2.3.1.

Iteración y
convergencia de
ecuaciones.

Jorge Alejandro Oseguera Pech

 Método de Aproximaciones Sucesivas

El método de Aproximaciones sucesivas representa la esencia de los procesos

iterativos ya que permite definir una ecuación de recurrencia que no tiene
sentido desde el punto de vista algebraico, pero que resulta muy atinada
iterativamente hablando ya que toma un valor inicial que se mejora a través de
las iteraciones.

Definición del método Aproximaciones sucesivas: es un método abierto, es

decir, no necesita de un intervalo que atrape una raíz, sino que requiere de un
valor X0 que representa una aproximación a la raíz; de la cercanía de ésta a la
raíz dependerá la velocidad en que se cumpla con una tolerancia preestablecida.
Los métodos iterativos se caracterizan porque buscan acercarse al conjunto
solución por medio de aproximaciones que van llevando sistemáticamente a la
convergencia. A diferencia de los métodos directos donde se aplica un algoritmo
de pasos finitos para llegar a la solución, los métodos iterativos inician con un
valor supuesto de la solución y por medio de aproximaciones y la evaluación de un
criterio de convergencia se determina que se ha llegado a la solución más
cercana, es decir que se puede tener un rango de error permitido de la solución.

La estrategia que siguen los métodos iterativos es encontrar una ecuación que
nos vaya llevando sistemáticamente a la solución en cada iteración dado un valor
inicial, la ecuación iterativa se parece un poco al método de sustitución o punto
fijo que se aplica para ecuaciones no lineales, donde se tiene una ecuación con la
forma x=g(x), se da un valor inicial de x que se sustituye en g(x), el resultado se
vuelve a dar como parámetro a g(x) hasta que el valor sustituido y el valor
obtenido tienen una mínima diferencia |x-g(x)| es menor que una tolerancia.
Método de Jacobi

En el método de Jacobi se descompone la matriz de coeficientes A en

dos matrices, una se compone de los elementos de la diagonal D(i,i)=A(i,i).
La matriz D no debe tener elementos cero, si fuera así se deben
intercambiar los renglones para evitar ese caso. La otra matriz es el
resto de los elementos, es decir los elementos que no son la diagonal
R(i,j)=A(i,j) de tal manera que A = D + R.Por lo tanto la ecuación que
describe un sistema de ecuaciones lineales Ax = b ahora se expresa como
[D+R]x = b.

La ecuación iterativa de Jacobi se inicia con valores supuestos x(k) y la

ecuación iterativa obtiene los siguientes valores x(k+1). El proceso se
repite hasta que la diferencia absoluta entre x(k+1) y x(k) sea mínima.
 Método de Gauss-Seidel
C

Revisemos ahora el método de Gauss-Seidel o el

método de Liebmann es un método iterativo que
separa la matriz de coeficientes A en dos matrices,
una matriz triangular inferior L que contiene los
elementos de A que están en la diagonal inferior (la
diagonal no debe contener ceros) y la matriz U que
contiene los elementos de A que están sobre la
diagonal. De tal manera que A = L+U.La ecuación que
describe un sistema de ecuaciones lineales Ax=b
ahora se expresa como [L+U]x = b.

La ecuación iterativa de Gauss-Seidel se inicia con

valores supuestos x(k) y la ecuación iterativa obtiene
los siguientes valores x(k+1). El proceso se repite
hasta que la diferencia absoluta entre x(k+1) y x(k)
sea mínima.
 Método SOR

El método de Gauss-Seidel se puede mejorar usando la modificación sugerida

por Southwell por la introducción de un factor (llamado factor de relajación), lo
que da como resultado el método de sobre-relajación sucesiva (SOR).

Donde w es un factor con los siguientes rangos de valores:

Sub-relajación 0 < w < 1 se logra la convergencia en sistemas divergentes.

Sobre-relajación 1 < w < 2 acelera la convergencia de sistemas convergentes.

Sistema de Ecuaciones no lineales

Los métodos iterativos resuelven sistemas de ecuaciones lineales, pero se pueden

aplicar a los sistemas no lineales, la respuesta es sí. Ya hemos visto que la
estrategia del punto fijo o sustitución es eficaz para ecuaciones no lineales
porque buscan la intersección de x y g(x) de manera sistemática por lo tanto se
pueden aplicar a sistemas de ecuaciones no lineales bajo el mismo concepto.

En el método de Gauss-Seidel multivariable se sigue el mismo procedimiento que

en el método de Punto Fijo, los pasos a seguir son:Despejar xi de la i-ésima
ecuación para generar un sistema iterativo.

El vector x(k) es un vector inicial que se sustituye en el sistema para obtener

x1(k+1), en el cálculo de x2(k+1) se utiliza el valor recién obtenido de x1(k+1)
haciendo la sustitución sucesiva. El proceso se repite hasta cumplir con el
criterio de convergencia.
GRACIAS