UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA Y CC SS

CURSO
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I

PROFESOR:
EDUARDO QUIROZ VERA
INVESTIGACION DE OPERACIONES

• La investigación de operaciones se puede

definir como la utilización de un método
planeado y de un grupo interdisciplinario a
fin de representar las relaciones
funcionales complejas como modelos
matemáticos para proporcionar una base
cuantitativa en la toma de decisiones y
descubrir nuevos problemas para su
análisis cuantitativo.
 Historia de la I.O.
• Se aplica por primera vez en 1780
• Antecedentes:
• La Revolución de la administración científica que inició
Frederic W. Taylor a principios de siglo puso las bases
para la IO,
– Matemáticas: modelos lineales (Farkas, Minkowski) (s.XIX)
– Estadística: fenómenos de espera (Erlang, Markov) (años
20)
– Economía: Quesnay (x.XVIII), Walras (s.XIX), Von
Neumann (años 20)
• El origen de la I.O. moderna se sitúa en la 2ª Guerra Mundial
para resolver problemas de organización militar (necesidad de
administrar los escasos recursos):
• Despliegue de radares, manejo de operaciones de
bombardeo, colocación ce minas,…
 Historia de la I.O.
• Al terminar la guerra, sigue el desarrollo en la industria,
debido a:
– competitividad industrial
– progreso teórico
• RAND (Dantzig)
• Princeton (Gomory, Kuhn, Tucker)
• Carnegie Institute of Technology (Charnes,
Cooper)
– Gran desarrollo de las computadoras:
• Aumento de la capacidad de almacenamiento de
datos
• Incremento de la velocidad de resolución de los
problemas.
1.1. DEFINICION DE MODELO
Es la representación o abstracción de una situación u objeto reales.
Una de las razones principales para el desarrollo de modelos es la de
descubrir cuales son las variables importantes o pertinentes.

1.2. CLASIFICACION DE MODELOS

1.2.1. MODELOS ICONICOS

• Es la representación física de algunos objetos, ya sea en forma
idealizada o en una escala distinta.
• Los modelos icónicos sin muy adecuados para la descripción de
acontecimientos en un momento especifico del tiempo. Por ejemplo
una fotografía es una buena imagen de una fabrica, un avión prototipo
a escala.
1.2.2. MODELOS ANALOGICOS

• Estos modelos pueden representar situaciones dinámicas que

muestran las características del acontecimiento que se estudia.
• Las curvas de demanda, las curvas de distribución de frecuencias en
las estadísticas y los diagramas de flujo, son ejemplos de modelos
analógicos.
1.2.3.MODELOS SIMBOLICOS (o MATEMATICOS)
Los modelos simbólicos son verdaderas representaciones
de la realidad y toman la forma de cifras, símbolos y
matemáticas. Comienzan como modelos abstractos que
formamos en nuestra mente y que luego se registran
como modelos simbólicos. Un tipo de modelo simbólico
o matemático que se usa comúnmente en la
investigación de operaciones es una ecuación.
Entre los tipos de modelos matemáticos que se usan en la
investigación de operaciones, se tiene:
• Cuantitativos y cualitativos
• Probabilístico y determinístico
• Descriptivos y de optimización.
• Estáticos y dinámicos
• Simulación y no simulación
      
FORMULACIÓN DEL CONSTRUCCIÓN DEL
PROBLEMA MODELO
Solución de  
Problemas
     
NECESIDAD DE MODELO DEL SISTEMA
REORGANIZACIÓN REAL
 

     
SISTEMA DE INTERÉS OBTENCIÓN DE DATOS
 

     
TOMA DE DECISIONES  
Fases IMPLEMENTACIÓN Y SOLUCIÓN DEL MODELO
CONTROL
de un  

estudio |
     
INTERPRETACIÓN DE VALIDACIÓN DEL MODELO
RESULTADOS E ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
IMPLICACIONES
 
 PROGRAMACION LINEAL
3.1. DEFINICION
• La programación lineal es una técnica de optimización
que consiste en la maximización o minimización de una
función lineal, llamada función objetivo o función
económica, sujeta a restricciones también lineales.
• El adjetivo lineal deriva de la condición de que las
relaciones implicadas sean de primer grado.
• El criterio de optimización es por lo general un objetivo
económico. Por ejemplo: las ganancias, las
capacidades, los requerimientos, etc. son funciones que
se deben maximizar; en cambio los costos, las perdidas,
los accidentes, etc. son funciones que se deben
minimizar.
3.2. MODELO DE PROGRAMACION LINEAL
El modelo de un programa lineal tiene la siguiente forma:

Max o Min (Z) = c1x1 + c2x2 + ..........+ cnxn (1)

Sujeto a las restricciones estructurales:


a i1 x1 + a i2 x2 + .....+ a in xn = bi i=1,m (2)


y las restricciones de no negatividad

xj 0 j=1,n (3)

En las ecuaciones anteriores: aij , bi y cj son valores que se asumen conocidos y el

problema consiste en hallar los valores de los xj que optimicen la función (1) sujeta a
las restricciones (2) y (3).
Las variables x j se llaman variables de decisión.
FORMULACION DEL MODELO DE
PROGRAMACION LINEAL
EJEMPLO 3.1.: PROBLEMA DE PLANEACION DE PRODUCCION
La Cia. ALFA fabrica artículos para el hogar y manufactura dos productos: A y B. Ambos sufren
3 procesos en el mismo orden que son:
- Maquinado
- Armado
- Montaje

La disponibilidad de minutos diarios de cada proceso es: 160,120 y 280 minutos

respectivamente.
El producto A requiere 2, 1 y 4 minutos de maquinado, armado y montaje respectivamente;
mientras que el producto B, necesita 2, 2 y 2 minutos de maquinado, armado y montaje
respectivamente.

El gerente de producción debe decidir que cantidad de cada producto debe manufacturarse con
el objeto de hacer el mejor empleo de los medios limitados de producción, sabiendo que la
ganancia por cada unidad del producto A es $10 y del producto B es de $15.

Solución:

Las variables de decisión son:

x1: número de unidades del producto A que se va a producir/semana
x2: número de unidades del producto B que se va a producir/semana

El programa lineal es:

Max Z = 10 x 1 + 15 x 2
s.a.
2x 1 + 2x 2  160

x 1 + 2x 2  120

4x 1 + 2x 2  280

x 1, x 2 0
EJEMPLO 3.2.: PROBLEMA DE PLANEACION DE PRODUCCION

Dos fabricas de papel producen 3 tipos diferentes de papel de bajo grado, medio grado y alto
grado. Se tiene un contrato de venta para proveer: 16 ton. De bajo grado, 5 ton. De medio
grado y 20 ton. De alto grado.
La fabrica 1, produce 8 ton de bajo grado, 1 ton de medio grado y 2 ton de alto grado en un
día de operación. La fabrica 2 produce 2 ton de bajo grado, 1 ton de medio grado y 7 ton de
alto grado por día de operación.
Los costos de operación son de $1000/dia para la fabrica 1 y de $2000/dia para la fabrica 2.
¿Cuantos días debe trabajar cada fabrica a fin de cumplir con el mencionado contrato de venta
en la forma más económica?
SOLUCION

Sean las variables de decisión:

x1 = número de días de trabajo de la fabrica 1
x2 = número de días de trabajo de la fabrica 1

Min (z) = 1000x1 +2000x2

s.a.
8x1 +2x2  16
1x1 +1x2  5
2x1 +7x2  20
x1, x2  0
PROBLEMA 3.2.: EJEMPLO DE POLITICA DE INVERSION

Un banco tiene $ 1 millón disponible para prestamos. Puede prestar dinero a empresas,
proporcionar hipotecas o conceder prestamos personales. Las políticas del banco limitan los
prestamos personales a un máximo del 25% de todos los prestamos, mientras que los
prestamos a empresas no pueden exceder la cantidad de hipotecas.
También el banco quiere que los prestamos a empresas sean por lo menos 10% mas que los
prestamos personales. Los interese promedio son: 12% en prestamos personales, 10% en
prestamos a empresas y 8% sobre hipotecas. Los fondos que no se han prestado, se invierten
en valores a corto plazo al 5%. El banco quiere un programa para maximizar el interés.

Solución

Variables de decisión:

X 1 = prestamos personales
X 2 = prestamos a empresas
X 3 = prestamos por hipotecas
X 4 = inversión en valores a corto plazo

Función objetivo

Max (z) = 0.12 x 1 + 0.10 x 2 + 0.08 x 3 + 0.05 x 4

Restricciones:

X 1 +x 2 + x 3 +x 4 = 1 000,000 (capital de inversión)

X 1  0.25 (X 1 +x 2 + x 3) (prestamos personales)

X 2  x 3 (prestamos a empresas)

X 2  1.10 x 1 (prestamos a empresas)

X 1 ,x 2 , x 3 ,x 4  0
PROBLEMA 3.4.: EJEMPLO DE UN PLAN DE INVERSION

Un inversionista tiene perspectivas de invertir en dos actividades A y B, siendo el horizonte

económico de 5 años. Cada unidad económica invertida en A en el comien zo de cualquier año
produce una utilidad de $ 0.40, dos años mas tarde. Cada unidad monetaria invertida en B, en
el comienzo de cualquier año produce una utilidad de $ 0.70 tres años mas tarde. Además tiene
otras dos perspectivas: C y D para el futuro.

Cada unidad monetaria invertida en C en el comienzo del segundo año permite una utilidad de
$1.00 al fin de los 5 años. Cada unidad monetaria invertida en D en el comienzo del quinto año
produce una utilidad de $0.30.

El inversionista dispone de $ 10,000 y desea conocer el plan de inversiones que maximice sus
utilidades.

Solución:

Podemos esquematizar el plan de inversión de la siguiente manera:

Años 1 2 3 4 5 Utilidad
Actividad
0.40 X 1A
X 2A
A X 3A 0.40(x1A+x2A+X3A+x4A)
X 4A

0.70 X 1B
X 2B
B X 3B 0.70(x1B+x2B+x3B)

1.00 X 2C
C 1.0(x2C)
0.30 X 5D
D 0.30(x5D)

El capital requerido y la utilidad se invierten en las diversas actividades del año

correspondiente.
Variables de decisión

X i j: unidades monetarias invertidas en el i-ésimo período y la j-ésima actividad,

Función objetivo:

Max (z) = 0.40(x1A+x2A+X3A+x4A) + 0.70(x 1B+x2B+x3B) + 1.0(x2C) + 0.30(x5D)

Restricciones :
Las restricciones son debido a la disponibilidad de capital en cada año.
Para el primer año

X 1A + X1B  10,000

Para el segundo año:

X 2A +x 2B +X 2C +  10,000 - X 1A - X1B

Para el tercer año

X 3A +X 3B  10,000 - X1B - X 2A -X 2B - X 2C + 0.40 X1A

Para el cuarto año:

X 4A  10,000 - x 2B -X 2C -X 3A -X 3B + 0.40 x 2A + 0.70 X 1B

Para el quinto año:

X 5D  10,000 - x 2C -X 3B –X 4A +0.40 x 3A + 0.70 X 2B

condición de no negatividad
X ij  0 (variables no negativas)
PROBLEMA 3.4.: EJEMPLO DE INVERSION

Al gerente de cartera de la AFP “BUENA VIDA” SE LA HA PEDIDO INVERTIR $1’000,000 de un

gran fondo de pensiones. El departamento de investigación de inversiones ha identificado seis
fondos mutuos con estrategias de inversión variables, resultando en diferentes rendimientos
potenciales y riesgos asociados, como se resume en la siguiente tabla:

FONDO
1 2 3 4 5 6
Precio($/acción) 45 76 110 17 23 22
Devolución esperada(%) 30 20 15 12 10 7
Categoría de riesgo Alto Alto Alto Mediano Mediano Bajo

Una forma de controlar el riesgo es limitar la cantidad de dinero invertido en los diferentes
fondos. Para este fin, la administración de la AFP, ha especificado las siguientes pautas:
 La cantidad total invertida en fondos de alto riesgo debe estar entre 50% y 75% de la
cartera.
 La cantidad total invertida en fondos de mediano riesgo debe estar entre 20 y 30% de
la cartera.
 La cantidad total invertida en fondos de bajo riesgo debe ser al menos de 50% de la
cartera.

Una segunda forma de controlar el riesgo es diversificar, esto es, esparcir el riesgo invirtiendo
en muchas alternativas diferentes. La gerencia de la AFP ha especificado que la cantidad
invertida en los fondos de alto riesgo 1,2 y 3 deben estar en la tasa 1:2:3 , respectivamente. La
cantidad invertida en los fondos de mediano riesgo 4 y 5 debe ser 1:2 .
Con estas pautas, ¿qué cartera debería usted, gerente de cartera, recomendar para maximizar
la tasa esperada de retorno?.
Variables de decisión:

X j : fracción de la cartera por invertir en el fondo j (j= 1,6 )

Tasa esperada de rendimiento = rendimiento total esperado / cantidad invertida

Función objetivo:

Max(z) = 0.30 X 1 + 0.20 X 2 + 0.15X3 + 0.12 X4 + 0.10 X5 + 0.07 X 6

Restricciones:

Por inversión

X1 + X2 + X3  0.50 (mínimo alto riesgo)

X1 + X2 + X3  0.75 (máximo alto riesgo)

X4 + X5  0.20 (mínimo mediano riesgo)

X4 + X5  0.30 (máximo mediano riesgo)

X6 0.05 (mínimo bajo riesgo)

Debido a las proporciones:

X2 = 2 X 1 - 2 X 1 + X2 = 0 (proporción X1 a X2 )

X3 = 3 X 1 - 3 X 1 + X3 = 0 (proporción X1 a X3 )

X5 = 2 X 4 - 2 X 4 + X5 = 0 (proporción X4 a X5 )

Agenda Total de cartera

X 1 + X 2 + X 3 + X 4 + X 5 + X6 = 1

Condición de no negatividad:

X j  0 (j = 1,6)
PROBLEMA 3.7.: EJEMPLO DE PROBLEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA

Los socios generales de Gamma Tech, una compañía de inversión de capital de riesgo están
considerando invertir en una o más propuestas que han recibido de varios negocios
empresariales. El departamento de investigación ha examinado cada propuesta, y cuatro de los
empresarios cumplen con el requerimiento de Gamma Tech de lograr un rendimiento lo
suficientemente alto para el riesgo asociado. Estas compañías son: Bio Tech, Tele Comm,
Laser-Optics y Compu-Ware. El departamento de investigación de Gamma Tech también ha
estimado el rendimiento total de estos negocios en dólares actuales, dado en la última columna
de la tabla siguiente:

PROYECTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 DEVOLUCION

Bio Tech 60 10 10 10 250
Tele Comm 35 35 35 35 375
Laser-Optics 10 50 50 10 275
Compu-Ware 15 10 10 40 140
Fondos para inversión 90 80 80 50

Cada uno de los cuatro proyectos requiere inversiones de una cantidad conocida al principio de
cada uno de los siguientes cuatro años, como se muestra en la tabla. El departamento de
contabilidad de Gamma Tech ha preparado una estimación de los fondos totales que Gamma
Tech tiene para invertir a principios de cada uno de los siguientes cuatro años, que se da en la
ultima fila de la tabla. Observe que los fondos no usados de cualquier año no están disponibles
para su inversión en los años posteriores.

Cada uno de los socios generales de Gamma Tech, se le ha pedido hacer recomendaciones
respecto a cuales de estos proyectos elegir, si acaso, para invertir y lograr él mas alto
rendimiento total en dólares actuales. Ud. y los otros socios han acordado que Gamma Tech, en
un esfuerzo por diversificarse, no invertirá conjuntamente en Tele-Comm y Laser-Optics, que
están desarrollando el mismo tipo de tecnología.
Variables de decisión:

Pregúntese que puede controlar libremente en este problema y se dará cuenta de que puede
elegir aceptar o rechazar cada una de las cuatro propuestas. Debe reconocer que estas
decisiones implican una decisión “si” ó “no”. Parece razonable entonces crear una variable
entera para cada proyecto de la siguiente manera

1 si Gamma debe invertir en el Proyecto j (j=1,4)

X j=
0 si Gamma no debe invertir en el Proyecto j

Función Objetivo:

Max (z)= 250X1 + 375 X2 + 275 X3 + 140 X4

Restricciones:

Fondos totales invertidos en los proyectos seleccionados

60X1 + 35X2 + 10X3 + 15X4  90 (año 1)

10X1 + 35X2 +50 X3 +10 X4  80 (año 2)

10X1 + 35X2 + 50X3 +10 X4  80 (año 3)

10X1 +35 X2 +10 X3 +40 X4  50 (año 4)

Restricción de pauta de inversión

Recuerde que la administración ha decidido no invertir en Tele-Com y Laser-Optics a la vez.

¿Puede usar las variables X2 y X3 para escribir una restricción matemática apropiada?

Se necesita una restricción para asegurar que si X 2 es 1 , entonces X3 es 0, y si X3 es 1,

entonces X2 es 0 ( o de manera equivalente ambas variables no pueden tener el valor 1)
Una forma de lograr esto es requerir que el producto de estas dos variables sea 0
X2 * X 3 0

Si una de las variables es positiva, la otra debe ser 0. Pensándolo un poco, puede darse cuenta
de que la siguiente restricción logra el mismo objetivo

X2 + X 3  1

Restricciones de no negatividad

X1 , X 2 , X 3 , X 4 = 0 ó 1