El tiempo de vida

• Todos los seguros de vida dependen

fundamentalmente del tiempo de vida del
asegurado.
• Por ello, la medición del riesgo debe comenzar
con un modelo que nos permita pronosticar los
tiempos vividos por los individuos que son motivo
de seguro.
• Este modelo será la distribución de probabilidades
del tiempo de vida de los asegurados.
 El tiempo de vida
• Entonces nuestro problema en concreto es
el siguiente:
• Dado un asegurado que sabemos con vida el
día de hoy,
• ¿cómo podemos encontrar su distribución
• del tiempo de vida futura?
 El tiempo de vida
• Este problema no es nada simple.
• Cualquier estudio sobre el tiempo de vida
implica observar los fallecimientos de
muchos asegurados y registrar toda la
información a nuestro alcance sobre la edad
de muerte, la causa del fallecimiento y las
condiciones de salud con las que el
individuo entró al grupo asegurado.
 El tiempo de vida
• ¿Por qué necesitamos restringir nuestro
estudio a la población asegurada?
• ¿Serán muy diferentes los tiempos vividos
por personas no aseguradas?
• ¿Por qué?
 El tiempo de vida
• Imagina que estudiamos un grupo de 100
asegurados hombres, los cuales todos fueron
asegurados a la misma edad de 20 años (aunque
muy posiblemente en fechas diferentes) y todos
con un estado de salud similar.
• Registramos el tiempo transcurrido entre la fecha
en que fueron asegurados y su fallecimiento.
• Obtendiendo…..
 El tiempo de vida
• En este ejemplo, el total de años vividos por
los 100 hombres fue de 2229.36.
• Entonces, el tiempo promedio de vida de
uno de estos individuos es de 2229.36/100
= 22.29 años.
 El tiempo de vida
• Conforme observamos estos eventos de
muerte, podemos ir clasificando a las
personas en grupos razonablemente
similares, identificando las variables que
nos permiten distinguir un grupo de otro:
edad, sexo, estado de salud inicial,
profesión, lugar donde habitaba, etc.
 El tiempo de vida
• Para esta clasificación disponemos de técnicas
estadísticas y demográficas que veremos en cursos
posteriores.
• El producto final de nuestro estudio será un
modelo que nos indicará, para una combinación de
estas variables y un intervalo de tiempo definido,
la probabilidad de que un asegurado fallezca en
dicho intervalo.
 El tiempo de vida
• Con los datos del ejemplo anterior,
grafiquemos ahora el porcentaje de
personas que fallecen en cada año completo
• Esta es una tabla de frecuencias observadas,
que debe aproximarse a las frecuencias
teóricas (es decir, probabilidades) de muerte
en cada año por un miembro del grupo.
 El tiempo de vida
• El modelo obtenido de esta forma es una
tabla de probabilidades y precisamente es
un primer ejemplo de una tabla de
mortalidad.
• Proporción de muertos por año del grupo de
asegurados……
 El tiempo de vida
• En casos más reales, en realidad tenemos dos
problemas adicionales:
• 1. No podemos esperar que, al término de nuestro
estudio, todos los individuos hallan fallecido.
• Seguramente habrá muchas personas que no hayan
fallecido a la fecha en que necesitamos reportar
nuestros resultados y encontrar un modelo
adecuado!
 El tiempo de vida
• En demografía y cálculo actuarial
estudiamos la manera de incorporar a estos
individuos en la distribución de
probabilidades.
• 2. Cada persona en nuestro estudio fue
incorporada al sistema de seguros en una
fecha diferente. Estas fechas de entrada
pueden variar en muchas décadas
 El tiempo de vida
• Por ejemplo, los tiempos de vida de los jóvenes de
20 años en 1900 no son similares a los tiempos de
vida de los jóvenes de 20 años en 2000.
• Incorporando en nuestro modelo información muy
diferente puede causar un modelo muy malo para
pronosticar, digamos, la mortalidad de los jóvenes
de 20 años que compran seguros en 2006.
 El tiempo de vida
• Una forma obvia de minimizar este
efectoconsiste en considerar únicamente a
personas que se incorporaron recientemente
al sistema de seguros. Por ejemplo,
únicamente a aquéllos que contrataron sus
pólizas en los últimos 10 años.
• Problema….
 El tiempo de vida
• Una manera más sofisticada, y que logra
utilizar experiencia de años anteriores,
consiste en incorporar las tendencias
demográficas en el modelo.
• De esta manera, logramos "filtrar" la
información de décadas anteriores y obtener
un modelo que pronostica mejor.
 El tiempo de vida
• Importante: Para fines actuariales, un
modelo de mortalidad será bueno
únicamente si permite pronosticar con
precisión.
• Un modelo que describe con gran detalle el
comportamiento de la población en,
digamos la década 1990-2000, será de
interés demográfico, pero no
necesariamente actuarial.
 Tablas de mortalidad
• La tabla de mortalidad es el modelo clásico
actuarial para pronosticar los tiempos
vividos por un individuo. Son construidas
observando poblaciones con los criterios
discutidos en la sección anterior y
expresadas de la siguiente forma:
 Tablas de mortalidad
• Las primeras dos columnas son
propiamente la tabla de mortalidad y es toda
la información que necesitamos para
determinar las probabilidades de muerte en
cada año.
• Nota también que escribimos únicamente
los últimos años de la tabla, pero ésta puede
empezar desde edad cero o alguna edad
arbitrariamente establecida.
 Tablas de mortalidad
• Por x denotamos la edad que un individuo
tiene el día de hoy. qx denota a la
probabilidad de que la persona, con edad x,
fallezca con esa edad.
• Es decir, qx es la probabilidad de que la
persona no llegue a su cumpleaños x+1.
 Tablas de mortalidad
• Las otras dos columnas se derivan de las q x
y son únicamente útiles como valores
auxiliares.
• Comencemos indicando que l95 = 1000 fue
un valor arbitrariamente establecido y que
no afectará nuestros cálculos.
• Podemos interpretar a este valor como el
número inicial de personas, en un grupo
artificial, que está con vida en la primer
edad que aparece en la tabla.
 Tablas de mortalidad
• lx son el número promedio de personas con vida
entre las edades x y x + 1, en tanto que las dx son
el número promedio de personas que fallecerán
entre las edades x y x + 1.
• Podemos obtener d95 de la siguiente manera:
• En un grupo de 1000 personas, en promedio el
25% fallecerá antes de cumplir edad 96, por ello el
número promedio de muertes será 1000 (.25) =
250.
 Tablas de mortalidad
• Si en promedio mueren 250 personas,
entonces a edad 96 tendremos en promedio
1000 − 250 = 750 personas con vida. Así
puedes continuar calculando los valores
restantes.
• Nota que en edad 99 la total de individuos
fallece antes de cumplir los 100 años.
 Tablas de mortalidad
• Con la tabla de mortalidad podemos obtener
las probabilidades de fallecer en cada año
de vida futura.
• Por ejemplo, una persona de edad 97 en
nuestro modelo puede vivir 0, 1 o 2 años
completos únicamente.
• Las probabilidades de cada escenario son:
 Tablas de mortalidad
• Claramente 0.4 + 0.33 + 0.27 = 1.
• Nota que cada una es la proporción
(porcentaje) del total de personas vivas a
edad 97 que fallecen en el primer, segundo
y tercer año, respectivamente.
• Estos porcentajes no cambiarán si l95
cambia.
• De hecho, podríamos fijar arbitrariamente
l97 y recalcular lx y dx para los siguientes
años.
 Ejercicios
• Calcula las probabilidades para cada posible
año de vida futura para las edades 95, 96,
98 y 99.
• Recalcula los valores de lx y dx si ahora
l95=500.
• Ahora vuelve a obtener las probabilidades
de fallecer en cada posible año futuro para
las edades 95 a 99.
• Verifica que éstas son las mismas que en el
ejercicio anterior.
 Tablas de mortalidad
• En la sección anterior calculamos el
tiempo promedio de vida de las
personas con edad 20.
• Ahora este cálculo lo podemos realizar
para la tabla de mortalidad.
• Por ejemplo, una persona de edad 95 el
tiempo promedio de vida futura es:
• (750 + 487.5 + 292.5 + 131.625) /1000=1.661625
 Tablas de mortalidad
• Esto se debe a que el total de años
completos vividos por los 1000 individuos
el primer año es solamente 750 (pues 250
fallecieron antes de cumplir un año más de
vida), en el 2o. año es 487.5, el tercero
292.5 y el cuarto 131.625.
• El total de años vividos por los 1000
individuos es entonces 1661.625.
• Es decir, un individuo vive en promedio
1.66 años.
 Tablas de mortalidad
• Los actuarios dedicados a seguros de vida
deben monitorear continuamente la
mortalidad del grupo de asegurados, si
dicho grupo tuviera distribuciones del
tiempo futuro de vida muy diferentes a los
supuestos para el cálculo de primas, la
compañía podría estar expuesta a riesgos
mucho mayores a los originalmente
planeados.
 Tablas de mortalidad
• Por esta razón se construyen tablas que describen
la mortalidad de la compañía para diferentes
edades, zonas del país, condiciones de salud, etc.
• Otro tipo de tablas de mortalidad surge de la
necesidad de tener reservas suficientes.
• CNSF tiene la finalidad de garantizar que las
reservas de seguros de vida sean raramente
subestimadas.
• Un ejemplo es la tabla "CNSF2000 individual"
 Tablas de mortalidad
• Esta tabla fue construida con experiencia de
(casí) todas las compañías de seguros
durante los años (1991-1998) y fue ajustada
para que las reservas sean sobreestimadas,
es decir, sobreestima las probabilidades de
muerte.
• Esta tabla es unisex y aplica para seguros
individuales.
Algunos ejemplos de poblaciónes
 14
13 Year
12
11 2100
10 2046
Billions of people

9 2033
8 2020
7 2009
6 1998
5 1987
4 1975
3 1960
2 1930
1 1830
0
2-5 million 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 1 1,000 2,000 3,000 4,000
Years ago BC BC BC BC BC BC BC AD AD AD AD AD
Population density

Possible
stochastic
path

Extinction

Time