.12.2014 12:00:00
1.2461
1.23447
-105.96
529 LONG
19.12.2014 00:00:00
1.2289
1.22618
-117.18
530 LONG
09.01.2015 16:00:00
1.1826
1.17033
-99.6
531 LONG
09.01.2015 16:16:00
1.1842
1.17296
-102.28
1.1784
1.13964
154.8
533 LONG
23.01.2015 14:57:00
1.1247
1.11586
-106.92
534 LONG
26.01.2015 00:00:00
1.1135
1.12559
144.24
1.1274
1.15232
-99.93
5798.36
5681.82
5568.4
5461.85
5355.89
5238.71
5139.11
5036.83
5191.63
5084.71
5228.95
5129.02
4129.02
Pgina 82
VI.
DISCUSIN
El encontrar un modelo de bsqueda de patrones de tendencia candlestick en el
mercado de divisas FOREX, ha sido un xito, se ha logrado identificar patrones bsicos
de dos y tres velas, utilizando los conjuntos difusos.
Se ha encontrado los patrones candlestick que indica el anlisis tcnico como
modalidad de anlisis del mercado FOREX, y en un anlisis de patrones bsicos
encontramos la probabilidad de que el patrn se muestre.
Los antecedentes muestran modelos de identificacin orientado a la minera e datos
(Vsquez, 2009) u modelos de prediccin. En esta investigacin se ha demostrado no
solo la identificacin sino tambin el cumplimiento de que la tendencia se cumple de
acuerdo al patrn.
Indicador No. 01: ndice Identificacin de Patrones Candlestick
Tabla No. 6.1 Probabilidad de que el Patrn
se muestre
Nombre del Patrn de una
Categora
vela
Porc.
VeryLongDogi
0,0%
VeryLGravestone_Dogi
0,0%
PriceDoji
0,0%
Nulo
ShootingstarVerylong
0,0%
Spinning Top Long
0,0%
Spinning Top veryLong
0,0%
Short_Dogi
0,0%
GravestoneDogi
0,9%
DragonFlyDogi
0,9%
Hammer Invertido
4,2%
MediumDogi
4,3%
Hammer
4,3%
Dbil
Shootingstarlong
5,0%
LongDogi
5,2%
HangingMan
5,3%
Marubozu Perfecto
7,3%
MarubozuOpening
13,3%
MarubozuClosing
13,7% Moderado
Marubozu Imperfecto
14,7%
Spinning Top short
20,8%
Fuerte
Fuente: Elaboracin propia
Pgina 83
se ha categorizado los
0.0%, 0% 0.0%, 0%
0.0%, 0%
0.0%, 0%
0.0%, 0% 0.0%, 0%
0.9%, 1%4.2%, 4%
VeryLongDogi
VeryLGravestone_Dogi
0.9%, 1%
4.3%,
4%
20.8%, 21%
PriceDoji
Shooting star Very long
4.3%,
4%
5.0%, 5%
Short_Dogi
GravestoneDogi
5.2%, 5%
5.3%, 5%
14.7%, 15%
DragonFlyDogi
Hammer Invertido
MediumDogi
Hammer
7.3%, 7%
13.7%, 14%
Marubozu Perfecto
13.3%, 13%
Marubozu Opening
Marubozu Closing
alternativa viable que brindar mayor seguridad y menor riesgo. Se ha resumido los
principales indicadores obtenidos en el back test. Para la divisa EUR/USD, desde el 2001
al 2015.
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indicadores/Patrones
Profit Factor
Sharpe ratio
Return/DD ratio
Drawdown
Promedio de Ganancias
Promedio por Operacin
trades ganados
trades Perdidos
Promedio por trades Ganados
Promedio trades Perdidos
Total Ganancia (Pips)
Hammer
1,34
0,2
1,35
1087,7
64,79
70,37
92
50
62,27
85,27
1465,34
Hammer Envolvente
Invertido
alcista
1,28
1,61
0,13
0,19
1,75
5,14
4332,4
7434,59
58,91
53,4
302,55
270,53
119
322
83
281
288,68
312,684
322,44
222,22
7590,40
38240,43
Estrella al
Amanecer
2,25
0,25
3,61
195,9
31,03
63,56
9
20
141,7
28,4
707,30
Todos
1,51
0,16
7,56
6350,8
55,53
241,89
542
434
262,071
216,68
48003,36
Pgina 85
CONCLUSIONES
Pgina 86
VIII. RECOMENDACIONES
Pgina 87
Pgina 88
Garcia Denia, N. (2014). Ganar Opciones Binarias con Norberto. Obtenido de http://www.dinerointernet.net/curso-de-opciones-binarias/.
Nison, S. (2008). Velas y otras tecnicas del extremo Oriente. En S. Nison, Velas y otras tecnicas del
extremo Oriente (pg. 300). Barcelona, Espaa: Valor Editions.
Pgina 89
Pgina 90
ANEXO No. 01
Desarrollo Metodolgico
A.1.
Pgina 91
Tendencia de la Vela
Se identifica si la vela tiene tendencia alcista, o hacia abajo.
b.
Tamao de la vela
Se calcula: Sombra Superior, Cuerpo y Sombra Inferior, como una proporcin del
tamao de toda la vela.
Por ello se calculamos el tamao de toda la vela: tamanoVela
Los clculos lo realizamos en funcin de si es una vela alcista y bajista.
Pgina 92
Pgina 93
Patrones
MuyCorto (Very
short).
Corto (short).
Medio (Medium)
Largo (Long).
Muy Largo (Very
Long).
short (x) =
medium(x) =
long(x) =
verylong(x) =
1 20x,
0,
x<= 0,05
x >0,05
10x,
1, 0,
2,5 5x,
0,
x <= 0,1
1 < x <=0,3
0,3 < x <= 0,4
x >0,4
0,
10x 3,
1,0,
7 10x,
x <=0,3, x >0,7
0,3 < x <=0,4
4 < x <=0,6
0,6 < x <=0,7
0, v
5x 2,5,
1,
1 10x,
x <=0,5
0,5 < x <=0,7
0,7 < x <=0,9
x >0,9
0,
10x 9,
x <=0,9
x >0,9
Pgina 94
Inferencia y Reglas:
El universo de reglas disponibles est definido por la cantidad de formas bsicas
que sirven como clases para el sistema. En esta medida se tiene una regla por cada
forma bsica.
Estas reglas son de la forma Si (x is Ai and y is Bi THEN z = ci ) con A y B
conjuntos difusos y c un valor real (singleton difuso) para todo i = 1, 2, ..., r.
Este tipo de reglas son usadas en un mtodo de razonamiento difuso conocido como
mtodo de consecuente simplificado en la medida que el consecuente se define
como una asignacin a una clase y no a un conjunto difuso.
//(1 veryshort, 2 short, 3 medium, 4
long, 5 verylong)
intDeterminarTipo( double x )
{
doublea,b;
int tipo=20;
if (x<0.05 )
{ a=veryshort(x);
b=short(x);
if(a>b)
tipo=1;
else
tipo=2;
}
elseif(x<0.3) tipo=2;
elseif(x<0.4)
{ a=short(x);
b=medium(x);
if(a>b)
tipo=2;
else
tipo=3;
}
elseif (x<=0.5) tipo=3;
elseif(x<0.7)
{
a=medium(x);
b=long(x);
if(a>b)
tipo=3;
else
tipo=4;
}
elseif (x<=0.9)
tipo=4;
else
{
a=long(x);
doubleveryshort(double x)
{ if (x<= 0.05)
return (1-20*x);
return (0);
}
double short(double x)
{ if (x<= 0.1)
return (10*x);
elseif (x>0.1 && x<=0.3)return (1);
elseif (x>0.3 && x<=0.4)return (2.5-5*x);
return (0);
}
doublemedium(double x)
{ if (x<= 0.3 || x>0.7) return (0);
elseif (x>0.3 && x<=0.4) return (10*x-3);
elseif (x>0.4 && x<=0.6) return (1);
elseif (x>0.6 && x<=0.7) return (7-10*x);
}
doublelong(double x)
{if (x<= 0.5)
return (0);
elseif (x>0.5 && x<=0.7) return (5*x-2.5);
elseif (x>0.7 && x<=0.9) return (1);
elsereturn (1-10*x);
}
doubleverylong(double x)
{ if (x <=0.9)
return (0);
else
return (10*x-9);
}
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Sombra Superior
1 MuyShort
2 Short
1 MuyShort
2 Short
1 MuyShort
2 Short
4 Long
2 Short
3 Medium
Short,
2.4 Long
2 Short
1 MuyShort
4 Long
5 VeryLong
1 MuyShort
4 Long
5 VeryLong
2 Short
4 Long
5 VeryLong
Cuerpo
Sombra Superior
4 Long
1 MuyShort
4 Long
2 Short
4 Long
1 MuyShort
4 Long
1 MuyShort
2 Short
4.5 Long, VeryLong
2 Short
4 Long
2 Short
2 Short
1 MuyShort
2 Short
1 MuyShort
3 Medium
VeryLong,
1 MuyShort 4.2 Short
1 MuyShort
5 VeryLong
1 MuyShort
4 Long
1 MuyShort
1 MuyShort
1 MuyShort
1 MuyShort
1 MuyShort
1 MuyShort
2 Short
1 MuyShort
2 Short
1 MuyShort
Short,
2.3 Medium
2 Short
3 Medium
4 Long
3 Medium
5 VeryLong
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Pos1=Color(PrecioOpen(1),PrecioClose(1));
Pos2=Color(PrecioOpen(2),PrecioClose(2));
PosRel=PosicionRelativa(PrecioOpen(1),PrecioOpen(2));
cuerpo=PrecioMax PrecioMin;
sombraSuperior=PrecioMax PrecioOpen;
SombraInferior=PrecioMax PrecioOpen;
TamCuerpo=Tam(cuerpo);
TamSomSup=Tam(sombraSuperior);
TamSomInf=Tam(sombraSuperior);
NroPatron=Patron(TamSomSup,TamCuerpo,TamSomInf);
}
int Tam(x)
si (x<0.1 or x==0)
return 1; //MuyPequeo
else if(x>0.1 and x<0.3)
return 2; //pequeo
else if(x>0.3 and x<0.7)
return 3; // medio
else
return 4; // grande
int PosicionRelativa(PrecioOpenVela1,PrecioOpenVela2)
{
if (PrecioOpenVela1 >PrecioOpenVela2)
colorVela2 = Negra; //(Bajista =1)
Lourdes Roxana Daz Amaya
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Pgina 99
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bool esEnvolventeAlcista()
{
// si la penltima vela es bajista y la ltima vela es alcista
// Adems la penltima vela su cuerpo est completamente envuelta por la
ultima vela
bool esBajistaVela2 = Open[2] >Close[2];
bool esAlcistaVela1 = Open[1] <Close[1];
bool esEnvueltaVela2EnVela1 = ((Open[2] <Close[1]) && (Open[2]>Open[1])
) && ( Close[2]>Open[1] &&Close[2]<Close[1]);
if( esBajistaVela2 && esAlcistaVela1 && esEnvueltaVela2EnVela1)
return (true);
return (false);
}
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