Cdigo: F-FCO-02

DISEO MICROCURRICULAR

Versin: 01
Edicin: 18/02/2009

1. INFORMACIN GENERAL
Nombre Programa:

Modelacin Financiera

Tipo de programa:

Diplomado

Facultad Articulada:

Facultad de Ingenieras

Programa Articulado:

Ingeniera Financiera

Duracin:

120 horas

Pblico Objetivo:
Pblico en general que quieran aprender sobre modelos economtricos para la modelacin financiera.
Objetivo General:
Comprender, analizar, interpretar y aplicar los distintos conceptos tericos de la modelacin financiera,
como herramienta para la solucin de problemas.
Objetivos Especficos:
- Simular diferentes escenarios de modelacin
- Utilizar correctamente diferentes metodologas de simulacin
Competencias:
Al terminar el diplomado los asistentes estarn en capacidad de:
- Determinar las caractersticas de los modelos de simulacin y modelacin
- Utilizacin de diferentes metodologas de modelacin financiera
Conocimientos Previos Requeridos:
- Estadstica
- Conceptos Financieros
2. ESTRUCTURA
Mdulos

INTRODUCCIN A LA ECONOMETRA

Temas y Subtemas
Elementos de un modelo economtrico
Criterios de ajuste
Estimacin mnimo cuadrtica.
Propiedades de los estimadores mnimo
cuadrticos, coeficiente de
determinacin.
Estimacin de la varianza de las
perturbaciones, el coeficiente de
determinacin corregido.
Estimacin por mxima verosimilitud,
distribucin probabilstica de la suma
residual de cuadrados.
Construccin de un estadstico F para
contrastes estadsticos sobre:

Intensidad
Horaria

13 horas

PREDICCIONES

ESTIMACIN POR MNIMOS

CUADRADOS

MODELOS AR

MODELOS DE DECISIN

ANLISIS DE SENSIBILIDAD Y
SIMULACIN

Los parmetros del modelo

Mtodos alternativos para realizar
contrastes sobre los parmetros
del modelo
Construccin de regiones e
intervalos de confianza
Prediccin puntual
Prediccin por intervalos
Evaluacin de la capacidad predictiva
de un modelo
Multicolinealidad
Introduccin
Consecuencias
Deteccin y soluciones.
Variables ficticias
Introduccin
Utilidad de las variables ficticias
La trampa de las variables
ficticias.
Mnimos cuadrados generalizados.
Estimacin de mnimos cuadrados
ordinarios bajo matriz de covarianza
no escalar identidad.
Propiedades del estimador de mnimos
cuadrados ordinarios bajo matriz de
covarianza no escalar identidad.
El estimador de mnimos cuadrados
generalizados
Propiedades del estimador de mnimos
cuadrados generalizados.
La hiptesis de normalidad en el
mtodo de mnimos cuadrados
generalizados.
Heteroscedasticidad
Naturaleza
Consecuencias
Formas de detectar el problema de
heteroscedasticidad
Soluciones al problema de
heterocedasticidad
Correlacin serial, naturaleza del
problema
Causas y efectos de la correlacin serial
Formas de detectar el problema de
correlacin serial
Estimacin con perturbaciones que
siguen un esquema AR](1)
Propiedades de las perturbaciones
cuando siguen un esquema AR(1)
Estimacin con conocido y
desconocido
Decisiones Determinsticas.
Decisiones bajo Incertidumbre
Decisiones bajo Riesgo.
Modelos de Decisin.
Anlisis de Sensibilidad.
Modelos Financieros.
Simulacin Montecarlo

10 horas

15 horas

7 horas

20 horas

25 horas

MODELACIN FINANCIERA

rboles de Decisin.
Anlisis de Sensibilidad para rboles de
decisin
Aplicaciones en Excel-Solver para
optimizacin de portafolios de
Inversin
Aplicaciones con @ Risk para
valoracin de productos financieros
METODOLOGA

Estrategias didcticas:
Clases magistrales, talleres en grupo, talleres de aplicacin, lecturas previas, estudio de casos.
CONFERENCIANTES
Sern docentes calificados y capacitados para cada modulo
La Universidad de Medelln se reserva el cambio de docentes

30 Horas