MINIMZACIÓN DEL RIESGO

EN
PORTAFOLIO DE
INVERSIONINNIS
INVESTMENTS
MG. ADOLFO VARILLAS URIOL
INNIS INVESTMENTS ADMINISTRA FONDOS PARA VARIAS EMPRESAS Y CLIENTES ADINERADOS.
LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN SE ADAPTA A LAS NECESIDADES DE CADA CLIENTE. PARA LOS
CLIENTES NUEVOS, INNIS AUTORIZA UNA INVERSIÓN DE HASTA $1.2 MILLONES EN DOS
FONDOS DE INVERSIÓN: UN FONDO DE ACCIONES Y UNO DE MERCADO DE DINERO. CADA
UNIDAD DEL FONDO DE ACCIONES CUESTA $50 Y PROPORCIONA UNA TASA DE RENDIMIENTO
ANUAL DE 10%, MIENTRAS QUE CADA UNIDAD DEL FONDO DE MERCADO DE DINERO CUESTA
$100 Y PROPORCIONA UNA TASA DE RENDIMIENTO ANUAL DE 4%.
EL CLIENTE QUIERE MINIMIZAR EL RIESGO SUJETO AL REQUERIMIENTO DE QUE EL INGRESO
ANUAL DE LA INVERSIÓN SEA POR LO MENOS DE $60,000. DE ACUERDO CON EL SISTEMA DE
MEDICIÓN DE RIESGOS DE INNIS, CADA UNIDAD INVERTIDA EN EL FONDO DE ACCIONES TIENE
UN ÍNDICE DE RIESGO DE 8, Y CADA UNIDAD INVERTIDA EN EL FONDO DE MERCADO DE
DINERO TIENE UN ÍNDICE DE RIESGO DE 3; EL ÍNDICE DE RIESGO MÁS ALTO ASOCIADO CON EL
FONDO DE ACCIONES INDICA QUE ÉSTA ES LA INVERSIÓN MÁS RIESGOSA. EL CLIENTE DE
INNIS TAMBIÉN ESPECIFI CÓ QUE SE DEBEN INVERTIR POR LO MENOS $300,000 EN EL FONDO
DE MERCADO DE DINERO.
 PREGUNTAS

a. DETERMINE CUÁNTAS UNIDADES DE CADA FONDO DEBE COMPRAR INNIS PARA

QUE EL CLIENTE MINI MICE EL ÍNDICE DE RIESGO TOTAL DEL PORTAFOLIO.
b. B. ¿CUÁNTOS INGRESOS ANUALES GENERARÁ ESTA ESTRATEGIA DE
INVERSIÓN?
c. C. SUPONGA QUE EL CLIENTE DESEA MAXIMIZAR EL RENDIMIENTO ANUAL,
¿CÓMO DEBEN INVERTIRSE LOS FONDOS DE INVERSIÓN?
ESTABLECER VARIABLES
 FUNCION OBJETIVO
MAXIMIZAR LA UTILIDAD
RESTRICCIONES
MODELO DE PROGRAMACION LINEAL
GRAFICA
SOLUCION OPTIMA