UNIVERSIDAD FERMIN TORO

VALORES Y VECTORES PROPIOS. DIAGONALIZACIN DE MATRICES CUADRADAS

VALORES Y VECTORES PROPIOS

MATRICES CUADRADAS DIAGONALIZABLES

DIAGONALIZACIN ORTOGONAL MATRICES CUADRADAS SIMTRICAS

DE

JIMAKAWARY GROSSO

VALORES Y VECTORES PROPIOS

Los conceptos bsicos estudiados en este tema son tiles en todas las reas de las matemticas puras y aplicadas, y aparecen en contextos mucho ms generales que los que consideramos aqu.

Una de las principales aplicaciones de la teora espectral son los sistemas dinmicos discretos (ejemplo introductorio), pero tambin pueden utilizarse los valores propios para estudiar ecuaciones diferenciales y sistemas dinmicos continuos, adems proporcionan informacin crtica en el diseo de ingeniera y se presentan naturalmente en campos como la fsica y la qumica.

Un escalar se llama valor propio de A si existe una solucin no trivial de ; una de esas soluciones no triviales se denomina vector propio de A asociado al valor propio . El conjunto de todos los valores propios de una matriz cuadrada A se denomina espectro de A y se denota (A).
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Cierta informacin til de los valores propios de una matriz cuadrada A se encuentra codificada en una ecuacin escalar llamada ecuacin caracterstica de A. Este hecho nos va a permitir enunciar un resultado de gran importancia prctica para el clculo de los valores propios de una matriz cuadrada. Para que sea valor propio de la matriz cuadrada A, el sistema homogneo () ha de tener soluciones no triviales, luego el determinante de la matriz cuadrada A I ha de ser cero. Polinomio caracterstico de A

Ecuacin caracterstica de A

Los valores propios de una matriz cuadrada son las races de su polinomio caracterstico
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SUBESPACIOS PROPIOS
Subespacios propios. Propiedades.-

1.- Todo vector propio de A est asociado a un nico valor propio de A.

2.-

vectorial de asociado a .
3.4.- Si de A y

es un subespacio y se denomina subespacio propio

son valores propios distintos , entonces: es un sistema libre

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Cmo calcular los valores propios de una matriz cuadrada?

Los valores propios de una matriz cuadrada A son las races de su polinomio caracterstico.
El orden del valor propio es la multiplicidad k de como raz del polinomio caracterstico. Si k = 1, es un valor propio simple. Observacin

La suma de los valores propios de una matriz, teniendo en cuenta su multiplicidad, coincide con la traza de la matriz
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-EJEMPLO.- Calcular los valores propios de A, indicando su orden o multiplicidad:

Solucin

Espectro de A
Atencin
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Cmo calcular los subespacios propios de una matriz cuadrada?

Para calcular los subespacios propios de una matriz cuadrada A debemos resolver un sistema homogneo compatible indeterminado.
Si es un valor propio de orden k de una matriz A y d = dim V(), entonces:

1 d = dim V() k

-EJEMPLO.- Calcular los subespacios propios de A, indicando su dimensin:

Solucin

OBSERVACIONES.-

1.- Sea

tal que:

valores propios distintos de A: 1 , 2 , , r rdenes respectivos: k1 , k2 , , kr dimensin de los subespacios propios asociados: di = V(i) d1 , d2 , , dr

se cumple que:

orden de la matriz

nro. valores propios distintos

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2.- Si

cumple que:

el polinomio caracterstico de la matriz A es:

ATENCIN

3.- Conocido el polinomio caracterstico de una matriz cuadrada se puede calcular fcilmente su determinante:

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Dos matrices si:

son semejantes

Dos matrices semejantes tienen el mismo polinomio caracterstico, luego tienen los mismos valores propios con los mismos rdenes de multiplicidad. Sin embargo, el recproco no es necesariamente cierto. Es decir, existen matrices coon el mismo polinomio carcterstico pero que no son semejantes.
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MATRICES CUADRADAS DIAGONALIZABLES

En muchos casos la informacin de vector propio-valor propio contenida dentro de una matriz A se puede mostrar con una til factorizacin de la forma: Las ideas y mtodos aqu explicados nos permiten calcular rpidamente Ak para valores grandes de k, una idea fundamental en varias aplicaciones del lgebra Lineal. Adems la teora aqu expuesta se aplica tambin en las ecuaciones diferenciales. En sistemas dinmicos, en procesos de Markov, en el estudio de curvas y superficies, en la teora de grficas y en muchos otros campos.

Una matriz cuadrada A se dice diagonalizable si existe una matriz regular P que cumple que: Es decir, A es semejante a una matriz diagonal.
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La definicin anterior de matriz diagonalizable no resulta demasiado til en la prctica. Una caracterizacin muy interesante de matrices diagonalizables es la siguiente: Una matriz es diagonalizable si y slo si existe una base de formada por vectores propios de la matriz A. Existe un resultado muy cmodo que nos permite justificar de manera muy simple si una matriz cuadrada A es diagonalizable o no:
A es diagonalizable si y slo si se cumplen las dos condiciones siguientes: k1 + k2 + + kr = n di = ki ; i = 1, 2 , , r
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Las dos condiciones del resultado anterior se pueden resumir en una nica condicin, obteniendo el siguiente resultado:

A es diagonalizable si y slo si :

d1 + d2 + + dr = n
Del resultado anterior se obtiene fcilmente el siguiente corolario:

Una matriz cuadrada A de orden n con n valores propios reales distintos, es diagonalizable.
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Cmo se diagonaliza una matriz cuadrada A diagonalizable?

1.- Calcular los valores propios de A indicando sus rdenes. 2.- Calcular los subespacios propios V(i) y bases Bi de cada subespacio.
base de formada por v.p. de A. formada por v.p. de A

3.- Escribir las matrices D y P tales que:

columnas de P: vectores de la base B de

encontrada en 2.En orden elementos de la diagonal principal de D: valores propios de A

En orden
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-EJEMPLO.- Diagonalizar la matriz cuadrada A

Solucin

Sabemos que:

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-EJEMPLO.- Hallar una matriz regular P tal que:

Solucin

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Como ya sabemos, el clculo de las potencias Ak puede ser bastante tedioso. Sin embargo, si A es diagonalizable y hemos calculado P y D, entonces sabemos que as que: Con lo cual, iterando el proceso llegamos a: Como el clculo de Dk equivale a elevar slo los elementos diagonales de D a la k-sima potencia, vemos que Ak es fcil de obtener. Si sucede que A es invertible, entonces 0 no es valor propio de A. Por consiguiente D-1 existe y

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DIAGONALIZACIN ORTOGONAL DE MATRICES SIMTRICAS

Las matrices simtricas surgen en las aplicaciones, de una u otra manera, con mayor frecuencia que cualquier otra clase de matrices. La teora es hermosa y rica, y depende de manera esencial tanto de la tcnica de diagonalizacin expuesta en este captulo, como de la ortogonalidad del captulo anterior.
La diagonalizacin de una matriz simtrica es el fundamento para el estudio de las formas cuadrticas y se utiliza tambin en el procesamiento de imgenes.
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Teorema espectral.Sea 1.2.3.4.A es diagonalizable, es decir: A es diagonalizable ortogonalmente, es decir: matriz simtrica: Todos los valores propios de A son reales.

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Cmo se diagonaliza ortogonalmente una matriz simtrica?

1.- Calcular los valores propios de A indicando sus rdenes. 2.- Calcular los subespacios propios V(i) y bases Bi de cada subespacio. Recordar que al ser A simtrica es diagonalizable y por tanto: di = ki.
base de formada por v.p. de A.

3.- Ortonormalizamos las bases Bi de 2.-

base ortonormal de formada por v.p. de A. formada por v.p. de

En orden
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4.- Escribir las matrices D y P tales que:

columnas de P: vectores de la base BON de

A encontrada en 3.En orden elementos de la diagonal principal de D: valores propios de A

Teorema de la matriz invertible.- Sea A una matriz cuadrada de orden n. Entonces los enunciados que siguen son equivalentes. 1.- A es una matriz invertible. 2.- A es una matriz regular. 3.- A es equivalente por filas a la matriz In , es decir: . 4.- Los vectores columna de A son linealmente independientes. 5.- Los vectores columna de A generan . 6.- Los vectores columna de A forman una base de . 7.- Los vectores fila de A son linealmente independientes. 8.- Los vectores fila de A generan . 9.- Los vectores fila de A forman una base de . 10.- AT es una matriz invertible. 11.- Existe una matriz B cuadrada de orden n tal que A B = In. 12.- Existe una matriz C cuadrada de orden n tal que C A = In. 13.- r ( A ) = n. 14.. 15.- El sistema homgeneo A x = 0 tiene solamente la solucin trivial. 16.- El sistema A x = b es siempre compatible determinado y la solucin viene dada por: x = A-1 b. 17.- 0 no es valor propio de A.
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VALOR PROPIO

Diagonalizacin de matrices
Condiciones de diagonalizabilidad
Diagonalizacin de matrices

Interpretacin
VECTOR PROPIO Espectro Propiedades

Polinomio caracterstico

Subespacio propio

Diagonalizacin ortogonal

Resultados interesantes

Metodologa para la obtencin de valores y vectores propios

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