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Unidad 7 PDF
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SERIES DE TIEMPO
7
Introduccin a la unidad
Una serie de tiempo es el conjunto de datos que se registran a travs del tiempo
sobre el comportamiento de una variable de inters, generalmente los registros se
realizan en periodos iguales de tiempo.
Estadstica II
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FCA-UNAM
Elige la respuesta correcta a las siguientes preguntas, una vez que concluyas,
obtendrs de manera automtica tu calificacin.
b 0 b1 X
b 0 b1 X
2
i
b)
c) x i 1 xi
n
in
XY
b1
X Y
i 1
i i
i 1
i 1
n
n
b)
i 1
2
i
( X i ) 2
i 1
c) y
b 0 b1 X
XY
b1
X Y
i 1
i i
i 1
i 1
n
n
b)
i 1
2
i
( X i ) 2
i 1
c) y
b 0 b1 X
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a) r
(Y Y )2
i 1
n
(Y Y i )2
i 1
b) r 2 signo de b1
r2
(
Y
Y
)2
i 1
n
_
(Y Y i ) 2
i 1
(Y Y )2
i 1
n
(Y Y i )2
i 1
c)
( s i g n o
d e
b) r
( s i g n o
d e
2
c) r signo de b0
i 1
n
_
2
(Y Y i )
i 1
(Y Y )
b)
1 , 1
c)
, 1
Estadstica II
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FCA-UNAM
a)
b)
1 , 1
c)
, 1
Resumen de la unidad
Esta unidad es una introduccin bsica a los mtodos elementales de anlisis y
pronstico de series de tiempo; primero se muestra, que para explicar el
comportamiento de una serie de tiempo es conveniente suponer que la serie esta
formada por sus cuatro componentes bsicos: tendencia, cclico, estacional e
irregular. Posteriormente separamos cada uno de estos componentes para medir
su efecto, con lo cual logramos pronosticar valores futuros de la serie de tiempo.
Tambin se mencionan los mtodos de suavizamiento como medio para
pronosticar una serie de tiempo que no presenta algunos de sus componentes de
manera apreciable. Adems se ejemplifica el uso del anlisis de regresin lineal
en series de tiempo que solo tengan una tendencia a largo plazo.
Finalmente es fcil observar que las series de tiempo son mtodos cualitativos de
pronstico que se utilizan cuando se tienen pocos datos histricos o carecemos de
4
Estadstica II
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Desarrollo
Generalmente los datos de una serie de tiempo pueden contener de manera
implcita cuatro elementos, Tendencia (T), ciclos (C), estacionalidad (E), y una
componente irregular (I), aunque no siempre estn presentes todos ellos.
Y=TxCxE xI
Tendencia (T)
La tendencia es la componente que representa el comportamiento (crecimiento o
decrecimiento), en un periodo largo de tiempo. Generalmente se puede representar
como una lnea recta o curva, el valor de la pendiente indicar el sentido de dicho
crecimiento.
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Estacionalidad (E)
La componente estacional
Ejemplo:
Supongamos
que
tenemos
la
informacin
siguiente,
correspondiente
al
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Si se analiza el registro podemos observar que hay una disminucin en los valores
de rendimiento, de mayor a menor, pero nos resulta difcil afirmar en que proporcin
ha ocurrido y de cunto han sido las variaciones. Si este registro lo analizamos
como una serie tendremos la grfica siguiente:
Rendimiento %
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1
11
15
17
Trimestre
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Yt = bo + b1X
En donde:
Yt
b1
X Y
X iYi
i 1
i 1
i 1
X
i 1
2
i
( X i ) 2
i 1
b0 Y
b1 X
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Yt = 10.8553676 - 0.44595588 X
r2
(y
i 1
n
Y )2
(Y Y )
i 1
r ( s i g n o d e b1 )
r2
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14
12
Rendimiento en %
Tasa real
Tendencia
Comportamiento real
de
6
0
1
10
11
12
13
14
15
16
17
Trimestre
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ACTIVIDAD 1
de
tendencia
Componente cclica
Componente
de
estacionalidad
Componente irregular
Descarga el siguiente cuadro para completarlo, una vez que lo tengas listo
presiona el botn Examinar. Localiza el archivo, ya seleccionado, presiona Subir
este archivo para guardarlo en la plataforma.
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Captulo
Pginas
Sitios electrnicos
Sitio
14
Descripcin
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Elige la respuesta correcta a las siguientes preguntas, una vez que concluyas,
obtendrs de manera automtica tu calificacin.
1. Cules son los elementos que puede contener de manera implcita una serie
de tiempo?
a) uniformidad, rizos, y una componente irregular
b) una seccin senoidal, una seccin lineal y una componente irregurlar.
c) tendencia, ciclos, estacionalidad y una componente irregular
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16
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17
son el resultado de la
Supongamos ahora que nos interesa conocer la variacin que han tenido los
rendimientos respecto de la tendencia, es decir la componente cclica, la cual
queda representada en la grfica (Grfica de apreciacin de la componente
cclica de los CETES a 90 das) por los valores mayores y menores respecto de
la tendencia. Si deseamos conocer el valor numrico de este comportamiento
debemos proceder como sigue:
Calcular para cada trimestre el valor del rendimiento de acuerdo con la ecuacin
de la tendencia (Yt) y compararlo con el correspondiente del registro,
estableciendo una proporcin entre estos dos valores de la manera siguiente:
Y
100
Yt
En donde:
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Trimestr
e
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Rendimiento
Real Tendenc
ia
Y
Yc
14.0
10.41
3
10.6
9.96
9
8.63
9.52
9.58
9.07
7.48
8.63
5.98
8.18
5.82
7.73
6.69
7.29
8.12
6.84
7.51
6.40
5.42
5.95
3.45
5.50
3.02
5.06
4.29
4.61
5.51
4.17
5.02
3.72
5.07
3.27
Componente
cclica
%
134.78
107.29
90.68
105.60
86.72
73.11
75.26
91.80
118.68
117.42
91.09
62.68
59.71
93.02
132.26
134.94
154.85
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Las componentes cclicas, pueden ser graficados para observar los posibles
patrones que se presentan, la lnea de la tendencia corresponde en la grfica a la
lnea del 100%, observemos que la variacin cclica se presenta hacia arriba y
hacia abajo de la recta de tendencia.
Grfica de apreciacin de la componente cclica de los CETES a 90 das.
Componente cclica
Porcentaje
120
Lnea de tendencia
110
100
90
80
70
60
50
40
1
10
11
12
13
14
15
16
17
Trimestre
20
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ACTIVIDAD 1
Ys
1
3
2
5
3
4
4
7
5
8
Bibliografa bsica
Autor
Captulo
Pginas
Sitios electrnicos
Sitio
Descripcin
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Elige la respuesta correcta a las siguientes preguntas, una vez que concluyas,
obtendrs de manera automtica tu calificacin.
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b 0 b1 X
a)
b)
Y
100
Yt
c) C
Y
T E
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Desarrollo
De
acuerdo
con
el
modelo
multiplicativo
de
la
serie
de
tiempo,
(T ) ( C ) ( E ) ( I )
( E )( I )
(T ) (C )
El resultado obtenido, contiene los efectos estacionales,
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Real
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
14.03
10.69
8.63
9.58
7.48
5.98
5.82
6.69
8.12
7.51
5.42
3.45
3.02
4.29
5.51
5.02
5.07
Total
mvil
4
trimestres
Total
mvil
8
trimestres
Promedio
Componentes
8
trimestres
Estacional e
Irregular
%
42.93
36.38
31.67
28.86
25.97
26.61
28.14
27.74
24.5
19.4
16.18
16.27
17.84
19.89
79.31
68.05
60.53
54.83
52.58
54.75
55.88
52.24
43.9
35.58
32.45
34.11
37.73
9.91
8.51
7.57
6.85
6.57
6.84
6.99
6.53
5.49
4.45
4.06
4.26
4.72
87.05
112.62
98.86
87.25
88.55
97.75
116.25
115.01
98.77
77.57
74.45
100.62
116.83
26
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Ao
1
1
2
3
4
87.05
112.62
2
98.86
87.25
88.55
97.75
3
116.25
115.01
98.77
77.57
4
74.45
100.62
Componente
estacional
96.52
100.96
91.46
95.98
Para separar del modelo a la componente temporal, basta dividir todas las
componentes del modelo, T x C x E
27
ACTIVIDAD 1
Yt
100 102 98 95 98 88
Bibliografa bsica
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Captulo
Pginas
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Sitio
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Descripcin
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Elige la respuesta correcta a las siguientes preguntas, una vez que concluyas,
obtendrs de manera automtica tu calificacin.
2. En la expresin
(T ) ( C ) ( E ) ( I )
( E ) ( I ) obtenida a partir del modelo
(T ) (C )
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Desarrollo
(T )(C )( E )( I )
I
(T )(C )( E )
Los valores obtenidos se expresan en porcentaje, el clculo de esta componente
se muestra en la tabla siguiente:
30
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Trimestre
Rendimiento
Real
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
14.03
10.69
8.63
9.58
7.48
5.98
5.82
6.69
8.12
7.51
5.42
3.45
3.02
4.29
5.51
5.02
5.07
Componentes
tendencia cclica
temporal
Yc
C
E
10.41
134.78
96.52
9.96
107.29
100.96
9.52
90.68
91.46
9.07
105.60
95.98
8.63
86.72
96.52
8.18
73.11
100.96
7.73
75.26
91.46
7.29
91.80
95.98
6.84
118.68
96.52
6.40
117.42
100.96
5.95
91.09
91.46
5.50
62.68
95.98
5.06
59.71
96.52
4.61
93.02
100.96
4.17
132.26
91.46
3.72
134.94
95.98
3.27
154.85
Irregular
I
103.61
99.05
109.34
104.19
103.61
99.05
109.34
104.19
103.61
99.05
109.34
104.19
103.61
99.05
109.34
104.19
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31
160
140
Cclica
120
Porcentaje
Irregular
100
80
Tendencia
Estacional
60
40
1
10
11
12
13
14
15
16
17
Trimestre
Una vez separadas cada una de los componentes es posible conocer la influencia
que cada una de ellas tiene sobre el valor del rendimiento, y tomar una decisin
sobre las consideraciones que deban realizarse para llevar a cabo una prediccin,
en este caso deber analizarse con mucho atencin relacin que cada una de
ellas haya tenido con los fenmenos econmicos y hacer la consideracin de las
probabilidades que tiene de ocurrir de la misma manera, para considerar o no su
participacin en la prediccin sobre el comportamiento del rendimiento de los
CETES.
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ACTIVIDAD 1
Porcentaje 100
102
98
95
98
88
de
variacin
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Descripcin
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Elige la respuesta correcta a las siguientes preguntas, una vez que concluyas,
obtendrs de manera automtica tu calificacin.
1. Una vez separadas todas las componentes de una serie de tiempo, es posible:
a) Hacer una prediccin certera e inmediata del valor de inters y tomar
una decisin 100% segura.
b) Hacer una prediccin con poca probabilidad de ocurrencia
c) conocer la influencia que cada una de ellas tiene sobre un valor central
de inters y, tomar una decisin sobre las consideraciones que deban
realizarse para llevar a cabo una prediccin.
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Desarrollo
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Mtodos de
pronstico
Mtodos
intuitivos
Mtodo de
promedios mviles
Mtodo de
suavizamiento
exponencial
Mtodos de pronstico
Mtodos intuitivos
Son muy utilizados, de alguna manera todos los hemos utilizado de manera
conciente o no, tiene la enorme desventaja de que al soportarse por la intuicin, la
cual tiene un aspecto completamente individual, la asignacin de valores a una
determinada variable puede diferir enormemente si ms de una persona participa en
el proceso. El mtodo utilizado ms sencillo es el suponer que la variable tendr un
comportamiento igual que el presentado en el periodo anterior, numricamente
puede ser expresado como:
Yi 1 Yi
En donde:
Yi+1
Yi
37
Yi 1
Yi Yi 1 Yi 2 Yi 3 ... Yi m 1
m
En donde:
Yi+1
Yi
Una desventaja de este mtodo estriba en que la participacin de cada uno de los
valores
es
considerada
igual,
perdindose
algunas
caractersticas
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Pi+1 = Yi + (1- ) Pi
En donde:
Pi+1
Yi
Pi
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Descripcin
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Los siguientes valores corresponden al tipo de cambio del dlar para 17 das
consecutivos. Con estos datos pronostique usted mediante una serie de tiempo el
tipo de cambio correspondiente para el da numero 18.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
13.9058
13.9777
13.9382
13.9145
13.9325
14.0950
13.9342
14.1675
14.1513
14.1975
14.3097
14.5404
14.4667
14.2945
14.1778
14.1392
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41
Serie de tiempo
Es un conjunto de observaciones medidas en puntos sucesivos en el tiempo, o
durante periodos sucesivos en el tiempo.
Pronstico
Proyeccin o prediccin de valores futuros de una serie de tiempo.
Tendencia
Desplazamiento o movimiento de la serie de tiempo, a largo plazo, observable a
travs de varios periodos.
Componente cclico
Componente del modelo de la serie de tiempo que causa una variacin peridica
sobre y debajo de la tendencia, y la variacin dura ms de un ao.
Componente estacional
Componente del modelo de una serie de tiempo que muestra un patrn peridico
de un ao o menos.
Componente irregular
Componente del modelo de una serie de tiempo que refleja la variacin aleatoria
de los valores de la serie de tiempo, adicionales a los que se pueden explicar con
los componentes de tendencia, cclico y estacional.
Promedios mviles
Mtodo de pronstico o suavizamiento de una serie de tiempo, en el que se
promedia cada grupo sucesivo de puntos de datos.
42
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Suavizamiento exponencial
Tcnica de pronstico
Constante de suavizamiento
Parmetro del modelo de suavizamiento exponencial, con el que se calcula el
factor de ponderacin asignado al valor ms reciente de la serie de tiempo en el
clculo del valor del pronstico.
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43
Modelo autorregresivos
Modelo de serie de tiempo donde se usa una relacin de regresin basada en
valores anteriores de la serie para predecir valores futuros de la misma.
Elaboracin de escenarios
Mtodo cualitativo de pronstico que consiste en formar un escenario conceptual
del futuro, basado en un conjunto bien definido de supuestos.
44
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