EXTRAPOLACIÓN DE RICHARDSON

Yailin Rangel Rangel

201911512
DIFERENCIACIÓN NUMÉRICA
Consiste en evaluar derivadas de una función utilizando únicamente los valores que tiene la función en
una serie de puntos.
Existen tres tipos de aproximaciones de la derivada

DIFERENCIAS HACIA DIFERENCIAS HACIA

ATRÁS
La serie de Taylor se puede
expandir hacia atrás para
calcular un valor anterior sobre
el valor actual.
ADELANTE
DIFERENCIAS CENTRALES
La serie de Taylor se puede
expandir hacia adelante para
calcular un valor posterior
sobre el valor actual.

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EXTRAPOLACIÓN DE RICHARDSON

Se basa en utilizar dos estimaciones de la derivada

para calcular una tercera aproximación más
exacta. En el caso en que h2=h1/2 la fórmula para hallar
derivadas es:
Se tiene presente los tamaños de paso: h1 y h2,
dónde h2<h1.

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EXTRAPOLACIÓN DE RICHARDSON

Donde D(h1) y D(h2) son estimaciones de las derivadas obtenidas usando los tamaños de
paso h1 y h2.

DIFERENCIAS CENTRADAS

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 Ejercicio en clase
● Utilizando b estime la primera derivada en x= 0,5
empleando tamaños de paso h1= 0,5 y h2= 0,25. Después calcule una mejor estimación
con la extrapolación de Richardson. Recuerde que el valor verdadero es -0,9125

Solución. Las estimaciones de la primera derivada se calculan con las diferencias centradas:

Se determina una mejor estimación aplicando Extrapolación de Richardson:

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● Calcular la primera derivada de f(x)= (x)(e^x) utilizando x=2 h1=0,2 y h=0,1

Ejercicio propuesto

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Referencias.

Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2013). Métodos numéricos para ingenieros (S. M. Sarmiento Ortega, Trans.).

McGraw-Hill.