005AF Estadística Aplicada a las Finanzas

Ing. MSc. Angel Antonio Rivas Rivera

Sesión 8
 7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
01/01/2018
05/01/2018
09/01/2018
13/01/2018
17/01/2018
21/01/2018
25/01/2018
29/01/2018
02/02/2018
06/02/2018
10/02/2018
14/02/2018
18/02/2018
22/02/2018
26/02/2018
02/03/2018
06/03/2018
10/03/2018
14/03/2018
18/03/2018
22/03/2018
Análisis grafico

26/03/2018
30/03/2018
03/04/2018
07/04/2018
11/04/2018
15/04/2018
19/04/2018
23/04/2018
27/04/2018
01/05/2018
05/05/2018
09/05/2018
13/05/2018
17/05/2018
21/05/2018
25/05/2018
29/05/2018
02/06/2018
06/06/2018
10/06/2018
14/06/2018
18/06/2018
22/06/2018
Tipo de cambio ($) por día

26/06/2018
30/06/2018
04/07/2018
08/07/2018
12/07/2018
16/07/2018
20/07/2018
24/07/2018
28/07/2018
01/08/2018
05/08/2018
09/08/2018
13/08/2018
17/08/2018
21/08/2018
25/08/2018
29/08/2018
02/09/2018
06/09/2018
10/09/2018
14/09/2018
18/09/2018
22/09/2018
26/09/2018
30/09/2018
04/10/2018
08/10/2018
12/10/2018
16/10/2018
Referencia 01 enero 23 octubre 2018, Banco de Guatemala

20/10/2018
 Tipo de cambio ($)
Promedio mensual
7.8
7.71763087
7.7
7.654351333

7.6

7.500703226
7.5 7.485269667 7.484703226
7.440304516

7.392914516 7.402599667
7.4 7.359597143
7.343481613

7.3

7.2

7.1
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre

Referencia 01 enero 23 octubre 2018, Banco de Guatemala

 Tipo de cambio ($)
Promedio por día
7.475
7.474204651
7.474
7.473249286 7.473249286 7.473249286
7.473
7.472094762
7.472 7.471845116

7.471

7.47 7.469729524

7.469

7.468

7.467
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

Referencia 01 enero 23 octubre 2018, Banco de Guatemala

Datos estadísticos
 Tipo de cambio ($)
7.80

7.70

7.60

7.50

7.40

7.30

7.20

7.10
septiembr
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto octubre
e
Mín. de TCR 7.34 7.35 7.38 7.40 7.41 7.48 7.48 7.48 7.56 7.70
Máx. de TCR 7.35 7.38 7.40 7.41 7.49 7.49 7.49 7.56 7.71 7.75

Referencia 01 enero 23 octubre 2018, Banco de Guatemala

 Tipo de cambio ($)
7.75
7.70
7.65
7.60
7.55
7.50
7.45
7.40
7.35
7.30
septiembr
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto octubre
e
Mín. de TCR 7.34 7.35 7.38 7.40 7.41 7.48 7.48 7.48 7.56 7.70
Máx. de TCR 7.35 7.38 7.40 7.41 7.49 7.49 7.49 7.56 7.71 7.75

Referencia 01 enero 23 octubre 2018, Banco de Guatemala

 Tipo de cambio ($)
Desviación mensual
0.0500
0.0450
0.0400
0.0350
0.0300
0.0250
0.0200
0.0150
0.0100
0.0050
0.0000
septiembr
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto octubre
e
Total 0.0039 0.0081 0.0091 0.0032 0.0251 0.0046 0.0053 0.0258 0.0475 0.0177

Referencia 01 enero 23 octubre 2018, Banco de Guatemala

 Tipo de cambio ($)
Desviación por día
0.1180

0.1160

0.1140

0.1120

0.1100

0.1080
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
Total 0.1159 0.1171 0.1111 0.1128 0.1142 0.1142 0.1142

Referencia 01 enero 23 octubre 2018, Banco de Guatemala

 7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
01/01/2018
05/01/2018
09/01/2018
13/01/2018
17/01/2018
21/01/2018
25/01/2018
29/01/2018
02/02/2018
06/02/2018
10/02/2018
14/02/2018
18/02/2018
22/02/2018
26/02/2018
02/03/2018
06/03/2018
10/03/2018
14/03/2018
18/03/2018
22/03/2018
Análisis grafico

26/03/2018
30/03/2018
03/04/2018
07/04/2018
11/04/2018
15/04/2018
19/04/2018
23/04/2018
27/04/2018
01/05/2018
05/05/2018
09/05/2018
13/05/2018
17/05/2018
21/05/2018
25/05/2018
29/05/2018
02/06/2018
06/06/2018
10/06/2018
14/06/2018
18/06/2018
22/06/2018
Tipo de cambio ($) por día

26/06/2018
30/06/2018
04/07/2018
08/07/2018
12/07/2018
16/07/2018
20/07/2018
24/07/2018
28/07/2018
01/08/2018
05/08/2018
09/08/2018
13/08/2018
17/08/2018
21/08/2018
25/08/2018
29/08/2018
02/09/2018
06/09/2018
10/09/2018
14/09/2018
18/09/2018
22/09/2018
26/09/2018
30/09/2018
04/10/2018
08/10/2018
12/10/2018
16/10/2018
Referencia 01 enero 23 octubre 2018, Banco de Guatemala

20/10/2018
Promedio movil
Se utiliza cuando se quiere dar más importancia a conjuntos de datos
más recientes para obtener la previsión. Cada punto de una media
móvil de una serie temporal es la media aritmética de un número de
puntos consecutivos de la serie, donde el número de puntos es elegido
de tal manera que los efectos estacionales y / o irregulares sean
eliminados.
Promedio movil
Fecha TCR Mes Día Movil Simple

01/01/2018 7.34477 enero lunes 7.34477

02/01/2018 7.34746 enero martes 7.34746

Xn= (Xn-3 +Xn-2+Xn-1)/3
03/01/2018 7.34126 enero miércoles 7.34126
7.3445 =
04/01/2018 7.34148 enero jueves 7.34450
(7.34477+7.34746+7.34126)/3
05/01/2018 7.34406 enero viernes 7.34340

06/01/2018 7.34406 enero sábado 7.34227 Es el promedio de los últimos tres,

07/01/2018 7.34406 enero domingo 7.34320 cuatro, cinco datos que el analista
08/01/2018 7.34077 enero lunes 7.34406 considere correcto
09/01/2018 7.33935 enero martes 7.34296

10/01/2018 7.34239 enero miércoles 7.34139

 Promedio movil simple vs. Real
(Tipo de Cambio)

7.353

7.351

7.349

7.347

7.345

7.343
TCR
7.341 Suma de Movil Simple

7.339

7.337

7.335

ENERO 2018
 Delta Promedio movil simple vs. Real
(Tipo de Cambio)

0.005

0.004

0.003

0.002

0.001

Total
-0.001

-0.002

-0.003

-0.004

-0.005

-0.006
ENERO 2018

Variación 0.002094132
Promedio móvil ponderado
Este método de pronostico es una variación del promedio
móvil. Mientras, en el promedio móvil simple se le asigna igual
importancia a cada uno de los datos que componen dicho promedio,
en el promedio móvil ponderado podemos asignar cualquier
importancia (peso) a cualquier dato del promedio (siempre que la
sumatoria de las ponderaciones sean equivalentes al 100%). Es una
práctica regular aplicar el factor de ponderación (porcentaje) mayor al
dato más reciente.
Promedio móvil ponderado
Fecha TCR Mes Día Movil Ponderado Ponderación
10%
01/01/2018 7.34477 enero lunes 7.34477
20%
02/01/2018 7.34746 enero martes 7.34746
30%
03/01/2018 7.34126 enero miércoles 7.34126

04/01/2018 7.34148 enero jueves 7.34148 40%

05/01/2018 7.34406 enero viernes 7.34294

06/01/2018 7.34406 enero sábado 7.34307

07/01/2018 7.34406 enero domingo 7.34326

08/01/2018 7.34077 enero lunes 7.34380

09/01/2018 7.33935 enero martes 7.34274

10/01/2018 7.34239 enero miércoles 7.34119

Xn= (Xn-4*Pond1)+(Xn-3*Pond2)+(Xn-2*Pond3) +(Xn-1*Pond4)

7.34294=(7.3477*10%)+(7.34746*20%)+(7.34126*30%)+(7.34148*40%)
 Promedio movil ponderado vs. Real
(Tipo de Cambio)

7.353

7.351

7.349

7.347

7.345

7.343
TCR
7.341 Suma de Movil Ponderado

7.339

7.337

7.335

ENERO 2018
 Delta Promedio movil ponderado vs. Real
(Tipo de Cambio)

0.004

0.003

0.002

0.001

-0.001
Total

-0.002

-0.003

-0.004

-0.005

-0.006
ENERO 2018

Variación 0.001907407
Suavización exponencial
El método de suavización o suavizamiento exponencial simple puede
considerarse como una evolución del método de promedio móvil
ponderado, en éste caso se calcula el promedio de una serie de tiempo
con un mecanismo de autocorrección que busca ajustar los pronósticos
en dirección opuesta a las desviaciones del pasado mediante una
corrección que se ve afectada por un coeficiente de suavización.
El pronóstico de suavización exponencial simple es óptimo para
patrones de demanda aleatorios o nivelados donde se pretende
eliminar el impacto de los elementos irregulares históricos mediante un
enfoque en períodos de demanda reciente, este posee una ventaja
sobre el modelo de promedio móvil ponderado ya que no requiere de
una gran cantidad de períodos y de ponderaciones para lograr óptimos
resultados.
Suavización exponencial Pronostico 0.0625= (2/(P+1))

Fecha TCR Mes Día Suavización exponencial

01/01/2018 7.34477 enero lunes 7.34477
02/01/2018 7.34746 enero martes 7.34477
03/01/2018 7.34126 enero miércoles 7.34494
04/01/2018 7.34148 enero jueves 7.34471
7.34477 = 7.34477 + ((0.0625)*(7.34477-7.34477))
05/01/2018 7.34406 enero viernes 7.34451
06/01/2018 7.34406 enero sábado 7.34448
07/01/2018 7.34406 enero domingo 7.34445
08/01/2018 7.34077 enero lunes 7.34443 7.34494 = 7.34477 + ((0.0625)*(7.34746-7.34477))
09/01/2018 7.33935 enero martes 7.34420
10/01/2018 7.34239 enero miércoles 7.34390
11/01/2018 7.34201 enero jueves 7.34380
12/01/2018 7.33984 enero viernes 7.34369
13/01/2018 7.33984 enero sábado 7.34345
14/01/2018 7.33984 enero domingo 7.34322
15/01/2018 7.33846 enero lunes 7.34301
16/01/2018 7.33785 enero martes 7.34273
17/01/2018 7.33931 enero miércoles 7.34242
18/01/2018 7.34071 enero jueves 7.34223
19/01/2018 7.34111 enero viernes 7.34213
20/01/2018 7.34111 enero sábado 7.34207
21/01/2018 7.34111 enero domingo 7.34201
22/01/2018 7.34189 enero lunes 7.34195
23/01/2018 7.34445 enero martes 7.34195
24/01/2018 7.34736 enero miércoles 7.34211
25/01/2018 7.34868 enero jueves 7.34243
26/01/2018 7.3486 enero viernes 7.34282
27/01/2018 7.3486 enero sábado 7.34319
28/01/2018 7.3486 enero domingo 7.34352
29/01/2018 7.34651 enero lunes 7.34384
30/01/2018 7.34993 enero martes 7.34401
31/01/2018 7.35246 enero miércoles 7.34438
 Variación Suavización Exponencial vs. Real
(Tipo de Cambio), a 0.05

7.355

7.35

7.345

7.34
TCR
7.335
Suavización exponencial.
7.33

ENERO 2018 Variación 0.002138655

Variación Suavización Exponencial vs. Real

(Tipo de Cambio), a 0.0625

7.355
7.353
7.351
7.349
7.347
7.345
7.343 TCR
7.341
7.339 Suavización exponencial.
7.337

ENERO 2018 Variación 0.00226158

DESVIACIONES ESTANDAR DE LAS DIFERENCIAS (DELTAS)

Método Desviación
Promedio Movil Simple 0.002094132
Promedio Movil Ponderado 0.001907407
Suavización Exponencial 0.00226158
 Deltas entre los tres métodos vs. Real
(Tipo de Cambio)

0.006

0.004

0.002

Delta PMS.
-0.002
Delta PMP.
Delta S Exp.

-0.004

-0.006

-0.008

-0.01
ENERO 2018
Suavizamiento exponencial a 0.00625
No. Detalle Vía / Presentación

De una serie de datos mayor a cuatro meses,

aplique promedio móvil simple, ponderado y
suavización exponencial Grupal/
1 Google Classroom
(Redacte su análisis) Presentación Power point