Métodos Iterativos

Un método iterativo trata de resolver un problema

(como una ecuación o un sistema de ecuaciones)
mediante aproximaciones
sucesivas a la solución,
empezando desde una estimación inicial.

Los metodos iterativos de Jacobi y Gauss-Seidel son

los procesos de aproximaciones sucesivas para
resolver sistemas de ecuaciones lineales
compatibles determinados. Ambos requieren de la
verificación de un criterio de convergencia com
´unmente conocido como diagonal pesada. Son
alternativas interesantes para ser programadas por
su relativa simplicidad.

Consiste básicamente en obtener una ecuaci´on de

recurrencia (matricial en este caso)y proponer un
vector soluci´on inicial; posteriormente, se deber´an
realizar las iteraciones necesarias hasta que la
diferencia entre dos vectores consecutivos cumpla
con una tolerancia predefinida.
 Método de Jácobi

Sea el sistema de ecuaciones lineales Ax¯ = ¯b, donde

A es la matriz de coeficientes, ¯x es el vector de inc
´ognitas y ¯b el de t´erminos independientes.
La sucesión se construye descomponiendo la matriz
del sistema A en la forma siguiente:
A=D+R
donde D , es una matriz diagonal y R , es la suma de
una matriz triangular inferior L y una matriz
triangular superior U , luego R=L+U . Partiendo de
Ax=b , podemos reescribir dicha ecuación como:
Dx+Rx=b

El método de Jacobi siempre converge si la matriz A

es estrictamente diagonal y puede dominar
converger incluso si esta condición no se satisface.
 Método de Gauss-Seidel

En análisis numérico el método de Gauss-Seidel

es un método iterativo utilizado para resolver
sistemas de ecuaciones lineales.
Aunque este método puede aplicar a cualquier
sistema de ecuaciones lineales que produzca una
matriz de coeficientes con los elementos de su
diagonal no-nulos, la convergencia del método
solo se garantiza si la matriz es diagonalmente
dominante o si es simétrica y, a la vez, definida
positiva.

El criterio de convergencia del m´etodo de

Gauss-Seidel corresponde totalmente a de la
diagonal dominante