3.4 Métodos de solución de un sistema de ecuaciones lineales: Gauss, Gauss-Jordán, inversa de una matriz y regla de Cramer.

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MÉTODO DE GAUSS - JORDAN Este método, que constituye una variación del método de eliminación de Gauss, permite resolver hasta 15 o 20 ecuaciones simultáneas, con 8 o 10 dígitos significativos en las operaciones aritméticas de la computadora. Este procedimiento se distingue del método Gaussiano en que cuando se elimina una incógnita, se elimina de todas las ecuaciones restantes, es decir, las que preceden a la ecuación pivote así como de las que la siguen. El método se ilustra mejor con un ejemplo. Resolvamos el siguiente conjunto de ecuaciones 3.0 X1 - 0.1 X2 - 0.2 X3 = 7.8500 0.1 X1 + 7.0 X2 - 0.3 X3 = - 19.3 0.3 X1 - 0.2 X2 + 10 X3 = 71.4000 Primero expresemos los coeficientes y el vector de términos independientes como una matriz aumentada.

Se normaliza el primer renglón dividiendo entre 3 para obtener:

El término X1 se puede eliminar del segundo renglón restando 0.1 veces el primero del segundo renglón. De una manera similar, restando 0.3 veces el primero del tercer renglón se elimina el término con X1 del tercer renglón.

En seguida, se normaliza el segundo renglón dividiendo entre 7.00333:

es la de proporcionar un método directo para obtener la matriz inversa. . Una de las principales razones para incluir el método de Gauss-Jordán. los términos con X3 se pueden reducir de la primera y segunda ecuación para obtener: Nótese que no se necesita sustitución hacia atrás para obtener la solución. la eliminación gaussiana es el método simple por excelencia en la obtención de soluciones exactas a las ecuaciones lineales simultáneas.010: Finalmente. Las ventajas y desventajas de la eliminación gaussiana se aplican también al método de GaussJordán. el primero requiere aproximadamente 50% menos operaciones. Por lo tanto.Reduciendo los términos en X2 de la primera y la tercera ecuación se obtiene: El tercer renglón se normaliza dividiéndolo entre 10. Aunque los métodos de Gauss-Jordán y de eliminación de Gauss pueden parecer casi idénticos.

bastará con aplicar las operaciones elementales sobre los renglones de la matriz ampliada (A. Cuando se haya hecho. I) de manera de transformar A en I. es decir. los que corresponden a cada columna de la matriz unitaria.Por definición de matriz inversa. con lo que se tendrá la inversa buscada. . Además. se obtendrá la matriz ampliada Ejemplo: Invertir la matriz . se obtiene A X = I (14) Puede considerarse que esta ecuación matricial representa un sistema de ecuaciones simultáneas.INVERSIÓN DE MATRICES Sea A una matriz cuadrada no singular. sino n. que su determinante sea diferente de cero. Para lograrlo. la n vectores básicos que forman la matriz unitaria I. es posible determinar la inversa de una matriz con el método de Gauss-Jordán de eliminación completa. no existe un solo vector de incógnitas. Por lo anterior. Auméntese la matriz de coeficientes con una matriz identidad . en donde no hay un solo vector de términos independientes sino n. se tiene que Es la inversa de A si: (13) Haciendo y sustituyendo en la ecuación anterior.

En seguida. el renglón 1 se normaliza y se usa para eliminar a X1 de los otros renglones. se usa a33 como pivote y X3 se elimina de los renglones restantes: Por lo tanto. se usa a22 como pivote y X2 se elimina de los otros renglones. Finalmente. de la siguiente manera: .Usando a11 como pivote. la inversa es: Se puede resolver un sistema de ecuaciones con la inversa de la matriz de coeficientes.

Sin embargo. pero afectarán el número de iteraciones requeridas para dicha convergencia. porque la cantidad de cálculos que intervienen para determinar la matriz inversa es muy grande. cientos de ecuaciones que se deben resolver simultáneamente. Un sistema diagonal es condición suficiente para asegurar la convergencia pero no es condición necesaria. No obstante. por ejemplo. El número exacto depende de las ecuaciones de que se trate. El método de inversión de matrices tiene limitaciones similares cuando se trabaja con números muy grandes de ecuaciones simultáneas. Una de las técnicas más útiles es el método de Gauss-Seidel. es evidente que el método de inversión de matrices no es práctico para la solución de un sólo conjunto (o dos o tres conjuntos) de ecuaciones simultáneas. una matriz aumentada que contiene 20 columnas de constantes (que se utilizarían en el método de eliminación) sería difícil de reducir. Sin embargo. para resolver grandes números de ecuaciones simultáneas. Es difícil definir el margen mínimo por el que ese coeficiente debe dominar a los otros para asegurar la convergencia y es aún más difícil predecir la velocidad de la convergencia para alguna combinación de valores de los coeficientes cuando esa convergencia existe. MÉTODO DE GAUSS-SEIDEL El método de eliminación para resolver ecuaciones simultáneas suministra soluciones suficientemente precisas hasta para 15 o 20 ecuaciones. Comparando ambos métodos. hacerla. Ninguno de los procedimientos alternos es totalmente satisfactorio. sea suficientemente dominante con respecto a las magnitudes de los otros coeficientes de esa ecuación. Los valores iniciales utilizados no afectarán la convergencia como tal. Afortunadamente. Utilizando ecuaciones de error. son del tipo en el cual existen siempre coeficientes dominantes. y el método de Gauss-Seidel tiene la desventaja de que no siempre converge a una solución o de que a veces converge muy lentamente.Donde C es el vector de términos independientes. y del procedimiento de redondeo. este método convergirá siempre a una solución cuando la magnitud del coeficiente de una incógnita diferente en cada ecuación del conjunto. Ese conjunto de ecuaciones simultáneas lineales se conoce como sistema diagonal. . pero este método también es impráctico cuando se presentan. La secuencia de pasos que constituyen el método de Gauss-Seidel es la siguiente: 1. Si no. cuando el valor absoluto del coeficiente dominante para una incógnita diferente para cada ecuación es mayor que la suma de los valores absolutos de los otros coeficientes de esa ecuación. y se podría usar con ventaja el método de inversión de matrices. si se desea resolver 20 conjuntos de 10 ecuaciones simultáneas que difieren únicamente en sus términos independientes. el número de ecuaciones que se pueden manejar se puede incrementar considerablemente a más de 15 o 20. existen varias técnicas que se pueden utilizar. Si es posible hacer una hipótesis razonable de éstos valores. Asignar un valor inicial a cada incógnita que aparezca en el conjunto. la convergencia está asegurada. se pueden asignar valores seleccionados arbitrariamente. Sin embargo. del número de dígitos que se conservan en el resultado de las operaciones aritméticas. las ecuaciones simultáneas lineales que se derivan de muchos problemas de ingeniería.

0 X1 . 5.30 3.0 X1 .10.1 X1 + 7.85 0. Continuar iterando hasta que el valor de cada incógnita.0.30 0. Continuar con las ecuaciones restantes. Refiriéndonos al paso 5.3 X3 = -19.0. determinado en una iteración particular.40 SOLUCIÓN: Primero ordenamos las ecuaciones. El procedimiento queda entonces completo. Sin embargo.2. mientras menor sea la magnitud del seleccionado.0. dado. 4.40 Despejamos cada una de las variables sobre la diagonal: = 0. Pasar a la segunda ecuación y determinar en ella el valor de la incógnita que tiene el coeficiente más grande en esa ecuación. Cuando la ecuación final ha sido resuelta. mayor será la precisión de la solución. utilizando para las otras incógnitas los valores supuestos.1 X1 + 7.0.001.0 X2 . la magnitud del epsilon no especifica el error que puede existir en los valores obtenidos para las incógnitas.0. proporcionando un valor para la única incógnita.0 X3 = 71.0. se dice que se ha completado una iteración.0 X2 .2 X2 .1 X2 . Mientras mayor sea la velocidad de convergencia.85 0. se deben utilizar los valores supuestos para las incógnitas hasta que se obtenga un valor calculado). ya que ésta es una función de la velocidad de convergencia.10.3 X1 .0 X3 = 71. Partiendo de la primera ecuación. (Durante la primera iteración. 3.2 X2 . utilizando el valor calculado para la incógnita del paso 2 y los valores supuestos para las incógnitas restantes.0.3 X3 = -19.3 X1 . determinar un nuevo valor para la incógnita que tiene el coeficiente más grande en esa ecuación. difiera del valor obtenido en la iteración previa. en una cantidad menor que cierto seleccionado arbitrariamente.1 X2 . de modo que en la diagonal principal estén los coeficientes mayores para asegurar la convergencia. determinando siempre el valor calculado de la incógnita que tiene el coeficiente más grande en cada ecuación particular.2 X3 = 7. mayor será la precisión obtenida en los valores de las incógnitas para un Ejemplo: Resolver el siguiente sistema de ecuación por el método Gauss-Seidel utilizando un 0. 3. y utilizando siempre los últimos valores calculados para las otras incógnitas de la ecuación.0.2 X3 = 7. .

se repite el mismo procedimiento: Comparando los valores calculados entre la primera y la segunda iteración .Suponemos los valores iniciales X2 = 0 y X3 = 0 y calculamos X1 Este valor junto con el de X3 se puede utilizar para obtener X2 La primera iteración se completa sustituyendo los valores de X1 y X2 calculados obteniendo: En la segunda iteración.

Como podemos observar. Se repite entonces el proceso: Comparando de nuevo los valores obtenidos Como se observa todavía no se cumple la condición . no se cumple la condición Entonces tomamos los valores calculados en la última iteración y se toman como supuestos para la siguiente iteración.

En este ejemplo.0 Como se puede comprobar no se tiene un número exacto de iteraciones para encontrar una solución. pero a menudo se necesitan más iteraciones. se hicieron 3 iteraciones.5 X3 = 7. Se deja de investigación al alumno alguna forma que haga que este método converga más rápidamente.0 X2 = -2. .Así que hacemos otra iteración Comparando los valores obtenidos Dado que se cumple la condición. el resultado es: X1 = 3.

. Para resolver un s. la tercera n-2. a continuación la penúltima. Generalmente las (criterios de equivalencia) transformaciones más habituales son: . Es decir. el método de Gauss consiste en triangular la matriz de coeficientes.Sustituir una ecuación i de este modo: Ei = Ei + a·Ej Métodos directos:      Método de Gauss (por reducción) Método de Cramer (por determinantes) Por inversión de la matriz Método de Gauss-Jordán (por eliminación) Por sustitución Métodos iterativos:   Método de Jacobi Método de Gauss-Seidel Vamos a resolver el mismo sistema por varios de éstos métodos para apreciar mejor sus diferencias  Método de Gauss (por reducción) Dado un sistema de "m" ecuaciones con "n" incógnitas se trata de obtener un sistema equivalente cuya 1ª ecuación tenga n incógnitas. . Ejemplo: . hay que hacer transformaciones en las ecuaciones hasta que todas las incógnitas queden despejadas. . es decir.Métodos de Resolución de s. Obviamente.e.Intercambiar dos ecuaciones entre sí. Hecho esto. que tendrá una sola incógnita. lo primero que debemos hacer es discutir el sistema (teorema de Rouché-Fröbenius) para averiguar su compatibilidad.l.Suprimir una ecuación que tenga todos sus elementos nulos. y así hasta llegar a la primera.Suprimir una ecuación que sea combinación lineal de otra/s .Suprimir una ecuación que sea proporcional a otra. .e.Multiplicar o dividir una ecuación por un número distinto de cero.: Resolver un sistema de ecuaciones es hallar todas sus soluciones. la segunda n-1. resolvemos la última ecuación. Estas transformaciones convierten nuestro sistema inicial en otro/s sistema/s (con aspecto distinto y más fáciles de resolver) que tienen las mismas soluciones (= sistemas equivalentes).l. un sistema se puede resolver cuando es compatible. y así sucesivamente hasta llegar a la última ecuación.

El valor de cada incógnita xi se obtiene de un cociente cuyo denominador es el determinante de la matriz de coeficientes. Es decir. y cuyo numerador es el determinante que se obtiene al cambiar la columna i del determinante anterior por la columna de los términos independientes. Ejemplo: . por tanto. tiene siempre una solución única. por definición. un sistema de Cramer es.Resolver el siguiente sistema compatible determinado Ejemplo: Resolver el siguiente sistema compatible indeterminado  Método de Cramer (por determinantes) Es aplicable si el sistema tiene igual número de ecuaciones que de incógnitas n=m y el determinante de la matriz de coeficientes es distinto de cero. compatible determinado y.

Es decir. resuelve sistemas compatibles determinados (no-homogéneos). Ejemplo: .Resolver el siguiente sistema compatible determinado  Por inversión de la matriz Es aplicable si el sistema tiene igual número de ecuaciones que de incógnitas n=m y el determinante de la matriz de coeficientes es distinto de cero.

Ejemplo: . por el método de Gauss-Jordán. ya que no es preciso despejar las variables pues la solución se obtiene directamente. Se basa en diagonalizar la matriz de coeficientes. puedes probar la función ROW_REDUCE (v). donde v es la matriz ampliada. Es una variante del método de Gauss. NOTA: Si eres usuario registrado del programa Derive.e. y resulta ser más simple al final del proceso.Resolver el siguiente sistema compatible determinado  Método de Gauss-Jordán. Esta función de Derive resuelve un s.l.

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