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Gua Pr
actica: Distribuciones continuas y discretas.
En los proximos tres ejercicios estudiaremos empricamente las propiedades de la esperanza y la varianza
de una variable aleatoria. Para ello genere dos muestra de tama
no 500, una de X N (3, 1) y otra de
Y U nif [0, 1] (respectivamente muestra1 y muestra2). Recuerde que el promedio y varianza muestral son
estimadores de la media y varianza de una variable aleatoria.
1.
2.
3.
a) Calcule la varianza de muestra1 + muestra2. Que puede concluir acerca de var(X + Y ) en este
caso?
b) Sea Z = X 2 (y muestra3 respectivamente). Calcule la varianza de muestra1 + muestra3.
Que puede concluir acerca de var(X + Z) en este caso?
4. En los ejercicios anteriores trabajamos con muestras de variables aleatorias continuas. Se repiten los
resultados con variables aleatorias discretas?
5. (Ejercicio 6.5, Walpole, Myers, Myers y Ye) Dada la variable aleatoria X con distribucion normal con
media 18 y desviaci
on est
andar 2.5. Realice lo siguiente:
a) Encuentre utilizando la tabla de la ditribucion normal estandar:
1) P (X < 15).
2) el valor de k tal que P (X < k) = 0.2236.
3) el valor de k tal que P (X > k) = 0.1814.
4) P (17 < X < 21).
Compare el resultado con el obtenido en R.
b) Genere una muestra aleatoria de tama
no 1000 de esta variable y realice el histograma correspondiente. En en mismo gr
afico superponga la funcion de densidad de X.
1
c) A patir de la muestra genereda en b), construya una muestra para la variable aleatoria
Y =
X 18
2.5
0,
1
x/21 ex/2
2 2 (/2)
si x 0,
si x > 0.
donde es un entero positivo que denominaremos grados de libertad. Para calcular en R el valor de
esta funcion en x lo hacemos de la siguiente forma:
dchisq(x,)
Dada una variable aleatoria X con distribucion chi cuadrado, realice lo siguiente:
2
a) En un mismo gr
afico dibuje la funcion de densidad para v = 5 : 20. Esto puede realizarse de
manera autom
atica de la siguiente manera:
curve(dchisq(x, 5), col = 1, xlim = c(0,30), ylim = c(0,1),
ylab = f(x), main = Densidad teorica para la Chi2)
for (v in 6:20){
curve(dchisq(x, v), col = v, add = TRUE,
xlim=c(0,30), ylim=c(0,1)) }
Que observa?
b) En un mismo gr
afico dibuje la funcion distribucion acumulada para v = 5 : 20. Esto puede
realizarse de manera autom
atica de la siguiente manera:
curve(pchisq(x, 5), col = 1, xlim = c(0,30), ylim = c(0,1),
ylab = F(x), main = Fda teorica para la Chi2)
for (v in 6:20){
curve(pchisq(x, v), col = v, add = TRUE, xlim =
c(0,30), ylim = c(0,1)) }
Que observa?
c) Encuentre:
1) P (X > 15) cuando v = 2 y v = 5.
2) el valor de k tal que P (X > k) = 0.99 cuando v = 4.
3) el valor de k tal que P (X > k) = 0.025 cuando v = 19.
4) el valor de k tal que P (37.652 < X < k) = 0.045 cuando v = 25.
9. (Ejercicio 5.5, Walpole, Myers, Myers y Ye) De acuerdo con Chemical Engineering Progress, el 30 %
de todas las fallas de operaci
on en las tuberas de plantas qumicas son ocacionadas por errores del
operador.
a) Grafique la funci
on de probabilidad puntual de la variable aleatoria X = n
umero de fallas de
operaci
on en las tuberas de plantas qumicas ocacionadas por errores del operador de 20 fallas
que se producen.
b) Calcule la probabilidad de que en 20 fallas de las tuberas al menos 10 se deban a un error del
operador.
c) Calcule la probabilidad de que no mas de 4 de 20 fallas se deban a un error del operador.
d ) Calcule el valor esperado y la varianza de la variable aleatoria X definida en a).
e) Genere una muestra aleatoria de tama
no 1000 de X y construya un histograma con esas observaciones, calcule la media y la varianza muestrales y compare estos valores con los obtenidos en
el item anterior.
f ) Genere una muestra aleatoria de tama
no 1000 de la misma variable pero ahora suponiendo que
la probabilidad de falla del operador es 0.7. Construya un histograma con esas observaciones,
calcule la media y la varianza muestrales.
f (x)
0.01
0.25
0.4
0.3
0.04
a) Encuentre la esperanza de X y de X 2 .
b) A partir de los resultados del item anterior, calcule la varianza de X.
c) Calcule la esperanza y la varianza de la variable aleatoria Z = 3X 2
14. Sean X, Y y Z variables aleatorias independientes con medias 2, 3 y 1 respectivamente y desviaciones
estandares 4, 2 y 1 respectivamente. Calcule la esperanza y la varianza de las siguientes variables
aleatorias:
a) V = X/2;
b) T = 2X 4;
c) W = Z 51 ;
d ) U = 2X Y .
15. Ejercicios seleccionados del Walpole, Myers, Myers y Ye:3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.13, 3.15, 3.16,
3.23, 3.26, 3.30, 3.35,4.1, 4.2, 4.4, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.17, 4.18, 4.20, 4.21,4.35, 4.37, 4.43,4.55, 4.57,
4.64, 4.65, 5.1, 5.3, 5.8, 5.10, 5.11, 5.15, 5.28, 6.2, 6.3, 6.4, 6.8, 6.20, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 8.39, 8.40 y
8.42.