UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

CURSO: FINANZAS 1
 
DOCENTE: LUIS ALBERTO MORALES CHAVEZ
 
INTEGRANTES:
DIANA LISET ZARATE DIAZ
ANITA ROCIO BRINGAS CASAS
ERMAN ENCINA REQUELME
SHEYLI CABRERA BURGA

 
 PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo elaborar un portafolio de

inversión de 5 empresas las cuales son: VISA INC, MICROSOFT
CORPORATION, APPLE INC Y THE PROCTER & GAMBLE COMPANY.
Se llama portafolio de inversión al conjunto de diversos instrumentos
financieros seleccionados y administrados con fundamentos sólidos
buscando obtener rendimientos adecuados para cada perfil de riesgo.
 ACTIVOS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

• VISA INC. La compañía facilita el comercio mediante la transferencia de valor e

información entre consumidores, comerciantes, instituciones financieras, empresas,
socios estratégicos y entidades gubernamentales.

• MICROSOFT CORPORATION (MSFT). Otorga licencias y brinda soporte a software,

servicios, dispositivos y soluciones en todo el mundo.

• APPLE INC (AAPL). Diseña, fabrica y comercializa teléfonos inteligentes,

computadoras personales, tabletas, dispositivos portátiles y accesorios en todo el
mundo.

• THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (PG). Opera en cinco segmentos: Belleza;
Aseo; Cuidado de la salud; Telas y cuidado del hogar; y Cuidado del bebé, femenino
y familiar.

• JPMORGAN CHASE & CO (JPM). Opera como una empresa de servicios

financieros en todo el mundo
 CONCEPTOS GENERALES DE UN PORTAFOLIO

Es la ganancia o
Portafolio de Es un conjunto de utilidad total que se
activos. Rendimiento.
inversión obtiene de una
inversión

Ganancia o pérdida Medida de la

Tasa de total que experimenta Riesgo incertidumbre en torno
rendimiento total. una inversión en un al rendimiento que
periodo especifico ganara una inversión

Es un promedio
Rendimiento
Medida del riesgo de un ponderado de los
del portafolio
Intervalo activo rendimientos de los
activos individuales

Medida de dispersión Portafolio que maximiza

relativa que es útil Portafolio el rendimiento para un
Coeficiente de nivel de riesgo
para comparar los eficiente
variación determinado.
riesgos de los activos.
 CONCEPTOS GENERALES DE UN PORTAFOLIO
Es un índice del grado de
Coeficiente movimiento de un activo
beta (b). en respuesta a un cambio
en el rendimiento del
mercado.
Rendimiento del Es el rendimiento sobre
Mercado el portafolio de mercado
de todos los valores que
se cotizan en la bolsa.
Tasa de rendimiento Rendimiento requerido
libre de riesgo (Rf). sobre un activo libre de
riesgo.
Es una medida para
El Sharpe analizar el rendimiento de
una inversión, teniendo en
cuenta el riesgo que
suponga esa inversión
Mide el diferencial de
Treynor. rentabilidad que la cartera
o fondo obtiene sobre el
activo.
Mide la habilidad de
Alfa de Jensen
un gestor de carteras
de inversión
 PORQUE INVERTIR EN NUESTRO PORTAFOLIO

Es importante diversificar nuestra

inversión, ya que reduce el riesgo total de
la inversión

Para obtener un rendimiento anual de 44.11% debemos invertir

el 2.08% en la empresa VISA INC, en MICROSOFT
CORPORATION el 12.44%, en APPLE INC el 28.69%, THE
PROCTER & GAMBLE COMPANY 37.40%, y JPMORGAN
CHASE & CO el 19.40%
PORQUE INVERTIR EN NUESTRO PORTAFOLIO

Nuestro portafolio ofrece una rentabilidad

anual del 44.11% y un riesgo menor de
14.52% anual, lo que permite alcanzar la
maximización del rendimiento de un portafolio
que es el objetivo que persigue un
inversionista.

REND ANUAL PORTA 44.11%

RIESGO POR ANUAL 14.52%
 PORQUE INVERTIR EN NUESTRO PORTAFOLIO
Tenemos una beta (β) de 1.0051 que
es la sensibilidad que tiene el precio
de la acción ante cambios en el
precio del mercado de referencia,
beta es el riesgo sistemático, y por lo
tanto la organización dueña de dicha
acción no puede manipular.
BETA
SHARPE
El Sharp muestra hasta qué punto el
rendimiento de la inversión
compensa al inversor por asumir el
riesgo de la inversión. El Sharpe
obtenido para nuestro portafolio es
2.8925, esto significa que por cada
unidad adicional de riesgo que yo
asuma, voy a obtener una
rentabilidad mayor.
1.0051
2.8925
PORQUE INVERTIR EN NUESTRO PORTAFOLIO

Invertir en nuestro portafolio permitirá

evitar que te descapitalices durante una
caída de un mercado determinado o
ante la necesidad de liquidez
inmediata, ya que nuestra inversión
comprende activos de diversos
sectores.
 CONCLUSIONES

En conclusión, el portafolio de inversión es importante porque sirve para darle

orden a las inversiones.

En conclusión, en el portafolio de inversión el rendimiento anual del portafolio

es de 44.11% y el riesgo anual del portafolio es de 14.52%

En conclusión, el presente informe fue de mucha importancia ya que nos

ayudó a elaborar un portafolio de inversión.