ICN 312 ECONOMETRA

ICIPEV / Certamen 1 / 12 de agosto de 2006

Santiago, Trimestre 2
Prof. Pedro Fernndez de la Reguera
Nota:

NOMBRE:

Cmo responder al certamen:

1. Revise el certamen por entero antes de empezar a contestar
2. Determine su estrategia para completar el mximo de respuestas
correctas en el mnimo de tiempo (por ejemplo, intente todas las
preguntas; una letra, al menos, por pregunta),
3. Son 180 puntos a responder en 160 minutos.

Pregunta

Ptos. Preg.

10

10

10

10

10

10

10

20

40

10

50

Total:

180

Ptos. Obten

Nota = 100*(Ptos. obtenidos) / 180

Obs

ICN 312 / CERTAMEN 1 / ICIPEV / SANTIAGO / 12 AGOSTO 2006

1. Explique los criterios que hay para decidir si una observacin es influyente y/o atpica en un
modelo de regresin

Respuesta correcta si explica cuatro de los mtodos siguientes:

Atpico:
residual fuera del intervalo [-2; 2]
residual fuera del intervalo [-t*; t*]
Influyente: Apalancamiento, DFBETA, DFBETAS, rsidual omitido
Atp/Influ: D de Cook
2. Se estima un modelo usando 17 observaciones. Resultados son los siguientes:
Matriz XX inv =

1,9635
-0,0769
0,1265
0,0611

-0,0769
0,0032
-0,0105
-0,0078

0,1265
-0,0105
0,3261
0,1505

0,0611
-0,0078
0,1505
0,4772

Nota: Filas y columnas corresponden a Xo y las tres variables exgenas

= 8,157 + 0,560 X + 0,876 D1 + 2,825 D2

Y
i
i
i
i
ANOVA
Regresin
Residuos
Total

g.l.
3
13
16

sc
145,0671600
49,284997
194,3521500

cm
48,3557
3,7912

F calc.
12,755

Valor-p
0,00036

Estime el valor promedio de Y, usando un intervalo al 95% de confianza, si X = 26,8; D1 = 0 y

D2 = 1.

Var(Y^) = S2*( xi (XX)-1 xi ) = 3,7912 *

1 30,1 0 1

1,9635 -0,0769 0,1265 0,0611

-0,0769 0,0032 -0,0105 -0,0078
0,1265 -0,0105 0,3261 0,1505
0,0611 -0,0078 0,1505 0,4772

1
30,1
0
1

Var(Y^) = 3,7912 * 0,363192 = 1,3769 = ( 1,1734 )2

t* = t(13, 0,975) = 2,16
Intervalo al 95% de confianza para la media:
E[ Y | x = (1; 30,1; 0; 1) ] = 27,8280 2,16 * 1,1734 = 27,828 2,535
O sea, 25,293 Y 30,363
3. Planteado el modelo muestral Yi = o + 1X1i + 2X2i + 3X3i + i , se lo estima por MCO
i = bo + b1X1i + b2X2i + b3X3i. Qu cosa est siendo
obteniendo el modelo estimado Y
i?
estimada por Y

Se obtiene un solo nmero para cada i= 1, 2, ..., n observacin. Este nmero

representa una estimacin del promedio poblacional E[ Y | xi ] o bien una
estimacin puntual del valor real Yi.
4. Se trata de estimar el modelo y = X + . Qu cambios se producen en las estimaciones si
todas las variables (endgenas, exgenas) se estandarizan a media cero y varianza unitaria?

Cambian los coeficientes, pero mantienen las proporciones, dcimas (valores t son
los mismos), excepto para el intercepto.
5. Explique qu es la multicolinealidad, cmo afecta al modelo y cmo podra eliminarse del
modelo.

ICN 312 / CERTAMEN 1 / ICIPEV / SANTIAGO / 12 AGOSTO 2006

La multicolinealidad es la asociacin lineal ( o correlacin) que hay entre una variable endgena
X y las dems (o, al menos una de las dems). Se la puede eliminar dle modelo eliminando una
de las variables X colineales con otra(s).
6. Demuestre que el estimador MCO de (= (XX)-1 Xy ) es insesgado.
Expresin de b en trminos de :
b
= (X'X)-1 X'y
= (X'X) -1 X'(X + )
E[ b ] = E[ + (X'X) -1 X' ]

= + (X'X) -1 X'E[] = , pues E[] = 0.

7. Demuestre que la varianza de es 2 (XX)-1

Var( b )

= + (X'X) -1 X'

= Var( + (X'X) -1 X' )

= Var ( (X'X) -1 X' )
= (X'X) -1 X' [ 2 I ] [(X'X) -1 X'] = 2 (X'X) -1

8. Se trata de analizar la relacin entre dos variables, X e Y, para lo que se proponen los
2
siguientes dos modelos:
Yt = + Xt + t

(1)

Xt = + Yt + t

(2)

a) Sabiendo que el coeficiente de determinacin de la regresin (1) es 0,98, calcule el

coeficiente de determinacin en la regresin (2).
Como R2 es el cuadrado de la correlacin entre X e Y, el R2 del modelo (2) es el mismo del
modelo (1); es decir, 0,98.
b) Qu implicaciones tiene considerar el coeficiente de correlacin lineal simple como una
medida de la bondad del ajuste ?
Un R2 alto se puede lograr agregando variables al modelo. Entonces, un R2 alto indica que la
correlacin mltiple de Y con todas las X es alta, pero NO indica que el modelo sea bueno en
trminos de tener las variables adecuadas y en nmero o cantidad mnima.
9. (40 puntos) El camionero Juan Prez realiza fletes locales de corto recorrido, sin salir de su
regin. Acostumbra comprar el petrleo para su camin en una gasolinera cercana a su
domicilio, en el mismo contador, y anotar los litros comprados as como la distancia recorrida
3
en cada ocasin. Las ltima observaciones han sido:
Distancia (km)
320
356
596
325
220
423
365

Petrleo (litros)
168
192
318
170
118
223
195

A la siguiente ocasin se encuentra con que la gasolinera ha cambiado de dueo y registra 234
km con una compra de 140 litros de petrleo. Ms tarde escucha que el nuevo dueo ha
manipulado la bomba a fin de tener litros ms pequeos, de manera que cobra a sus clientes
ms de lo que corresponde.
Suponiendo que las condiciones del camin no han variado, docime la hiptesis de que el
contador de la gasolinera funciona correctamente, usando una confianza del 95%.

Fernndez, pg. 38
Fernndez, pg. 44
3
Fernndez, pg. 59
2

ICN 312 / CERTAMEN 1 / ICIPEV / SANTIAGO / 12 AGOSTO 2006

Se trata de calcular un pronstico para petrleo = 140 litros, usando un

intervalo de confianza para la media de Y. Si el valor registrado, 234 km, est
incluido dentro del intervalo, el dueo es honrado. Caso contrario, hay
evidencia que tiene los litros ms cortos.
a) Estimar el modelo: Distancia = 2,32 + 1,87 Petrleo.
b) Tabla ANOVA
ANOVA
Regresin
Residuos
Total

gl
1
5
6

SC
CM
F
valor-p de F
810.077.698 810.077.698 4.446.707.759
1,44E-05
910.873.552 18.217.471
810.988.571

c) Varianza de Y^
Var(D^ medio)

= S2 * ( x(XX)-1 x ) = S2
= (S2 = 18,217471 con 5 g.l.) * (1, 140) * M * (1, 140)

Donde =
XX =

1384

1384

296790

(XX) inv
1.83120056
=
0.00853931
4.319E-05
0.00853931

d) Intervalo al 95% de confianza:

Distancia estimada para petrleo = 140 es D^ = 264,19
Vector x = (1; 140)
Intervalo confianza es 264,19 t* {18,217471 * (1; 140) (XX)-1 (1; 140)}
del t* = t(5; 0,05) = 2,57.
10. (50 puntos) Los datos siguientes son los consumos de carne de 250 familias, donde Yi =
consumo en carne, en cientos de pesos; X1i = renta, en miles de pesos de la familia i-sima;
X2i = gasto en pescado, en miles de pesos y X3 = nmero de miembros de la familia (no
usada). Para analizar Y se propone el modelo de regresin lineal habitual: Yi = o + 1 X1i
+ 2 X2i + i.
4

250,00 501,20 45,00

(XX)
=
501,20 1170,37 88,85
45,00 88,85 9,00

(XX)
=

0,0717

-0,0139

-0,2211

-0,0139
-0,2211

0,0061
0,0092

0,0092
11,252

-1

Yi = 7812,5
YX1i = 17730
Y2 = 280657,225 Y X2i = 1377,5
a)
b)
c)
d)
e)

Interpretar los parmetros del modelo. qu signos esperara que tuvieran?

Estimar el modelo propuesto por MCO
Obtener el coeficiente de determinacin. Interpretarlo.
Obtener la matriz de varianzas y covarianzas de
La informacin sobre los resultados, que se entrega arriba, es suficiente para calcular la
distancia de Cook?. Si no es suficiente, qu datos faltan y que no se pueden obtener de
los resultados entregados?.

Fernndez, pg. 71