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Guia-Procesos-Estocasticos XD
Guia-Procesos-Estocasticos XD
DISTANCIA
Marzo de 2007
1.
DATOS INFORMATIVOS
FACULTAD:
ESCUELA:
Electrnica
ASIGNATURA:
NIVEL:
Tercero
2.
PRESENTACIN DE LA ASIGNATURA
La Estadstica puede dar respuesta a muchas de las necesidades que la sociedad actual nos plantea.
Su tarea fundamental es la reduccin de datos, con el objetivo de representar la realidad y
transformarla, predecir su futuro o simplemente conocerla.
La Estadstica responde a nuevas demandas sociales. Para realizar investigaciones exhaustivas
sobre temas sociales surgen tres problemas bsicos a la hora del trabajo de campo, como el tiempo
que tardaramos en entrevistar a toda la poblacin y el costo econmico y de personal de estas
entrevistas. Con las tcnicas de muestreo se consigue hacer buenas investigaciones sobre una
pequea parte de esa poblacin, obteniendo resultados vlidos para toda ella.
La Estadstica responde a las necesidades del desarrollo cientfico y tecnolgico de la sociedad.
Tras la Revolucin Industrial se produce un desarrollo de la sociedad en todos sus mbitos y, en
particular, en el Cientfico y Tecnolgico. Las Comunicaciones, la Industria, la Agricultura, la
Salud... se desarrollan rpidamente y se exige el mximo rendimiento y la mejor utilizacin de
estos sectores. Con estudios estadsticos aplicados a la Agricultura y a la Pesca podemos estimar
los rendimientos obtenidos en una cosecha, o encontrar bancos de peces.
Por otro lado, el desarrollo de la teora de la probabilidad ha aumentado el alcance de las
aplicaciones de la estadstica, de forma que casi cualquier investigacin cientfica requiere de los
fundamentos de la Teora de la Probabilidad para que pueda desarrollarse adecuadamente. La
probabilidad es til para comprobar la fiabilidad de las inferencias estadsticas y para predecir el
tipo y la cantidad de datos necesarios en un determinado estudio estadstico. En esta asignatura,
abarcaremos, tal y como se refleja en los contenidos, los conceptos fundamentales dentro de este
campo. Los Procesos Estocsticos constituyen una parte esencial de la Probabilidad y son mucho
inters en la actualidad por la cantidad de situaciones prcticas en los que pueden ser de utilidad.
Son modelos probabilsticos utilizados para representar situaciones de la vida cotidiana, que
generalmente se desarrollan a lo largo del tiempo, y para hacer predicciones y poder as tomar las
decisiones ms apropiadas al respecto. En esta asignatura estudiaremos los modelos de procesos
estocsticos fundamentales: Los recorridos aleatorios y las cadenas de Markov. Con el estudio de
los Procesos Estocsticos se puede tener una mejor comprensin de fenmenos de
comportamiento aleatorio como meteorologa, fsica nuclear, campaas de seguridad, etc.
3.
PROCESOS ESTOCSTICOS
4.
PROBABILIDADES Y
PROCESOS
ESTOCSTICOS
ESTADSTICA Y
PROBABILIDAD
BSICA
-Estadsticas
-Tipos de variables
-Medidas de tendencia
central
-Medidas de dispersin
FUNCIONES
PROBABILSTICAS
-Distribucin de
probabilidad
-Distribucin binomial
-Dist. hipergeomtrica
-Dist. de Poisson
-Dist. Normal
-Probabilidad clsica
-Tcnicas de Conteo
-Probabilidad
Condicional
PROCESOS
ESTOCSTICOS
-Ruido
-Movimiento Browniano
-Matriz de transicin
-Cadenas de Markov en
tiempo discreto
-Cadenas de Markov en
tiempo continuo
-Teora Ergdica
-Ecuaciones de
Chapman-Kolmogorov
5.
Formular el problema
Graficar el problema
Modelar el problema
Extraer conclusiones
En cada unidad didctica Ud. encuentra un objetivo. l le indica lo que debe dominar o saber
hacer al terminar de estudiar la unidad. Esto es muy importante, no deje de analizarlo y hacer que
se cumpla.
Si no est seguro que cumpli el objetivo, vuelva a leer y realizar o revisar los ejercicios
resueltos que el texto gua le presenta hasta que este seguro de haber cumplido con el objetivo.
Las unidades se encuentran en una secuencia progresiva de aprendizaje. Por tal motivo, se
sugiere seguir el orden en el cual se presentan, ya que lo estudiado en un tema es base para el
siguiente tema.
Adquiera un cuaderno o una carpeta, en el cual se sugiere anotar los resmenes de lo que va
estudiando y los ejercicios de las diferentes actividades que se proponen en la presente gua, as
como la resolucin de las autoevaluaciones. Al mismo tiempo debe ir anotando la consulta que
necesita hacer a su tutor, de esta forma llevar su proceso de aprendizaje, organizado y podr Ud.
mismo evidenciar el desarrollo y cambios que se estn produciendo.
Cada vez que se disponga a estudiar la materia, escoja el sitio ms apropiado y el tiempo
apropiado.
Lea el tema y revise los ejercicios resueltos del texto gua las veces que sea necesario con el
mejor nimo de entenderlos. Si algn tema no est claro no pierda tiempo ni se mortifique tratando
de entenderlo, no dude en llamar o ponerse en contacto con su tutor inmediatamente para
solucionar sus inquietudes o dudas.
busque quien le haga los trabajos que Ud. debe realizar, busque a travs de sus compaeros o de
su tutor la asesora en aquello que no est claro.
6.
INDICADORES DE EVALUACION
Todas las tareas indicadas en cada unidad sern evaluadas sobre diez puntos, de acuerdo a
participacin, se asignar una nota entre uno y diez que resultar del promedio entre su propia
autoevaluacin, la que le otorgue el grupo y la del profesor.
Los indicadores principales sern: la correcta interpretacin del problema, la lgica del
( limpieza, orden), el desarrollo de los contenidos y a la forma coherente y sistmica que ha tratado
los temas.
Las tareas integradoras de cada unidad sern evaluadas sobre diez puntos y corresponder
7.
TEXTOS BASICOS
DIRECCIONES DE INTERNET
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/estadistica
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_aleatoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Medidas_de_tendencia_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispersi%C3%B3n_(matem%C3%A1ticas)
http://www.itch.edu.mx/academic/industrial/sabaticorita/_private/03Ddistr
%20Hipergeometrica.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_Poisson
http://facultad.sagrado.edu/ConceptosBasicos.pdf
http://www.fisterra.com/mbe/investiga/distr_normal/distr_normal.htm
http://weblogs.udp.cl/pplaza/archivos/(4137)Markov-Discreto.pdf
http://usuarios.lycos.es/paradojaparrondo/cadenas_markov.htm
http://www.omerique.net/calcumat/estocasticas1.htm
http://www.bioestadistica.uma.es/libro/node23.htm
http://www.uantof.cl/facultades/csbasicas/Matematicas/academicos/emartinez/magister/con
fiabilidad/seccion2/distribucion.html
UNIDAD I
ESTADSTICA Y PROBABILIDAD BSICA
Objetivos:
Familiarizarse con los aspectos bsicos del Clculo de Probabilidades y la Estadstica y aplicar
los procedimientos estadsticos para el anlisis de una muestra.
Variable continua: Es la variable que puede adquirir cualquier valor dentro de un intervalo
especificado de valores. Por ejemplo el peso o la altura, que solamente limitado por la
precisin del aparato medidor, en teora permiten que siempre exista un valor entre dos
cualesquiera.
Ejercicios propuestos
1. Clasificar las siguientes variables:
Marcas de cerveza.
Velocidad en Km/h.
El peso en Kg.
Cul es su edad?
Estado civil:
Tamao de su ciudad: ciudad pequea (de 50.000 a 100.000 hab.), ciudad grande (ms de
100.000 hab.)
SEMANA 2
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL
Son un grupo de estadsticos que permiten ver lo dominante, lo tpico o la tendencia de una
distribucin de datos en el sentido de cules son sus valores medios. Las medidas de tendencia
central ms conocidas son: la media aritmtica, la mediana y la moda.
Media
La media aritmtica o promedio, de una cantidad finita de nmeros, es igual a la suma de todos
ellos dividida entre el nmero de sumandos.
Expresada de forma ms intuitiva, podemos decir que la media (aritmtica) es la cantidad total de
la variable distribuida a partes iguales entre cada observacin. Por ejemplo, si en una habitacin
hay tres personas, la media de dinero que tienen en sus bolsillos sera el resultado de tomar todo el
dinero de los tres y dividirlo a partes iguales entre cada uno de ellos. Es decir, la media es una
forma de resumir la informacin de una distribucin (dinero en el bolsillo) suponiendo que cada
observacin (persona) tendra la misma cantidad de la variable.
Tambin la media aritmtica puede ser denominada como centro de gravedad de una distribucin,
el cual no es necesariamente la mitad. Solamente puede utilizarse con variables cuantitativas.
As, dados los nmeros a1,a2, ... , an, la media aritmtica ser igual a:
Media ponderada
A veces puede ser til otorgar pesos o valores a los datos dependiendo de su relevancia para
determinado estudio. En esos casos se puede utilizar una media ponderada.
Si x1,x2,...,xn son nuestros datos y w1,w2,...,wn son sus pesos respectivos la media ponderada se
define de la siguiente forma:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nmero de alumnos 2 2 4 5 8 9 3 4 2
Moda
La moda es el valor que cuenta con una mayor frecuencia en una distribucin de datos.
Hablaremos de una distribucin bimodal de los datos, cuando encontremos dos modas, es decir,
dos datos que tengan la misma frecuencia absoluta mxima.
Una distribucin trimodal de los datos es en la que encontramos tres modas.
Si todas las variables tienen la misma frecuencia diremos que no hay moda.
Cuando tratamos con datos agrupados antes de definir la moda, se ha de definir el intervalo modal.
El intervalo modal es el de mayor frecuencia absoluta.
Ejemplo:
En la distribucin:
5, 8, 9, 4, 5, 5, 8, 1, 2
La moda es 5, pues es el valor que cuenta con la mayor frecuencia: Aparece 3 veces.
Una distribucin puede tener ms de una moda si dos o ms datos, o clases de datos, tienen la
misma frecuencia y esta es la ms alta de la distribucin.
Moda de datos agrupados
Para calcular la moda de los valores pertenecientes a una clase se cuenta con la siguiente frmula.
observacin central de los valores, una vez que estos han sido ordenados en orden creciente o
decreciente.
Me =
centrales.
Observaciones:
- La mediana de un conjunto de datos es nica.
- El valor de la mediana no es sensible a la presencia de datos extremos.
4 5 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nmero de alumnos 2 2 4 5 8 9 3 4 2
Calculemos la Mediana:
7 3 33
8 4 37
9 2 39
Primero hallamos las frecuencias absolutas acumuladas Fi (ver tabla del margen derecho).
As, aplicando la formula asociada a la mediana para n impar, obtenemos X(39+1)/2 = X20 y
basndonos en la frmula que hace referencia a las frecuencias absolutas -->
Ni-1< n/2 < Ni = N19 < 19.5 < N20
Por tanto la mediana ser el valor de la variable que ocupe el vigsimo lugar. En nuestro ejemplo,
21 (frecuencia absoluta acumulada para Xi = 5) > 19.5 con lo que Me = 5 puntos (es aconsejable
no olvidar las unidades; en este caso como estamos hablando de calificaciones, sern puntos)
La mitad de la clase ha obtenido un 5 o menos, y la otra mitad un 5 o ms.
Ejemplo ( N par )
Las calificaciones en la asignatura de Matemticas de 38 alumnos de una clase viene dada por la
siguiente tabla (debajo):
Calificaciones
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nmero de alumnos 2 2 4 5 6 9 4 4 2
xi fi Fi
1 2 2
2 2 4
3 4 8
Calculemos la Mediana:
Primero hallamos las frecuencias absolutas acumuladas Fi (ver tabla margen
derecho).
Si volvemos a utilizar la frmula asociada a la mediana para n par, obtenemos
X(38/2) = X19 y basndonos en la frmula que hace referencia a las frecuencias
4 5 13
5 6 19 = 19
6 9 28
7 4 32
8 4 36
9 2 38
Ejemplo:
Podemos tener un conjunto de tomos de una sustancia con una media de velocidades 0. De ello
no cabe concluir que los miembros del sistema estn quietos. Ello implicara que la substancia se
encontrara cerca del cero absoluto. Con una media de 0 podemos tener desde un slido
cristalizado hasta un gas muy caliente. La variable que determinar en qu estado de agitacin
trmica se encuentran los tomos del sistema ser la dispersin de velocidades.
EL RANGO O AMPLITUD
Es la diferencia entre el valor ms grande y el ms pequeo de un conjunto de valores. Puede verse
afectada por valores extremos, poco representativos. Adems, esta medida al aumentar el nmero
de valores aumenta o se queda igual pero nunca disminuye. Esta medida presenta problemas que la
hacen poco apta para usos estadsticos.
VARIANZA
La varianza representa la media aritmtica de las desviaciones de la media elevadas al cuadrado. Si
atendemos a la coleccin completa de datos (la poblacin en su totalidad) obtenemos la varianza
poblacional; y si por el contrario prestamos atencin slo a una muestra de la poblacin,
obtenemos en su lugar la varianza muestral. Las expresiones de estas medidas son las que aparecen
a continuacin.
Expresin de la varianza muestral:
DESVIACION ESTANDAR
La desviacin estndar (DS/DE), tambin conocida como desviacin tpica, es una medida de
dispersin usada en estadstica que nos dice cunto tienden a alejarse los valores puntuales del
promedio en una distribucin. De hecho, especficamente, la desviacin estndar es "el promedio
de la distancia de cada punto respecto del promedio". Se suele representar por una S o con la letra
sigma,
. Una desviacin estndar grande indica que los puntos estn lejos de la media, y una
desviacin pequea indica que los datos estn agrupados cerca de la media.
Una vez entendida la formulacin de la varianza podemos pasar a obtener la desviacin estndar,
tomando la raz cuadrada positiva de la varianza.
Expresin de la desviacin estndar muestral:
Ejemplo:
Las tres muestras (0, 0, 14, 14), (0, 6, 8, 14) y (6, 6, 8, 8) cada una tiene una media de 7. Sus
desviaciones estndar son 7, 5 y 1, respectivamente. La tercera muestra tiene una desviacin
mucho menor que las otras dos porque sus valores estn ms cerca de 7.
Ejemplo:
Aqu se muestra cmo calcular la desviacin estndar de un conjunto de datos. Los datos
representan la edad de los miembros de un grupo de nios. { 4, 1, 11, 13, 2, 7 }
1. Calcular el promedio o media aritmtica
Este es el promedio.
2. Calcular la desviacin estndar
La varianza es:
SEMANA 5
TEORIA DE LA PROBABILIDAD
La teora de probabilidad es la teora matemtica que modela los fenmenos aleatorios, stos
deben contraponerse a los fenmenos determinsticos,
Fenmeno determinstico
Son fenmenos en los cuales el resultado de un experimento, realizado bajo condiciones
determinadas, produce un resultado nico o previsible. Ejemplo: El agua calentada a 100 grados
centgrados, a presin normal, se transforma en vapor.
Fenmeno aleatorio
Un fenmeno aleatorio es aquel que, a pesar de realizarse el experimento bajo las mismas
condiciones determinadas, tiene como resultados posibles un conjunto de alternativas. Ejemplo:
lanzar un dado o una moneda.
Esta aproximacin axiomtica que generaliza el marco clsico de la probabilidad, la cual obedece
a la regla de clculo de casos favorables sobre casos posibles, permiti la modelacin matemtica
de los reales, a cada suceso en el espacio del espacio muestral del experimento. El espacio
muestral est conformado por los posibles resultados de un experimento. Al conjunto de los
valores posibles de una variable aleatoria se conoce como rango.
Dado una variable aleatoria X se pueden calcular estimadores estadsticos diferentes como la
media (Media aritmtica, Media geomtrica, Media ponderada) y valor esperado y varianza de la
distribucin de probabilidad de X.
Ejemplo
Suponga que lanzamos dos monedas al aire y, sea X la variable aleatoria que identifica el nmero
de caras obtenidas en el lanzamiento.
X: Nmero de caras obtenidas en el lanzamiento.
= { cc, cs, sc, ss } (c identifica una cara, s una cruz)
RX = { 0, 1, 2 } (Recorrido de X)
Entonces asociando Omega con el Recorrido de X, tenemos que:
Variable aleatoria discreta: variable que toma un nmero finito o infinito de valores
numerables. Variable aleatoria que puede tomar slo un nmero limitado de valores.
Variable aleatoria continua: variable que toma un valor infinito de valores no numerables.
Variable aleatoria que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo dado de valores.
# casos favorables
-----------------------------------# total de resultados posibles
Probabilidad discreta
Este tipo de probabilidad, es aquel que puede tomar slo ciertos valores diferentes que son el
resultado de la cuenta de alguna caracterstica de inters.
Estos Valores pueden ser de varios tipos ya sean Finitos o Infinitos, Numerables o innumerables
Ejemplo: Sea X el nmero de caras obtenidas al lanzar 3 veces una moneda. Aqu los valores de X
son x = 0, 1, 2, 3
Como se muestra en el ejemplo 1 estos valores son Numerables, y Finitos, ya que se nos da un
nmero de especfico de casos y solo nos pueden dar un numero especifico de resultados.
Probabilidad continua
Una variable aleatoria es una funcin
que da un valor numrico a cada suceso en .
Ejemplos:
a) la posibilidad de seleccionar una carta de un mazo
b) la posibilidad que un producto nuevo tenga aceptacin en el mercado
c) la posibilidad de que un estudiante seleccionado al azar en una clase tenga un promedio de B
Ejemplo:
Se lanzan dos monedas al aire, cul es la probabilidad de que ambas salgan cara?
S = { cc, cs, sc, ss }
P ( cc ) = 2/4 = 0.5
Ejemplo:
Se lanzan dos dados al aire, cul es la probabilidad de que la suma sea mayor de 7?
S = {1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 6,1; 6,2;. 6,6}
Tamao de S = 36
P ( d > 7 ) = 15 / 36
DEFINICIONES BASICAS
Experimento. Cualquier accin cuyo resultado se registra como un dato.
Espacio Muestral (S). El conjunto de todos los posibles resultados de un experimento.
Ejemplo:
Supongamos el lanzar un dado al aire y observaremos los resultados siguientes:
S = {1, 2, 3, 4, 5, 6 } S = { 6 }
Ejemplo:
En el lanzamiento de dos monedas tenemos
S = {cc, cs, sc, ss } S = { 4 }
Evento. Es el resultado de un experimento. Cuando cada evento es seleccionado al azar, el
experimento se denomina aleatorio o al azar.
Evento Simple (E). Cada uno de los posibles resultados de un experimento y que no se puede
descomponer. En el caso del lanzamiento del dado, cada uno de los posibles nmeros en la cara del
dado es un evento simple.
Evento Compuesto. Los eventos A, B, C, etc., son eventos compuestos si se componen de dos o
ms eventos simples.
Ejemplos de eventos simples y compuestos:
Evento simple: Lanzamiento de un dado
A = {evento que salga un # impar}
A = {1, 3, 5}
B = {el nmero sea 4} = {1, 2, 3, 4}
Evento Compuesto: Lanzamiento de dos monedas
A = el evento de observar una cara
A = {cc, cs, sc, ss}
Operaciones de conjuntos
Es necesario recordar las operaciones de conjuntos puesto que constituyen el fundamento de las
probabilidades.
Unin. La unin de dos conjuntos A y B es el conjunto C que est formado por los elementos
de A, de B o de ambos.
Complementos. El complemento de un conjunto A que se denota por A son todos los dems
elementos que no se encuentran en A.
Tipos de eventos
Eventos Mutuamente excluyentes
Si dos conjuntos A y B no tienen elementos en comn, su interseccin ser nula o vaca. En este
caso A y B se dicen eventos mutuamente excluyentes.
A B = {}
Eventos colectivamente exhaustivos
Dos eventos son colectivamente exhaustivos si al hacer la unin de los mismos, se obtiene el
espacio muestral.
A U B = {S}
Reglas Bsicas de Probabilidades Para Eventos Simples
1. Ley Fundamental de la probabilidad
Una probabilidad siempre estar comprendida entre 0 y 1. Cuando el suceso es imposible se dice
que su probabilidad es 0 y se dice que es un suceso cierto cuando siempre tiene que ocurrir y su
probabilidad es 1.
0 P(A) 1
2. P(A) = 1. La suma de las probabilidades de todos los eventos simples posibles del espacio
muestral es 1.
3. Ley del Complemento. Si A es el complemento de A, entonces,
P (A) + P (A) = 1
Ejercicio propuesto
1. La tabla siguiente muestra el nmero de hornos microondas vendidos por da en una tienda de
ventas al detalle del rea metropolitana de San Juan
# de microhondas (E)
0
1
2
3
4
# de das
15
48
25
22
10
o
NOTA
Definicin de Factorial.
El simbolo n! que se lee n factorial se refiere al producto de todos los enteros desde n hasta 1.
n ! = n ( n 1 ) ( n 2 ) ( n 3 ) .3.2.1
definicin: 0 ! = 1 ( cero factorial es 1 )
ejemplos; 5 ! = 5 . 4 . 3 . 2 . 1
5!=5.4!
4!=4.3.2.14!=4.3!
3!=3.2.13!=3.2!
2!=2.1
Ejemplo. De cuntas maneras se pueden ordenar las letras A, B, C tomndolas todas a la vez?
Solucin:
3P3 = 6
Ejemplo:
Un examen de candidatura consta de 5 partes que pueden obtenerse de un total de 10 temas. de
cuntas maneras se pueden escoger las 5 partes?
10P5 = 10! / [10 5]! = 120
Ejemplo:
Haga una lista de las permutaciones que pueden formarse con los #s: 1, 2, 3 y 4 tomando dos a la
vez.
4P2 = 4! = 4 3 2! = 12
(4- 2)! 2 !
Muestras no ordenadas sin repeticin.
Cuando el orden en que se seleccionan los objetos no importa, tenemos lo que se denomina una
Combinacin.
COMBINACIONES (C)
Nmero de formas diferentes que se pueden seleccionar n objetos de un total de N objetos distintos
sin importar el orden (Ej. juego de pker).
NCn = N! / n! ( N n ) !
Tambin se denota como:
o como:
o como:
Ejemplo:
Se dispone de 8 personas, 5 hombres y 3 mujeres, para formar un comit de 5 personas.
De cuntas maneras se puede formar el comit si debe incluir 3 hombres y 2 mujeres?
NCn = 8C5 = [5C3][3C2 ] = [ 5! / 3! (5-3)! ] [ 3! / 2! (3-2)!]
NCn= 8C5 = [10] [3] = 30
Las permutaciones estn ligadas a las combinaciones mediante la siguiente identidad:
Ejercicios resueltos1
1. Cuntos nmeros de 3 cifras distintas se pueden formar con los nmeros 2, 3, 5, 7, 8, 9?
Solucin: 6P3 = 120
2. Cinco personas entran en un vagn de ferrocarril en que hay 7 asientos. De cuntas maneras
distintas pueden sentarse?
Solucin: 7P5 = 2520
3. Cuntos nmeros de 4 cifras distintas se pueden formar con los nmeros 1, 3, 5, 6, 8, 0?
Cuantos de ellos son pares?
Ayuda: No hay que considerar los que empiezan con 0, por ejemplo 0135 135, y ste no es un
nmero de 4 cifras.
Respuesta: 6P4 5P3 = 360 60 = 300; pares = 5P3 * 3 5P3 = 120
20. Cuntas permutaciones pueden formarse con las letras de la palabra CUADERNO?
Cuntas comenzarn con C y terminarn con O?
21. De cuntas maneras 4 hombres y 4 mujeres pueden sentarse alrededor de una mesa
redonda, si se intercalan los sexos?
SEMANA 7
PROBABILIDAD CONDICIONAL
En muchas ocasiones la probabilidad de que ocurra un evento depende de lo que ha ocurrido con
otro evento. En este caso tenemos lo que se llama probabilidad condicional.
Definicin de probabilidad condicional
Se llama probabilidad condicional a la probabilidad de que un suceso se cumpla habindose
cumplido ya otro. Se nota "probabilidad de A sabiendo que B se ha cumplido" de la siguiente
manera:
pB(A) p(A\B)
Dicha probabilidad se calcular de la siguiente forma:
P(A/B) P(A)
# de cajas
P( E )
# de pias daadas
0
1
2
3
385
90
14
11
Cul es la probabilidad de que un profesor seleccionado al azar sea hombre (H) y no fue
ascendido?
P(H_A') = 662 / 1160 = .57
Cul es la probabilidad de que un profesor seleccionado al azar sea mujer (M) fue ascendido?
P(M_A) = 26 / 1160 = .02
Cul es la probabilidad de que un profesor seleccionado al azar sea mujer (M) y no fue
ascendido?
P(M_A') = 194 / 1160 = .17
Ejemplo de probabilidad condicional 3:
Considerando los datos del ejemplo anterior, calcule:
a. Cul es la probabilidad de que un profesor escogido al azar sea ascendido dado que es hombre
(H)?
P(A/H) = 278 / 940 = 0.30
Alternativamente
P(A_H) = P(H) P(A/H)
P(A/H) = P(A_H)/P(H) = 0.24 / 0.81 = .030
b. La probabilidad de que un profesor escogido al azar sea ascendido dado que es hombre (M)
P(A/M) = 26 / 220
Alternativamente P(A_M) = P(M) P(A/M)
P(A/M) = P(A_M) / P(M)= 0.02 / 0.19 = 0.12
Ejercicios de probabilidades propuestos 2
1. Una urna contiene 10 bolas, 6 blancas y 4 negras. Si se saca una bola al azar, cul es la
probabilidad de que la bola sea blanca? Respuesta: 0.60
2. Se saca una carta de un mazo de 52 cartas:
a. la probabilidad de que la carta sea un rey. Respuesta: 0 .071
b. la probabilidad que sea un As de corazn rojo. Respuesta: 0.019
c. la probabilidad que la carta sea negra. Respuesta: 0 .5
d. la probabilidad que la carta sea de espada. Respuesta: 0.25
3. Se saca una carta de un mazo de 52 cartas, cules la probabilidad de que sea un As o un Rey?
Respuesta: 0.1538
4. Se saca una bola de una urna que contiene 12 bolas, 7 azules y 5 blancas, cul es la
probabilidad de que sea azul o blanca.
2
http://facultad.sagrado.edu/ConceptosBasicos.pdf
5. Un individuo que entra a una farmacia tiene una probabilidad de comprar pasta dental de 0.45,
de comprar desodorante de 0.35 y de comprar ambos de 0.25. Si ese individuo entra a la farmacia,
cul es la probabilidad la de que compre pasta dental o desodorante? Respuesta: 0.55
6. Se saca una carta de un mazo de 52 cartas, cul es la probabilidad de que se obtenga un As o
una carta roja? Respuesta: 0.538
7. En la poblacin de Puerto Rico se ha estimado que la probabilidad de fumar es de 0.65 y la de
fumar ocasionalmente de 0.20, cul es la probabilidad de no fumar para esa poblacin?
8. En una universidad 40% poseen un diploma en el idioma Francs, 30% poseen un diploma en el
idioma Italiano y 10% poseen un diploma en ambos idiomas. Si se escoge un miembro de esa
comunidad al azar, cul es la probabilidad de que posea un diploma de Francs o Italiano?
9. Suponga que un distribuidor de autos recibe 12 nuevos modelos, 8 automticos y 4 estndares.
Si se venden cuatro autos el prximo mes, cul es la probabilidad de que los autos vendidos sean
dos automticos y dos estndares? Cul es la probabilidad de que los 4 sean o automticos o
estndares? Respuesta: 0.33 y 0.1434
10. La probabilidad de que ocurra el evento A es 0.35, la probabilidad de que ocurra el evento B es
0.10. Si A y B son eventos independientes, cul es la probabilidad de que ocurra el evento
[P(AB]?
11. 55 porciento de las personas de Puerto Rico viven en el rea metropolitana de San Juan
(SJMA). Adems, 70 porciento de esas personas se sienten felices y 40 porciento de todas las
personas de PR viven en el SJMA y son felices. Demostrar si los eventos vivir en el SJMA y ser
felices son eventos dependientes o independientes.
12. Si los eventos A y B son mutuamente excluyentes y si P(A) = 0.30 y P(B) = 0.45, determinar
P(A B ) y P( A / B)
13. El 50% de las personas de una comunidad poseen una cmara digital y una computadora.
Adems, 30% posee una computadora y 40% una cmara digital. Cul es la probabilidad que si
seleccionamos una persona al azar posea una cmara o una computadora?
UNIDAD II
FUNCIONES PROBABILSTICAS
Objetivos:
Funcin de probabilidad: funcin que asigna probabilidades a cada uno de los valores de
una variable aleatoria discreta.
Definicin de la esperanza
Para una variable aleatoria discreta con valores posibles
y sus posibilidades
Para una variable aleatoria continua la esperanza se calcula mediante la integral de todos los
valores y la funcin de densidad f(x):
o
La esperanza tambin se suele simbolizar con = E[X]
Las esperanzas
para
No todas las variables aleatorias tienen un valor esperado (por ejemplo la distribucin de Cauchy).
La esperanza es un operador lineal, ya que
,
donde
SEMANA 9
DISTRIBUCION BINOMIAL
Supongamos que un experimento aleatorio tiene las siguientes caractersticas:
En cada prueba del experimento slo son posibles dos resultados: el suceso A
(xito) y su contrario (fracaso).
Todo experimento que tenga estas caractersticas diremos que sigue el modelo de la distribucin
Binomial. A la variable X que expresa el nmero de xitos obtenidos en cada prueba del
experimento, la llamaremos variable aleatoria binomial.
La variable binomial es una variable aleatoria discreta, slo puede tomar los valores 0, 1, 2, 3,
4,..n suponiendo que se han realizado n pruebas. Como hay que considerar todas las maneras
posibles de obtener k-xitos y (n-k) fracasos debemos calcular stas por combinaciones (nmero
combinatorio n sobre k).
La distribucin Binomial se suele representar por B(n,p) siendo n y p los parmetros de dicha
distribucin.
Parmetros de la Distribucin Binomial
Ejemplo 1
Una mquina fabrica una determinada pieza y se sabe que produce un 7 por 1000 de piezas
defectuosas. Hallar la probabilidad de que al examinar 50 piezas slo haya una defectuosa.
Solucin:
Se trata de una distribucin binomial de parmetros B(50, 0'007) y debemos calcular la
probabilidad p(X=1).
Ejemplo 2
La probabilidad de xito de una determinada vacuna es 0,72. Calcula la probabilidad de a que una
vez
administrada
a)
Ninguno
b)
Todos
15
pacientes:
sufra
la
enfermedad
sufran
la
enfermedad
Ejemplo 3
La probabilidad de que el carburador de un coche salga de fbrica defectuoso es del 4 por 100.
Hallar:
a)
El
nmero
de
carburadores
defectuosos
esperados
en
un
lote
de
1000
DISTRIBUCION HIPERGEOMETRICA
Los experimentos que tienen este tipo de distribucin tienen las siguientes caractersticas:
a)
Al realizar un experimento con este tipo de distribucin, se esperan dos tipos de resultados.
b)
c)
d)
Se calcula as:
p( x , n )
C x * N a C n x
N Cn
Donde:
p(x,n) = probabilidad de obtener x objetos defectuosos de entre n seleccionados
a
Considerando que en la urna hay un total de 10 objetos, 3 de los cuales son defectuosos, si de
seleccionan 4 objetos al azar, cul es la probabilidad de que 2 sean defectuosos?
Solucin:
N = 10 objetos en total
a = 3 objetos defectuosos
n = 4 objetos seleccionados en muestra
x = 2 objetos defectuosos deseados en la muestra
p( x 2 ,n 4 )
C2*10 3 C4 2
10 C4
3!
7!
*
C* C
( 3 2 )!2! ( 7 2 )!2!
3 2 7 2
10!
10 C4
( 10 4 )!4!
3!
7!
3 x 2 x1! 7 x 6 x5!
*
*
1
!
2
!
5
!
2
!
1
!
2
!
5!2! 3 x 2 x 7 x6 * 4!
10!
10 x9 x8 x7 x 6!
10 x9 x8 x7 2!2!
6!4!
6!4!
donde:
3 x 2 x7 x6
10 x9 x8 x7
2!2!
Ejemplo:
3 x 2 x7 x 6
4!
252 24 6048
*
0.30
10 x9 x8 x7 2!2! 5040 4 20160
Para evitar que lo descubran en la aduana, un viajero ha colocado 6 tabletas de narctico en una
botella que contiene 9 pldoras de vitamina que son similares en apariencia. Si el oficial de la
aduana selecciona 3 tabletas aleatoriamente para analizarlas, a) Cul es la probabilidad de que el
viajero sea arrestado por posesin de narcticos?, b) Cul es la probabilidad de que no sea
arrestado por posesin de narcticos?
Solucin:
a) N = 9+6 =15 total de tabletas
a = 6 tabletas de narctico
n = 3 tabletas seleccionadas
x = 0, 1, 2, o 3 tabletas de narctico = variable que nos indica el nmero de tabletas de narctico
que se puede encontrar al seleccionar las 3 tabletas
p(viajero sea arrestado por posesin de narcticos) = p(de que entre las 3 tabletas seleccionadas
haya 1 o ms tabletas de narctico)
p( x 1,23tabletas ; n 3 )
15 C3
15 C3
15 C3
0.81538
455
455
455
455
455
a)
p( x 0; n 3 )
Ejemplo:
C0* 9 C3
15 C3
( 1 )( 84 )
0.184615 0.815385
455
C0* 9 C3
15 C3
( 1 )( 84 )
0.184615
455
C4* 3 C0 ( 35 )( 1 ) 35
0.16667
210
210
10 C4
b) N = 10 proyectiles en total
a = 3 proyectiles que no explotan
n = 4 proyectiles seleccionados
x = 0, 1, 2 o 3 proyectiles que no explotan
p(al menos 2 no exploten) = p( 2 o ms proyectiles no exploten) = p(x = 2 o 3; n=4) =
C2* 7 C2 3 C3* 7 C1 ( 3 )( 21 ) ( 1 )( 7 ) 63 7
70
0.333333
210
210
210
10 C4
Ejemplo:
Cul es la probabilidad de que una mesera se rehse a servir bebidas alcohlicas nicamente a dos
menores de edad si verifica aleatoriamente solo 5 identificaciones de entre 9 estudiantes, de los
cuales 4 no tienen la edad suficiente?, b) Cul es la probabilidad de que como mximo 2 de las
identificaciones pertenezcan a menores de edad?
Solucin:
a) N = 9 total de estudiantes
a = 4 estudiantes menores de edad
n = 5 identificaciones seleccionadas
x = variable que nos define el nmero de identificaciones que pertenecen a personas menores
de edad
x = 0, 1, 2, 3 o 4 identificaciones de personas menores de edad
p( x 2,n 5 )
C2 * 5 C3
9
C5
( 3 )( 10 )
0.238095
126
b) N = 9 total de estudiantes
a = 4 estudiantes menores de edad
n = 5 identificaciones seleccionadas
x = variable que nos define el nmero de identificaciones que pertenecen a personas menores de
edad
x = 0, 1, 2, 3 o 4 identificaciones de personas menores de edad
p( x 0,1,2; n 5 )
C
126
9 5
1 20 60 81
0.64286
126
126
Ejercicio propuesto
1. Una compaa manufacturera utiliza un esquema para la aceptacin de los artculos producidos
antes de ser embarcados. El plan es de dos etapas. Se preparan cajas de 25 para embarque y se
selecciona una muestra de 3 para verificar si tienen algn artculo defectuoso. Si se encuentra uno,
la caja entera se regresa para verificarla al 100%. Si no se encuentra ningn artculo defectuoso, la
caja se embarca. a) Cul es la probabilidad de que se embarque una caja que tiene tres artculos
defectuosos?, b) Cul es la probabilidad de que una caja que contiene solo un artculo defectuoso
se regresa para verificacin?
SEMANA 10
DISTRIBUCION DE POISSON
Es una distribucin de probabilidad discreta. Expresa la probabilidad de un nmero de eventos
ocurriendo en un tiempo fijo si estos eventos ocurren con una tasa media conocida, y son
independientes del tiempo desde el ltimo evento. Su distribucin de probabilidad est dada por:
Donde:
k! es el factorial de k,
Ejemplo:
Por ejemplo, si 2% de los libros encuadernados en cierto taller tiene encuadernacin defectuosa,
obtener la probabilidad de que 5 de 400 libros encuadernados en este taller tengan
encuadernaciones defectuosas.
SEMANA 11
DISTRIBUCION NORMAL
La distribucin normal, tambin llamada distribucin de Gauss o distribucin gaussiana, es la
distribucin de probabilidad que con ms frecuencia aparece en estadstica y teora de
probabilidades. Esto se debe a dos razones fundamentalmente:
Es, adems, lmite de otras distribuciones y aparece relacionada con multitud de resultados
ligados a la teora de las probabilidades gracias a sus propiedades matemticas.
entonces la variable
Obtenemos una variable Z normal, que adems est tipificada. Si ahora consultamos en la tabla,
UNIDAD III
PROCESOS ESTOCSTICOS
Objetivos:
Adquirir los conceptos de irreducibilidad y periodicidad. Clasificar los estados de una cadena
de Markov.
La agitacin trmica producida en las molculas del material que forma el conductor, por el
choque con los electrones en movimiento.
El ruido producido por fuentes tales como contactos defectuosos, artefactos elctricos,
radiacin por ignicin y alumbrado fluorescente.
El ruido errtico producido por fenmenos naturales tales como tormentas elctricas con
relmpagos y rayos.
La magnitud del ruido generado por un dispositivo electrnico, se puede expresar mediante el
denominado factor de ruido (F), que es el resultado de dividir la relacin seal/ruido en la entrada
(S/R)ent por la relacin seal/ruido en la salida (S/R)sal.
El factor de ruido es un parmetro importante en los sistemas de transmisin, ya que mientras el
ruido externo nunca se podr eliminar totalmente, la reduccin del ruido generado por los equipos
depende del cuidado de su diseo.
MOVIMIENTO BROWNIANO
Observemos con cuidado la bocanada de humo que lanza al aire un fumador. Veremos que est
compuesta de pequesimas partculas que se estn moviendo continuamente en todas las
direcciones, tambin en zigzag.
Se observa que partculas muy pequeas se hallan inmersas en un fluido, que en ste caso es el aire
de la atmsfera.
El movimiento descrito, que lleva a cabo una partcula muy pequea que est inmersa en un fluido,
se llama movimiento browniano. Este movimiento se caracteriza por ser continuo y muy irregular.
La trayectoria que sigue la partcula es en zigzag.
Si T es una variable aleatoria que sigue esta ley de probabilidad se puede demostrar que su
esperanza es
Ejemplo:
Se suele presentar cuando un vector bidimensional (por ejemplo, el que representa la velocidad del
viento) tiene sus dos componentes, ortogonales, independientes y siguen una distribucin normal.
Su valor absoluto seguir entonces una distribucin de Rayleigh. Esta distribucin tambin se
puede presentar en el caso de nmeros complejos con componentes real e imaginaria
independientes y siguiendo una distribucin normal. Su valor absoluto sigue una distribucin de
Rayleigh.
Ejemplo:
Interfaz de radio con GSM
Si suponemos que el mvil se mueve (como es evidente), aadimos los efectos de la propagacin
terrestre, que est dominada por la influencia ms destructiva de todas: los desvanecimientos
Rayleigh. Dado que las ondas de radio pueden seguir una variedad de caminos hasta el receptor
mvil, pueden ocurrir cambios de fase, que son dependientes de la frecuencia. Este tipo de
desvanecimientos ocurren con una distribucin estadstica llamada distribucin Rayleigh. La
distribucin tipo Rayleigh que involucra el voltaje recibido antes de la deteccin de envolvente, y
SEMANA 13
PROCESOS ESTOCASTICOS
DEFINICIONES DE PROCESOS ESTOCASTICOS
Palabra proveniente del griego: , hbil en conjeturar. Significa "perteneciente o
relativo al azar" segn el diccionario.
Se denomina estocstico a aquel sistema que funciona, sobre todo, por el azar. Las leyes de causaefecto no explican cmo acta el sistema (y de modo reducido el fenmeno) de manera
determinista, sino en funcin de probabilidades.
En Matemticas y en concreto en Estadstica y Teora de la Probabilidad un proceso aleatorio o
proceso estocstico (o probabilstico) es un concepto matemtico que sirve para caracterizar y
estudiar todo tipo fenmenos aleatorios (estocsticos) que evolucionan, generalmente, con el
tiempo.
Ejemplo:
El ndice de la bolsa es un ejemplo de proceso estocstico de tipo no estacionario, por eso no se
puede predecir.
Los siguientes son ejemplos de procesos estocsticos dentro del amplio grupo de las series
temporales:
o
Seales de telecomunicacin
Seales ssmicas
El tiempo de espera en cola de cada uno de los usuarios que van llegando a una ventanilla
Definicin matemtica
Un proceso estocstico se puede definir equivalentemente de dos formas diferentes:
Como un conjunto de variables aleatorias Xk indexadas por un ndice k, que puede ser
continuo o discreto
Las variables aleatorias Xk toman valores en un conjunto que se denomina espacio de estados
CADENAS DE MARKOV
Una cadena de Markov, propuesta por el matemtico ruso Andrei Markov en 1907, es una serie
de eventos (X1, X2, ,Xn), en la cual la probabilidad de que ocurra un evento depende del evento
inmediato anterior. El rango de estas variables, es llamado espacio estado, el valor de Xn es el
estado del proceso en el tiempo n. Las cadenas de este tipo tienen memoria. "Recuerdan" el ltimo
evento y esto condiciona las posibilidades de los eventos futuros. Esta dependencia del evento
anterior distingue a las cadenas de Markov de las series de eventos independientes, como tirar una
moneda al aire o un dado.
Ejemplo:
En los negocios, las cadenas de Markov se han utilizado para analizar los patrones de compra de
los deudores morosos, para planear las necesidades de personal y para analizar el reemplazo de
equipo. Todos estos procesos se caracterizan porque su estado presente resume toda la informacin
relevante para describir en probabilidad su estado futuro.
Ejemplo:
Escogemos 4 estudiantes al azar en una clase formada por 10 chicos y 5 chicas. Cul es la
probabilidad de que hayan sido elegidos chico, chica, chica, chica en ese orden?
Solucin:
Ntese que stos sucesos son dependientes pero NO son estocsticos ya que por ejemplo la
ocurrencia del ltimo evento no de pende solo del inmediatamente anterior, sino de todos los
anteriores puesto que existe un orden predefinido.
P(O1A2A3A4)=P(O1).P(A2/O1).P(A3/O1A2).P(A4/O1A2A3)=
Ejemplo:
10 5 4 3
. . . 0.0183
15 14 13 12
Sea el experimento de tirar dardos 4 veces sobre una diana con probabilidad de acertar cada vez
igual a 0.4.
Solucin:
Otra vez es una sucesin de 4 pruebas y cada una de ellas tiene dos acontecimientos posibles:
acertar o errar. Pero ahora las pruebas son independientes y, por lo tanto, la probabilidad de que
ocurra un suceso determinado en una de las pruebas es independiente del resultado de las
anteriores.
Por ejemplo la probabilidad de que hayan ocurrido acierto, error, error, error en ese orden sera:
P(A1E2E3E4)=P(A1).P(E2).P(E3).P(E4)= (0.4).(0.6).(0.6).(0.6)= 0.0864
Este es un proceso probabilstica que NO es estocstico.
Ejemplo:
Durante las cuatro horas a la semana que tienen los alumnos de Estadstica se reparten entre dos
aulas: o van al aula de Informtica, o trabajan en clase. Nunca van a los ordenadores dos das
seguidos pero si un da trabaja en clase es igualmente probable que el da siguiente realice
cualquiera de las dos tareas. El lunes, el profesor tira una moneda para decidir a dnde van.
Solucin:
Una vez ms el experimento consta de cuatro pruebas con dos sucesos en cada una de ellas (ir al
aula de informtica o no ir). A diferencia de los experimentos anteriores, la probabilidad de que
en cada una de las pruebas ocurra un acontecimiento depende nicamente del resultado de
la prueba anterior. Procesos de este tipo SI son estocsticos.
La probabilidad de ir al aula de informtica slo el primer da: (I :"ir al aula de informtica"; C="
trabaja en clase").
P( I1C2C3C4)= P(I1).P(C2/I1).P(C3/C2).P(C4/C3)=
1 1 1
.1. . 0.125
2 2 2
Ejemplo:
Calcule la probabilidad de ir al aula de informtica el tercer da. p1(2).
Solucin:
(Aqu hay que tener en cuenta las probabilidades iniciales p1(0) y p2(0)) , entonces:
p1(2)=p11(2).p1(0)+ p21(2).p2(0)=0.375 )
Ejercicios propuestos
Considere que los posibles estados del experimento anterior son:
a1="ir al aula de Informtica"
a1=0
a2=1
a1=1/2
p22=probabilidad de ir del estado a2 al estado
a2=1/2
Se llaman probabilidades de transicin entre
estados de la cadena
Ahora, escriba los valores de las probabilidades de la matriz de transicin del problema anterior a
lo largo de cuatro das seguidos (n=3 pasos) Qu ocurrir?
1. Observe los caminos que hay para ir de a 1(primer da) a a1 el cuarto da (en n=3 pasos). La
escena te da la probabilidad que ser llamada p11(3). Compruebe que te da lo mismo que la
probabilidad de ir al aula de informtica en tres pasos (el cuarto da) sabiendo que tambin fueron
el primer da.
2. Lo mismo para ir de a1 a a2 en tres pasos. p12(3).
3. Y de a2 a a1 en tres pasos? p21(3).
4. Lo mismo de a2 a a2 en tres pasos. p22(3)..
5. Observe que tiene que ocurrir que p1(0)+ p2(0)=1
6. Observe que tiene que ocurrir que
Si ordenamos todas las probabilidades de transicin Pij en una matriz nxn obtenemos
la matriz de transicin del proceso:
P22 ....... P2 n
P
P 21
..... ..... ....... .....
n1 Pn 2 ....... Pnn
Ejemplo:
El departamento de estudios de mercado de una fbrica estima que el 20% de la gente que compra
un producto un mes, no lo comprar el mes siguiente. Adems, el 30% de quienes no lo compren
un mes lo adquirir al mes siguiente. En una poblacin de 1000 individuos, 100 compraron el
producto el primer mes. Cuntos lo comprarn al mes prximo? Y dentro de dos meses ?
Solucin
Para entender el problema, se recomienda realizar un grfico del mismo.
0,80
0,20
0,30
0,70
Compra el producto
No compra el producto
Ahora para averiguar la nueva matriz de estado en el primer mes se debe multiplicar la matriz de
probabilidades de transicin P por la matriz inicial de estado X. Al primer mes, 350 han comprado
el producto y 650 no lo han comprado.
Para el siguiente mes, vuelvo a multiplicar la matriz de probabilidades de transicin por la nueva
matriz de estado obtenida. En este caso, primero se ha asignado a X el producto de P.X, con lo
cual se tiene la nueva matriz de estado al cabo del primer mes. Para el siguiente mes, el proceso se
repite, y la matriz obtenida sera la nueva matriz de estado (en el segundo mes de estudio).
Otro procedimiento sera haber dejado la matriz de estado inicial X y para el segundo mes, como
se debe multiplicar dos veces por P (por la izquierda), se podra haber efectuado (P2 . X). El
resultado indica que en el segundo mes 475 personas han comprado el producto y 525 no.
Vamos a hacer un experimento ya que disponemos de la Classpad que nos ahorra clculos
repetitivos. Qu pasar en los meses siguientes suponiendo que no cambia la matriz de
probabilidades de transicin?
Ntese que en este tipo de problemas, el producto Pn . X tiende a un estado estacionario, el cual es
independiente de la matriz de estado inicial X.
MATRIZ ESTOCSTICA O DE PROBABILIDADES DE TRANSICIN
En esta matriz cada lnea contiene las probabilidades de transicin de un estado determinado a
todos los dems, es decir, las probabilidades de todos los resultados posibles de la prxima prueba.
La suma de todas estas probabilidades debe de ser 1 y, por tanto, la suma de los elementos de
cada fila de la matriz de transicin vale 1. Como adems todos los elementos de la matriz son
0 por ser probabilidades, la matriz de transicin es una matriz estocstica.
El vector formado por las probabilidades del estado inicial del sistema., llamado
vector de probabilidad inicial
(0)
P ( 0 ) ( P1 , P2( 0 ) ,.......,Pn( 0 ) )
Obsrvese que la suma de las probabilidades que expresan los elementos del vector debe ser igual
a 1 y, por lo tanto, el vector de probabilidad inicial es un vector estocstico.
Ejercicios propuestos
1. Escriba el espacio de estados y la matriz de transicin para el ejemplo de la escena anterior.
2. Un alumno acude al Instituto, o bien en bicicleta o andando. Si un da emplea la bicicleta, al da
siguiente utilizar la bicicleta con probabilidad 1/2, y si va andando al da siguiente tambin lo
har con probabilidad 3/4. Calcule el espacio de estados, la matriz de transicin del proceso.
3. En una regin, si un da hay niebla al siguiente llueve pero, si llueve, el da siguiente es
soleado. Se tiene observado que las probabilidades de que a un da con sol suceda un da nublado o
lluvioso son, respectivamente, 0.4 y 0.6. Definir el espacio de estados y la matriz de transicin del
proceso.
4. Una Central de seguridad vial chequea a menudo uno de tres puntos conflictivos A, B y C. La
probabilidad de que un da controle el mismo lugar que el da anterior es 1/2 y las probabilidades
de que controle uno cualquiera de los otros dos puntos restantes son iguales. Definir el espacio de
estados y la matriz de transicin del proceso.
PROBABILIDAD DE TRANSICIN EN K PASOS
Es la probabilidad de que un proceso pase del estado ai al estado aj en k pasos . se escribe
Pij
(k )
para i,j=1,2,3,....,n. Estas probabilidades se pueden ordenar en una matriz que se llama matriz de
transicin en k pasos:
P11 ( k )
P21( k )
P12
(k )
P22
......
......
......
P (k )
n1
.......
(k )
Pn 2
....... .......
(k )
...... Pnn
P (k )
(k )
P1n
(k )
P2 n
(k )
Teorema:
Si P es la matriz de transicin de una cadena de Markov, entonces la matriz de transicin de k
pasos es la k-sima potencia de P
P (k ) P k
Ejercicios propuestos
1. En una ciudad existen dos partidos polticos, uno de derechas y otro de izquierdas. Los alcaldes
son elegidos por un perodo de un ao y se ha observado que la probabilidad de que a un alcalde
de derechas suceda otro del mismo signo poltico es 3/5 y que a un alcalde de izquierdas siga otro
de izquierdas es 1/2. a) Supongamos que en 2005 hay alcalde de izquierdas. Cul ser la
probabilidad de que en 2008 siga un alcalde de izquierdas al frente del concejo?
2. Un hombre conduce su coche o toma el tren para ir a trabajar cada da. Supongamos que nunca
toma el tren dos das seguidos; pero si conduce para ir a trabajar, entonces al da siguiente es tan
probable que conduzca de nuevo como que tome el tren. a) Escribe la matriz de transicin del
proceso. b) Calcule la probabilidad de que vaya en coche, cuatro das despus de haber ido en tren.
3. Un ascensor de un edificio con bajo y dos pisos realiza viajes de uno a otro piso (lleno o vaco
de ocupantes). El piso en el que termina el viaje n-simo del ascensor sigue una cadena de
Markov. Se sabe que la mitad de los viajes que parten del bajo se dirigen a cada uno de los otros
dos pisos, mientras que si un viaje comienza en el primer piso, slo el 25 % de las veces finaliza
en el segundo. Por ltimo, si un trayecto comienza en el segundo piso, siempre termina en el bajo.
A)
B)
C) Dnde es ms probable que est el ascensor despus de cuatro viajes, si sali del Bajo?
Pi
(k )
A cada paso k le corresponde un vector estocstico formado por todas las probabilidades totales de
ese paso:
(k )
P ( k ) ( P1 , P2
(k )
,...., Pn
(k )
( 0)
(0)
P ( 1 ) P ( 0 ) .P
P ( 2 ) P ( 1 ) .P P ( 0 ) .P 2
P ( 3 ) P ( 2 ) .P P ( 0 ) .P 3
.....
P (k) P (k 1 ) .P P ( 0 ) .P k
Es decir las distribuciones de probabilidad del paso k se pueden calcular multiplicando el vector de
probabilidad inicial por la potencia correspondiente de la matriz de transicin
Ejercicios propuestos
1. Dada la matriz de transicin
0
1
1/ 2 1/ 2
2. En una ciudad existen dos partidos polticos, uno de derecha y otro de izquierda. Los alcaldes
son elegidos por un perodo de un ao y se ha observado que la probabilidad de que a un alcalde
de derechas suceda otro del mismo signo poltico es 3/5 y que a un alcalde de izquierdas siga otro
de izquierdas es 1/2. Cul sern las probabilidades de cada partido en el ao 2010?
3. Un hombre conduce su auto o toma el tren para ir a trabajar cada da. Supongamos que nunca
toma el tren dos das seguidos; pero si conduce para ir a trabajar, entonces al da siguiente es tan
probable que conduzca de nuevo como que tome el tren. Si se sabe que el primer da de trabajo el
hombre lanza un dado para decidir que si sale un 6 lleva el coche y si no va en tren. Calcula la
distribucin de probabilidad despus de cuatro das.
4. Un supermercado realiza la experiencia siguiente en relacin con las preferencias de sus
clientes. Se observa que: El 80% de las personas que compran un da el producto A repite al da
siguiente. El 60% de los que no lo compran el producto A un da, lo compran al da siguiente. Si el
50% compr el producto un da determinado, qu podemos predecir para la compra del producto
el segundo da? Y para el tercero?
5. Una persona puede escoger entre tres restaurantes para comer diariamente. si un da escoge el
restaurante A, al da siguiente escoge el B y al da siguiente del B siempre el C, pero cuando va a C
es igualmente probable que al da siguiente vaya a A o a B. Escribir la matriz de transicin del
proceso y calculando despus la tercera potencia de esa matriz, estimar a) la probabilidad de que
vaya a B tres das despus de ir a A. b) Las probabilidades absolutas de ir a cada restaurante
despus de cuatro das.
CADENAS DE MARKOV REGULARES
Son aquellas en las que es posible pasar a travs de todos los estados de la cadena sin que este
paso se realice de una forma cclica. A su correspondiente matriz de transicin se le denomina
MATRIZ DE TRANSICIN REGULAR.
Se prueba que una matriz estocstica es regular si todos los elementos de una potencia Pn son
positivos, para un cierto valor de n. Todos los estados son transitorios.
Si una matriz tiene un 1 en la diagonal principal, NO es regular (el estado al que corresponde
se dir estado absorbente)
M
0
1
3 / 4 1/ 4
H 1/ 5
0
3 / 4 1/ 4
4 / 5
0
0 1 0
S 0 0 1
1 0 0
1 / 3 2 / 3
R
1
0
Ejercicios propuestos
1. Utilizando la escena anterior decir cules de las siguientes matrices son regulares y cules no.
Apunta en tu cuaderno los resultados con las aclaraciones que consideres oportunas a cada caso. 2.
Observe, para n grande, cmo son las filas de las matrices regulares y de las no regulares.
Interprete este resultado.
1/ 2 3 / 2
1
0
1/ 2 1/ 2
0
1
C
1/ 2 1/ 2
1/ 4 3 / 4
1 / 3 2 / 3
0
1
1/ 2 1/ 4 1/ 4
0
1/ 7 3 / 7 3 / 7
0 1/ 2 1/ 2
1 / 3 0 2 / 3
A 0
1
0 ; B 1/ 2 1/ 4 1/ 4 ; C 0 1/ 4 3 / 4 ; D 0 0
0 ; E 0 1 / 3 2 / 3
1/ 2 1/ 2 0
0
0
0 1 / 5 4 / 5
1/ 3 2 / 3 0
1
0
0
1
v ( x, 1 x )
v .P v
P11 P12
( x, 1 x )
P
P
21 22
( x, 1 x)
1
0
A. Compruebe con las potencias de P que dicha cadena es regular, pues para cadenas no regulares
no hay punto fijo.
B. Una vez calculado el vector fijo, observe qu vector aparece en las sucesivas potencias de P
como vectores fila de esa potencia.
Vector fijo de probabilidad de orden 3
Se llama vector fijo de probabilidad de la matriz regular P de orden 3, al vector de probabilidad
v ( x, y , 1 x y )
v .P v
( x, y, 1 x y ) p 21 p 22 p 23 ( x, y, 1 x y )
p p
31 32 p33
Sus coordenadas se obtienen resolviendo la ecuacin lineal en la variable x correspondiente, tras
hacer el producto de matrices.
Ejercicios resueltos:
En una poblacin de 10000 habitantes, 5000 no fuman, 2500 fuman uno o menos de un paquete
diario y 2500 fuman ms de un paquete diario. En un mes hay un 5% de probabilidad de que un no
fumador comience a fumar un paquete diario, o menos, y un 2% de que un no fumador pase a
fumar ms de un paquete diario. Para los que fuman un paquete, o menos, hay un 10% de
probabilidad de que dejen el tabaco, y un 10% de que pasen a fumar ms de un paquete diario.
Entre los que fuman ms de un paquete, hay un 5% de probabilidad de que dejen el tabaco y un
10% de que pasen a fumar un paquete, o menos. Cuntos individuos habr de cada clase el
prximo mes? Y dentro de dos meses?
Solucin:
El esquema para esta situacin es el siguiente:
0,10
0,80
0,10
0,05
0,10
0,85
No fuman
Fuman 1 paq. o menos
Fuman ms de 1 paquete
Ejercicios Propuestos I
1. Un psiclogo hace los supuestos siguientes que conciernen al comportamiento de ratas sujetas a
un rgimen especial de alimentacin. Para una prueba particular, 80% de las ratas que fueron para
la derecha en el experimento previo hicieron lo mismo en esta prueba, y 60% de aquellas que
fueron para la izquierda en el experimento previo, fueron para la derecha en esta prueba. Si 50%
van a la derecha en la primera prueba, qu se podra predecir para la milsima prueba?
2. Un ascensor de un edificio con bajo y dos pisos realiza viajes de uno a otro piso (lleno o vaco
de ocupantes). El piso en el que termina el viaje n-simo del ascensor sigue una cadena de Markov.
Se sabe que la mitad de los viajes que parten del bajo se dirigen a cada uno de los otros dos pisos,
mientras que si un viaje comienza en el primer piso, slo el 25 5 de las veces finaliza en el
segundo. Por ltimo, si un trayecto comienza en el segundo piso, siempre termina en el bajo. Cul
es la probabilidad de que, a largo plazo, el ascensor se encuentre en cada uno de los tres pisos?
Ejercicios propuestos II
1. Calcule el punto fijo de las matrices regulares de orden 2 de los apartados anteriores. Por
ejemplo para la matriz
1/ 3 2 / 3 0
0 2 / 5 3 / 5
1/ 2 0 1/ 2
9 10 12
, , (0.29,0.32,0.39)
31 31 31
es
A. Compruebe con las potencias de P que dicha cadena es regular, pues para cadenas no regulares
no hay punto fijo.
B. Una vez calculado el vector fijo observe qu vector aparece en las sucesivas potencias de P
como vectores fila de esa potencia.
2. Un psiclogo hace los supuestos siguientes que conciernen al comportamiento de ratas sujetas a
un rgimen especial de alimentacin. Para una prueba particular, 80% de las ratas que fueron para
la derecha en el experimento previo hicieron lo mismo en esta prueba, y 60% de aquellas que
fueron para la izquierda en el experimento previo, fueron para la derecha en esta prueba. Si 50%
van a la derecha en la primera prueba, qu se podra predecir para la milsima prueba?
3. Un ascensor de un edificio con una planta baja y dos pisos realiza viajes de uno a otro piso
(lleno o vaco de ocupantes). El piso en el que termina el viaje n-simo del ascensor sigue una
cadena de Markov. Se sabe que la mitad de los viajes que parten del bajo se dirigen a cada uno de
los otros dos pisos, mientras que si un viaje comienza en el primer piso, slo el 25.5% de las veces
finaliza en el segundo. Por ltimo, si un trayecto comienza en el segundo piso, siempre termina en
el bajo. Cul es la probabilidad de que, a largo plazo, el ascensor se encuentre en cada uno de los
tres pisos?
4. La ilustracin
V I
G O
Las letras que lo forman se encienden alternativamente segn la siguiente regla: La iluminacin de
una letra se mueve a la derecha con probabilidad 1/3 y hacia la izquierda con probabilidad 2/3.
Cuando est encendida una de las letras de los extremos en el paso siguiente se ilumina la letra
central adyacente. Calcular la probabilidad de que si est iluminada la letra G, se ilumine la letra I
despus de tres pasos. Calcular la distribucin de probabilidades absolutas despus de cuatro
pasos.
5. Dadas las siguientes matrices, estdiese si son matrices de transicin regulares.
Calcular los puntos fijos de las matrices regulares. Comprubese el teorema 3 con las matrices
regulares.
1
A 0
3
7
1
4
0
3
7
3
4
1
B 0
1/2
0
1/5
1/2
4 /5
1/3
C 0
1/3
0
1/3
2 /3
2 / 3
2 / 3
1/3
D 0
1/2
2 /3
2 /5
0
3 /5
1/2
6. Una persona tiene constatado que si un da est resfriado est un 70% seguro de que no lo estar
al da siguiente, pero si un cierto da no est resfriado tiene un 60% de probabilidad de no estar
tampoco al da siguiente. A lo largo de los aos, con qu frecuencia estar resfriado?
7. Encontrar las distribuciones estacionarias correspondientes a las cadenas de Markov con las
matrices de transicin siguientes:
1 2 1 2
3 4 1 4
1 /2 1 /4 1 /4
B 0
0
1
0
1/2 1/2
1 / 8 3 / 8 1 / 2
C 0
1 / 2 1 / 2
0
3 /4 1/4
8. Un estudiante va al instituto andando o en autobs. Cuando va andando un da, la probabilidad
A
de que al da siguiente coja el autobs es 0.6. La probabilidad de que vaya en autobs dos das
seguidos es 0.7 Aproximadamente con qu frecuencia coge el autobs a lo largo de todo el curso?
9. Escrbanse las siguientes matrices en forma cannica. Cuntense los estados absorbentes y
transitorios en cada caso y comprubese la divisin en submatrices del ejemplo anterior.
a)
b)
c)
1/2
0
1/4
1/5
1/7
1/3
0
1 / 2
1
0
1
2 /5
2 /7
2 /3
0
0
3 /4
2 /5
3 / 7 1 / 7
0
0
1
0
0
1
SEMANA 16
DISTRIBUCION ESTACIONARIA
Como se ha comprobado en este ltimo ejemplo, hay ocasiones en que las distribuciones absolutas
de la cadena parece que convergen, con el paso del tiempo, a una distribucin particular, que no
dependen del tiempo. Cundo ocurre esto?
Cuando la matriz de transicin P de un proceso de Markov es regular, observamos que conforme
aumentan las potencias de P, los vectores fila de esas matrices se estabilizan en unos valores
determinados hasta coincidir todas las filas y esos valores son precisamente los componentes del
vector fijo de P. Entonces
P ( k ) P ( 0) .P k v
Teorema:
Consideremos una cadena de Markov regular. La probabilidad de que un estado Ai suceda despus
de un nmero grande de pruebas es igual a la componente i-sima del vector fijo asociado.
Por tanto las probabilidades absolutas (DISTRIBUCIN ESTACIONARIA DE LA CADENA DE
MARKOV) de que ocurra un determinado estado son independientes de las condiciones iniciales
del sistema.
Ejemplo:
Una central telefnica pude estar desocupada (estado 0), con una llamada (estado 1) o con una
llamada y otra en espera (estado 2) y es observada cada minuto, siguiendo estas observaciones una
cadena de Harkov homognea con matriz de transicin
Estado 0 Estado 1 Estado 2
Estado 0 0
2/3
1/3
Estado 1 3/8
1/8
1/2
Estado 2 1/2
1/2
0
Cmo se evaluara la evolucin de la central despus de un tiempo suficientemente grande?
Solucin:
Calculamos la distribucin estacionaria: = . P
Considerando adems que: 0 + 1 + 2 = 1
Da como resultado:
1 = 0.2777
1 = 0.4166
2 = 0.3055
Ejercicios propuestos
1. Una persona sabe que si un da tiene indigestin est un 70% seguro de que no la tendr al da
siguiente, pero si un da no tiene indigestin, tiene un 60% de probabilidad de tampoco tenerla al
da siguiente. a lo largo de los aos, con qu frecuencia estar con indigestin?
Si calculas el vector fijo y las sucesivas potencias de P obtendrs que, aproximadamente el 36% de
los das la persona estar con indigestin.
2. La regin de ventas de un vendedor la componen tres ciudades A, B y C. Nunca vende en la
misma ciudad en das seguidos. Si vende en la ciudad A, entonces al da siguiente vende en la
ciudad B. Sin embargo, si vende en una de las dos B o C, entonces al da siguiente est en doble
posibilidad tanto para vender en A como en la otra ciudad. A la larga con qu frecuencia (en %)
vende en cada ciudad?
Respuesta: 40% en A, 45% en B y 15% en C
3. Un agente comercial realiza su trabajo en tres ciudades gallegas: La Corua, Ferrol y Santiago.
Para evitar desplazamientos innecesarios est todo el da en la misma ciudad y duerme en ella,
desplazndose a otra al da siguiente, si no tiene suficiente trabajo. Despus de estar trabajando un
da en La Corua, la probabilidad de tener que seguir trabajando en ella al da siguiente es de 0.4,
la de tener que viajar a Santiago es 0.4y la de tener que ir a Ferrol es de 0.2. si el viajante duerme
un da en Santiago, con probabilidad del 20% tendr que seguir trabajando en la misma ciudad al
da siguiente, en el 60% de los casos viajar a La Corua, mientras que ir a Ferrol con
probabilidad 0.2. Por ltimo, si el agente comercial trabaja todo un da en Ferrol, permanecer en
al misma ciudad, al da siguiente, con una probabilidad de 0.1, ir a Santiago con una probabilidad
de 0.3 y a La Corua con probabilidad 0.6.
Cules son los porcentajes de das en los que el agente comercial est en cada una de las tres
ciudades?
4. Un estudio de audiencia demuestra que si una persona ve cierto culebrn de televisin una tarde
est un 30% segura de que tambin lo ver a la tarde siguiente, pero se non lo ve una tarde hay un
60% de posibilidades de que no lo vea tampoco a la tarde siguiente. Qu frecuencia de audiencia
tendr el culebrn?
Para poder estudiar las cadenas de Markov absorbentes es preciso reordenar la matriz de transicin
de forma que las filas correspondientes a los estados absorbentes aparezcan en primer lugar. As
ordenada se dir que la matriz de transicin est en la forma cannica.
Podemos dividir la matriz en forma cannica en cuatro submatrices. La primera es la matriz
unidad I, del orden correspondiente. La segunda , la matriz nula. La tercera contiene las
probabilidades de paso de estados transitorios a estados absorbentes. La cuarta contiene las
probabilidades de estados transitorios a estados transitorios.
As se tiene que:
Una cadena de Markov absorbente contiene p estados transitorios y q estados absorbentes.
La matriz cannica del proceso presentar el aspecto siguiente:
I O
Q M
I: matriz identidad de dimensin q
O: matriz nula de dimensin qxp
Q: matriz de dimensin pxq que contiene las probabilidades de paso de estados transitorios a
absorbentes.
M: matriz pxp con las probabilidades de los estados transitorios a estados transitorios.
Se llama matriz fundamental de la cadena a la matriz resultado de la operacin:
F=(I-M)-1
Teorema 5
Se verifica:
1. Supongamos que la cadena comienza en un estado transitorio ai. La probabilidad de que llegue a
un estado absorbente aj, vienen dada por el elemento de la fila i y la columna j de la matriz F.Q.
2. La suma de los elementos de la fila i de la matriz F nos proporciona la media del nmero de
veces que la cadena se mueve por estados transitorios antes de caer en un estado absorbente si
empieza en el estado transitorio ai.
3. El elemento fij de la matriz F representa la media del nmero de veces que la cadena est en el
estado transitorio aj, sabiendo que comenz en el estado transitorio ai, antes de caer en un estado
absorbente.
Ejercicios propuestos
1. Escribe en la forma cannica las siguientes matrices, indicando el o los estados absorbentes y
los transitorios. Observa el diagrama correspondiente y aydate de las escenas siguientes
realizadas para matrices de orden 3
2 / 3 0 1/ 3
1
0
0
0 2 / 5 3 / 5
1/ 4 0 3 / 4
; 0
1
0
1/ 5 2 / 5 2 / 5
2 / 3 0 1/ 3
; 0
1
0
3/ 5 2 / 5 0
Luego
P(0) = (0,0,1,0,0)
Escribe la matriz de transicin de orden 4. Calcula P4 y luego P(4)=P(0) .P4, comprueba que da (3/8, 0,
2/8, 0, 3/8 ).
Acaba la partida y gana A, tiene 4 y B tiene 0.
La solucin pedida es el ltimo nmero (A tiene 4 billetes): 3/8 la probabilidad de que A gane
despus de 4 jugadas.
0
(1 - r)2
1
2r(1-r)
1
r2
1
2
p(1 - r) pr + (1 p)(1 r)
p2
2p(1 p)
(1 p)r
(1 p) 2
Habr ocasiones en los que interese conocer la probabilidad de que la cadena est ocupando el
estado i en el instante n, independientemente de la posicin en estados anteriores. As, partiendo de
las
probabilidades
absolutas
se
tiene
que:
A
0.7
0.6
I
0.8
0.4
0.667
0.666
0.333
0.334
la respuesta es 0.667
la respuesta es 0.338
Definicin de ergdico
Considere el promedio en el tiempo de una funcin f de "buen comportamiento"(well-behaved).
Esta se define como el promedio (si existe) sobre iteraciones de T empezando en algn punto
inicial x0:
Teorema ergdico en forma abstracta, elaborado por George David Birkhoff. El Teorema de Weyl
es un caso especial del Teorema ergdico, que se basa en la distribucin de probabilidad en el
intervalo unitario [0,1].
ERGODICIDAD
La ergodicidad es una propiedad muy importante de algunos sistemas mecnicos que permite
justificar ciertos resultados de la mecnica estadstica. Un sistema es ergdico si los nicos
conjuntos invariantes de medida no nula de la hipersuperficie de energa constante del espacio de
las fases es toda la hipersuperficie de energa constante.
Ergodicidad y teorema ergdico de Birkhoff
En los sistemas ergdicos es vlido el teorema de Birkhoff que permite sustituir promedios
temporales del sistemas por un promedio espacial sobre una regin del espacio de las fases. El
enunciado del teorema ergdico, debido a Birkhoff (1931).
Sea
(X,,). Uno puede considerar el "promedio temporal" de una funcin f suficientemente bien
comportada (ms precisamente,
medida sobre las iteraciones de T empezando en cierto punto x y cuando existe es: