Simulación

Investig
ación O
perativa
II
 Simulación
En Investigación de Operaciones la simulación
se utiliza para desarrollar un diseño o
procedimiento de operación para algún
sistema estocástico (sistema que opera en
forma probabilística a través del tiempo).

Imita distribuciones de probabilidad para

generar, de manera aleatoria, eventos que
ocurren en el sistema.

Es la técnica de Investigación de Operaciones

que más se usa en estudios que manejan
sistemas estocásticos.
Simulación de eventos discretos
contra continuos

En una simulación de eventos

discretos los cambios en el
En una simulación continua los
estado del sistema ocurren de
cambios en el estado del sistema
manera instantánea en puntos
ocurren continuamente en el
aleatorios del tiempo como
tiempo.
resultado de la ocurrencia de
eventos discretos.
Método de Montecarlo
• El método de Montecarlo es un método
numérico que permite resolver problemas
matemáticos mediante la simulación de
variables aleatorias.
• Permite simular cualquier proceso cuya
marcha depende de factores aleatorios.
Método Montecarlo: Información Básica

No existe un único método de Monte Carlo, en cambio, el

término describe numerosos enfoques de uso generalizado.
Sin embargo, estos enfoques tienden a seguir un patrón
particular:

1. Definir un dominio de posibles

entradas.
2. Generar entradas aleatorias del
dominio mediante una distribución
de probabilidad determinada.
3. Realizar un cálculo determinista en
las entradas.
4. Organizar los resultados de los
cálculos individuales en el
resultado final.
Método Montecarlo: Información Básica

• La simulación constituye una

técnica económica que nos permite
ofrecer varios escenarios posibles de
un modelo del negocio, nos permite
equivocarnos sin provocar efectos
sobre el mundo real.

• Da solución a una gran variedad de

problemas matemáticos haciendo
experimentos con muestreos
estadísticos en una computadora. El
método es aplicable a cualquier tipo
de problema.
Ejercicios Aplicativos: Introducción
• Harry y Agustín lanzan una moneda al aire, por
turnos. Si el resultado es cara, Harry le paga 10
soles a Agustín. En caso contrario, Agustín le
paga 10 soles. Formular el modelo de
Simulación Montecarlo y hacer el experimento
con 5 réplicas de 10 lanzamientos cada una.

• ¿Qué pasaría después si en vez de pagarse el

uno al otro 10 soles se pagaran 30 soles y se
hiciera el experimento con 40 réplicas de 10
lanzamientos cada una?
Ejercicios Aplicativos: Simulación Basándose en
Distribuciones de Probabilidad
• Luis Alberto Ruiz es el dueño del taller de
carpintería “LuisA”. En el taller sólo cuentan con
una máquina y se reciben trabajos de forma
aleatoria. El tiempo entre llegadas tiene una
distribución exponencial, con una media de 2
horas. El tiempo necesario para procesar un
trabajo tiene una distribución uniforme entre 1.1 y
2 horas. Suponiendo que el primer trabajo llegue
cuando el tiempo es cero, determinar el tiempo
de llegada y salida para los diez primeros
trabajos.
Ejercicios Aplicativos: Aplicado a Sistemas
de Colas de Espera
• Peter Vergara Crouch es el gerente del Banco
Internacional Perlech Q. Para proyectarse a
mejorar el servicio al cliente, requiere de una
simulación para determinar la longitud promedio
de una cola y el tiempo promedio de espera de
esta. Como no cuenta con el tiempo necesario
para realizar dicho estudio, contrata al
hondureño Danilo Turcios para que lo lleve a
cabo.
• Al analizar los datos históricos del banco, el
hondureño determina que el tiempo de arribo se
distribuye exponencialmente con promedio
de 1,2 minutos y que el tiempo de servicio se
distribuye también de manera exponencial con
promedio de 1 minuto. Decide entonces hacer
el estudio desde un tiempo cero, cuando el
sistema se encuentra vacío y ocioso.