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Transformación
MATRIZ VARIANZA - COVARIANZA
Una matriz de varianzas-covarianzas es una matriz cuadrada que contiene las
varianzas y covarianzas asociadas con diferentes variables.
𝜎 2𝑦 𝑆 𝑦𝑋 … 𝑆𝑦 𝑋
[ ]
1 𝑚
2
𝑆𝑋 𝜎 … ⋮
𝑉𝐶 = 1 𝑦 𝑋1
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑆𝑋 𝑛 𝑦 … … 𝜎 2𝑋 𝑚
Donde:
MATRIZ DE VARIANZA - COVARIANZA
𝑁
∑ 𝑌 𝑖 𝑋1𝑖
𝑖=1 ´ 𝑋
´ 1𝑖
𝑆𝑌 𝑋1 = −𝑌
𝑁
De la misma manera para cada variable que se tenga del modelo de regresión
múltiple.
MATRIZ VARIANZA - COVARIANZA
Ejercicios
El gerente de una empresa estudia las posibles relaciones entre beneficios
anuales, gastos en publicidad anuales y horas extraordinarias anuales de los
empleados. Para ello utiliza datos, de estas tres variables, proporcionadas por
algunas empresas del sector:
Beneficios Gastos Publicidad Horas extras
(millones) (millones) (100 horas)
1.3 0.3 4
3.5 1.5 9
2.8 0.7 6
3 1.1 7.5
3.3 1.2 8
4 2 7
3.7 2 8
2 2 2
∑ 𝑌 =71.36 ∑ 𝑋 =13.48 ∑ 𝑋 =366.25 𝑌´ =3.0857 𝑋´ 1=1.2571 𝑋´ 2=7.0714
1 2
MATRIZ VARIANZA - COVARIANZA
Realizamos los cálculos necesarios:
Donde:
• La distribución t con n – k– 1 grados de libertad (k: número de variables
independientes)
• es el vector que contiene los valores de las variables independientes para los
cuales se desea hacer el pronóstico.
• CME es:
INTERVALO DE CONFIANZA
Intervalode predicción para
En este caso, ŷ es el valor pronosticado o valor de predicción de y, y a la ecuación
se le llama ecuación de predicción.
Cuando ŷ se interpreta como un valor de predicción de y, al intervalo se le llama
intervalo de predicción.
Donde:
La distribución t con n – k– 1 grados de libertad y CME es:
INTERVALO DE CONFIANZA
Ejercicio
El gerente de una empresa estudia las posibles relaciones entre beneficios anuales,
gastos en publicidad anuales y horas extraordinarias anuales de los empleados. Para ello
utiliza datos, de estas tres variables, proporcionadas por algunas empresas del sector. Se
desea saber:
Beneficios Gastos Publicidad Horas extras
(millones) (millones) (100 horas)
1.3 0.3 4
3.5 1.5 9
2.8 0.7 6
3 1.1 7.5
3.3 1.2 8
4 2 7
3.7 2 8
2 2 2
∑
𝑌 =71.36 ∑ 𝑋 =13.48
1 ∑ 𝑋 =366.25 𝑌
´2=3.0857 𝑋
´ 1 =1.2571 𝑋
´ 2=7.0714
𝑌
^ = 𝛽 0 + 𝛽 1 𝑋 1 + 𝛽 2 𝑋 2=0.590 +0.936 𝑋 1+0.187 𝑋 2
INTERVALO DE CONFIANZA
Solución a):
𝑌
^ = 𝛽 0 + 𝛽 1 𝑋 1 + 𝛽 2 𝑋 2=0.590+0.936 𝑋 1+0.187 𝑋 2
Reemplazando los valores y en la ecuación estimada:
1
[]
𝑥 𝑜= 1
5
Siempre anteponer el valor
1 en la matriz
′
( 𝑋 𝑋)
−1
[
3.632
= 0.585
− 0.598
0.585
0.845
− 0.233
− 0.598
− 0.233
0.126 ]
INTERVALO DE CONFIANZA
Solución:
Reemplazando los valores y en la ecuación estimada:
√ 451.09 −70.987
¿ =4.874
7 −2 −1
INTERVALO DE CONFIANZA
Solución:
El intervalo de confianza será:
t(1-α/2)= 2.776
√
𝐼𝐶 ( 𝜇 𝑦 / 𝑥 ) =2.461 ± 2.776 4.874 ∗ [ 1 1
[
5 ] 0.585
− 0.598
0.845
− 0.233
− 0.233
0.126 ][ ]
1
5
INTERVALO DE CONFIANZA
Solución b):
𝑌
^ = 𝛽 0 + 𝛽 1 𝑋 1 + 𝛽 2 𝑋 2=0.590+0.936 𝑋 1+0.187 𝑋 2
Reemplazando los valores y en la ecuación estimada:
1
[]
𝑥 𝑜= 1
5
Siempre anteponer el valor
1 en la matriz
′
( 𝑋 𝑋)
−1
[
3.632
= 0.585
− 0.598
0.585
0.845
− 0.233
− 0.598
− 0.233
0.126 ]
INTERVALO DE CONFIANZA
Solución:
El intervalo de confianza será:
t(1-α/2)= 2.776
EJERCICIO ADICIONAL
Se presentan los gastos en alimentación de una familia en base a la información que proporcionan
las variables regresoras 'ingresos mensuales y 'número de miembros de la familia'. Para ello se
recoge una muestra aleatoria simple de 15 familias, cuyos resultados se facilitan en la tabla adjunta.
(El gasto e ingreso se expresan en cien mil euros).
Actividad:
• El estudiante responde en el chat sobre 2 principales preguntas del
docente sobre su aprendizaje en la clase de hoy.
Cierre
CIERRE
¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?
1. ¿Para que se utiliza la Matriz de
Varianza-Covarianzas?