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APLICADA
Series de Tiempo
Introducción
Conceptos
• 1.Procesos estocásticos
• Un proceso estocástico o aleatorio es una
colección de variables aleatorias en el
tiempo
• Cada una de las Yt es una var aleatoria
• Por ejemplo la serie de PBI puede
considerarse un proc. estocastico
• Cada observación es una realización
particular
• La distinción entre proceso estocástico y
realización es similar a la idea de
población y muestra en cross section
2. Proceso Estocástico
Estacionario
• Si su media y su varianza son constantes
en el tiempo y si el valor de la covarianza
entre dos períodos depende solamente
de la distancia o rezago entre esos dos
períodos de tiempo y no del momento en
el cual se ha calculado la covarianza
• Proceso estocástico débilmente
estacionario
• Propiedades
• Si se expresa en diferencias
• Yt varía dependiendo si d es positiva o
negativa