Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Analisis de Sensibilidad
Analisis de Sensibilidad
Sensibilidad
Luis Medina Aquino
Dualidad
Asociado con cualquier problema de
programación lineal (PPL) existe otro
llamado DUAL. Conocer la relación de
un PPL y su dual es vital para
entender el análisis de sensibilidad.
Dualidad
Cuando se habla del dual de un PPL
entonces este último se denomina
PRIMAL. Si el PPL primal es un
problema de maximización, entonces
su dual será un problema de
minimización y viceversa.
Dualidad
Por conveniencia la variable de la
función objetivo del primal se
denomina Z, y sus variables primales
de decisión se denominan Xi. En el
caso del dual la variable de la función
objetivo se denomina W, y sus
variables duales se denominan Yj.
Dualidad
Primero aprenderemos como hallar el
programa dual de un problema primal
de maximización, con todas sus
variables no negativas y cuyas
restricciones son todas del tipo menor
o igual (Problema estándar de
maximización).
Dualidad
Un problema estándar de maximización se puede
escribir como:
Maximizar Z = C1 X1 + C2 X2 + ...... + Cn Xn
Sujeto a:
a11 X1 + a12 X2 + ..... + a1n Xn b1
a21 X1 + a22 X2 + ..... + a2n Xn b2
.... ...... ..... .... ...
am1 X1 + am2 X2 + ..... + amn Xn bm
Xi 0 (i = 1, 2, ... , n)
Dualidad
El dual de un problema de maximización se define
como:
Minimizar W = b1 Y1 + b2 Y2 + ..... + bm Ym
Sujeto a:
a11 Y1 + a21 Y2 + .... + am1 Ym C1
a12 Y1 + a22 Y2 + .... + am2 Ym C2
.... ...... ..... .... ...
a1n Y1 + a2n Y2 + .... + amn Ym Cn
Yj 0 (j = 1, 2, ... , m)
Dualidad
PRIMAL DUAL
Maximizar Z = 3 X1 + 4 X2 Minimizar W= 1000 Y1 +
Sujeto a: 1800 Y2 + 400 Y3
1 X1 + 2 X2 1000 Y1 Sujeto a:
3 X1 + 2 X2 1800 Y2 1 Y1 + 3 Y2 + 0 Y3 > 3
0 X1 + 1 X2 400 Y3 2 Y1 + 2 Y2 + 1Y3 > 4
X1 0, X2 0 Y1 0, Y2 0, Y3 0
Dualidad
Dual de un problema no estándar
No todos los problemas de programación lineal
tienen la forma del problema de maximización
estándar.
Pasos:
• Identifique las variables correspondientes en el dual
de su problema primal.
• Aplique el mismo análisis del problema estándar
para hallar los coeficientes de la función objetivo,
restricciones y de sus respectivos lados derechos.
• Aplique la siguiente tabla de signos:
Dualidad
Modelos max Modelo min
Xi 0 la iésima restricción es
Xi 0 la iésima restricción es
Xi srs la iésima restricción es =
la iésima restricción es Yj 0
la iésima restricción es Yj 0
la iésima restricción es = Yj srs
Dualidad
Ejemplo:
Maximizar Z = 3 X1 + 4 X2 – 2 X3
Sujeto a: En este programa primal
4 X1 - 2 X2 + 3 X3 12 hay 3 variables primales y
4 restricciones.
-2 X1 + 3 X2 + X3 6
El programa dual tendrá 4
-5 X1 + X2 - 6 X3 4 variables duales y 3
restricciones.
3 X1 + 4 X2 – 2X3 = 10
X1 0, X2 0, X3 srs
Dualidad
Ejemplo:
Maximizar Z = 3 X1 + 4 X2 – 2 X3
Sujeto a: En este programa primal
4 X1 - 2 X2 + 3 X3 12 Y1 hay 3 variables primales y
Y2 4 restricciones.
-2 X1 + 3 X2 + X3 6
El programa dual tendrá 4
-5 X1 + X2 - 6 X3 4 Y3 variables duales y 3
restricciones.
3 X1 + 4 X2 – 2X3 = 10 Y4
X1 0, X2 0, X3 srs
Dualidad
Ejemplo:
Maximizar Z = 3 X1 + 4 X2 – 2 X3 Cada columna representa
Sujeto a: una restricción del dual.
4 X1 - 2 X2 + 3 X3 12 Y1 Los coeficientes de la
función objetivo serán los
-2 X1 + 3 X2 + X3 6 Y2 valores del lado derecho
-5 X1 + X2 - 6 X3 4 del primal. Y los valores
Y3
del lado derecho del dual
3 X1 + 4 X2 – 2X3 = 10 Y4 serán los valores de los
coeficientes de la función
X1 0, X2 0, X3 srs
objetivo del primal
Dualidad
Ejemplo:
Maximizar Z = 3 X1 + 4 X2 – 2 X3 Función Objetivo del programa dual:
Sujeto a:
4 X1 - 2 X2 + 3 X3 12 Y1 Minimizar W = 12 Y1+ 6 Y2 + 4 Y3 + 10
Y4
-2 X1 + 3 X2 + X3 6 Y2 Primera restricción del programa dual:
-5 X1 + X2 - 6 X3 4 Y3
4 Y1- 2 Y2 - 5 Y3 + 3 Y4 ??? 3
3 X1 + 4 X2 – 2X3 = 10 Y4
X1 0, X2 0, X3 srs
Dualidad
Ejemplo:
Maximizar Z = 3 X1 + 4 X2 – 2 X3 Función Objetivo del programa dual:
Sujeto a:
4 X1 - 2 X2 + 3 X3 12 Y1 Minimizar W = 12 Y1+ 6 Y2 + 4 Y3 + 10
Y4
-2 X1 + 3 X2 + X3 6 Y2 Primera restricción del programa dual:
-5 X1 + X2 - 6 X3 4 Y3
4 Y1- 2 Y2 - 5 Y3 + 3 Y4 ??? 3
3 X1 + 4 X2 – 2X3 = 10 Y4
X1 0, X2 0, X3 srs Modelos max Modelo min
Xi 0 la iésima restricción es
Dualidad
Ejemplo:
Maximizar Z = 3 X1 + 4 X2 – 2 X3 Función Objetivo del programa dual:
Sujeto a:
4 X1 - 2 X2 + 3 X3 12 Y1 Minimizar W = 12 Y1+ 6 Y2 + 4 Y3 + 10
Y4
-2 X1 + 3 X2 + X3 6 Y2 Primera restricción del programa dual:
-5 X1 + X2 - 6 X3 4 Y3
4 Y1- 2 Y2 - 5 Y3 + 3 Y4 > 3
3 X1 + 4 X2 – 2X3 = 10 Y4
X1 0, X2 0, X3 srs Modelos max Modelo min
Xi 0 la iésima restricción es
Dualidad
Ejemplo:
Maximizar Z = 3 X1 + 4 X2 – 2 X3 Función Objetivo del programa dual:
Sujeto a:
4 X1 - 2 X2 + 3 X3 12 Y1 Minimizar W = 12 Y1+ 6 Y2 + 4 Y3 + 10
Y4
-2 X1 + 3 X2 + X3 6 Y2 Segunda restricción del programa dual:
-5 X1 + X2 - 6 X3 4 Y3
-2 Y1+ 3 Y2 + Y3 + 4 Y4 < 4
3 X1 + 4 X2 – 2X3 = 10 Y4
X1 0, X2 0, X3 srs Modelos max Modelo min
Xi < 0 la iésima restricción es <
Dualidad
Ejemplo:
Maximizar Z = 3 X1 + 4 X2 – 2 X3 Función Objetivo del programa dual:
Sujeto a:
4 X1 - 2 X2 + 3 X3 12 Y1 Minimizar W = 12 Y1+ 6 Y2 + 4 Y3 + 10
Y4
-2 X1 + 3 X2 + X3 6 Y2 Tercera restricción del programa dual:
-5 X1 + X2 - 6 X3 4 Y3
3 Y1+ 1 Y2 - 6 Y3 - 2 Y4 = -2
3 X1 + 4 X2 – 2X3 = 10 Y4
X1 0, X2 0, X3 srs Modelos max Modelo min
Xi srs la iésima restricción es =
Dualidad
Ejemplo: Programa Dual
Maximizar Z = 3 X1 + 4 X2 – 2 X3
Sujeto a: Min W = 12 Y1 + 6 Y2 + 4 Y3 + 10 Y4
4 X1 - 2 X2 + 3 X3 12 Y1 Sujeto a:
-2 X1 + 3 X2 + X3 6 Y2 4Y1 - 2 Y2 - 5 Y3 + 3 Y4 3
-5 X1 + X2 - 6 X3 4 Y3 -2 Y1+ 3 Y2 + Y3 + 4 Y4 4
3 X1 + 4 X2 – 2X3 = 10 Y4 3 Y1+ 1 Y2 - 6 Y3 - 2 Y4 = -2
X1 0, X2 0, X3 srs Y1 0, Y2 0, Y3 0, Y4 srs
Minimizar W = 9 Y1 + 6 Y2 + 4 Y3
Sujeto a:
DUAL - Y1 + 6 Y2 + 2 Y3 2
1 Y1 – 2 Y2 + 2 Y3 4
2 Y1 + 2 Y2 + 1 Y3 3
Y1 0, Y2 srs, Y3 0
Dualidad
Maximizar Z = 2 X1 + 4 X2 + 3 X3
La solución del
Sujeto a:
primal es: X1 = 6,
- X1 + 1 X2 + 2 X3 9 (s1)
X2 = 15 y s2 = 38, y
el valor de Z = 72. 6 X1 – 2 X2 + 2 X3 = 6 (a1)
2 X1 + 2 X2 + X3 4 (-s2, a2)
X1, X2, X3 0
ITERACION 3: TABLA FINAL
Cj 2 4 3 0 0 -M -M
CB VB X1 X2 X3 s1 s2 a1 a2 B
0 s2 0 0 9 4 1 1 -1 38
2 X1 1 0 3/2 1/2 0 1/4 0 6
4 X2 0 1 7/2 3/2 0 1/4 0 15
Zj 2 4 17 7 0 3/2 0 72
Cj-Zj <
Cj - Zj 0 0 -14 -7 0 -3/2-M -M 0
Dualidad
Para hallar la Maximizar Z = 2 X1 + 4 X2 + 3 X3
solución del dual, Sujeto a:
debemos identificar - X1 + 1 X2 + 2 X3 9 (s1)
los valores de las
6 X1 – 2 X2 + 2 X3 = 6 (a1)
variables duales en
la tabla óptima del
2 X1 + 2 X2 + X3 4 (-s2, a2)
primal X1, X2, X3 0
ITERACION 3: TABLA FINAL
Cj 2 4 3 0 0 -M -M
CB VB X1 X2 X3 s1 s2 a1 a2 B
0 s2 0 0 9 4 1 1 -1 38
2 X1 1 0 3/2 1/2 0 1/4 0 6
4 X2 0 1 7/2 3/2 0 1/4 0 15
Zj 2 4 17 7 0 3/2 0 72
Cj-Zj <
Cj - Zj 0 0 -14 -7 0 -3/2-M -M 0
Dualidad
La variable dual Y1 Maximizar Z = 2 X1 + 4 X2 + 3 X3
se relaciona con la Sujeto a:
variable de holgura - X1 + 1 X2 + 2 X3 9 (s1) Y1
s1. Y su valor se
6 X1 – 2 X2 + 2 X3 = 6 (a1)
ubica en la tabla
con la fila Zj
2 X1 + 2 X2 + X3 4 (-s2, a2)
X1, X2, X3 0
ITERACION 3: TABLA FINAL
Cj 2 4 3 0 0 -M -M
CB VB X1 X2 X3 s1 s2 a1 a2 B
0 s2 0 0 9 4 1 1 -1 38
2 X1 1 0 3/2 1/2 0 1/4 0 6
4 X2 0 1 7/2 3/2 0 1/4 0 15
Zj 2 4 17 7 0 3/2 0 72
Cj-Zj <
Cj - Zj 0 0 -14 -7 0 -3/2-M -M 0
Dualidad
Entonces Y1 vale 7 Maximizar Z = 2 X1 + 4 X2 + 3 X3
Sujeto a:
- X1 + 1 X2 + 2 X3 9 (s1) Y1
6 X1 – 2 X2 + 2 X3 = 6 (a1)
2 X1 + 2 X2 + X3 4 (-s2, a2)
X1, X2, X3 0
ITERACION 3: TABLA FINAL
Cj 2 4 3 0 0 -M -M
CB VB X1 X2 X3 s1 s2 a1 a2 B
0 s2 0 0 9 4 1 1 -1 38
2 X1 1 0 3/2 1/2 0 1/4 0 6
4 X2 0 1 7/2 3/2 0 1/4 0 15
Zj 2 4 17 7 0 3/2 0 72
Cj-Zj <
Cj - Zj 0 0 -14 -7 0 -3/2-M -M 0
Dualidad
La variable dual Y2 Maximizar Z = 2 X1 + 4 X2 + 3 X3
se relaciona con la Sujeto a:
variable artificial a1. - X1 + 1 X2 + 2 X3 9 (s1) Y1
Y su valor se ubica
6 X1 – 2 X2 + 2 X3 = 6 (a1) Y2
en la tabla con la
fila Zj
2 X1 + 2 X2 + X3 4 (-s2, a2)
X1, X2, X3 0
ITERACION 3: TABLA FINAL
Cj 2 4 3 0 0 -M -M
CB VB X1 X2 X3 s1 s2 a1 a2 B
0 s2 0 0 9 4 1 1 -1 38
2 X1 1 0 3/2 1/2 0 1/4 0 6
4 X2 0 1 7/2 3/2 0 1/4 0 15
Zj 2 4 17 7 0 3/2 0 72
Cj-Zj <
Cj - Zj 0 0 -14 -7 0 -3/2-M -M 0
Dualidad
Entonces Y2 vale Maximizar Z = 2 X1 + 4 X2 + 3 X3
3/2 Sujeto a:
- X1 + 1 X2 + 2 X3 9 (s1) Y1
6 X1 – 2 X2 + 2 X3 = 6 (a1) Y2
2 X1 + 2 X2 + X3 4 (-s2, a2)
X1, X2, X3 0
ITERACION 3: TABLA FINAL
Cj 2 4 3 0 0 -M -M
CB VB X1 X2 X3 s1 s2 a1 a2 B
0 s2 0 0 9 4 1 1 -1 38
2 X1 1 0 3/2 1/2 0 1/4 0 6
4 X2 0 1 7/2 3/2 0 1/4 0 15
Zj 2 4 17 7 0 3/2 0 72
Cj-Zj <
Cj - Zj 0 0 -14 -7 0 -3/2-M -M 0
Dualidad
La variable dual Y3 Maximizar Z = 2 X1 + 4 X2 + 3 X3
se relaciona con la Sujeto a:
variable artificial a2. - X1 + 1 X2 + 2 X3 9 (s1) Y1
Y su valor se ubica
6 X1 – 2 X2 + 2 X3 = 6 (a1) Y2
en la tabla con la
fila Zj
2 X1 + 2 X2 + X3 4 (-s2, a2) Y3
X1, X2, X3 0
ITERACION 3: TABLA FINAL
Cj 2 4 3 0 0 -M -M
CB VB X1 X2 X3 s1 s2 a1 a2 B
0 s2 0 0 9 4 1 1 -1 38
2 X1 1 0 3/2 1/2 0 1/4 0 6
4 X2 0 1 7/2 3/2 0 1/4 0 15
Zj 2 4 17 7 0 3/2 0 72
Cj-Zj <
Cj - Zj 0 0 -14 -7 0 -3/2-M -M 0
Dualidad
Entonces el valor Maximizar Z = 2 X1 + 4 X2 + 3 X3
de Y3 es cero. Sujeto a:
- X1 + 1 X2 + 2 X3 9 (s1) Y1
6 X1 – 2 X2 + 2 X3 = 6 (a1) Y2
2 X1 + 2 X2 + X3 4 (-s2, a2) Y3
X1, X2, X3 0
ITERACION 3: TABLA FINAL
Cj 2 4 3 0 0 -M -M
CB VB X1 X2 X3 s1 s2 a1 a2 B
0 s2 0 0 9 4 1 1 -1 38
2 X1 1 0 3/2 1/2 0 1/4 0 6
4 X2 0 1 7/2 3/2 0 1/4 0 15
Zj 2 4 17 7 0 3/2 0 72
Cj-Zj <
Cj - Zj 0 0 -14 -7 0 -3/2-M -M 0
Dualidad PRIMAL
Si reemplazamos Maximizar Z = 2 X1 + 4 X2 + 3 X3
los valores de las Sujeto a:
variables duales en - X1 + 1 X2 + 2 X3 9 (s1) Y1 = 7
el programa dual
6 X1 – 2 X2 + 2 X3 = 6 (a1) Y2 = 3/2
veremos que
cumplen con las
2 X1 + 2 X2 + X3 4 (-s2, a2) Y3 = 0
restricciones. X1, X2, X3 0
Minimizar W = 9 Y1 + 6 Y2 + 4 Y3
Sujeto a:
- Y1 + 6 Y2 + 2 Y3 2
1 Y1 – 2 Y2 + 2 Y3 4
DUAL
2 Y1 + 2 Y2 + 1 Y3 3
Y1 0, Y2 srs, Y3 0
Dualidad PRIMAL
Y el valor óptimo Maximizar Z = 2 X1 + 4 X2 + 3 X3
de la función
Sujeto a:
objetivo del primal
será igual al valor
- X1 + 1 X2 + 2 X3 9 (s1) Y1 = 7
óptimo de la 6 X1 – 2 X2 + 2 X3 = 6 (a1) Y2 = 3/2
función objetivo del 2 X1 + 2 X2 + X3 4 (-s2, a2) Y3 = 0
dual. X1, X2, X3 0
En este caso Z y
W tienen valor
igual a 72
Minimizar W = 9 Y1 + 6 Y2 + 4 Y3
Sujeto a:
- Y1 + 6 Y2 + 2 Y3 2
1 Y1 – 2 Y2 + 2 Y3 4
DUAL
2 Y1 + 2 Y2 + 1 Y3 3
Y1 0, Y2 srs, Y3 0
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El objetivo de este análisis es determinar los
cambios en el valor de la función objetivo Z al
variar:
a) los coeficientes de las variables de decisión en
la función objetivo, y
b) los valores en el lado derecho de las
restricciones.
Estos cambios de valor se analizarán en el
reporte de análisis de sensibilidad que se
obtiene del programa SOLVER.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Al realizar un análisis de sensibilidad se obtiene
la información necesaria para responder, por
ejemplo interrogantes como :
¿cuánto más ganaría si tuviera mayor cantidad
del recurso X?
¿hasta cuánta materia prima Y puedo comprar
de más sin que se convierta en pérdidas?
¿Cuánto tengo que aumentar la utilidad por
unidad del producto A para que sea rentable
producirlo?
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Ejemplo
Una compañía elabora los productos A, B y C. Cada producto se
procesa en tres departamentos: I, II y III. El total disponible de
horas de trabajo por semana por cada departamento es de 900,
1080 y 840 horas, respectivamente. Los requisitos de tiempo (en
horas por unidad) y la ganancia por cada unidad del producto son:
Producto Producto Producto
A B C
Departamento I 2 1 2
Departamento II 3 1 2
Departamento III 2 2 1
Ganancia $16 $12 $15
¿Cuántas unidades de cada producto debe fabricar la compañía
para maximizar las ganancias?
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El programa lineal respectivo será la
siguiente:
Maximizar Z = 16 x1 + 12 x2 + 15 x3
Sujeto a:
2 x1 + x2 + 2 x3 900
3 x1 + x2 + 2 x3 1080
2 x1 + 2x2 + x3 840
x1, x2, x3 0
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Maximizar Z = 16 X1 + 12 X2 + 15 X3
Sujeto a:
2 X1 + X2 + 2 X3 900 (s1)
3 X1 + X2 + 2 X3 1080 (s2)
2 X1 + 2 X2 + X3 840 (s3)
X1, X2, X3 0
FORMA ESTANDAR
Maximizar Z = 16 X1 + 12 X2 + 15 X3 + 0 s1 + 0 s2 + 0 s3
Sujeto a:
2 X1 + 1 X2 + 2 X3 + 1 s1 + 0 s2 + 0 s3 = 900
3 X1 + 1 X2 + 2 X3 + 0 s1 + 1 s2 + 0 s3 = 1080
2 X1 + 2 X2 + 1 X3 + 0 s1 + 0 s2 + 1 s3 = 840
X1, X2, X3, s1, s2, s3 0
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Maximizar Z = 16 X1 + 12 X2 + 15 X3
Sujeto a:
2 X1 + X2 + 2 X3 900 (s1)
3 X1 + X2 + 2 X3 1080 (s2)
2 X1 + 2 X2 + X3 840 (s3)
X1, X2, X3 0
ITERACION 4
Cj 16 12 15 0 0 0
CB VB X1 X2 X3 s1 s2 s3 B
15 X3 2/3 0 1 2/3 0 -1/3 320
0 s2 1 0 0 -1 1 0 180
12 X2 2/3 1 0 -1/3 0 2/3 260
Zj 18 12 15 6 0 3 7920
Cj - Zj -2 0 0 -6 0 -3 Cj-Zj < 0
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Maximizar Z = 16 X1 + 12 X2 + 15 X3
Sujeto a:
2 X1 + X2 + 2 X3 900 (s1) Y1 = 6
3 X1 + X2 + 2 X3 1080 (s2) Y2 = 0
2 X1 + 2 X2 + X3 840 (s3) Y3 = 3
X1, X2, X3 0
ITERACION 4
Cj 16 12 15 0 0 0
CB VB X1 X2 X3 s1 s2 s3 B
15 X3 2/3 0 1 2/3 0 -1/3 320
0 s2 1 0 0 -1 1 0 180
12 X2 2/3 1 0 -1/3 0 2/3 260
Zj 18 12 15 6 0 3 7920
Cj - Zj -2 0 0 -6 0 -3 Cj-Zj < 0
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Resolviendo por el programa SOLVER, obtenemos los
resultados del reporte de Análisis de Sensibilidad:
Microsoft Excel 9.0 Informe de sensibilidad
Informe creado: 06/12/02 04:47:00 p.m.
Celdas cambiantes
Valor Gradiente Coeficiente Aumento Disminución
Celda Nombre Igual reducido objetivo permisible permisible
Ing. Luis
Medina