UNIVERSIDAD PRIVADA

DE TACNA
Asignatura: ESTADÍSTICA II
Tema: Serie temporal
Profesor: j.C romaina
semestre 2018-II
2.4 Serie de tiempo
•• Def.
  En un conjunto de datos de una variable durante el transcurso del tiempo.
• El procedimiento para cálculos en series de tiempo son muy similares a la de regresión , con
ligeras diferencias, dado que las ecuaciones que se plantean son las mismas, con la diferencia
que la variable , se representa en unidades de tiempo. Así mismo, la curva o modelo estadístico
de aproximación a los datos se denomina curva de tendencia, la misma que nos sirve para
pronosticar el desempeño de una actividad en el futuro.
• Las series temporales pueden ser de duración diferentes de acuerdo a la naturaleza del
contexto en la cual se desarrolla una variable. Así, las series pueden ser: anuales, semestrales,
trimestrales, mensuales o diarias. Si los valores son altamente volátiles, por ejemplo, precio, los
períodos pueden ser incluso de horas.
• El propósito de las series temporales es la de predecir o pronosticar los valores futuros de la
variable a partir de observaciones anteriores, suponiendo que las condiciones no variarán
significativamente. Los pronósticos sirven para realizar nuevos planes de inversiones y el
conocimiento de su patrón de comportamiento.
 Procedimiento para las series temporales
•1°  A fin de evitar cálculos muy laboriosos, se convierten los años en
unidades sencillas, por consiguiente la variable se trata como cualquier
otra variable.
2° Cuando la serie de datos es impar o par se sigue un procedimiento
de simplificación de la serie, haciendo:
En el caso par, -1 y +1 a los dos valores centrales, por consiguiente, las
unidades antes del -1, serán -3, -5, -7…, y después del uno, +3, +5, +7, …
Para el caso de serie impar, usamos el cero para el valor central, y las
unidades antes del cero son: -1, -2, -3, … y después del uno; +1, +2, +3,
…
Componentes de una serie temporal
1° Tendencia secular:
2° Variación cíclica
3° variación estacional
4° Variación irregular
 1° Tendencia secular
• La tendencia secular o de manera simple, tendencia, es la trayectoria temporal
de crecimiento, declinación o estabilidad que sigue una serie
cronológica(variable) a un plazo prolongado de tiempo. Movimiento
unidireccional y persistente que describe la evolución temporal de una
determinada variable, una vez depurada de sus variaciones estacionales, cíclicas
y accidentales. Para obtener la tendencia secular de una serie temporal se
pueden emplear diferentes métodos, como por ejemplo el de las medias móviles
o el de los mínimos cuadrados.
• Las fuerza básicas que afectan la tendencia secular son: Los cambios
poblacionales, Inflación, cambios tecnológicos e incremento en la productividad.
• Cuando se mide una serie temporal se busca proyectar la tendencia y eliminar
influencias de los datos originales.(graficar)
 2. Variación cíclica
• El ciclo económico es un fenómeno que corresponde a las oscilaciones reiteradas en las tasas de
crecimiento de la producción, el empleo y otras variables macroeconómicas, en el corto plazo,
durante un período de tiempo determinado, generalmente varios años.
• Es una sucesión de hechos de contenido económico que se repiten regularmente, en forma de
onda, de más de un año de duración. Es decir, Oscilación de la actividad económica alrededor de
una posición de equilibrio en la que se suceden períodos de prosperidad y de depresión. Como
indicador o medida de la actividad económica se suele tomar el producto bruto interno o renta
nacional, aunque puede tomarse también el volumen de empleo, la inversión, la producción
industrial, etcétera; o el volumen de ventas, y también la rentabilidad económica. Esta
componente, es observado desde antes en la cual se puede notar que el nivel de la actividad
económica no se mantiene estable, ni tampoco crece o decrece de un modo regular o uniforme,
sino de forma fluctuante u oscilante. Aunque con diferente intensidad y duración generalmente,
a todo período de prosperidad le sigue otro de depresión. Recuperación, prosperidad, recesión y
depresión son las cuatro fases principales del ciclo económico
•• Existe
  una gran diversidad de ciclos económicos. Según su duración, los ciclos
pueden ser a corto, a medio y a largo plazo
• Así mismo, los ciclos representan cuantitativamente la diferencia entre los valores
reales de la serie y los valores esperados.(gráfico)

• Fases de los ciclos

• La recesión: Una recesión es una intensa disminución de la actividad económica. Tal
disminución generalmente provoca un gran desempleo. Si la recesión es muy seria,
se conoce como depresión. Algunas causas de la recesión son la sobreproducción, la
disminución del consumo (atribuible a la preocupación sobre el futuro, por ejemplo),
la carencia de innovaciones y de formación de nuevo capital, y fluctuaciones
casuales.
• DEPRESIÓN: Hay periodos de estancamiento donde prácticamente se detiene el
proceso de producción. Constituye la verdadera caída de la economía, en esta fase se
van formando los elementos que permiten pasar a la otra fase.
• RECUPERACIÓN: Fase del ciclo económico que se caracteriza por la reanimación de las
actividades económicas, aumenta el empleo, la producción, la inversión y las ventas.
Las variables económicas tienen un movimiento ascendente, que se refleja en la
actividad económica en general, tendiéndose al pleno el empleo.
• AUGE: Fase del ciclo económico donde toda la actividad económica se encuentra en un
periodo de prosperidad y apogeo. El auge representa todo lo contrario de la depresión
donde hay decadencia. El auge puede durar de forma variable ya sea que dure muchos
años como solo unos cuantos meses, según las condiciones económicas. Al estancarse
la producción viene de nuevo la crisis y comienza un nuevo ciclo económico.
 3° Componente estacional
• Son movimientos recurrentes en la serie de tiempo, que se observan
típicamente en los datos que se encuentran clasificados
trimestralmente o mensual. Es un movimiento periódico de corto
plazo. Se trata de una componente causal debida a la influencia de
ciertos fenómenos que se repiten de manera periódica en un año (las
estaciones), una semana (los fines de semana) o un día (las horas
puntas) o cualquier otro periodo. Recoge las oscilaciones que se
producen en esos períodos de repetición.
• Las principales fuerzas que causan una variación estacional son, las
condiciones de clima( estaciones:….)
 Modelos de serie de tiempo: es una expresión
matemática en la cual se relacionan los cuatro
componentes de la serie
•1°  Modelo aditivo:

2° Modelo multiplicativo

Sin embargo para datos anuales el modelo se reduce a:

 ANALISIS DE LA TENDENCIA
• Para
  realizar el análisis de la tendencia se recurre al análisis de
regresión, en la cual la variable independiente es el tiempo t. en
consecuencia el modelo de tendencia queda como:

• Cuando se tiene la certeza que la relación funcional entre el tiempo y

es una línea recta.
• Si hay alguna evidencia que la relación no es lineal, entonces puede
emplearse los modelos exponencial o geométrico, como también un
modelo cuadrático, de la forma
•
•  Las fórmulas para los parámetros de la ecuación se reducen a lo
siguiente:

• Cuando se usan códigos en vez de los años. Debe distinguirse cuando

una serie es par de una serie impar
 ejemplo
• Se ha recogido una serie histórica de exportaciones Industriales desde el año
2007 hasta el 2017,(millones de dólares):. Determinar el modelo de tendencia.
Predecir las exportaciones industriales en los siguientes tres años
Año Exportaciones
2007 35.2
2008 48.1
2009 54.5
2010 85.7
2011 134.2
2012 179.8
2013 300.8
2014 353.6
2015 663.8
2016 642.4
2017 702.6
Ejemplo: Se ha registrado las ventas de un negocio particular
en la capital de la república, (en millones de soles), realizar el
pronóstico para los años 2018,2019 y 2020.
Año Ventas( millones S/)
2006 18
2007 16
2008 17
2009 20
2010 22
2011 21
2012 25
2013 26
2014 30
2015 32
2016 35
2017 40
 Componente estacional
• Promedio
  móvil: Es aquel promedio que se calcula sobre la base de datos
anteriores, el mismo que permite actualizar promedios anteriores dado que
ocurren nuevos promedios a medida que transcurre el tiempo.
• INDICE ESTACIONAL, Es un indicador económico expresado en porcentaje que se
emplea para desestacionalizar una serie temporal o para realizar el pronóstico en
base a tendencia y estacional
• Los pasos para calcular los índices estacionales son:
• 1° Calcular el promedio de 12 meses o cuatro trimestres
• 2° Calcular el promedio móvil centrado
• 3° Calcular el índice estacional dividiendo los valores observados(Y) entre el
promedio centrado)
• 4° Calcular la razón media por promedio
• 
• para datos mensuales

• para datos trimestrales

 Recaudación alcanzado por un municipio provincial.
País: Perú
Hallar los índices estacionales mediante el método cociente al promedio móvil

Trimestres
Año TOTAL
I II III IV

2011 10 11 9 15 45
2012 12 13 10 20 55
2013 14 12 11 22 59
2014 16 13 12 25 66
2015 17 14 14 28 73
2016 20 16 17 30 83
2017 25 20 20 40 105
Año trimestre Ventas TM.4T TMC. 8T PMC.4T Cociente/PM
2011 I 10

II 11
45
III 9 92 11.5 81.92
47
IV 15 96 12 125
2012 49
I 12

Ii 13

Iii 10

iv 20
AÑO tRIM Ventas PM4t PM8T PMC Cociente
2013
I

II

III

IV

2014 I

II

III
 Índices porcentuales
• Tabla para el cálculo de los índices estacionales

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PromedioMovil I.E
modificado
I --

II --

III ---

IV ---
 Variaciones cíclicas
•  Los valores anuales de una serie temporal representan casi
exclusivamente los efectos de los componentes cíclicos, debido a que
los efectos estacional e irregular se definen como efectos a corto
plazo.
• Por esta razón el componente cíclico se puede identificar en los datos
anuales, dividiendo los valores observados entre el valor estimado, de
la siguiente manera:
•.
• Una media cíclica de 100 indica que la ausencia de efectos cíclicos
sobre el valor anual de la serie temporal.
Ejemplo: Se registran las ventas anuales de
una empresa industrial(en millones us$)
Año t Ventas Índice cíclico
Real(Y) Estimado()
2005 18
2006 20
2007 25
2008 26
2009 28
2010 25
2011 26
2012 30
2013 40
 Métodos especiales de pronósticos
1° Promedio móvil
Se define como la media aritmética de un conjunto de valores en un
tiempo limitado. Se denomina móvil por que después de una operación
avanza un período hacia adelante, eliminando el valor del período
inicial y añadiendo el valor del período que sigue para el siguiente
grupo. El promedio móvil puede ser de longitud diferente: 2,3 5,7
Ejemplo Calcular el promedio móvil de las ventas mensuales de un
negocio particular.
mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ventas 6000 8000 9000 13000 14000 15000 20000 25000 30000
 2. Método suavizado exponencial
•  Este método se usa propiamente en un análisis de los componente
básicos de una serie temporal.
• La ecuación es: , sin embargo mas amigable es:

• Ejemplo: Hallar el modelo de suavizado exponencial de las ventas del

negocio particular

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ventas 6000 8000 9000 13000 14000 15000 20000 25000 30000
 Ejemplo: pronosticar las exportaciones para el mes 8
Mes Exportación(Y) Estimado(
1 4500
2 5600
3 5800
4 9000
5 10000
6 12000
7 15000
8