Distribuciones de Probabilidad

Administración de empresas.
Integrantes: José Huerta, Karen Granda, Josué Delgado y Sebastian
Anrango.
 Distribución Binomial
Fue desarrollada por Jakob Bernoulli.
La distribución binomial se entiende como una serie de pruebas o
ensayos en la que solo podemos tener 2 resultados (éxito o fracaso),
siendo el éxito nuestra variable aleatoria.

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 Ejemplo:
Imaginemos el lanzamiento de una
moneda en el que definimos el
suceso “sacar cara” como el éxito.
Si lanzamos 8 veces la moneda y
contamos los éxitos (sacar cara) que
obtenemos, nuestra distribución de
probabilidades se ajustaría a una
distribución binomial.

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 Propiedades:
• La probabilidad del éxito ha de ser constante. Esta se representa mediante
la letra p.
• La probabilidad de fracaso ha de ser también constate. Esta se representa
mediante la letra q = 1-p.
• El resultado obtenido en cada experimento es independiente del anterior.  
• Los sucesos son mutuamente excluyentes, es decir, no pueden ocurrir los
2 al mismo tiempo.
• Los sucesos son colectivamente exhaustivos, es decir, al menos uno de
los 2 ha de ocurrir.  
• La probabilidad de que salga cada resultado no puede ser mayor a 1 ni ser
negativa.
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 Ejemplo de Distribución Binomial

• n    = Número de ensayos/experimentos
• x    = Número de éxitos
• p    = Probabilidad de éxito
• q    = Probabilidad de fracaso (1-p)

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 Probabilidad Poisson
El nombre de esta distribución proviene de
su creador, Siméon-Denis Poisson (1781-
1840), un matemático y filósofo francés,
que quería modelar la frecuencia de
eventos durante un intervalo de tiempo
fijado. También participó en perfeccionar
la ley de los grandes números.

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 La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad
discreta que modeliza la frecuencia de eventos determinados
durante un intervalo de tiempo fijado a partir de la frecuencia
media de aparición de dichos eventos.

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 Aplicación

La distribución de Poisson se utiliza en el campo de riesgo

operacional con el objetivo de modelar las situaciones en
que se produce una pérdida operacional. En riesgo del
mercado se emplea el proceso de Poisson para los tiempos
de espera entre transacciones financieras en bases de datos
de alta frecuencia. También, en riesgo de crédito se tiene en
cuenta para modelar el número de quiebras.

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 Propiedades:
• Para que una distribución sea considerada como distribución de
Poisson debe cumplir con tres requisitos:
• La variable discreta “x” es el número de ocurrencias de un evento
durante un intervalo determinado (de tiempo, espacio).
• Las ocurrencias deben ser aleatorias y no contener ningún factor
que favorezca unas ocurrencias en favor de otras.
• Las ocurrencias deben estar uniformemente distribuidas dentro del
intervalo que se emplee.
• Una propiedad importante de la distribución de Poisson es que, la
suma de “n” variables de Poisson independientes tendrán como
resultado también una variable de Poisson.

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 El profesor de estadística hizo una encuesta en el salón para saber el porcentaje de
alumnos que tienen carro, este estudio indica que era el 30%, se tomó una muestra de 5
alumnos que fue tomado al azar ¿Cuál es la probabilidad de que 2 alumnos tengan
carro?

R: Hay un 30,87 % de probabilidad de que los 5 estudiantes seleccionados 2 de ellos cuenten con un carro.

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 Muchas Gracias

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

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