Mtodos Numricos para la Solucin Ecuaciones Diferenciales: Un Ejemplo Comparativo

Francisco M. Gonzlez-Longatt

Resumen La resolucin de la dinmica de sistemas del cualquier tipo involucra la integracin de ecuaciones diferenciales. En muchos casos los problemas no-lineales no son tratables analticamente siendo la nica alternativa posible los mtodos numricos. En este articulo se enfrenta el problema de los mtodos numricos para resolver ecuaciones diferenciales, mostrando una breve revisin de los mtodos, para luego efectuar simulaciones en Matlab de un ejemplo que permite a partir de sus resultados comparar tres mtodos numricos: Euler, Runge-Kutta 2do orden, y Runge-Kutta 4to orden; ante diferentes pasos de integracin. Se escogi como problema tipo, la ecuacin diferencial lineal ordinaria de primer orden y(x)=y, y(0)=1. Los resultados son consecuentes con la teora, mostrando la conveniencia para resultados de menor error el Mtodo de Runge-Kutta de 4to orden. ndice de Trminos Ecuaciones diferenciales ordinarias, mtodos numricos para la resolucin, Euler, Runge-Kutta.

I. INTRODUCCIN Los mtodos numricos para el estudio del comportamiento de sistemas dinmicos han cobrado fuerza en los ltimos aos por varias razones. Probablemente la ms importante, es que puede accederse a computadoras altamente eficientes a un costo cada vez ms bajo, lo que permite su uso para la resolucin de problemas altamente complejos. Una segunda razn es que los mtodos numricos son en muchos casos la nica alternativa posible para la resolucin de los frecuentes problemas no-lineales muchas veces intratables analticamente. Por otra parte los problemas lineales continan creciendo en magnitud, requiriendo un mayor esfuerzo para su solucin [1]. El tipo ms simple de ecuacin diferencial ordinaria es la lineal de primer orden, el Problema de Cauchy de la forma: dy (t ) = F (t , y ) y(t ) = dt y (t = t0 ) = y0

Se supone que la solucin del problema de la ecuacin diferencial ordinaria, a condiciones iniciales, es nica, continua y diferenciable en una regin finita: at b (2) De igual forma, la funcin F(t,y) es definida y continua en este mismo intervalo (t[a,b]), y que cumple con el Teorema de Lipschitz. Para resolver este problema, hay varios mtodos numricos aplicables. Metodo de Euler hacia Adelante. Mtodo de Euler Modificado. Metodo de Heun. Metodos de Runge Kutta. El propsito de este artculo es presentar una breve introduccin a la solucin de ecuaciones diferenciales ordinarias por medio de tcnicas numricas. El tratamiento dado aqu es simple y es un intento para introducir al anlisis numrico a las personas no expertas. Una forma rpida y simple de hacerlo es entrar directamente en ejemplos que pueden ser resueltos sin entrar en complejos detalles. En tal sentido en este artculo se presentan los resultados de algunas soluciones a ecuaciones diferenciales por tcnicas numricas. II. BREVE REVISIN DE LOS MTODOS NUMRICOS Estn bien documentados los mtodos para resolver el problema de ecuaciones diferenciales a condiciones iniciales por integracin numrica.
TABLA I. ALGUNOS MTODOS DE INTEGRACIN NUMRICA DE ECUACIONES DIFERENCIALES.

Mtodo Integracin directa, regla trapezoidal, regla de Simpson Euler Euler Modificado (Heun) Runge-Kutta Milne Hamming Crane

Orden del error O(t) O(t2) O(t3) O(t3) O(t5) ... ...

Cometarios Se debe conocer las n-1 derivadas para resolver la ecuacin. Auto-arranque Auto-arranque predictor corrector Auto-arranque, lento Arranca por Runge-Kutta o serie de Taylor Impone la mxima condicin de t para solucin estable Varia el tamao de t3 para controlar el error

Manuscrito terminado el 23 de Febrero de 2005 y revisado y mejorado el 16 de Marzo de 2006. F. G. L. Est con la Universidad Experimental Politcnica de la Fuerza Armada, Carretera Nacional Maracay-Mariara, Departamento de Ingeniera Elctrica, Maracay, Estado Aragua, Venezuela, Tlf. +58-243-5546951, Fax: +58-243-5546921, E-mail: fglongatt@ieee.org. Es candidato a Doctor en Ciencias de la Ingeniera de la Universidad Central de Venezuela, Los Chaguaramos, Caracas, Venezuela, Tlf. +58-4144572832, E-mail: flongatt@elecrisc.ing.ucv.ve.

Todos los mtodos se dividen el dominio del tiempo en pequeos segmentos h = t y aproximan la solucin de la funcin para el extremo de cada segmento. Al hacer esto hay tres problemas: la obtencin del comienzo de integracin, le velocidad de calculo, y los errores generador. Algunos mtodos son de auto-arranque y otros no lo son; de tal modo, un esquema de calculo puede comenzar con un mtodo de

2 integracin y luego cambia otro mtodo para incrementar la velocidad y precisin. La velocidad es importante, debido a que aunque las computadoras digitales pueden ser muy rpidas, algunos procesos puede probar un gran esfuerzo de calculo que puede ser costoso. Un pequeo resumen de los bien conocidos mtodos de integracin numrica es dado en la siguiente tabla. A manera de resumen se presentan las ecuaciones aproximantes a ser empleadas por cada uno de los mtodos ms comnmente empleados. A. Mtodo de Euler Hacia delante (Forwnard) Tambin es conocido como el Mtodo de Taylor de Orden 1 con un error de orden O(h2): Yi +1 = Yi +1 + hFi (1) La interpretacin geomtrica es la aproximacin de la solucin por la recta tangente. La solucin calculada es polilnea con lados igual a rectas con pendiente Fi en el intervalo [ti, ti+1]. Este mtodo presenta problemas de estabilidad y de exactitud (convergencia). B. Mtodo de Runge-Kutta El objetivo de los metodos de runge-Kutta es evitar el clculo de derivadas de f(x,y), a base de calcular F(t,y) en ms puntos, manteniendo el orden del error y la complejidad de clculo. Los mtodos de orden 2, 3 y 4 requieren el clculo de F(t,y) en 2, 3 y 4 puntos respectivamente. Los mtodos de orden m > 4 requieren el clculo de F(t,y) en ms de m puntos (no ms de m+2) . Se emplea una funcin de incremento (ti , Yi , h ) , pata la aproximacin de F(t,y) en intervalo [ti, ti+1]. Yi +1 = Yi +1 + h (ti , Yi , h ) (2) 1) Runge-Kutta de 2do Orden, O(h3) En este caso la funcin aproximante es de la forma: = ak1 + bk 2
k1 = F (t i , Yi ) k 2 = F (ti + ph, Yi + qhF (ti , Yi ))

Yi +1 = Yi +1 +

k1 = F (t i , Yi )

h (k1 + 4k 2 + k3 ) 6 (6)

h 1 k 2 = F ti + , Yi + hk1 2 2 k 3 = F (ti + h, Yi + 2hk 2 hk1 ) 3) Runge-Kutta de 4to Orden, O(h5) h Yi +1 = Yi +1 + (k1 + 2k 2 + 2k3 + k 4 ) 6 k1 = F (ti , Yi )
h 1 k 2 = F ti + , Yi + hk1 2 2 h h k3 = F ti + , Yi + k 2 2 2 k 4 = F (ti + h, Yi + hk3 ) III. SIMULACIN Y RESULTADOS

(7)

Para introducir de forma directa al uso de los mtodos numricos en la resolucin de ecuaciones diferenciales, considere la siguiente ecuacin. dy (t ) = y (t ) t [0,1] (8) dt y (0) = 1

A. Mtodo de Euler Inicialmente se resuelve aplicando el metodo de Euler hacia delante, para un h = 0.2, n = 5, se tiene:
TABLA II. SOLUCIN POR EL MTODO DE EULER CON H = 0.2, N = 5. i ti Yi 1 0.2 1.2 2 0.4 1.44 3 0.6 1.728 4 0.8 2.0736 5 1.0 2.48832

(3)

Yi +1 = Yi +1 + h(ak1 + bk 2 ) En el caso del denominado, mtodo de Runge-Kutta de 2do Orden-Promedio, se emplea el promedio de las tangentes, siendo a = b = . Yi +1 = Yi +1 + hF (ti , Yi ) (4) h Yi +1 = Yi +1 + F (ti , Yi ) + F (ti + h, Yi ) 2 Cuando se emplea la tangente en el punto medio, es reconocido como el mtodo de Runge-Kutta de punto medio, siendo a = 0, b = 1. h Y 1 = Yi +1 + F (ti , Yi ) i+ 2 2 (5) h h Yi +1 = Yi +1 + F ti + , Y 1 2 2 i+ 2 2) Runge-Kutta de 3er Orden, O(h4) En este caso se emplea el promedio de la tangente en el punto medio y en los extremos.

Si se compara con la solucin exacta se tiene que el error absoluto es e1 Y (1) = 0.23 , abs = 0.23 . Ahor si se considera un paso de integracin ms pequeo, h = 0.02, el error se reduce abs = 0.0267 .
TABLA III. SOLUCIN POR EL MTODO DE EULER CON H = 0.02, N = 50. i ti Yi 1 0.2 1.02 2 0.4 1.48595 3 0.6 1.81136 4 0.8 2.20804 5 1.0 2.69159

El error resulta ser: abs = 0.0267 . El trazado del error absoluto para un nmero superior de sub-intervalos se muestra en la Figura 1.

3 muestran en la Tabla V, y en la Figura 3 se ha graficado el error absoluto, medido desde la solucin exacta.
n=5 n = 50 n = 500 n = 2500
-4

10 10 10 10 10 10 10 10 10

-1

TABLA V. SOLUCIN POR EL MTODO DE RUNGE-KUTTA DE 2DO ORDEN PARA VARIOS VALORES DE N

-2

-3

i
n = 5000

ti 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Yi (n=5) 1.2214 1.4918 1.8221 2.2255 2.7183

Yi (n=50) 1.2214 1.49182 1.82212 2.22554 2.71828

-5

1 2 3 4 5
10
-4

Yi (n=500) 1.2214 1.49182 1.82212 2.22554 2.71828

Error Absoluto

-6

-7

-8

10

-6

n=5

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5 t

0.6

0.7

0.8

0.9

1
10 Error Absoluto
-8

Figura 1. Comparacin del error absoluto con el mtodo de Euler, medido a la solucin analtica, para n = {5, 50, 500, 2500, 5000}

n = 50 10
-10

B. Mtodo de Runge-Kutta de 2DO Orden Empleando Runge-Kutta de segundo orden, para varis nmeros de sub-intervalos, los resultados se muestran en la Tabla IV.
TABLA IV. SOLUCIN POR EL MTODO DE RUNGE-KUTTA DE 2DO ORDEN PARA VARIOS VALORES DE N

10

-12

n = 500 n = 2500

10

-14

n = 5000 10
-16

0.1

0.2

0.3

0.4

i 1 2 3 4 5

ti 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Yi (n=5) 1.2 1.4884 1.8150 2.215 2.7027

Yi (n=50) 1.22139 1.49179 1.82205 2.22542 2.7181

Yi (n=500) 1.2214 1.49182 1.82212 2.22554 2.71828

0.5 t

0.6

0.7

0.8

0.9

Figura 3. Comparacin del error absoluto con el mtodo de Runge-Kutta de 4to, medido a la solucin analtica, para n = {5, 50, 500, 2500, 5000}

El error absoluto resulta ser: abs = 0.0156 , para el caso particular de n = 5, lo cual es muy inferior al obtenido parta el mismo paso de integracin con el Mtodo de Euler hacia delante. En la Figura 2, se muestra la grafica del error absoluto medido desde la solucin analtica para un nmero de sub-intervalos mayor.
10
0

El error absoluto para n = 5 resulta abs = 1.8175 10 5 , el cual es el menor error comparado con los mtodo de Euler y Runge-Kutta de menor orden. D. Comparacin entre Mtodos Al efectuar el trazado del error absoluto en la solucin de la ecuacin diferencial (8) para un mismo paso de integracin (n=10), para los diferentes mtodos de integracin: Euler, Runge-Kutta de 2do y 4to orden, se evidencia, que los mtodos que presentan mayor error son: Euler, Runge Kutta de 2do y de 4to orden en ese mismo orden de mayor a menor.
0.35

10

-2

n=5

10 Error Absoluto

-4

n = 50

0.3
n = 500 n = 2500

10

-6

Error Absoluto

0.25 0.2 0.15 0.1 0.05

Euler

10

-8

n = 5000

10

-10

Runge-Kutta 2do Orden Runge-Kutta 4to Orden

10

-12

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5 t

0.6

0.7

0.8

0.9

Figura 2. Comparacin del error absoluto con el mtodo de runge-Kutta de 2do orden, medido a la solucin analtica, para n = {5, 50, 500, 2500, 5000}

0.6 0.8 1 t Figura. 4. Comparacin del Error Absoluto, para varios mtodos para n = 10.

0 0

0.2

0.4

C. Mtodo de Runge-Kutta de 4TO Orden Se procede a la solucin por el mtodo de Runge-Kutta de 4to orden, con varios pasos de integracin, los resultados se

Y eso es consistente con la teora que afirma que el error de Euler es O(h), mientras que para Runge Kutta de 2do y 4to orden son O(h3) y O(h5), respectivamente.
TABLA VI

4
RESULTADOS CON LOS DIFERENTES MTODOS NUMRICOS Y(xi) Y(xi) Y(xi) Runge-Kutta 2do Runge-Kutta 4do xi Euler Orden Orden 0 1.0000 1.0000 1.0000 0.2 1.2000 1.2200 1.2214 0.4 1.4400 1.4884 1.4918 0.6 1.7280 1.8158 1.8221 0.8 2.03736 2.2153 2.2255 1 2.4883 2.7027 2.7183

i 0 1 2 3 4 5

IV. CONCLUSIONES En este articulo ha enfrentado el problema de los mtodos numricos para resolver ecuaciones diferenciales en forma simple y directa, el tratamiento dado aqu es simple y es un intento para introducir al anlisis numrico a las personas no expertas. En este caso se resolvi la ecuacin diferencial lineal ordinaria de primer orden y(t)=y, y(0)=1, t[0,1] en forma rpida y simple por tres mtodos numricos: Euler, RungeKutta 2do orden, y Runge-Kutta 4to orden; y variando el paso de integracin. Para ello se empleo Matlab. Los resultados son consecuentes con la teora, mostrando la conveniencia para resultados de menor error el Mtodo de Runge-Kutta de 4to orden. REFERENCIAS
[1] Apuntes de Computacin Cientfica II Mtodos EDO - Problemas de valores iniciales. Disponible en: http://www.ii.uam.es/~pedro/ccii/teoria/MetodosEDOInicial/MetodosED OInicial.htm