Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Bajo el nombre de Mtodo Monte Carlo o Simulacin Monte Carlo se agrupan una serie de
procedimientos que analizan distribuciones de variables aleatorias usando simulacin de
nmeros aleatorios.
El Mtodo de Monte Carlo da solucin a una gran variedad de problemas
matemticos haciendo experimentos con muestreos estadsticos en una computadora. El
mtodo es aplicable a cualquier tipo de problema, ya sea estocstico o determinstico.
Generalmente en estadstica los modelos aleatorios se usan para simular fenmenos que
poseen algn componente aleatorio. Pero en el mtodo Monte Carlo, por otro lado, el objeto
de la investigacin es el objeto en s mismo, un suceso aleatorio o pseudo- aleatorio se usa
para estudiar el modelo.
A veces la aplicacin del mtodo Monte Carlo se usa para analizar problemas que no tienen
un componente aleatorio explcito; en estos casos un parmetro determinista del problema se
expresa como una distribucin aleatoria y se simula dicha distribucin. Un ejemplo sera el
famoso problema de las Agujas de Bufn.
La simulacin de Monte Carlo tambin fue creada para resolver integrales que no se
pueden resolver por mtodos analticos, para solucionar estas integrales se usaron
nmeros aleatorios. Posteriormente se utiliz para cualquier esquema que emplee
nmeros aleatorios, usando variables aleatorias con distribuciones de probabilidad
conocidas, el cual es usado para resolver ciertos problemas estocsticos y determinsticos,
donde el tiempo no juega un papel importante.
La simulacin de Monte Carlo es una tcnica que combina conceptos estadsticos (muestreo
aleatorio) con la capacidad que tienen los ordenadores para generar nmeros pseudo
aleatorios y automatizar clculos.