FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Trabajo Prctico (Parte I)

Semestre 2014-I
1 Introduccin
El presente trabajo prctico tiene como objetivo que los alumnos demuestren que han
asimilado los temas tratados tanto en las clases como en las horas de laboratorio. El
trabajo consiste en un conjunto de preguntas prcticas, las mismas que tendrn que
responderse utilizando el programa economtrico EVIEWS para obtener los resultados
numricos. Asimismo, los estudiantes tendrn que preparar un informe escrito en el que
se muestren los resultados de cada ejercicio. El trabajo se realizar en grupos de hasta
tres estudiantes. Recuerde este trabajo no puede anularse.
2 Indicaciones
1. Cada grupo deber escoger un pas para analizar, no es posible repetir pases entre
grupos. No se recomienda el uso de Per o EEUU. Asimismo, se recomienda no
utilizar pases que pertenezcan a la Unin Monetaria Europea.
2. El trabajo deber presentarse impreso y tendr carcter de informe. Asimismo, se
exigir el envo de la copia electrnica (PDF) y los archivos de EVIEWS elaborados
por el grupo.
3. Sea claro en sus respuestas, el palabreo no agrega puntos. Sea tambin autntico
en sus argumentaciones, no copie textos de artculos, libros, internet ni del resto
de sus compaeros. Toda transcripcin deber ser correctamente citada para que
tenga validez. Cualquier similitud en la redaccin entre trabajos anular la pregunta
desarrollada.
4. Consulte bibliografa adecuada. Se evaluar el uso de autores reconocidos.
5. La fecha de entrega es el da jueves 19 de junio de 2014 a las 7a.m.
6. Se le recomienda elaborar un programa de Eviews que realice todo el proceso detal-
lado en cada pregunta.
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3 VAR Estructural
Identique un choque de poltica monetaria en un modelo SVAR como los tratados en clase
y estime el efecto de la tasa de inters sobre el producto y la inacin. Para ello, se le
sugiere utilizar un conjunto de informacin similar a los vistos en los artculos presentados
en clase.
1. Realice una descripcin exhaustiva de los datos a utilizar en el SVAR. Esto es,
encuentre el mejor modelo ARMA para cada serie de tiempo, compruebe la presencia
de races unitarias y realice las transformaciones pertinentes para cada caso. Se le
sugiere tener en cuenta la posible presencia de estacionalidad y las escalas de las
variables.
2. Identique los choques estructurales utilizando la descomposicin de Cholesky y
examine la respuesta de las variables frente a un choque de poltica monetaria. Son
sus resultados intuitivamente correctos? Explique
3. Analice la robustez y/o validez de sus resultados utilizando esquemas de identi-
cacin alternativos, los cuales no necesariamente tienen que ser recursivos ni de
corto plazo. Justique dicho esquema utilizando argumentos que se basan en la
teora econmica y en los artculos revisados en clase.
Lima, Mayo de 2014
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