Tarea # 1: Programacin dinmica estocstica

IN3702- Investigacin de Operaciones

Integrantes: Hugo Navarrete Echeverra Nicole Pacheco Allende Daniel Pola Contreras

Seccin: 1 Profesor: Jos Rafael Correa Auxiliares: N. Inostroza, C. Kuhlmann, I. Ros y L.F. Solari Fecha: 21/04/2011

Resumen Ejecutivo
En el presente informe se detalla la solucin ptima encontrada a un problema energtico que afecta al pas Cile. El problema consiste en determinar el nmero de centrales a construir durante los prximos cinco aos. Esta decisin depende de los bonos entregados por la Central Unitaria de Empresas, de los costos asociados a la construccin de las centrales y la capacitacin del personal, de los posibles terremotos, del nmero de protestas y de la cantidad de proyectos rechazados por la oposicin. El objetivo es encontrar la mejor asignacin para cada periodo tal que maximice el beneficio al finalizar los cinco aos. La metodologa utilizada es idear y aplicar un modelo de programacin dinmica estocsticas, programado en el lenguaje Visual Basic. Este modelo analiza todos los escenarios posibles y genera la mejor solucin para cada uno de ellos. Adems de encontrar la solucin global, se realiza un anlisis de sensibilidad de las variables ms controversiales, encontrando as explicaciones al resultado. El resultado ptimo es no construir ninguna central nuclear en ningn periodo. Las utilidades alcanzan los $15.000, que corresponden a la venta de los 30 terrenos. Los factores que pueden explicar esta decisin, tienen que ver con la alta probabilidad de terremotos mayores a cuatro 4[R], el gran costo de oportunidad que tiene cada terreno y el costo de la construccin. Si a eso se le suma el bajo bono cuando se crean pocas centrales, es evidente pensar que este resultado no est alejado de la realidad. Los resultados ptimos coinciden parcialmente con los resultados esperados, ya que se saba que en dos de los cinco periodos no era rentable invertir. El gobierno de Cile tendr que buscar otra manera de cubrir la demanda energtica del pas, ya que la energa nuclear no es rentable.

ndice
Resumen Ejecutivo ........................................................................................................................ 2 Marco Terico ............................................................................................................................... 4 Descripcin del Problema .............................................................................................................. 5 Resultados Esperados .................................................................................................................... 6 Desarrollo de las preguntas............................................................................................................ 9 Pregunta 1: ................................................................................................................................ 9 Pregunta 2: ................................................................................................................................ 9 Pregunta 3: .............................................................................................................................. 11 Pregunta 4: .............................................................................................................................. 11 Anlisis de resultados y Conclusiones........................................................................................... 15 Bibliografa .................................................................................................................................. 16

Marco Terico
El inicio de la Investigacin de Operaciones se remonta a la poca de la Segunda Guerra Mundial en donde surgi la necesidad urgente de asignar recursos escasos a las diferentes operaciones militares y a las actividades dentro de cada operacin, en la forma ms efectiva. La Investigacin de Operaciones aspira a determinar el mejor curso de accin, o curso ptimo, de un problema de decisin con la restriccin de recursos limitados. Gracias a esto, ha desarrollado una serie de tcnicas y modelos muy tiles a la Ingeniera de Sistemas. Entre ellos se destaca la Programacin No Lineal, Teora de Colas, Programacin Entera, Programacin Dinmica, entre otras. Un modelo es la representacin matemtica de un sistema y la forma en que este opera. Su objetivo es entender su comportamiento o bien predecir el comportamiento futuro. Estos modelos simplifican el problema real y otorgan la mejor solucin matemtica, la cual muchas veces trae soluciones al verdadero problema. Los problemas dinmicos estocsticos de decisin implican que hay una secuencia de decisiones interrelacionadas a travs de varios perodos. Por otro lado, el hecho de que sea un problema estocstico le da una dificultad adicional, ya que las decisiones estn basadas en circunstancias determinadas por factores que estn fuera del control de la persona que decide. Por otro lado, Visual Basic es un lenguaje de programacin dirigido por eventos, sus ventajas son, posee una curva de aprendizaje muy rpida, permite usar con facilidad la plataforma de los sistemas Windows, resulta fcil encontrar informacin, documentacin y fuentes para los proyectos y si bien permite desarrollar grandes y complejas aplicaciones, tambin provee un entorno adecuado para realizar pequeos prototipos rpidos.

Descripcin del Problema

El problema consiste en decidir cuntas centrales nucleares debera instalar el gobierno durante los prximos cinco aos. Para esto cuenta con treinta terrenos que fueron adquiridos el ao pasado, los cuales de no ser utilizados se pueden vender. Existen razones a favor y en contra para instalar una planta, como por ejemplo, un acuerdo con otro pas, en el cual se ofrece colaboracin en la capacitacin del capital humano y en la construccin. Esto se traduce en un precio contante por instalacin y un precio diferenciado por capacitacin dependiente de la cantidad de centrales nucleares ya construidas. Otro incentivo a construir una central nuclear es que la CUE (Central Unitaria de Empresarios) est dispuesta a donar una cierta cantidad de dinero dependiendo de la cantidad de centrales construidas en ese periodo, adems de un bono especial si esta cifra supera las seis centrales. Por otro lado estn los grupos ambientalistas, los cuales harn protestas en funcin de una distribucin binomial de parmetros que dependen de la cantidad de centrales ya inauguradas y de los aos que le quedan al gobierno. Cada protesta constituye un costo para el gobierno. Otro detractor es la oposicin, la cual amenaza con rechazar algunos proyectos si el nmero de centrales a construir es mayor o igual a tres. El gobierno entiende que es un cambio brusco y se compromete a no crear ms de ocho centrales por ao, adems de ser consciente de que cada proyecto rechazado representa un costo para l. Finalmente existe un riesgo relacionado con la posibilidad de que ocurra un movimiento telrico. El gobierno sabe que de ocurrir un terremoto y que ste sea mayor a 4[R] va a tener que reparar todas las centrales a un costo proporcional a la magnitud del sismo.

Resultados Esperados
Para tener una idea de los resultados que se pueden obtener, se analizarn las soluciones ptimas en diferentes escenarios. Para esto se calcularn las esperanzas de los eventos aleatorios. Bonos entregados por la CUE 3 4 5 3.500 5.000 7.000

# Centrales Bono

1 1.000

2 2.000

6 9.000

7 14.000

8 16.000

Periodo 1 2 3 4 5

Esperanza de rechazo Esperanza 2.2 1.8 1.7 1.3 1.15

Redondeo 2 2 2 1 1

Periodo 1 2 3 4 5

Esperanza de la magnitud [R] Magnitud Estimada 4.911 3.962 5.311 3.663 5.865

Costo Estimado 136 0 207 0 353

Periodo 5: Si llegan pocas centrales nucleares construidas (3), y se deciden hacer 8 proyectos, con seguridad se rechazar uno de ellos (Tabla de esperanza de rechazo), y los beneficios obtenidos en este periodo sern:

En este calcul se todo en cuenta la donacin hecha por la CUE, el costo de construir una central nuclear, el costo de la capacitacin del personas, la reconstruccin despus del

terremoto, el costo de oportunidad de vender los terrenos, el costo de una protesta y de los dos proyectos rechazados. Ahora se analiza el caso en que llegan cuatro centrales construidas, pero se decide mandar solo 4 proyectos, con seguridad se rechazar uno de ellos, por lo que los beneficios seran:

Como se aprecia, los costos son aun mayores, pero al construir menos se obtiene un beneficio negativo, lo que indica que de construir debera hacer varias centrales. En el caso de que a este periodo lleguen varias centrales concluidas (22) los beneficios sern aun menores, ya que en este nuevo escenario aumentaran los costos de la reconstruccin, los costos de las protestas y de las capacitaciones. En este caso no convendra construir. Periodo 4: Si llegan cuatro centrales nucleares construidas, y se deciden mandar 8 proyectos, al igual que el periodo cinco se rechazar uno, pero la esperanza del sismo dice que ste periodo no habr terremoto por lo que no habr costo de reconstruccin. Los beneficios obtenidos sern:

Ahora si se analiza el caso en que llegan cuatro centrales construidas, pero se decide mandar solo 4 proyectos. Los beneficios seran:

Al igual que en el periodo cinco, se obtienen ms beneficios al construir ms centrales nucleares en un mismo ao. En el caso que llegaran ms centrales construidas, aumentaran los costos de protestas y de capacitacin. Lo que significa que los beneficios seran menores. Periodo 3: Este periodo no se analizar ya que se parece mucho al periodo cinco. Ambos tienen terremotos de gran escala y en ambos se rechazaran un proyecto. En conclusin en este periodo tampoco conviene construir.

Periodo 2: Este periodo se diferencia de los otros por que la esperanza de rechazo es dos proyectos, lo que significa que el bono de la CUE desciende a $9.000, por otro lado la esperanza del terremoto indica que no habr gastos en reconstruccin. Si llegan pocas centrales y se deciden mandar 8 proyectos, los beneficios de este periodo seran:

Como se sabe que la tendencia es que entre ms se construya mayor es el beneficio, no se calcular el hecho de que se enven 4 proyectos. Este periodo es rentable pero solo por poco, si llegan muchas centrales construidas el beneficio sera menor. Periodo 1: Al principio se tendrn cero centrales y si se mandan ocho proyectos, se rechazarn dos. Los beneficios seran:

En este periodo no conviene construir. En general se espera que se construya en el periodo dos, tres y cuatro, si solo si estos beneficios superen el gasto del quinto ao.

Desarrollo de las preguntas

Pregunta 1:
Explique por qu este problema puede ser modelado mediante Programacin Dinmica Estocstica. Este problema se puede modelar con programacin dinmica estocstica por ser un problema que se lleva a cabo en etapas. En este caso las etapas son cinco y estn relacionadas con los aos en el gobierno. Por otro lado, es un problema en el cual se pueden tomar decisiones independientes de las tomadas en las etapas anteriores, pero que an as estn interrelacionadas. Por ejemplo, si un ao se construyen siete plantas nucleares, no implica que el siguiente ao se construyan dos, pero si apunta a que la prxima decisin sea de construir pocas plantas. Las variables estocsticas del problema estn dadas por la cantidad de protestas realizadas por los grupos ambientalistas, el nmero de proyectos rechazados por la oposicin y la intensidad que alcanza el terremoto en el periodo t.

Pregunta 2:
Plantee el modelo a resolver mediante Programacin Dinmica Estocstica.

Etapas:
Aos de gobierno:

Variables de Estado:
: Cantidad de centrales nucleares existentes al principio del perodo .

Variables de Decisin:
: Cantidad de centrales nucleares que se quieren instalar en perodo .

Variables aleatorias:
: Cantidad de protestas durante perodo . . : Cantidad de proyectos rechazados en perodo . Donde su distribucin es

Ao 1 2 3 4 5

Probabilidad de rechazo 1 proyecto 2 proyectos 3 proyectos 0,2 0.4 0.4 0,4 0.4 0.3 0,6 0.1 0.2 0,8 0.1 0.1 0,9 0.05 0.05

: Intensidad de terremoto ocurrido en perodo . Ao 1 2 3 4 5 [0,4) 0.3 0.4 0.25 0.5 0.15 4 0.1 0.2 0.02 0.2 0.05 Probabilidad de la intensidad [Grados Richter] 5 6 7 8 0.1 0.2 0.2 0.09 0.2 0.1 0.05 0.04 0.05 0.4 0.17 0.1 0.1 0.1 0.05 0.04 0.05 0.3 0.3 0.14

9 0.009 0.008 0.009 0.007 0.005

+10 0.001 0.002 0.001 0.003 0.005

Funcin de costos: Costo instalacin planta: Costo de capacitacin:

Beneficio instalacin plantas:

Costo de rechazo proyectos: Protestas: Costos por terremotos:

Finalmente la funcin de costos queda:

>

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Donde Restricciones:

las mejores decisiones desde k+1 hasta T.

Recursin:

Condiciones de Borde:

Pregunta 3:
Resuelva el modelo anterior entregando la asignacin ptima y las utilidades. Resultados ptimos Centrales Construidas 0 0 0 0 0

Periodo 1 1 1 1 1

Decisin ptima 0 0 0 0 0

La asignacin ptima es no construir ninguna central nuclear en ningn periodo. Las utilidades alcanzan los $15.000, que corresponden a la venta de los 30 terrenos. Las tablas con todos los resultados estn disponibles en el archivo Excel.

Pregunta 4:
Realice un anlisis de sensibilidad de las variables que usted considere interesantes. Argumente su respuesta y concluya en base a su anlisis.

Para realizar el anlisis de sensibilidad se modificaron los parmetros del problema que se onsideran relevantes para determinar las variables de decisin.

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1.- Un parmetro considerado muy influyente en las utilidades, que se obtienen con las diferentes variables de estado y de decisin del problema, es el bono pagado pro centrales construidas en un determinado periodo. Para realizar el anlisis de sensibilidad se aumentaron dichas bonos en 10 veces, con lo cual se espera que la decisin de construir reactores nucleares se vea afectada, siendo mas conveniente ahora construir una gran cantidad de reactores, ya que se tendrn ganancias de por lo menos 10.000 [u.m.] por cada reactor construido. Al tener estos bonos con valores mayores, los costos por construccin, protestas y terremotos son como mximo de un orden de magnitud menores a los beneficios. Los resultados para estn nuevo escenario se calcularon utilizando la planilla Excel de la actividad anterior, modificando los parmetros correspondientes. La poltica de decisin ptima en este caso se muestra en la siguiente tabla: Periodo 1. Variable de estado 0 Variable decisin ptima 1 Periodo 2. Variable de estado. 1 Variable de decisin ptima. 8 Periodo 3. Variable de estado. 6 7 8 Variable de decisin ptima. 8 8 8 Periodo 4. Variable de estado. 11 12 13 14 15 Variable de decisin ptima. 8 8 8 8 8
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Costos esperados -420237,79

Costos esperados. -411771,35

Costos esperados. -317221,96 -314525,64 -311829,32

Costos esperados. -220670,16 -218760,7 -216851,24 -214941,78 -213032,32

Periodo 5. Variable de estado. 16 17 18 19 20 21 22 Variable de decisin ptima. 8 8 8 8 8 8 8 Costos esperados. -107838,83 -106302,35 -104765,86 -103229,38 -101692,90 -100156,41 -98619,93

Se observa que al introducir las modificaciones sealas, se puede obtener costos menores (mayores utilidades) que no construyendo centrales nucleares y vendiendo todos los terrenos al final del horizonte temporal. 2.- Otro parmetro considerado sensible en el problema son los costos asociados a los terremotos, los cuales son exponencialmente crecientes al grado del sismo. El anlisis de sensibilidad realizado para este nuevo escenario consiste en considerar los costos a los terremotos proporcionales al grado del sismo. As, un sismo de grado 4 tendr consto 10 [u.m.], y ascendern en 10[u.m.] para cada grado del sismo. Con este nuevo escenario se espera que se construyan ms centrales nucleares, ya que ahora los costos provenientes de los sismos son en promedio un orden de magnitud menor a dichos costos en el escenario inicial. Tambin, es esperable que se construyan ms centrales ya que los bonos por la construccin de las centrales es mucho mayor a los costos producidos por los terremotos. Los resultados para este escenario tambin se calcularon con el Excel de la actividad anterior, modificando los parmetros correspondientes. Las variables de decisin ptimas se presentan en las siguientes tablas. Periodo 1. Variable de estado. 0 Variable de decisin ptima. 0 Costos esperados. -25010,561

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Periodo 2. Variable de estado. 0 Variable de decisin ptima. 8 Periodo 3. Variable de estado. 5 6 7 Variable de decisin ptima. 8 8 8 Periodo 4. Variable de estado. 10 11 12 13 14 Variable de decisin ptima. 8 8 8 8 8 Periodo 5. Variable de estado. 15 16 17 18 19 20 21 Variable de decisin ptima. 8 8 8 8 8 8 8 Costos esperados. -10581,64 -10043,16 -9504,67 -8966,19 -8427,71 -7889,22 -7350,74 Costos esperados. -16149,997 -15589,883 -15029,77 -14469,657 -13909,543 Costos esperados. -20821 -20198 -19575 Costos esperados. -25010,561

Al igual que en el anlisis de sensibilidad realizado anteriormente, se observa que las modificaciones realizadas influyen en las decisiones ptimas que se deben tomar en cada perodo. Siendo ahora la mejor opcin ir construyendo centrales nucleares en los diferentes periodos.

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Anlisis de resultados y Conclusiones

El resultado ofrecido por la programacin dinmica estocstica es no construir centrales nucleares en ningn periodo. En los resultados estimados, ya se haba tomado esta opcin como viable, ya que independiente de las centrales construidas, en dos de los cinco periodos la opcin era no construir. Este resultado avala la teora de que los costos asociados a estos dos periodos son mayores que las ganancias obtenidas en los otro tres. Los factores que pueden explicar esta decisin, tienen que ver con la alta probabilidad de terremotos mayores a cuatro 4[R], el gran costo de oportunidad que tiene cada terreno y el costo de la construccin. Si a eso se le suma el bajo bono cuando se crean pocas centrales, es evidente pensar que este resultado no est alejado de la realidad. Si se analiza ms en detalle, el terremoto esperado para el quinto ao trae un costo de casi $350 por cada central, ms los $800 de su construccin y $500 de su costo de oportunidad ya es suficiente para superar los beneficios de cada una de ellas. Ya que las cifras de importancia estn en el orden de los miles de pesos, se aprecia que la cantidad de protestas y la capacitacin del personal en las centrales, no tienen gran influencia en la decisin final. Por otro lado, los proyectos rechazados no son de importancia si se analizan desde el punto de vista que solo restan $200, pero si lo son cuando restringen la opcin de construir las ocho centrales y el bono que ste implica. Si se comparan los anlisis esperados con las tablas de cada periodo, se observa una diferencia en las tendencias esperadas. Dados los incentivos puestos por la CUE, se esperaba que entre ms centrales se construyeran mejor sera para el negocio, pero en la tabla se observa que a mayor numero de centrales construidas el costo aumenta. Esto se debe a que el anlisis fue realizado sin considerar los efectos futuros de construir centrales. En conclusin el pas Cile, tendr que buscar una forma ms sustentable para abastecerse de energa, ya que la energa nuclear no es rentable. El gobierno de Sebastin Piraa no tendr problemas con la oposicin y los grupos ambientalistas no harn protestas. Por otro lado, tendr que cancelar su contrato de colaboracin con Estados Juntos y prepararse para los terremotos que se aproximan.
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Bibliografa
http://www.investigacion-operaciones.com/Formulacion%20Problemas.htm http://www.investigacion-operaciones.com/Introduccion_IO.htm http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic

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