Universidad Nacional de Trujillo

FACULTAD DE CIENCIAS FSICAS Y MATEMTICAS

2013

ESCUELA ACADMICO PROFESIONAL DE INGENIERA ESTADSTICA

EJERCICIOS

CURSO

: ECONOMETRA

PROFESOR

: LUIS RUBIO JACOBO

INTEGRANTES : RODRIGUEZ AGUILAR, Pamela

CICLO

: IX

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INGENIERA ESTADSTICA

EJERCICIOS

Ejercicio 12.27: Se le da la siguiente informacin:

Y
281.4
288.1
290.0
307.3
316.1
322.5
338.4
353.3
373.7
397.7
418.1
430.1
452.7
469.1
476.9

X
1 (=1956)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 ( = 1970)

Y: Gasto de consumo personal (miles de millones de dlares de 1958)

X: Tiempo (1956 1970)

SOLUCIN:

a) Verifquese que el d de Durbin-Watson es igual a 0.4148.

Estimamos el modelo:

ECONOMETRA

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EViews

Obtenemos la ecuacin estimada:

246.2390

15.18179

Con EViews verificamos que d de Durbin-Watson es:

d = 0.4148

b) Hay correlacin serial positiva en las perturbaciones?

Prueba de Durbin-Watson
Hiptesis:

ECONOMETRA

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Valor experimental:
d = 0.4148

Valor crtico:
Tenemos que: k = 1, n = 15
Entonces de la Tabla, obtenemos:
dL = 1.077
dU = 1.361
Decisin:

Como 0 < d = 0.4148 < dL = 1.077, se rechaza H0, por lo cual se dira que existen
evidencias suficientes para afirmar que existe autocorrelacin positiva.

ECONOMETRA

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c) De ser as, estmese mediante el

i) Mtodo de Theil-Nagar

Tenemos: n = 15, k = 2 (incluyendo la interseccin), d = 0.4148

Calculamos :

15 (1

0.41482)
15
2

0.8250

ii) Procedimiento de dos pasos de Durbin

Calculamos:
(

ECONOMETRA

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Formamos:
Ao

Yt

Xt

Xt-1

Yt-1

1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

281.4
288.1
290.0
307.3
316.1
322.5
338.4
353.3
373.7
397.7
418.1
430.1
452.7
469.1
476.9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
281.4
288.1
290.0
307.3
316.1
322.5
338.4
353.3
373.7
397.7
418.1
430.1
452.7
469.1

Por lo cual se obtiene:

Intercepcin
Xt
Xt-1
Yt-1

Coeficientes
84.1962819
197.203718
-191.457132
0.66912936

0.6691

iii) Mtodo de Cochrane-Orcult

Con los residuos obtenidos de la ecuacin:

ECONOMETRA

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Con los residuos calculamos la siguiente regresin:

Ao
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

Y
281.4
288.1
290.0
307.3
316.1
322.5
338.4
353.3
373.7
397.7
418.1
430.1
452.7
469.1
476.9

X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ei
19.9792
11.4974
-1.7844
0.3338
-6.0480
-14.8298
-14.1115
-14.3933
-9.1751
-0.3569
4.8613
1.6795
9.0977
10.3160
2.9342

ei-1
0.0000
19.9792
11.4974
-1.7844
0.3338
-6.0480
-14.8298
-14.1115
-14.3933
-9.1751
-0.3569
4.8613
1.6795
9.0977
10.3160

Coeficientes
Intercepcin
ei-1

0
0.66101997

Por lo cual se obtiene:

ECONOMETRA

0.6610

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