4.

Autovalores y autovectores
4.1

Ejercicios resueltos

Ejercicio 4.1 Realizar la descomposicion de Schur de la matriz

1
0
1

A= 0
1
1
1
0 1
n: El polinomio caracterstico de
Solucio

 1
0


p() = det(I A) =  0
1

 1
0

la matriz A es

1 

1  = 3 2 = 2 ( 1)

+1 

por lo que los autovalores de A son 1 simple y 0 doble.

Para = 1 el autovector asociado viene dado por la

0
0
1
0

(A I)v = 0 0
0
1 v = 0
1
0 2
0

solucion del sistema

= v = 1
0

Para ampliar hasta una base ortonormal de R3 podemosutilizar

0 1

de la base canonica para obtener la matriz de paso P = 1 0

0 0
que

1
0
1

P 1 AP = P T AP = 0
1
1
0 1 1
53

losvectores
0

0 , por lo
1


Algebra
Numerica

54

!
1
1
La submatriz
tiene como autovalores el 0 doble y un autovec1 1
tor asociado a el es el vector (1 1)T que puede ser ampliado hasta una
base ortogonal de R2 con el vector (1 1)T por lo que una base ortonor2
mal de
por ambos vectores normalizados y, por tanto

R es le constituida
1
0
0

1
1 obteni
Q= 0
endose que
2
2
1
1

0 2
2

1 22

QT P T AP Q = U T AU = 0
0
0
0

2
2

2
0

que es una forma de Schur de la matriz A con

1
2

U = PQ = 1
0
1
0 2

1
2

1
2

!
0.6 0.8
Ejercicio 4.2 Comprobar que la matriz U =
es unitaria (or0.8 0.6
togonal) y obtener, basandose en ella, una matriz normal A que tenga por
autovalores 2 y 3i. Calcular la conmutatriz de A y comprobar que sus componentes hermticas conmutan.
n:
Solucio
U U = U T U =

0.6 0.8
0.8
0.6

0.6 0.8
0.8 0.6

!
=

1 0
0 1

!
=I

Por tanto, la matriz es unitaria.

Si A debe ser normal y ha de tener los autovalores 2 y 3i, tiene que ser
diagonalizable unitariamente y, la matriz diagonal tendra a los autovalores
en su diagonal.
U AU = D =

2 0
0 3i

!
= A = U DU

4.1. EJERCICIOS RESUELTOS

55

Podemos utilizar cualquier matriz unitaria, por ejemplo, la del enunciado del
ejercicio.
!
!
!
0.6 0.8
2 0
0.6 0.8
A =
0.8
0.6
0 3i
0.8 0.6
0.72 + 1.92i 0.96 + 1.44i
0.96 + 1.44i
1.28 + 1.08i

!
.

Hallemos, por u
ltimo, la conmutatriz de la matriz A.
C(A) = AA A A = 2i(H2 H1 H1 H2 )
0.72 0.96
0.96
1.28

1
H1 = (A + A ) =
2
0 0
0 0

H1 H2 =

1.92 1.44
1
H2 = (A A ) =
2i
1.44 1.08
!
0 0
H2 H1 =
= = H1 H2 = H2 H1
0 0

!
=

Por tanto, C(A) = .

Ejercicio 4.3 Probar, basandose en el teorema de Gerschgorin, que la matriz:

A=

9
0
1
1

1 2
8
1
0
7
0
0

1
1
0
1

tiene, al menos, dos autovalores reales.

n:
Solucio
Los crculos de Gerschgorin por filas son:
a11 = 9

r1 = 1 + 2 + 1 = 4

a22 = 8

r2 = 1 + 1 = 2

a33 = 7

r3 = 1

a44 = 1

r4 = 1

El crculo C4 (1, 1) es disjunto con los demas:


1


'$

7
9

&%


Algebra
Numerica

56

|a44 a11 | = 8 > r4 + r1

|a44 a22 | = 7 > r4 + r2
|a44 a33 | = 6 > r4 + r3
Por tanto, en el hay un autovalor 1 y los otros tres se encuentran en C1
C2 C3 .
El autovalor 1 debe ser real ya que, si fuese complejo, su conjugado 1 tambien
sera autovalor de la matriz1 y debera pertenecer a C4 cosa que no sucede,
pues en C4 solo existe un autovalor.
En conclusion: la matriz tiene, al menos, un autovalor real 1 con 0 1 2.
Los tres autovalores restantes no pueden ser complejos ya que P () es una
ecuacion polinomica de grado cuatro con coeficientes reales, por lo que debe
existir, al menos, otra raz real de P () y, por tanto, la matriz A tiene, al
menos, dos autovalores reales.

Ejercicio 4.4 Dada la matriz A =

2 + 3i 1 + 2i
1 + 2i 2 + 3i

!
se pide:

a) Comprobar que es normal sin calcular la matriz conmutatriz.

b) Calcular sus autovalores a partir de los de sus componentes hermticas.
c) Comprobar que estos autovalores estan en el dominio de Gerschgorin.
n:
Solucio
!
2
1
1
a) H1 = (A + A ) =
2
1 2
!
8 7
H1 H2 =
H2 H1 =
7 8
A es normal.

!
3
2
1
H2 = (A A ) =
2i
2 3
!
8 7
= H1 H2 = H2 H1 =
7 8

b) Calculemos, en primer lugar los autovalores y autovectores de sus componentes hermticas H1 y H2 .

1

En una matriz real, P () tiene coeficientes reales y, por tanto, sus races o son reales o
son complejas conjugadas.

4.1. EJERCICIOS RESUELTOS

57

Componente
H1


 2 1 


P () = 
 = 2 4 + 3 = ( 1)( 3) =
 1 2 
11 = 1 y 12 = 3
Los autovectores viene dados por las soluciones de los sistemas:
Para 11 = 1 = (I H1 )x = 0
!
!
!
1 1
x1
0
=
x1 + x2 = 0 u11 =
1 1
x2
0

1
1

Para 12 = 3 = (3I H1 )x = 0
!
!
!
1 1
x1
0
=
x1 x2 = 0 u12 =
1
1
x2
0

1
1

Componente H2
Los autovectores son los mismos que los de H1 .
Sus autovalores vienen dados por
21

uT11 H2 u11
=1
=
uT11 u11

22

uT12 H2 u12
=
=5
uT12 u12

La matriz A tiene, por tanto, los autovectores v1 = (1, 1)T y v2 =

(1, 1)T asociados, respectivamente, a los autovalores 1 = 1 + i y 2 =
3 + 5i.
c) Dominio de Gerschgorin.
a11 = 2 + 3i

r1 = |1 + 2i| =

a22 = 2 + 3i

r1 = |1 + 2i| =

= C1 C2 C(2 + 3i, 5).

d(1 , 2 + 3i) = |(1 + i) (2 + 3i)| =

d(2 , 2 + 3i) = |(3 + 5i) (2 + 3i)| =

=
5

Ambos se encuentran en la frontera del dominio.

6 2 5

Ejercicio 4.5 Dada la matriz A = 2 2 3 se pide:

5 3 6


Algebra
Numerica

58

a) Utilizar el metodo de la potencia simple para aproximar su autovalor


T
dominante partiendo del vector z0 = 1 1 1
b) Hacer uso del metodo de la potencia inversa para, partiendo de z0 , aproximar el autovalor minimante de la matriz A.
c) Sabiendo que una aproximacion del tercer autovalor de la matriz A es
1.5, aproximarlo haciendo uso del metodo de la potencia inversa con
desplazamiento.
n:
Solucio
a) Escalando los vectores zn por su coordenada de mayor valor absoluto
(renombrados como wn ) y haciendo zn+1 = Awn obtenemos:

13.0000

z1 = 7.0000
14.0000

11.7039

z5 = 5.8753
12.2273

11.5714

z2 = 5.8571
12.1429

11.7042

z6 = 5.8754
12.2275

11.6824

z3 = 5.8706
12.2118

11.7042

z7 = 5.8754
12.2275

11.7013

z4 = 5.8748
12.2254

por lo que
z7T Az7
' 12.22753579693696
z7T z7

1 '

b) Escalando los vectores zn (renombrados como wn ) y resolviendo los sistemas Azn+1 = wn :

0.5000

z1 = 1.5000
1.0000

1.9140

z5 = 4.7777
4.1278

1.9145

z9 = 4.7785
4.1287

1.6667

z2 = 4.3333
3.6667

1.9144

z6 = 4.7784
4.1285

1.8846

z3 = 4.7308
4.0769

1.9145

z7 = 4.7785
4.1286

por lo que
3 '

z9T Az9
' 0.20927063325837
z9T z9

1.9106

z4 = 4.7724
4.1220

1.9145

z8 = 4.7785
4.1287

4.1. EJERCICIOS RESUELTOS

59

c) Escalando los vectores zn (renombrados como wn ) y resolviendo los sistemas (A 1.5 I)zn+1 = wn :

3.1429

z1 = 2.5714
2.0000

15.8244

z5 = 13.7280
8.5508

15.8701

z2 = 13.8442
8.5455

15.8244

z6 = 13.7279
8.5508

15.8499

z3 = 13.7466
8.5663

15.8244

z7 = 13.7279
8.5508

15.8233

z4 = 13.7272
8.5501

por lo que
2 '

z7T Az7
' 1.56319356980456
z7T z7

Ejercicio 4.6 Dada la matriz A =

1 + i 2 + i
2i
1+i

!
se pide:

!
i
a) Comprobar que es normal y que v1 =
es un autovector de su
1
primera componente hermtica H1 asociado al autovalor 1 = 0.
b) Calcular el otro autovalor (y un autovector asociado) de la matriz H1
aplicando el metodo de la potencia simple.
!
x y
c) Considerese la matriz real y simetrica S =
. Probar que la
y x
!
cos

sen

transformacion de Jacobi Qt SQ con Q =

y = /4
sen cos
nos anula los elementos extradiagonales.
d) Transformar el problema del calculo de los autovalores de la matriz H2
(segunda componente hermtica de la matriz A) al del calculo de los autovalores de una matriz C simetrica real y comprobar que son suficientes
dos transformaciones de Jacobi Q1 y Q2 , del tipo de las del apartado
anterior, para diagonalizar dicha matriz C y obtener los autovalores de
H2 .
e) Obtener, a partir de las columnas de la matriz Q = Q1 Q2 , los autovectores de la matriz H2 . Cuales son los autovalores de la matriz A?


Algebra
Numerica

60

n:
Solucio
a)

A A =

1i 2+i
2 i 1 i

AA =

1 + i 2 + i
2i
1+i

1 + i 2 + i
2i
1+i

1i 2+i
2 i 1 i

!
=

7 6i

6i 7

7 6i
6i 7

=
=

A A = AA , por lo que la matriz es normal.

!
1
i
A + A0
A A0
H1 =
=
y H2 =
=
2
2i
i
1
H1

i
1

1
i

i
1

i
1

!
=

0
0

!
=0

1
2i
i
1

2i
1

lo que prueba
! que 1 = 0 es una autovalor de H1 asociado al autovector
i
v1 =
.
1
1
1

b) Partiendo, por ejemplo, de z0 =

obtenemos w0 = z0
!
!
i
1+i
z1
z1 = H1 w0 =
= w1 =
=
1i
1i
1
z2 = H1 w1 =

2i
2

z2
=
= w2 =
2

i
1

!
.

Hemos obtenido que w2 = w1 , por lo que v2 =

i
1

!
es un autovector

de H1 asociado al autovalor
2 =

v2 H1 v2
=2
v2 v2
y(cos2 sen2 )

c) QT SQ =

por lo que, para

y(cos sen )

= /4, se anulan los elementos extradiagonales.

4.1. EJERCICIOS RESUELTOS

61

!
1 0
d) Hacemos M = real(H2 ) =
y N = imag(H2 ) =
0 1
para construir la matriz simetrica y real

C=

M N
N
M

1
0
0
2

0 2
2 0

0 2
2
0

1
0
0
1

0
1
2
0

Las transformaciones que debemos realizar son

Q1 =

/2
0
0

2/2

0
1
0
0

0
0
1
0

/2
0
0

2/
2

Q2 =

3
0
0 1

y obtenemos QT CQ =
0
0
0
0
de H2 son -1 y 3.

2/
2

2/
2
0

0
0
0
1

2/
/2
0
0
2

0
2/
2/
0
2
2

2
2
0
/2
/2 0

2/
2/2
0
0
2

0
0

por lo que los autovalores

0

Es decir, la transformacion Q = Q1 Q2

1
0

2/
0
2

2
0 /2
0
0

0
0
3
0 1

e) Las columnas de Q son los autovectores de C asociados, respectivamente,

a los autovalores 3, 1, 3 y -1, por lo que los autovectores de C asociados

0
1
!
1 0
i

a 1 son
de
y , que nos definen el autovector
1 0
1
0
1
la matriz H2 asociado al autovalor -1.

1
0

De manera analoga, los autovectores de C asociados a 3 son

y
0
1


Algebra
Numerica

62

0
1

, que nos definen el autovector
1
0
al autovalor 3.

i
1

!
de la matriz H2 asociado

Los autovalores de A son, visto todo lo anterior,

i !
y 2 + 3i, asociados,
!
i
i
respectivamente, a los autovectores
y
.
1
1
Ejercicio 4.7 Justifica todas tus respuestas.
a) Se considera el proceso iterado xn+1 = (xn ) = xn 1 +

2
.
exn

a.1) Se puede garantizar que, partiendo de cualquier n

umero real
x0 [0.5, 1], el proceso convergera a un punto fijo?
a.2) En caso de converger, cual es el punto fijo de la sucesion?
a.3) Utiliza la figura adjunta para justificar, geometricamente, la convergencia del proceso para cualquier valor inicial x0 [0.5, 1].

a.4) Si el proceso xn+1 = (xn ) verifica que |0 (x)| < 0.1 en el intervalo
[0.5, 1] cual de los dos procesos anteriores tendra una convergencia
mas rapida?

0 1/2 1/3

b) Se considera la matriz A = 1/4 0 1/5

1/6
0
b.1) A la vista de los crculos de Gerschgorin, convergera el proceso
xn+1 = Axn para cualquier valor de [0, 1/2] y cualquier vector
inicial x0 ?

4.1. EJERCICIOS RESUELTOS

63

b.2) Probar que si [0, 1/2], A no puede tener el autovalor 1.

b.3) Cual es el vector x (punto fijo) lmite de la sucesion (xn ) del proceso anterior?
b.4) Para = 1/2, los autovalores de A son 0.6130 y 0.3065 0.0352 i.
Se puede calcular el autovalor real aplicando el metodo de la potencia simple?
Si no se realiza ning
un tipo de escalado de los vectores y trabajamos
con un ordenador que cualquier n
umero menor que 1010 lo hace
cero (tolerancia del ordenador), que ocurrira con el vector xN si
hacemos un excesivo n
umero N de iteraciones?
Ocurrira lo mismo haciendo ese n
umero N de iteraciones escalando los vectores?
Por que es una buena estrategia escalar por la coordenada de mayor modulo de los vectores que se obtienen?

n:
Solucio
2
a) a.1) Tenemos un metodo de la forma xn+1 = (xn ) con (x) = x1+ x .
e
2
0
(x) = 1 x .
e
2
Dado que 00 (x) = x es siempre positiva, sabemos que 0 (x) es
e
creciente pasando de 0 (0.5) = 0.2131 a 0 (1) = 0.2642 es decir
|0 (x)| 0.2642 < 1
por lo que la funcion es contractiva y el metodo es convergente a
un punto fijo.
2
a.2) Aplicando lmites, y llamando lim xn = x, se obtiene x = x 1 + x
e
de donde
2
= 1 = ex = 2 = x = ln 2
ex
a.3) Basta ver el comportamiento de la red que se forma al ir de la
grafica a la recta, de la recta a la grafica y as sucesivamente.


Algebra
Numerica

64

a.4) Teniendo en cuenta que 0 (ln 2) = 0 es decir, que la tangente en

dicho punto es horizontal, el metodo tiene una convergencia de segundo orden.
Si 0 (ln 2) 6= 0 el proceso xn+1 = (xn ) tendra una convergencia
de primer orden y sera mas lento, y solo sera mas rapida su convergencia si 0 (ln 2) = 0 y ademas es |00 (x)| < |00 (x)| en dicho
intervalo.
b) b.1) Para que el metodo sea convergente ha de ser el radio espectral de
la matriz A menor que 1.
Los crculos de Gerschgorin de la matriz A vienen dados por
C1 : centro en el origen y radio

1 1
5
+ =
2 3
6

C2 : centro en el origen y radio

1 1
9
+ =
4 5
20

C2 : centro en el origen y radio +

1
6

Como el radio del tercer crculo puede oscilar en el intervalo

[0 + 1/6, 1/2 + 1/6] = [ 1/6, 2/3]
los dos u
ltimos estan incluidos dentro del primero, por lo que el
modulo de cualquiera de sus autovalores es menor que 5/6 < 1, es
decir, el radio espectral de la matriz A es (A) < 1 y, por tanto, el
metodo es convergente.
b.2) Dado que, a la vista de los crculos de Gerschgorin, los autovalores
tienen modulos menores o iguales a 5/6 < 1, la matriz A no puede
tener el autovalor 1.
b.3) El metodo nos dice que si x es el vector al que converge, se verifica
que
x = Ax Ax = 1 x

4.2. EJERCICIOS PROPUESTOS

65

por lo que si converge a un vector x 6= 0 resultara que dicho vector

sera un autovector de la matriz A asociado al autovalor 1 y, dado
que 1 no es autovalor de la matriz, el metodo no puede converger
a ning
un vector no nulo, por lo que lim xn = 0 es decir, el metodo
converge al vector nulo.
b.4) Al ser |0.6130| > | 0.3065 0.0352 i|, el autovalor real es dominante y, por tanto, podemos aproximarlo mediante el metodo de la
potencia simple.
Al aplicar el metodo de la potencia simple (sin escalar los vectores),
es evidente que convergera al vector nulo, por lo que si hacemos
un n
umero excesivo de iteraciones podra el ordenador ir anulando
todas sus coordenadas, obtener en dicha iteracion el vector nulo y
no permitir el calculo del autovalor.
Si escalamos los vectores evitamos que converja al vector nulo, por
lo que lo hara a un vector que tiene la direccion del autovector
asociado al autovalor dominante y podremos calcular este u
ltimo.
Al escalar por la coordenada de mayor valor absoluto el proceso permite calcular el autovalor y la sucesion de vectores que obtenemos
tendra siempre su mayor coordenada igual a 1.

4.2

Ejercicios propuestos

Ejercicio 4.8 Realizar la descomposicion de Schur de la matriz

A = 2
4

Sol : 0
0

0 714
5
0

175

9
3
6

1 .
2

14
6
2 5

1

5 3 5 .
con U = 0

70
2 14 3 5

a 1 1

Ejercicio 4.9 Dada la matriz A = 1 a 1 donde a es un n

umero com1 1 a
plejo cualquiera, se pide:


Algebra
Numerica

66

a) Obtener su polinomio caracterstico.

Sol : P () = 3 3a2 + 3(a2 1) (a3 3a + 2).
b) Probar que tiene por autovalores: = a 1 doble y = a + 2 simple.
c) Calcular los autovectores y comprobar que no dependen de a.
Sol : v1 = (1, 0, 1)T , v2 = (0, 1, 1)T , v3 = (1, 1, 1)T .

2i
0
2 + 4i

Ejercicio 4.10 Dada la matriz A =

0
4 5i
2 4i , se pide:
2 + 4i 2 4i
3 3i
a) Probar que es normal.
b) Obtener su primera componente hermtica H1 y calcular el polinomio
caracterstico de dicha componente.

2
0 2

Sol : H1 = 0
4
2 , P () = 3 92 + 18.
2
2
3
c) Calcular los autovalores y los autovectores de H1 .

1 = 0 v1 = (2, 1, 2)
Sol :
2 = 3 v2 = (2, 2, 1)T .

3 = 6 v3 = (1, 2, 2)T
d) Teniendo en cuenta que estos autovectores tambien lo son de la matriz
H2 (segunda componente hermtica), calcular sus autovalores.
Sol : 1 = 3, 2 = 3, 3 = 9.
e) Obtener, a partir de los resultados anteriores, los autovalores y autovectores de A, as como la matriz de paso unitaria U tal que U AU = D.

T
2/3
2/3 1/3

1 = 3i v1 = (2, 1, 2)

2/3
2/3 .
Sol :
U = 1/3
2 = 3 3i v2 = (2, 2, 1)T

2/3 1/3
2/3
3 = 6 9i v3 = (1, 2, 2)T

Ejercicio 4.11 Dada la matriz A =

2 1
1 0

!
se pide:

4.2. EJERCICIOS PROPUESTOS

67

a) Calcular su polinomio caracterstico por el metodo interpolatorio.

Sol : 2 2 1.
b) Tomar una aproximacion, con dos cifras decimales exactas, del mayor de
los autovalores y afinarla con el cociente de Rayleigh.

Sol : = 1 + 2 ' 2.41 = ' 2.41421.

1 2 3

Ejercicio 4.12 Dada la matriz A = 2 2 3

3 3 3
a) Hallar sus autovalores mediante el algoritmo QR.
Sol : Se obtienen con MatLab 7.5165, 1.1776, 0.3389.
b) Hallar el autovalor de mayor valor absoluto, por el metodo de la potencia,
partiendo del vector (10, 11, 1)
Sol : 7.51653848519179, kEk 6.280369834735101 1015 .
Ejercicio 4.13 Sea = + i, , R, autovalor de la matriz
!
2i 2
A=
.
2 2i
a) Utilizar el teorema de Gerschgorin para probar que el u
nico autovalor
real de la matriz A solo puede ser = 0.
b) Probar que A = A y deducir, a partir de ello, que A es una matriz
normal. Puede no ser diagonalizable una matriz compleja que verifique
esa relacion?
Sol : No. Siempre es diagonalizable.
c) Utilizar la descomposicion hermtica de la matriz, A = H1 + iH2 , para
deducir que la parte real de los autovalores de A tiene que ser = 0.
Sol : Basta observar que H1 es la matriz nula.
d) Hallar el autovalor dominante de la componente hermtica H2 aplicando
el metodo de la potencia. Quien es el autovalor dominante de A?


Algebra
Numerica

68

Sugerencia: Iniciar el metodo con el vector v1 = (1, 0)T .

Sol : 4i en ambos casos.
e) Si se perturba la matriz A en la matriz
A + A =

(2 103 ) i
2
2
(2 + 102 ) i

!
,

hallar la norma eucldea de la matriz A. Puedes encontrar una cota

del error E = | |, transmitido al autovalor dominante?
Indicacion: | | kP k kP 1 k kAk, siendo P 1 AP diagonal.
Sol : kAk = 102 , | | 102 .
Ejercicio 4.14
a) Probar que las races del polinomio
b + c2 + 3 son los
P () = a +
0
1
0

autovalores de la matriz A(p) = 0

0
1 .
a b c
Sol : P () es el polinomio caracterstico de A(p).
b) Si el metodo de la potencia simple aplicado a la matriz A(p) converge a
un vector v, que relacion tiene v con las races del polinomio P ()?
Sol : La raz de mayor modulo de P () viene dada por

v T A(p)v
.
vT v

c) Si el algoritmo QR aplicado a la matriz A(p) converge a una matriz

triangular T , que relacion tiene T con las races del polinomio P ()?
Sol : Sus elementos diagonales son las races del polinomio.
d) Si se puede obtener la factorizacion LU de la matriz P A(p), siendo P
una matriz de permutacion, quienes tienen que ser P, L y U ?

0 0 1
a b c

Sol : P = 1 0 0 , L = I y U = 0
1
0 .
0 0 1
0
0
1
Ejercicio 4.15 Sean el polinomio p(x) = x3 +2x2 2x4 y su correspondiente
matriz A = A(p), definido en el ejercicio 4.14

4.2. EJERCICIOS PROPUESTOS

69

a) Utilizar una sucesion de Sturm para probar que el polinomio p(x) tiene
sus races reales y que solo una de ellas, que denotaremos , es positiva.
Sol : [1, 2].
b) Utilizar el metodo de Newton para obtener una aproximacion de la raz
, garantizando 5 cifras decimales exactas.
Sol : = 1.41421, 8.481 109 .
c) Obtener la pseudosolucion, , del sistema (A2 v)x = A3 v, determinando
la norma del error, para v = (1, 1, 1)T . Debera ser una aproximacion
de ?
Sol : = 1.71428, kEk 14.6385. A2 vx = A3 v Av = xv
hubiese sido una aproximacion de si v lo hubiese sido del autovector
asociado a .
d) Obtener la matriz de Householder que transforma el vector a = (0, 0, 4)T
en el vector b = (4, 0, 0)T . Se poda haber predicho el resultado?

0 0 1

Sol : H = 0 1 0 y se podra haber predicho.

1 0 0
e) Obtener la factorizacion QR de la matriz A, utilizando el metodo de
Householder. (Sugerencia: el apartado anterior!)

4
2 2

Sol : Q = H, R = 0
1
0 .
0
0
1
f) Dar el primer paso del algoritmo QR aplicado a la matriz A. Indicar
como podra el metodo de Gram-Schmidt utilizarse para los sucesivos
pasos del algoritmo y si esto sera una buena decision para obtener las
races del polinomio p(x).

2 4 2

Sol : A1 = 0 0 1 . Gram-Schmidt no es una buena opcion.

1 0 0
Ejercicio 4.16


Algebra
Numerica

70

a) Que pasos se dan para calcular los autovalores de una matriz cuadrada
A mediante el algoritmo QR? y que forma tiene la matriz a la que
converge el algoritmo en los siguientes casos?
a.1) Si todos sus autovalores tienen distinto modulo.
a.2) Si existen autovalores de igual modulo.

4
2 4
3
1
0
0
0

b) El polinomio caracterstico de la matriz A =

es
0
1
0
0
0
0
1
0
4
3
2
el polinomio del Ejercicio 1.11 P (x) = +4 2 +43. Calculando
sus autovalores mediante el algoritmo QR el proceso converge a la matriz

4.64575131106459

0
0

4.07664693269566
0.24888977635522
1.22575806673700
0

1.32820441231845
0.86635866374600
0.24888977635522
0

2.21143157264058
0.58988079050108

0.03848978825890
0.64575131106459

Calcular, a partir de dicha matriz, las races del polinomio (autovalores

de A).
Sol : 4.64575131106459, 0.64575131106459, i, i.
c) Al aplicar el metodo de la potencia y comenzando el proceso con el vec

1
1
0.2152
1

tor x = se obtiene en la cuarta iteracion el vector
.
0.0463
1
0.0100
1
Determinar una aproximacion de la raz de mayor valor absoluto del polinomio P (x) (autovalor correspondiente) utilizando el cociente de Rayleigh.
Sol : 4.64565808596372.
Ejercicio 4.17 Sean las matrices A, An y B definidas como:

0 1 0
1.671 0.242 2.164
0 1 0

A = 0 0 1 , An = 0.00 0.50
1.47 y B = 0 0 1 .
3 1 0
0.00 0.81 1.16
3 1 0.1

4.2. EJERCICIOS PROPUESTOS

71

a) Aplicando el algoritmo QR real a la matriz A se obtiene (iterando suficientemente), como aproximacion aceptable del metodo, la matriz An .
Por que las matrices A y An deben tener los mismos autovalores?
Hallar las aproximaciones de los autovalores de la matriz A que se obtienen de An .
Sol : 1.671, 0.83 + 1.04 i, 0.83 1.04 i.
b) Tomando v0 aleatoriamente, se debe esperar convergencia o divergencia
en el metodo de la potencia aplicado a la matriz A?
Empezar en v0 = (1, 1, 1)T y determinar los tres primeros vectores v1 ,
v2 y v3 que proporciona el metodo. Hallar la mejor aproximacion del
autovalor dominante de A, en norma k k2 , que se obtiene con v3 .
Sol : Se espera convergencia. v1 = (0.25, 0.25, 1)T , v2 = (0.25, 1, 1)T ,
v3 = (0.5714, 0.5714, 1)T y una aproximacion del autovalor dominante es
1.9259.
c) Estudiar si A es una matriz normal. Si se perturba A en la matriz
B = A + A, hallar la medida de la perturbacion kAk2 .
Se podra asegurar que los autovalores dominantes de las matrices A y
B difieren, a lo mas, en 0.1?
Sol : No es normal. kAk2 = 0.1. No se puede asegurar.

Ejercicio 4.18

J =

0 1
0
0
1
1

1
1

Sean A = 0
1
1 1

1 .
0

0
2

1 con 0 < 1, b = 1 y

a) Obtener la factorizacion A = LU . Utilizar la factorizacion obtenida para

resolver el sistema Ax = b.

1 1 2
1
0
0

Sol : L = 0
1
0 , U = 0 1 1 , x = (1, 1, 0)T .
1 2
1
0 0


Algebra
Numerica

72

b) Hallar el n
umero de condicion (A) de la matriz A para la norma k k .
Razonar si el resultado del apartado anterior, obtenido con aritmetica
de ordenador, podra ser considerado fiable para proximo a cero.
16
Sol : (A) = 8 + . No, mientras mas peque
no sea , peor condicio
nada.
c) Para = 1, comprobar que J es la matriz de la iteracion xn+1 = J
xn + c que se obtiene al aplicar el metodo de Jacobi al sistema Ax = b.
Determinar c y, empezando en x1 = (1, 0, 0)T , hallar el vector x3 .
Sol : x3 = (1, 2, 1)T .
d) Hallar la aproximacion 3 del autovalor dominante de la matriz J
utilizando el metodo de la potencia, con v0 = (1, 0, 0)T , y el cociente de
Rayleigh para determinar 3 con el valor obtenido para v3 .
Sabiendo que 3 tiene una cota de error estimada en e < 0.5. Es
suficiente dicha aproximacion para analizar la convergencia de la sucesion
(xn ) del metodo de Jacobi?
Sol : 3 = 1.5. Jacobi no converge.
e) Para = 0, hallar la solucion en mnimos cuadrados del sistema A0 x = b
que se obtiene al suprimir la primera columna de A, utilizando las ecuaciones normales. Determinar el error y justificar el resultado obtenido.
Sol : x = (2, 1)T , kEk = 0 pues se trata de un sistema compatible
determinado
f) Analizar si es posible encontrar la matriz H de Householder que transforma la segunda columna de A0 en el vector b. En caso afirmativo, es
normal la matriz H resultante?
Sol : Es posible encontrarla y ademas es normal.

3
0 1

Ejercicio 4.19 Considerese la matriz A = 1 2

2 .
1 1
8
a) Hacer uso de los crculos de Gerschgorin para estudiar el n
umero de
autovalores reales que posee.

4.2. EJERCICIOS PROPUESTOS

73

Obtener su polinomio caracterstico P () y un intervalo de amplitud 1

que contenga a su autovalor dominante.
Sol : Los tres son reales. P () = 3 92 + 3 + 39. [8, 9].
b) Comprobar que la formula de Newton-Raphson asociada a dicho polinomio es
23 92n 39
n+1 = (n ) = n2
.
3n 18n + 3
Sabiendo que la grafica de la funcion y = 0 () en el intervalo [8, 9]
viene dada por la figura adjunta, podemos garantizar la convergencia
del metodo de Newton partiendo de cualquier punto 0 [8, 9]?

Nota: () es la funcion que aparece en la formula de Newton-Raphson.

Sol : Si, (x) es contractiva.
c) Si tomamos 0 = 8 con que error se obtiene la aproximacion 1 ?
Sol : 1 1.1323 104 .
d) Existe alg
un vector v0 para el que podamos garantizar la convergencia
del metodo de la potencia simple aplicado a la matriz A? Que aproximacion se obtiene para el autovalor dominante aplicando el cociente de
Rayleigh al vector v1 si partimos de v0 = (1 0 0)T ?
Sol : Cualquiera no nulo. 1 = 3.7272.
e) Aplicando el metodo QR para el calculo de los autovalores de A, con
una aritmetica de ordenador con una precision de cuatro decimales, el
metodo se estabiliza en la matriz An en la que hemos omitido dos de sus
elementos x e y

8.0195 0.5134
2.7121

An =
0
2.7493
1.5431
0
x
y


Algebra
Numerica

74

Puede ser nulo el elemento x?, se pueden determinar los elementos

que faltan sin necesidad de volver a aplicar el algoritmo QR? Sabras
decir cual es la aproximacion obtenida para los otros dos autovalores de
la matriz A?
n: x = 0, y = 1.7461, 2 = 2.7493, 3 = 1.7461.
Solucio

0
1
0

Ejercicio 4.20 Se considera la matriz A = 0

0
1 .
0.25 0.125 1
a) Demostrar que las races del polinomio P (x) = 2+x8x2 +8x3 coinciden
con los autovalores de A. Acotar y separar las races de P (x), indicando
cuantas races reales y complejas tiene. Comparar los resultados con la
informacion que se desprende del estudio de los crculos de Gerschgorin.
Sol : La ecuacion caracterstica es P (x)/8 = 0 P (x) = 0. Solo una
real en (1, 0). Gerschgorin no mejora la informacion.
b) Determinar un intervalo de amplitud 0.5 con un extremo entero que
contenga a la raz negativa de P (x). Razonar si se verifican en dicho intervalo las condiciones de Fourier. Aproximar por el metodo de NewtonRaphson dicha raz con 2 cifras decimales exactas.
Sol : En [0.5, 0] se verifican las condiciones de Fourier. x = 0.38.
c) Tomando como vector inicial z0 = (0, 1, 0)T , realizar dos iteraciones del
metodo de la potencia inversa. Por medio del cociente de Rayleigh asociado al vector hallado, determinar una aproximacion del autovalor de A
correspondiente. Que relacion existe entre este valor y la aproximacion
hallada en el apartado anterior? Puede haber autovalores de la matriz
A en el crculo de centro 0 y radio 14 ? Razonar las respuestas.
Sol : = 0.3768. No existen autovalores en dicho crculo.
d) Al aplicar el algoritmo QR a la matriz A se obtiene como salida la matriz
T = Q AQ, para cierta matriz unitaria Q. Puede ser T una matriz
triangular superior? Justificar la respuesta.
Sol : T no puede ser triangular.
Ejercicio 4.21

4.2. EJERCICIOS PROPUESTOS

75

a) Utilizar el metodo interpolatorio para determinar el polinomio caracterstico P () de la matriz

2 1

A = 0 2
1
0

1
5

Sol : P () = 3 52 4 + 21.
b) A la vista de los crculos de Gerschgorin, se puede garantizar que el
algoritmo QR aplicado a la matriz A convergera a una matriz triangular
con sus autovalores en la diagonal? Se puede garantizar la convergencia
del metodo de la potencia simple si comenzamos a iterar con el vector
v = (1 1 1)T ?
Sol : Gerschgorin no nos garantiza una triangular pero s la convergencia
del metodo de la potencia simple.
c) Haciendo uso de los crculos de Gerschgorin, determinar cuantos autovalores reales posee y calcular un intervalo de amplitud 1 y extremos
enteros que contenga al autovalor dominante.
Sol : Los tres son reales y el dominante se encuentra en (4, 5).
d) Comprobar que, en dicho intervalo, se verifican las hipotesis de Fourier para la convergencia del metodo de Newton. En que extremo deberamos comenzar a iterar?
Sol : x0 = 5
e) Tomando x0 = 5 y aplicando el metodo de Newton, con cuantas cifras
exactas se obtiene x1 ?
Sol : Dos cifras decimales exactas.
Ejercicio 4.22 Dado el polinomio P (x) = x3 3x2 + 3x + 5
a) Probar, mediante una sucesion de Sturm, que solo tiene una raz real
y determinar Z para que dicha raz este contenida en el intervalo
[, + 1].
Sol : = 1.


Algebra
Numerica

76

b) Comprobar, mediante las condiciones de Fourier, que el metodo de Newton converge tomando como valor inicial x = .
c) Si tomamos como aproximacion de la raz el valor x = 0.50 se tiene
garantizada alguna cifra decimal exacta?
Sol : No.
d) Utilizar el metodo interpolatorio
para comprobar
que el polinomio carac

3 3 5

terstico de la matriz A = 1
0
0 es el polinomio P (x) dado.
0
1
0
e) Para resolver el sistema (A + 0.5 I3 )x = (1, 1, 1)T observamos que
resulta mas comodo llevar la primera ecuaci
ltimo
lugar, es decir,
on al u
0 1 0

multiplicar el sistema por la matriz P = 0 0 1 . Se altera de

1 0 0
esta forma el condicionamiento del sistema? Comprueba que la solucion
1
(50, 58, 74)T .
es el vector x = 21
Sol : No se altera el condicionamiento por ser P ortogonal.
f) Tomando 0.50 como una primera aproximacion de su autovalor real,
partiendo del vector z0 = (1, 1, 1)T y trabajando solo con dos cifras decimales, realizar una iteracion del metodo de la potencia inversa con desplazamiento para calcular, mediante el cociente de Rayleigh, una nueva
aproximacion de dicho autovalor. Se puede garantizar ahora alguna cifra decimal exacta?
Sol : = 0.83. La primera cifra decimal es exacta.
Ejercicio 4.23 Sean A, B y C las matrices definidas por
!
!
!
1 i
2 + 2i
0
1 i
3 3i
1
C=
A=
B=
i 1
0
4 4i
3 + 3i 1 i
2
a) Probar que A = iA y que B = B 1 . Es normal la matriz BCB ?
Sol : BCB es normal.
b) Comprobar que se verifica la igualdad A = BCB . Hallar los autovalores
y autovectores de las componentes hermticas de la matriz A.

4.2. EJERCICIOS PROPUESTOS

77

Sol : H1 = H2 . Autovalores 2 y -4. Autovectores (1, i)T y (i, 1)T .

c) Probar que si una matriz M verifica la propiedad M = iM , entonces
es normal y sus autovalores son de la forma + i, con R. Puede
la matriz M tener u
nicamente autovalores reales?
Indicacion: De M = QDQ , deducir D = iD.
Sol : M tendra todos sus autovalores reales solo si es la matriz nula.
d) Se perturba la matriz A en A+A, de modo que ||A||2 106 . Razonar
si los autovalores de A + A, obtenidos con MatLab, pueden ser muy
diferentes de los de la matriz A. Sucedera lo mismo para una matriz
M , con M = iM y dimension elevada?
Sol : No, | | 106 y no depende de la dimension de M .
e) Hallar la aproximacion del autovalor dominante de A que se obtiene con
un paso del metodo de la potencia, partiendo de q0 = (1, 0)T , y utilizando
el cociente de Rayleigh.
Explicar como se aplicara el algoritmo QR para obtener aproximaciones
de los autovalores y autovectores de la matriz A. Cual sera la forma
de Schur de A?
Sol : 2.8 2.8 i. T es diagonal.
Ejercicio 4.24 En R4 se considera el vector a = (1, 1, 1, 1)T .
a) Determinar el valor que debe tomar R {0} para que la matriz
Q = I aaT verifique la igualdad Q2 = I. Probar que, entonces, Q es
una matriz normal.
Sol : = 1/2.
b) Utilizar las ecuaciones normales para obtener la solucion en mnimos
cuadrados del sistema superdeterminado S1 Ax = a, donde x =
(x, y)T y la matriz de coeficientes A = [a1 a2 ] esta formada por las dos
primeras columnas a1 , a2 de la matriz B = 2I aaT .
Esta mal condicionada la matriz AT A para la norma || || ?
Sol : (1/2, 1/2)T . No puede estar mejor condicionada, kAT Ak = 1.


Algebra
Numerica

78

c) Hallar la matriz H de Householder que transforma el vector a2 , definido

en el apartado anterior, en un vector de la forma r = (0, , 0, 0)T , con
> 0.
Partir del sistema S2 HAx = Ha, para evaluar el error en el sistema
S1 del apartado anterior utilizando, en caso necesario, transformaciones
unitarias. Justificar que los sistemas S1 y S2 tienen la misma pseudosolucion y el mismo error.

Sol : H = Q (primer apartado). kEk = 2. Al tratarse de transformaciones unitarias los dos sistemas son equivalentes.
d) Para calcular un autovector de la matriz H del apartado anterior, aplicar
el metodo de la potencia simple partiendo del vector x = (1, 2, 3, 4)T .
Por que no funciona el metodo en este caso?
Describir como se aplica el algoritmo QR a la matriz H. En este caso,
por que no converge a la forma de Schur de H?
Indicaci
on: Cu
al es la factorizacion QR de cualquier matriz ortogonal?

Sol : H no tiene un autovalor dominante. Sus autovalores son 1, 1, 1, 1

todos de igual modulo. La sucesion resultante es x, Hx, x, Hx, . . . que
solo es convergente si se parte de un autovalor asociado al autovalor 1.
El algoritmo QR no converge a la forma de Schur (una diagonal) ya que
la sucesion que se obtiene es constante igual a H.
e) Probar que Ha = a y que si v es ortogonal al vector a, entonces Hv = v.
En virtud de esto, encontrar razonadamente los autovalores de H y un
autovector v1 asociado al autovalor negativo.
Si {v1 } se completara a una base {v1 , v2 , v3 , v4 } formada por autovectores
de H, como se podra ortonormalizar dicha base de una forma computacionalmente estable?
Sol : -1 simple con autovector a y 1 triple. Se debera ortonormalizar
mediante transformaciones unitarias (ortogonales).
Ejercicio 4.25

0 3 0

a) Calcular el polinomio caracterstico de la matriz A = 3 28 4

0 4 5
mediante el metodo interpolatorio. Puede no ser real alguno de sus

4.2. EJERCICIOS PROPUESTOS

79

autovalores?
Sol : P () = 3 332 + 115 + 45. No, ya que A simetrica.
b) Haciendo uso de los crculos de Gerschgorin, estudiar si resultara convergente el metodo de la potencia simple aplicado a la matriz A partiendo
de un vector arbitrario z0 .
Sol : Convergera por existir un autovalor dominante.
c) Realizar la factorizacion QR de la matriz A mediante transformaciones
de Householder. (Dar las matrices Q y R).

0
0.6
0.8
3
28
4

Sol : Q = 1
0
0 R= 0
5
4 .
0
0.8 0.6
0
0 3
d) Utilizar la factorizacion anterior para resolver el sistema Ax = b con
b = (3, 6, 1)T .
Sol : x = (10, 1, 1)T .
e) Comenzando por el vector z0 = (3, 6, 1)T calcular el vector z2 del
metodo de la potencia inversa (al ser solo dos pasos no merece la pena
escalar el vector, es decir, dividir en cada paso por su norma infinito) y
aproximar el autovalor de menor valor absoluto de la matriz A mediante
el cociente de Rayleigh.
Sol : z2 = (28.1555, 3.3333, 2.4666)T , ' 0.3548
f) Teniendo en cuenta que el autovalor de menor valor absoluto es negativo,
determinar, haciendo uso del polinomio caracterstico, una cota del error
de la aproximacion obtenida en el apartado anterior.
Sol : 4.8 105 .
Ejercicio 4.26 Se considera el polinomio P (x) = x3 + 3x2 + 3ax + a con
a R.
a) Hacer uso de una sucesion de Sturm para determinar, en funcion del
parametro a, el n
umero de races reales de dicho polinomio as como
su multiplicidad.


Algebra
Numerica

80

Sol :

a<0
a=0
0<a<1
a=1
a>1

=
=
=
=
=

tres
una
una
una
una

races reales.
real doble (0) y una real simple (-3).
real simple y dos complejas conjugadas.
real triple (-1).
real simple y dos complejas conjugadas.

b) Para a = 3, determinar un intervalo adecuado en el que se encuentre

la raz real del polinomio y en el que se verifiquen las condiciones de
Fourier para garantizar la convergencia del metodo de Newton. Que
valor debemos dar inicialmente a x para comenzar a iterar?
Sol : [0.5, 0], x0 = 0.
c) Realizar dos iteraciones del metodo de Newton y determinar una cota
del error.
Sol : x2 = 0.3737373737, 2 4.739279 104 .

3 9 3

d) Teniendo en cuenta que la matriz A = 1

0
0 tiene, como
0
1
0
polinomio caracterstico, el polinomio P (x) cuando a = 3, podemos
garantizar la convergencia del metodo de la potencia simple? y del de
la potencia inversa?
Sol : La potencia simple no (los autovalores complejos tienen modulo
mayor que el real), pero el de la potencia inversa s.
e) Convergera a una matriz triangular superior el algoritmo QR aplicando
aritmetica real a la matriz A?
Sol : No, lo hara a una triangular por bloque con un bloque de orden 2
(las dos races complejas conjugadas).

4 5 3

Ejercicio 4.27 Se considera la matriz A = 3 5 1 .

0 2 3
a) Realizar la factorizacion QR (dar las matrices Q y R) de la matriz A:
a.1) Mediante rotaciones o giros
a.2) Mediante reflexiones

4.2. EJERCICIOS PROPUESTOS

20
15
0

1
Sol : Q =
3 5 4 5 10 5

25
6 5 8 5 5 5

81

5
7
3

R = 06 5
5
.

5
0
0

b) Determinar su polinomio caracterstico por el metodo interpolatorio.

Sol : P () = 3 122 + 30 25.
c) Probar, mediante una sucesion de Sturm, que A solo tiene un autovalor
real y que se encuentra en el intervalo [8,9].
d) Sabiendo que el producto de los autovalores de una matriz coincide con
su determinante, probar que A posee un autovalor dominante.
e) Partiendo del vector z0 = (1, 1, 1)T realizar dos iteraciones del metodo
de la potencia simple (trabajar con 2 cifras decimales) y utilizar z2 para
aproximar el autovalor real de la matriz A.
n: ' 8.95.
Solucio
f) Se ha obtenido, en el apartado anterior, la aproximacion del autovalor
real con un error menor que 102 ?
Sol : 0.04 < 101 por lo que solo se dispone de un decimal exacto.

2 2
0

Ejercicio 4.28 Sea la matriz A = 2

3
1
0
2
a) Para = 3, se pide:
a.1) Utilizar los crculos de Gerschgorin por filas para probar que A
carece de autovalores mayores que 10. De la observacion de dichos
crculos, puede deducirse que A tiene un autovalor de maximo
modulo?
Sol : No puede garantizarse la existencia de un autovalor dominante.
a.2) Demostrar que el metodo de Gauss-Seidel aplicado al sistema
Ax = (1, 34 , 0)T es convergente empezando con cualquier vector
x0 R3 . Hacer dos iteraciones de dicho metodo partiendo del
vector x0 = ( 12 , 54 , 13 )T y hallar la norma del error.
Sol : Es convergente por ser (L1 ) < 1. x2 = ( 1/12, 41/72, 1/24)T ,
kEk = 2.987241.


Algebra
Numerica

82

b) Para = 0, se pide:
b.1) Partiendo del vector z0 = (1, 1, 1)T , aplicar el metodo de la potencia
inversa a la matriz A haciendo dos iteraciones y usar el cociente de
Rayleigh para aproximar el autovalor de menor modulo de A.
Sol : = 2.5.

1
0

b.2) Siendo F = 0 1 y B = AF , hallar la pseudosolucion del sis0 1

2

tema Bx = 7 resolviendo el sistema formado por las ecuaciones
4
normales usando el metodo de Cholesky. Calcular la norma del
error.
!
!
9 4
22
Sol : Las ecuaciones normales son
x =
.
4 17
25
!
4 4/3
. La pseuPara la facrorizacion de Cholesky R =

0 137/3
dosolucion es (2, 1)T y el error kEk = 0.

2
4 4
i
9+9i
9

. Se pide:
Ejercicio 4.29 Consideremos la matriz A =
2
5 5
+ i
9
9 9

a) Hallar las componentes hermticas de la matriz A y probar que esta es

normal.
!
4
1
1
+
i
9
9
9
Sol : H1 = H2 =
.
1
1
5

i
9
9
9
b) A partir de H1 , construir una matriz S real y simetrica, de dimension el
doble de la de H1 , de forma que a partir de los autovalores y autovectores
de S se deduzcan los de H1 .

4/9
1/9
0 1/9
1/
5/9
1/9
0
9

Sol :

1
4
1

0
/9
/9
/9
1/9

1/9

5/9

4.2. EJERCICIOS PROPUESTOS

83

c) Usando MATLAB se tiene que el polinomio caracterstico de la matriz

S es
13
4
4
P () = 4 23 + 2 +
9
9
81
Sin realizar ning
un calculo podras garantizar que P () es el cuadrado
de un polinomio de segundo grado?.
Sol : S. Las races de P () son los autovalores de H1 pero todos duplicados.
d) Reducir la multiplicidad de las races de P () y encontrar una sucesion
de Sturm para el polinomio reducido Q().
Sol : Q() = 2 + 2/9. g0 () = Q(), g1 () = 2 1 y g2 () = 1.
e) Haciendo uso de la sucesion de Sturm, separar las races de Q().
Sol : [0, 1/2] y [1/2, 1].
f) Encontrar un intervalo que contenga a la menor de las races de Q()
y en el que se pueda garantizar la convergencia del metodo Newton.
Determina las races exactas de Q().
Sol : [0, 0.4]. Las races son 1/3 y 2/3.
g) En virtud de los resultados anteriores, calcular los autovalores y autovectores de la matriz A.
Sol : Autovalores 1 = 1/3 + 1/3 i y 2 = 2/3 + 2/3 i.
v1 = (1 + i, 1)T y v2 = (1 + i, 2)T respectivamente.

1 1

Ejercicio 4.30 Se considera la matriz A = 1

2
1
2

Autovectores

1
2

a) Calcular su polinomio caracterstico por el metodo interpolatorio.

Sol : P () = 3 52 + 4 + 5.
b) Separar sus races mediante una sucesion de Sturm.
Sol : [1, 0], [2, 3] y [3, 4].


Algebra
Numerica

84

c) Convergera el metodo de la potencia simple comenzando por el vector

x0 = (1, 1, 1)T ? Justifica la respuesta.
Sol : Si por tener un autovalor dominante.
d) Realiza dos iteraciones del metodo de la potencia simple comenzando por
el vector x0 = (1, 5, 8)T y aproxima el autovalor dominante mediante el
cociente de Rayleigh.
Sol : ' 3.38685028129986.
e) Realiza dos iteraciones del metodo de la potencia inversa comenzando
por el vector x0 = (6, 5, 6)T . De quien es una aproximacion x2 ?
Sol : x1 = (10, 7, 9)T , x2 = (15, 11, 14)T . Es una aproximacion del
autovector asociado al autovalor de menor valor absoluto.