INVESTIGACIÓN DE

OPERACIONES II

Ing. Virginia Gómez

 Unidad 1: PROCESOS ESTOCÁSTICOS

1.1 Orígenes
1.2 Definición
1.3 Importancia
1.4 Aplicaciones
1.5 Cadenas de Markov
 Antecedentes
 Definición
 Matriz de transición o matriz estocástica
 Propiedad markoviana
 Estados de una cadena de Markov
 Análisis de procesos de estado estable
 Programación dinámica con varias políticas de acción

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 Unidad 2: CONTROL DE INVENTARIOS

2.1 Concepto
2.2 Modelo de inventario generalizado
2.3 Costos de los inventarios
2.4 Tipos de demanda
2.5 Modelos determinísticos
• Modelo 1: Tamaño económico del lote (EOQ)
• Modelo 2: EOQ para lotes de producción y entregas graduales
• Modelo 3: EOQ con descuentos por cantidad

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 2.6 Modelos probabilísticos
• Modelo 1: Modelo de costo de escasez con demanda
incierta y con reorden
• Modelo 2: Modelo de nivel de servicio.
• Otros modelos probabilísticos.

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 Unidad 3: TEORÍAS DE COLAS O LÍNEAS DE ESPERA

3.1 Concepto
3.2 Estructura básica de los modelos de colas
3.3 Distribución Poisson
3.4 Distribución Exponencial
3.5 Modelos probabilísticos de líneas de espera
• Modelo 1: Sistemas de colas infinitos con un servidor
• Modelo 2: Sistemas de colas infinitos con varios servidores
• Modelo 3: Sistemas de colas finitos con un servidor
• Modelo 4: Sistemas de colas finitos con varios servidores
• Modelo 5: Sistemas de colas finitos con tiempos dependiendo del
estado (tasas variables).

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 Unidad 4: SIMULACIÓN

4.1 Concepto
4.2 Formulación e implantación de un modelo de simulación
4.3 Números aleatorios
4.4 Principales aplicaciones
4.5 Tipos de simulación
4.6 Proceso de simulación
4.7 Simulación probabilística
4.8 Método Montecarlo

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 Unidad 5: TEORÍA DE JUEGOS

5.1 Juegos
5.2 Juegos de dos personas con suma cero
5.3 Estrategias mixtas
5.4 Solución gráfica
5.5 Solución algebráica
5.6 Solución de programación lineal
5.7 Evaluación de la estrategia minimax
5.8 Juegos con suma distinta de cero
5.9 Resultados inciertos.

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 DISTRIBUCIÓN DE ZONA

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 BIBLIOGRAFÍA

 Introducción a la Investigación de Operaciones y su Aplicación en la Toma de

Decisiones Gerenciales. Jorge Morales Dávila, Rodolfo Sáenz & Raúl
Cárdenas Guatemala.

 Investigación de Operaciones. Frederick S. Hillier & Gerald J. Lieberman.

Editorial Mc.Graw Hill

 Análisis cuantitativo para la toma de decisiones. Harold Bierman, Charles P.

Bonini & Warren H. Hausman. Editorial Mc.Graw Hill

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 PROCESOS ESTOCÁSTICOS

Se denomina estocástico (del latín stochasticus, que a su vez procede del

griego stochastikós "hábil en conjeturar") al sistema, cuyo comportamiento es intrínseco, que
no es determinista.

Cualquier desarrollo temporal que se pueda analizar en términos de probabilidad merece

el calificativo de proceso estocástico.

El término estocástico se aplica a procesos, algoritmos y modelos en que

existe una secuencia cambiante de eventos a medida que pasa el tiempo.

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 Definición

Un proceso estocástico es un proceso de Markov si un estado futuro

depende sólo del estado inmediatamente anterior.

Un proceso estocástico se define como una colección indexada de

variables aleatorias {Xt}, donde el índice t toma valores de un
conjunto T dado.

Con frecuencia T se considera el conjunto de enteros no negativos.

Xt representa una característica de interés cuantificable en el tiempo t.

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 Un proceso estocástico puede interpretarse como una sucesión de variables
aleatorias cuyas características pueden variar a lo largo del tiempo.

A los posibles valores que puede tomar la variable aleatoria se le

denominan estados.

Se puede tener un espacio de estados discretos y un espacio de estados

continuos.

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 Una Cadena, es un proceso estocástico en el cual el tiempo se mueve en forma
discreta y la variable aleatoria sólo toma valores discretos en el espacio de
estados

Ejemplo:

Una máquina dentro de una fábrica. Los posibles estados para la máquina son que
esté operando o que esté fuera de funcionamiento y la verificación de esta
característica se realizará al principio de cada día de trabajo. Si hacemos
corresponder el estado ’fuera de funcionamiento’ con el valor 0 y el estado ’en 2
operación’ con el valor 1, la siguiente figura muestra una posible secuencia de
cambios de estado a través del tiempo para esa máquina

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 Un Proceso de Saltos Puros, se puede considerar como un ejemplo una señal
telegráfica. Sólo hay dos posibles estados (por ejemplo 1 y -1) pero la oportunidad del
cambio de estado se da en cualquier instante en el tiempo, es decir, el instante del
cambio de estado es aleatorio

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 Un Proceso Continuo, se puede mencionar la señal de voz vista en la pantalla de un
osciloscopio. Esta señal acústica es transformada en una señal eléctrica analógica que
puede tomar cualquier valor en un intervalo continuo de estados.

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 Tipos de procesos estocásticos

 Procesos estocásticos estacionarios: aquellos que la distribución de probabilidad

es constante a lo largo de grandes periodos de tiempo.

 Procesos estocásticos no estacionarios: son aquellos cuya distribución varia

de forma no constante. Es decir, los datos se comportan de forma totalmente
caótica. Los procesos estocásticos no estacionarios están dominados por el
azar, son impredecibles.

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 Aplicaciones

En muchas situaciones de nuestra vida diaria nos enfrentamos a procesos afectados por
eventos fortuitos que inciden en los resultados que esperábamos.

 Producción

 Control de inventarios

 Tiempos de entrega

 Niveles de inventarios de materias primas

Cuántas unidades de servicio son requeridas para dar cierto

nivel de trabajo específico, teniendo una llegada casual de
clientes.

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 Ejemplo:

1. Número de veces que aparece escudo al lanzar una moneda 10 veces.

Xt = número de veces que aparece escudo en el tiempo t

S = {0, 1, 2, 3, ………10} veces que aparece escudo – Discreto

T = {0, 1, 2, 3, ………10} intentos – Discreto

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 2.

3.

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 4.

5.

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