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X=1
13
2
0
15
X=2
5
14
1
20
X=3
0
2
13
15
total
18
18
14
50
a) Estime el modelo
b) Construya la tabla ANOVA, especifique la hiptesis correspondiente,
docmela y entregue la conclusin correspondiente
c) Calcule o determine el valor de R2
d) Formule, calcule y escriba las conclusiones de las dcimas individuales,
para cada parmetro beta.
e) Establezca si se puede afirmar que los residuales tienen una distribucin
normal, usando una dcima adecuada
f) Determine si existen casos atpicos (use un grfico o dcima)
g) Determine si es razonable pensar que el supuesto de heterocedasticidad
se cumple (por ejemplo, usando un grfico)
h) Dado un bono clasificado como Bb, estime su tasa de rendimiento
esperada a la madurez usando un intervalo al 95 % de confianza.
RESPUESTAS
a) Estime el modelo
b1
b1 = A / B = 117 / 30 = 3,9
gl
1
48
49
SC
CM
F calcul.
456,3 456,3 114,2535
191,7 3,99375
648
Valor-p
2,73E-14
Ha: 1 <> 0
E = ( bo 0 ) / Sbo
E = ( b1 0 ) / Sb1
Var(bo)
= S2 X2 / (n x2 )
= 3,994 C / (50*30)
= 3,994 * 230 / 1500
= 0,6124
= (0,7826) 2
Var(b1)
= S2 / x2
= 3,994 / 30
= (0,3649)2
El valor de E es altamente
El valor de E es sumamente
significativo: Se rechaza la hiptesis.significativo: Se rechaza la
hiptesis
Conclusin:
El intercepto difiere de cero.
Conclusin:
La pendiente difiere de cero
frec
2
5
14
13
13
2
1
frec. acum.
2
7
21
34
47
49
50
Z=B
= (f.a.-3/8)/(n+1/4)
0,0323
-1,8475
0,1318
-1,1177
0,4104
-0,2264
0,6692
0,4376
0,9275
1,460
0,9677
1,847
0,9876
2,243
Residuales e / S
6
4
2
0
0
-2
-4
-6
X
= S2 ( 1/n + (X x*)2 / x2 )
= 3,994 / 50
X1
1
2
3
4
5
6
7
8
X2
1,058
1,088
1,086
1,122
1,186
1,254
1,246
1,232
X3
5,16
5,87
5,95
4,88
4,5
6,44
7,83
6,25
X4
4,40
5,15
5,37
4,99
4,16
5,75
8,82
9,31
Y
0,195
0,231
0,257
0,259
0,225
0,241
0,204
X1
9
10
11
12
13
14
15
X2
1,298
1,37
1,439
1,479
1,474
1,503
1,475
X3
5,5
5,46
7,46
10,28
11,77
13,42
11,02
X4
5,21
5,83
7,40
8,64
9,31
9,44
5,99
Y
0,20333
Y2
0,64 / 15
X1
8
X2
X3
X4
1,2873 7,4527 6,6513
XX =
15,00
120,00
19,31
111,79
99,77
XX inv =
67,413000
2,270100
-66,774000
0,124200
-0,071153
120,00
1240,00
164,30
1035,90
875,60
2,270100
0,086241
-2,257500
-0,006399
-0,000944
19,310
164,300
25,218
148,980
131,220
111,79
1035,90
148,98
953,86
799,02
99,77
875,60
131,22
799,02
716,67
Xy =
3,050
26,004
3,992
23,521
20,732
a) Estime el modelo
b) Determine si 2 = 3, usando una dcima
c) Dado que X1 = 10, X2 = 1,370, X3 = 5,46 y X4 = 5,83, estime la
inversin real promedio usando un intervalo al 95 % de confianza.
RESPUESTAS
a) Estime el modelo
b
= ( XX )-1 Xy
b
=
=
bXy n (y*)2
0,0159
( y* = Y media)
con 4 g.l.
SC(total)
=
=
yy n (y*)2
0,01635
con 14 g.l
SC(error)
0,00045
con 10 g.l.
Por lo tanto, S2
= (0,002698)2
Ha: 2 - 3 <> 0
Var(Y^) = S2 x0 (XX)-1 x0
donde x0 = (1;
10;
1,370;
4.L
5.K
10
X* = X D
y* = X* * + e*
Establezca cmo se afecta(n):
a) Los estimadores MCO de los parmetros
b) El vector de residuos
c) El coeficiente de determinacin.
RESPUESTAS
a) Las estimaciones en el modelo transformado son:
b*
Es decir, las constantes D1, D2, ..., Dp aparecen como divisores de las
1, ..., p del modelo no escalado, mientras que d aparece multiplicando
todos los valores. En resumen, se produce un cambio de escala que no
afecta mayormente las estimaciones pero s cambia sus interpretaciones.
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