PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN

Econometría
Avanzada
INICIO: 29 DE SEPTIEMBRE

947 909 357

informes@grupocea.com.pe
grupocea.com.pe
DESCRIPCIÓN
DEL PROGRAMA
Este Programa de Especialización se centra en el estu-
dio de todos los aspectos del análisis econométrico. Se
da énfasis al uso de datos que pueden ser aplicados al
análisis microeconómico y macroeconómico, por lo que
los resultados teóricos revisados en este curso pueden
corresponder a situaciones más generales en el ámbito
económico. El programa cuenta con cinco (5) módulos
que detallan desde los conceptos básicos de estadísti-
ca hasta el estudio de la econometría de corte transver-
sal, de series de tiempo, espacial y bayesiana.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Al final del programa el estudiante podrá entender con claridad el rol que supuestos
identificadores o distributivos tienen sobre las características de los estimadores eco-
nométricos.

Asimismo, es objetivo del curso que el estudiante comprenda y sepa cómo aplicar el
instrumental matemático y estadístico necesario para derivar distribuciones asintóti-
cas y pruebas de contraste de hipótesis para estimadores de sistemas estáticos, diná-
micos estacionarios y no estacionarios. Al finalizar el programa el estudiante habrá
completado todo el conocimiento necesario para poder cursar cualquier curso de
econometría, ya sea en pre o post grado.

BENEFICIOS DE ESTUDIAR VIRTUAL

1. Clases en tiempo real
PLATAFORMA:
2. Todas las clases son grabadas
3. Materiales y recursos digitales
4. Mayor comodidad
5. Estudia cuando quieras y donde quieras
PERFIL DEL PARTICIPANTE

Este Progrrama de Especialización está diri-

gido a tudiantes y Profesionales de diferen-
tes especialidades que participen o tengan
interés en el análisis cuantitativo, estadística
y econometría.

Profesionales de diferentes especialidades

que se encuentren interesados en profundi-
zar conocimientos acerca manipulación de
datos, análisis de mercado y predicción de
series estadísticas.

Público en general que requiera tomar

conocimiento de los fundamentos teóricos
y prácticos del análisis econométrico.

SOBRE NOSOTROS

MÁS DE 30 DOCENTES
EN NUESTRA INSTITUCIÓN

MÁS DE 800 ALUMNOS CERTIFICADOS

MÁS DE 100 CURSOS REALIZADOS

TEMARIO GENERAL
Nuestro Programa de Especialización comprende 06 módulos con un total de 160
HORAS ACADÉMICAS de clases online en vivo via zoom más un (01) módulo de
introducción.

Módulo 0 INTRODUCCIÓN

Este primer módulo lo ponemos a consideración de

los participantes que deseen repasar y/o recordar sus
conocimientos en álgebra lineal, estadística y matri-
ces. Estas ÚNICAS sesiones se encuentran PRE GRA-
BADAS.

Módulo 1 FUNDAMENTOS ECONOMÉTRICOS

En este módulo conoceremos los principios y teore-

mas que dan fundamento a resultados econométri-
cos y criterios de predicción.

CORTE TRANSVERSAL Y PANEL DE DATOS

Módulo 2 (MICROECONOMETRÍA)

Con este módulo tendremos un conocimiento claro

sobre los modelos econométricos de corte transver-
sal y de panel más conocidos. Desde Mínimos Cua-
drados Ordinarios hasta modelos complejos como
GMM.
Módulo 3 SERIES DE TIEMPO (MACROECONOMETRÍA)

A lo largo de estas sesiones obtendremos fundamen-

tos sólidos acerca de la econometría de series de
tiempo, desde la idea de modelos estacionarios y no
estacionarios, hasta modelos complejos como filtro
de Kalman.

Módulo 4 ECONOMETRÍA BAYESIANA

Realizaremos un marco teórico y práctico acerca de

econometría bayesiana a nivel intermedio. Con énfa-
sis en la utilización de simulaciones para el mejor
entendimiento de este tópico.

Módulo 5 ECONOMETRÍA ESPACIAL

Se expone la teoría básica de la econometría espacial

y sus aplicaciones usando STATA. Al finalizar el
módulo, el alumno será capaz de manejar datos geo-
referenciados para su investigación.
 Módulo 0 INTRODUCCIÓN

ALGEBRA LINEAL

MÉTODOS ESTADÍSTICOS

Módulo 1 FUNDAMENTOS ECONOMÉTRICOS

Sesión 1 (3 horas) Sesión 2 (3 horas)

- Teoría asintótica - Algebra y propiedades de

mínimos cuadrados

- Resultados econométricos - Metodo de momentos

útiles
- Propiedades en muestra finita

Sesión 3 (4 horas)

- Inferencia en el modelo normal

homocedástico

- Restricciones lineales

TOTAL: 10 HORAS
 Módulo 2 Corte Transversal y Panel de Datos

Sesión 1 (3 horas) Sesión 2 (3 horas) Sesión 3 (4 horas)

OLS Máxima verosimilitud I Máxima verosimilitud II

- Propiedades asintóticas - Máxima verosimilitud - Test asintóticos de

- Estimación robusta de la máxima verosimilitud
varianza - Estimador de máxima
verosimilitud. - Bootstraping
GLS

- Propiedades asintóticas
- Características del
estimador GLS
- Estimación GLS

Sesión 4 (3 horas) Sesión 5 (3 horas) Sesión 6 (4 horas)

Endogeneidad I Endogeneidad II Variable dependiente

limitada I
- Fuentes de - Mínimos Cuadrados en
- Variables Binarias
Endogeneidad Dos Etapas (2SLS)
· El modelo base
· Probabilidad
- Variables Instrumentales - Estimación IV e
Condicional
inferencia

- Condición de Relevancia
 Módulo 2 Corte Transversal y Panel de Datos

Sesión 7 (3 horas) Sesión 8 (3 horas) Sesión 9 (4 horas)

Variable dependiente GMM I GMM II

limitada II
- Estimación con GMM - Instrumentos Óptimos
- Variables Multinomiales en Momentos
· Consistencia del GMM
- Modelos con · Normalidad Asintótica Condicionales
Truncamiento y Censura: del GMM · Regresión Lineal
Modelo Tobit · Regresión no Lineal
· Regresión Multivariada
no Lineal
- Modelos con Selección
Muestral: Modelo
Heckman

Sesión 10 (3 horas) Sesión 11 (3 horas) Sesión 12 (4 horas)

Panel Data Estático Panel Data Dinámico I Panel Data Dinámico II

- Modelos con Exogeneidad

- Heterogeneidad No - Estructura de Covarianzas
Dinámica Estricta y Variables Dependientes
Observada
Rezagadas
- Componentes del Error - Modelos Autorregresivos con
Efectos Individuales - Variables Predeterminadas

TOTAL: 40 HORAS
 Módulo 3 Series de Tiempo

Sesión 1 (3 horas) Sesión 2 (3 horas) Sesión 3 (4 horas)

Principios generales Procesos lineales Estimación en series

estacionarios estacionarias
- Operador de rezagos
- Estacionariedad - Estimación de la media
- Ecuaciones en de los promedios
diferencia - Ergodicidad
- Estimación consistente
- Multiplicadores - Proceso de medias de las autocovarianzas
moviles
- Convolusiones - OLS y procesos
- Procesos autoregresivos autoregresivos

Sesión 4 (3 horas) Sesión 5 (3 horas) Sesión 6 (4 horas)

Estimación de modelos No estacionariedad, No estacionariedad,

con heterocedasticidad raices unitarias y raices unitarias y
condicionada cointegración I cointegración II

- Modelo ARCH - Superconsistencia - Momentos asintóticos

de procesos integrados
- Modelo GARCH - Raiz unitaria
- Pruebas Dickey - Fuller
- Resultados asintóticos
- Cointegración
- Momentos asintóticos
del paseo aleatorio
 Módulo 3 Series de Tiempo

Sesión 7 (3 horas) Sesión 8 (4 horas) Sesión 9 (4 horas)

Sistemas Sistemas Filtro de Kalman

autorregresivos autorregresivos no univariado
estacionarios estacionarios
- Modelo de nivel local
- VMA - Raices unitarias
- Predicción
- VAR - Sistemas cointegrados
- Filtrado
- VARMA - Representaciones
alternativas - Errores de predicción

- Filtro de estado
estacionario

Sesión 10 (3 horas)

Filtro de Kalman
Multivariado

- Modelo de espacio de - Función de

estados log - verosimilitud

- Predicción - Suavizamiento

- Actualización - Proyecciones fuera de la

muestra y valores
- Inicialización omitidos

TOTAL: 33 HORAS
 Módulo 4 Econometría Bayesiana

Sesión 1 (3 horas) Sesión 2 (3 horas) Sesión 3 (4 horas)

Principios básicos Priors I Priors II

- Inferencia bayesiana - Priors no informativos - Priors independientes

- Algebra matricial - Priors conjugados - Heterocedasticidad

- Monte Carlo

- Gibbs Sampling

- Metropolis - Hastings

Sesión 4 (3 horas)

Priors III

- Stochastic Search Variable

Selection

- Bayesian Model Averaging

TOTAL: 13 HORAS
 Módulo 5
Sesión 1 (4 horas)
Introducción a la
Econometría Espacial
- Vínculos entre
econometría espacial y
economía espacial
- Los efectos espaciales
- Aplicación en STATA
Sesión 4 (4 horas)
Revisión de Modelos
- Revisión del modelo
clásico de regresión lineal
- Modelos autorregresivos
espaciales
- Aplicación en STATA
Econometría Espacial
Sesión 2 (3 horas) Sesión 3 (3 horas)
La Matriz de Pesos Análisis exploratorio de
Espaciales datos espaciales (ESDA)
- Criterios de vecindad - Análisis gráfico
(univariado y multivariado)
- Otras especificaciones
- Medidas de asociación
- Aplicación en STATA espacial global
- Medidas de asociación
espacial local
Sesión 5 (3 horas) Sesión 6 (3 horas)
Métodos Espaciales Dependencia Espacial
- Método Espacial de - Dependencia espacial
Mínimos Cuadrados en residual
Dos Etapas Generalizado
- ¿Cómo tratar la
- Método de Cuasi-Máxima heterogeneidad espacial?
Verosimilitud
- Aplicación en Stata
- Aplicación en Stata
Módulo 5 Econometría Espacial

Sesión 7 (4 horas)

Aplicaciones Adicionales

- Las consecuencias de
ignorar la dependencia
espacial

- Aplicaciones adicionales
en ArcGis y R

TOTAL: 24 HORAS
DOCENTES
MG. ALVARO JIMÉNEZ CALDERÓN
Magister en Economía de la Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP)
con Especialización en Teoría Econó-
mica. Actualmente se desempeña
como economista junior en la Direc-
ción de Estudios Macrofiscales del
Consejo Fiscal donde su labor se
centra en la proyección de la deuda
pública y la sostenibilidad fiscal.
Previamente llevó cursos de capacita-
ción del FMI (2018) y participó en el
LXIII Curso de Extensión en Economía
Avanzada del BCRP (2016). A la fecha
se desempeña también como jefe de
práctica en la UPC. Sus temas de inte-
rés en investigación económica son
política fiscal, política monetaria, y
modelación macroeconómica.
MG (C) DIEGO QUISPE ORTOGORIN
Maestrista en Economía de la PUCP.
Bachiller en Ciencias Sociales con
mención en Economía de la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Egresa-
do del LXVI Curso de Extensión Uni-
versitaria en Economía Avanzada del
BCRP.
Asistente de Investigación del Centro
de Investigación de la Universidad del
Pacífico. Actualmente se desarrolla
también como Asistente de Investiga-
ción y Jefe de Prácticas en la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Bachi-
ller destacado de Economía de la
PUCP.
DOCENTES
MG(C) GERARDO INTI LOBATO
Ing. Económico de la UNI. Maestrista de
Econometría Bancaria y Financiera de la
UNI, con especialización en Gestión de
Riesgos Financieros por la UPC y Data
Mining por la UNI.
Becario del LXVII Curso de Especializa-
ción en Economía Avanzada del BCRP -
2020 y Becario del XII Curso de Especiali-
zación en Finanzas Avanzadas del BCR
CEFA - 2019. Primer Puesto del XIX Pro-
grama de Especialización en Mercado de
Valores de la SMV 2018 y Primer Puesto
del XXI CEU en Regulación Económica
del OSIPTEL 2017.
Actualmente se desempeña como analis-
ta de riesgos e inversiones.
MSC.(C) LUIS ALFREDO GAVIDIA
PANTOJA
Economista de la Pontificia Universidad
Católica del Perú. Ha cursado los Pro-
gramas de Empirical Corporate Finance,
Applied Cross Section Models and
Bayesiann Machine Learning for Social
Science en la Barcelona Graduate
School of Economics.
Actualmente se desempeña como Data
Scientist del área de riesgos del Banco
de Crédito del Perú. Y también se
encuentra cursando la Maestría en Esta-
dística de la Pontifica Universidad Cató-
lica del Perú.
DOCENTES
MG(C) RHYS CHRISTIAN
JEREMÍAS VIDAL
Magister en Economía de la Universidad
del Pacífico con especial interés en
Teoría Económica. Participó en los
Cursos de Extensión del Banco Central
de Reserva del Perú (2017), OSINERG-
MIN (2016) y OSIPTEL (2015).
Es Economista de la Universidad Nacio-
nal del Centro del Perú y desde hace
más de 6 años se viene desempeñando
en el área de Investigación Económica y
Consultoría. Actualmente se viene des-
empeñando en el Centro de investiga-
ción de la Universidad del Pacífico -
CIUP, como asistente de investigación.
MSC.(C) VÍCTOR DANIEL CAMARENA
MSc en Matemática Aplicada por la
Universidad Nacional de Ingeniería.
Matemáticos de la U.N.I. con experien-
cia en investigación de modelos mate-
máticos en inteligencia artificial, ocea-
nografía, ciencias actuarias, procesos
estocásticos entre otros.
Actualmente se desempeña como asis-
tente de Investigación en IMARPE (Ins-
tituto del Mar del Perú)
BENEFICIOS DE ESTUDIAR CON NOSOTROS

1. Clases en TIEMPO REAL

2. Acceso a las Grabaciones de cada clase post - sesión.

3. Materiales EXCLUSIVOS para el desarrollo del Programa.

4. Certificación por MÓDULO y por PROGRAMA.

5. Acceso a Talleres EXCLUSIVOS (18 HORAS ADICIONALES)

- Econometría Financiera

- Evaluación de Impacto

- Procesos Estocásticos

6. Forma parte de nuestra Comunidad CEA con BENEFICIOS EXLUSIVOS

 ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN

MODALIDAD Una vez culminado nuestro Programa, el alumno

Online, EN VIVO. accederá a la certificación por parte de nuestra
Plataforma: Zoom Institución. De manera opcional, el participante
puede optar por la certificación del CERSEU de
DURACIÓN la Facultad de Ciencias Económicas de la
120 Horas UNMSM. El certificado será emitido de manera
virtual y contará con todos los medios de seguri-
INICIO dad necesarios para ser validados.
29 de septiembre INVERSIÓN

HORARIO - Pronto Pago (hasta 12/09)

Martes - Jueves S/. 350.00 ($. 106.00 USD)
de 7:00 p.m. a 10:00 p.m. - Precio Promocional (hasta 22/09)
Domingos
S/. 450.00 ($. 136.00 USD)
de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Precio Normal
S/. 600.00 ($. 180.00 USD)