TEORIA DE DECISIONES

INVESTIGACION DE
OPERACIONES II

Profesor: Gabriel Conde A.

Escuela de Ingeniería Industrial y
Estadística

UNIVERSIDAD DEL VALLE

CALI
 INTRODUCCION

Análisis de decisiones: Es una herramienta cuyo

objetivo es ayudar en el estudio de la toma de
decisiones en escenarios bajo una gran incertidumbre.

Estudiaremos dos formas:

•Toma de decisiones sin experimentación

•Toma de decisiones con experimentación

TOMA DE DECISIONES SIN
EXPERIMENTACIÓN
 ESQUEMA

ALTERNATIVAS FACTIBLES
(Estrategias del tomador de decisiones. Selecciona sólo una)
VS
ESTADO DE LA NATURALEZA
(Estrategias de la naturaleza. Sucesos inciertos, se conocen o se tiene
idea de sus probabilidades)
 MARCO CONCEPTUAL

• El tomador de decisiones necesita elegir una de

las alternativas posibles.
• La naturaleza elegirá uno de los estados de la
naturaleza.
• Cada combinación de una acción y un estado
de la naturaleza da como resultado un pago,
que se da por medio de una tabla de pagos.
• La tabla de pagos se usa para encontrar una
acción óptima para el tomador de decisiones
según un criterio adecuado.
MODELO DE TABLA DE PAGOS PARA
EL ANÁLISIS DE DECISIONES

ESTADOS DE LA NATURALEZA
ALTERNATIVAS N1 N2 … Nn

A1 Q11 Q12 … Q1n

A2 Q21 Q22 … Q2n

… … … …

Am Qm1 Qm2 … Qmn

 NOTA:
El tomador de decisiones elige su estrategia para
promover su propio beneficio. Por el contrario la
naturaleza es un jugador pasivo que elige sus
estrategias de manera aleatoria.

El tomador de decisiones tiene información para tener

en cuenta sobre la posibilidad de los estados de la
naturaleza. Esta información se traduce en una
distribución de probabilidad. El estado de la naturaleza
es una variable aleatoria (distribución a priori).
 MODELO DE TABLA DE PAGOS PARA EL
ANÁLISIS DE DECISIONES CON
PROBABILIDADES A PRIORI
ESTADOS DE LA NATURALEZA
ALTERNATIVAS N1 N2 … Nn

A1 Q11 Q12 … Q1n

A2 Q21 Q22 … Q2n

… … … …

Am Qm1 Qm2 … Qmn

PROB. A PRIORI P1 P2 … Pn
n

∑P
i =1
i =1
 DOS CONCEPTOS IMPORTANTES
a priori:
Independiente de la experiencia, es decir, que
ésta supone pero no puede explicar, aunque sea
necesario a la posibilidad de la experiencia; a
priori no designa, pues, una anterioridad
psicológica, sino una anterioridad lógica o de
validez.

En la filosofía escolástica, [razonamiento] que

desciende de la causa al efecto, o de la esencia
de una cosa a sus propiedades.
 a posteriori

Que proviene o depende de la experiencia.

En la filosofía escolástica, [razonamiento]

que asciende del efecto a la causa o de las
propiedades de una cosa a su esencia.
 FORMULEMOS UN EJEMPLO
Ver “Introducción a la investigación de operaciones”, F.
Hellier, G. Lieberman, Ed. McGraw-Hill 2001.

Una persona tiene dos opciones o alternativas de

inversión. Una de las alternativas tiene una
posibilidad entre cuatro de ser exitosa con un
ingreso esperado de 800.000 dólares y un costo
de 100.000 dólares. La otra alternativa producirá
un ingreso neto de 90.000 dólares.
TABLA DE PAGOS PARA EL ANALISIS DE
DECISION DEL EJEMPLO

ESTADOS DE LA
NATURALEZA
N1 N2
ALTERNATIVA (EXITO) (NO ÉXITO)
A 700 -100
B 90 90
Probabilidad a priori 0.25 0.75
 CRITERIO DEL PAGO MÁXIMO

Para cada acción posible, encuentre el pago

mínimo sobre todos los estados de la
naturaleza. Después encuentre el máximo de
estos pagos mínimos. Elija la acción cuyo
pago mínimo corresponde a este máximo.
 EXPLICACIÓN

Este criterio elige la acción que proporciona el

mejor pago para el peor estado de la naturaleza.

Proporciona la mejor garantía del pago que se

obtendrá.
Este razonamiento es válido cuando se está
compitiendo con un oponente racional.

Este criterio casi no se usa contra la naturaleza.

 CRITERIO DE LA MÁXIMA
POSIBILIDAD

Identifique el estado más probable de la

naturaleza (aquel que tenga la probabilidad a
priori más grande). Para este estado de la
naturaleza, encuentre la acción con máximo
pago.
En nuestro ejemplo, el estado N2 tiene la
mayor probabilidad a priori. En esta
columna, B es la alternativa de máximo
pago.
 EXPLICACIÓN

La acción elegida es la mejor para el estado

más importante de la naturaleza.

Desventaja: Ignora otra información. No

considera otro u otros estados de la
naturaleza distintos al más probable.
 REGLA DE DECISIÓN DE BAYES

Usando las mejores estimaciones disponibles

de las probabilidades de los respectivos
estados de la naturaleza (en este caso las
probabilidades a priori), se calcula el valor
esperado del pago de cada acción posible. Se
elige la acción con máximo pago esperado.
 Para nuestro ejemplo

E[pago (A)] = 0.25*700 + 0.75*(-100)

= 100

E[pago (B)] = 0.25*90 + 0.75*(90)

= 90

Como 100 > 90, la decisión es A.

 RESUMEN DE LOS CALCULOS PARA EL
CRITERIO DE BAYES

ESTADOS DE LA NATURALEZA

ALTERNATIVAS N1 N2 ESPERANZA

A 700 -100 100 MAX

B 90 90 90 MIN

PROB. A PRIORI 0,25 0,75

 EXPLICACIÓN

La mayor ventaja de este criterio es que

incorpora toda la información disponible (pagos,
estimaciones de las probabilidades de los
estados de la naturaleza).

La mayor crítica es que las probabilidades a

priori no dejan de ser subjetivas.
 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Nos centraremos en el análisis de sensibilidad

sobre las probabilidades a priori. Queremos
saber cómo cambia nuestra decisión al
cambiar las probabilidades a priori.
Supongamos que sabemos con buena
certeza que 0.15 < P(EXITO) < 0.35. Esto
implica que 0.65 < P(NO EXITO) < 0.85.
Comenzamos el A. de S. aplicando el criterio
de Bayes para los dos casos extremos.
A. de S. continuación

ESTADOS DE LA NATURALEZA

ALTERNATIVAS N1 N2 ESPERANZA

A 700 -100 20 MIN

B 90 90 90 MAX

PROB. A PRIORI 0,15 0,85

A. de S. continuación

ESTADOS DE LA NATURALEZA

ALTERNATIVAS N1 N2 ESPERANZA

A 700 -100 180 MAX

B 90 90 90 MIN

PROB. A PRIORI 0,35 0,65

 Conclusión:

La decisión es muy sensible a la

probabilidad a priori de éxito.

Lo cual nos dice que “debemos de hacer

algo más” para tomar nuestra decisión.
CAMBIO DEL PAGO ESPERADO EN FUNCIÓN
DE LA PROBABILIDAD A PRIORI

Si p es la probabilidad a priori de éxito

entonces el pago esperado por la
alternativa A será:
E(A) = 700p – 100(1-p) = 800p - 100
GRÁFICA DEL CAMBIO DEL PAGO
ESPERADO

A
A
B

éxito
 PUNTO DE CRUCE
E(A) = E(B)

800p – 100 = 90
p = 190/800 = 0.2375

Se debe tomar B si p < 0.2375

Se debe tomar A si p > 0.2375
GENERALIZACIONES
 MAS DE DOS ALTERNATIVAS

Si se tiene más de dos alternativas entonces

habrá más de dos rectas. Las partes
superiores (para cualquier valor de la
probabilidad a priori) seguirán indicando que
alternativa debe elegirse. Los puntos de corte
indica en donde la decisión cambia de una
alternativa a otra.
 MAS DE DOS ESTADOS DE
NATURALEZA
Se centra el análisis de sensibilidad en dos
estados de la naturaleza. Esto significa
investigar que pasa cuando la probabilidad
a priori de un estado aumenta mientras la
del otro disminuye en la misma cantidad y
se mantienen fijas las probabilidades a priori
de los estados restantes. Este
procedimiento se repite para los pares de
estados que se deseen.
TOMA DE DECISIONES CON
EXPERIMENTACIÓN
TABLA DE PAGOS PARA EL ANALISIS DE
DECISION A UN PROBLEMA EN UN
INGENIO AZUCARERO

ESTADOS DE LA
NATURALEZA
ALTERNATIVA Petróleo Seco
Perforar 700 -100
Sembrar caña 90 90
Probabilidad a priori 0.25 0.75
 INFORMACION COMPLEMENTARIA
PARA TOMAR UNA DECISIÓN

Una exploración sismológica obtiene

sondeos sísmicos que indican si la
estructura geológica es favorable o no a
la presencia de petróleo. Con esto
mejoramos la estimación de la
probabilidad de que haya petróleo.
Supongamos que el costo de este
estudio es de 30.000 dólares.
RESULTADOS DE LA EXPLORACIÓN

DOS RESULTADOS POSIBLES:

Es poco probable encontrar petróleo

SSD (Sondeo sísmico desfavorable)

Es bastante probable encontrar petróleo

SSF (Sondeo sísmico favorable)
 Por experiencia (datos históricos) tenemos
las siguientes probabilidades condicionales:

P(SSD estado = petróleo) = 0.4

P(SSF estado = petróleo) = 1 - 0.4 = 0.6

P(SSD estado = seco) = 0.8

P(SSF estado = seco) = 1 - 0.8 = 0.2
 PROBABILIDADES A POSTERIORI
Quisiéramos saber más bien las siguientes
probabilidades, llamadas probabilidades a
posteriori (Seguramente son más útiles que
las anteriores)

P(estado = petróleo resultado = SSD)

P(estado = seco resultado = SSD)
P(estado = petróleo resultado = SSF)
P(estado = seco resultado = SSD)
 EL TEOREMA DE BAYES NOS PERMITE
CALCULAR ESTAS PROBABILIDADES
Definición: Si A y B son eventos en un espacio de
probabilidad la probabilidad condicional de A dado B
denotada por P[AB] se define mediante la relación:
P[A ∩ B]
P[AB] = , con P[B] ≠ 0
P[B]

Definición: Dos eventos A y B en un espacio de

probabilidad son independientes si la ocurrencia de
uno de ellos no influye en el valor de la probabilidad
del otro. Esto se expresa escribiendo:
P[AB] = P[A]
De lo anterior se deduce que P[A∩B] = P[A].P[B] si
A y B son independientes.
CONTINUACIÓN. T. BAYES

Una fórmula que se deriva de la definición de

probabilidad condicional es la siguiente:
P[A∩B] = P[A]P[BA] = P[B]P[AB] y relaciona las
probabilidades condicionales en términos de las
probabilidades no condicionales P[A] y P[B].

Probabilidad total: Sea S un espacio muestral y B1,

B2, ...,Bn, eventos tales que definen una partición (*)
en S y A cualquier evento en Fs entonces:
n

P[A] = ∑
i =1
P[ABi ]P[Bi]
CONTINUACIÓN. T. BAYES

Teorema de Bayes:

Sea S un espacio muestral y B1, B2, ...,Bn, eventos

tales que definen una partición en S y A cualquier
evento en Fs entonces se cumple la relación:
P[A Bk ]P[Bk ]
P[BkA] = n

∑ P[A B ]P[B ]
i =1
i i
 TEOREMA DE BAYES COMO HERRAMIENTA
EN LA TOMA DE DECISIONES

P(resultad o j | estado i) * P(estado i)

P(estado i | resultado j) = n

∑ P(resultad o
k =1
j | estado k) * P(estado k)
CÁLCULO DE LAS PROBABILIDADES
A POSTERIORI
P(estado = petróleo resultado = SSD)
0.4 * 0.25 1
= = 0.1429 ≈ 0.14
0.4 * 0.25 + 0.8 * 0.75 7

P(estado = seco resultado = SSD)

0.8 * 0.75 6
= = 0.8571 ≈ 0.86
0.4 * 0.25 + 0.8 * 0.75 7
1 6
o también 1 − = = 0.8571 ≈ 0.86
7 7
P(estado = petróleo resultado = SSF)
0.6 * 0.25 1
= = 0.5
0.6 * 0.25 + 0.2 * 0.75 2

P(estado = seco resultado = SSF)

0.2 * 0.75 1
= = 0.5
0.6 * 0.25 + 0.2 * 0.75 2
1 1
o también 1 − = = 0.5
2 2
DIAGRAMA DE ÁRBOL PARA EL CÁLCULO
DE LAS PROBABILIDADES A POSTERIORI
CÁLCULO DEL PAGO ESPERADO
TENIENDO EN CUENTA LAS
PROBABILIDADES A POSTERIORI
 RESUMEN DE LOS CALCULOS PARA EL
CRITERIO DE BAYES (SSD)

ESTADOS DE LA NATURALEZA

ALTERNATIVAS PETRÓLEO SECO ESPERANZA

PERFORAR 700 -100 -15.7

SEMBRAR C. 90 90 60

PROBABILIDAD A
POSTERIORI
(SSD) 1/7 6/7
Pago esperado si el resultado es un
sondeo desfavorable

E(pago[perforar|SSD])
1 6
* 700 + * (−100) − 30 = −15.7
7 7

E(pago[s. caña|SSD])
1 6
* 90 + * 90 − 30 = 60
7 7
 RESUMEN DE LOS CALCULOS PARA EL
CRITERIO DE BAYES (SSF)

ESTADOS DE LA NATURALEZA

ALTERNATIVAS PETRÓLEO SECO ESPERANZA

PERFORAR 700 -100 270

SEMBRAR C. 90 90 60

PROBABILIDAD A
POSTERIORI
(SSF) 1/2 1/2
Pago esperado si el resultado es un
sondeo favorable

E(pago[perforar|SSF])
1 1
* 700 + * (−100) − 30 = 270
2 2

E(pago[s. caña|SSF])
1 1
* 90 + * 90 − 30 = 60
2 2
 DECISIÓN, BAJO EXPERIMENTACIÓN,
CON LA REGLA DE BAYES

PAGO CON
ALTERNATIVA PAGO SIN COSTO COSTO
SONDEO OPTIMA EXPLOTACION EXPLOTACION
DESFAVO-
RABLE SEMBRAR
(SD) CAÑA 90 60
PERFORAR
FAVORABLE POR
(SF) PETROLEO 300 270
 VALOR DE LA EXPERIMENTACION

Antes de realizar cualquier experimento, debe

determinarse su valor potencial. Veremos dos
métodos para evaluar este potencial, a saber:

•Valor esperado de la información perfecta.

•Valor esperado de la experimentación.
 VALOR ESPERADO DE LA
INFORMACIÓN PERFECTA (VEIP)
Aquí se supone que la experimentación elimina
toda incertidumbre sobre cual es el estado
verdadero de la naturaleza y se hace un cálculo
sobre cual sería la mejora en el pago esperado.
Esta cantidad se llama valor esperado de la
información perfecta. (cota superior para el valor
del experimento)
Pago esperado con información perfecta =
0.25*700+0.75*90 = 242.5
VEIP = PECIP – pago esperado sin experim.
VEIP = 242.5 – 100 = 142.5
VEIP continuación

Si el VEIP fuera menor que 30 entonces no

se llevaría a cabo la experimentación.

En nuestro caso el VEIP > 30, lo cual indica

que puede valer la pena llevar a cabo la
experimentación.
Entramos a confirmar esto estudiando un
segundo método: Valor Esperado de la
Experimentación = VEE
 VALOR ESPERADO DE LA
EXPERIMENTACIÓN (VEE)
En este caso no se calcula una cota superior
para el incremento del pago esperado. Se
calcula de manera directa este incremento
esperado:
Pago esperado de la experimentación =
∑ P(resultado j)*E(pago|resultado j), ∀ j
j

En esta expresión el cálculo de las

esperanzas debe hacerse con las
probabilidades a posteriori
VEE continuación…

De los cálculos anteriores sabemos que los

valores de P(resultado j) son:

P(SSD) = 0.7 y P(SSF) = 0.3

Así mismo los valores de E(pago|resultado j),

que se calcularon teniendo en cuenta las
probabilidades a posteriori, son:
E(pago|resultado = SSD) = 90
E(pago|resultado = SSF) = 300
 VEE continuación…

El pago esperado con experimentación =

0.7*90 + 0.3*300 = 153

El VEE será entonces:

VEE = El pago esperado con experimentación -
El pago esperado sin experimentación =
153 – 100 = 53 > 30
Como este valor excede a 30.000 entonces
debe llevarse a cabo el sondeo de sismología
ÁRBOLES DE DECISIÓN
 ÁRBOL DE DECISIÓN

Es una manera de visualizar un problema

de decisión mediante un esquema de árbol
(red sin ciclos). Su objetivo es facilitar la
comprensión del problema y los cálculos.
CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE DECISIÓN
 ELEMENTOS DEL ÁRBOL
• Los arcos = Ramas

• Puntos de ramificación = Nodos

Nodo de decisión = Indica que debe tomarse

una decisión (cuadrado)

Nodo de probabilidad = Indica que ocurre un

evento aleatorio (círculo)
CÁLCULOS, PRIMERA ETAPA
 LOS NÚMEROS EN EL ÁRBOL

Números debajo de ramas = Flujos de efectivo

Números arriba de las ramas = Probabilidad

(después de un nodo de probabilidad) (a priori o a posteriori)

Números en cada nodo = Pagos esperados

(Surgen del procedimiento de análisis)
CÁLCULOS, SEGUNDA ETAPA
 ANÁLISIS
Una vez calculado el árbol se hace el siguiente
procedimiento de análisis

• 1. Iniciar en el lado derecho, moverse a la izquierda

una columna a la vez, realizar el paso 2 o el 3
según los nodos sean de probabilidad (NP) o de
decisión (ND).

• 2. Para cada NP calcular su pago esperado -PE-

Σ[(pago de c/rama) * (probabilidad de c/rama)]

• 3. Para cada ND, compare los PE de sus ramas y

seleccione la alternativa cuya rama tenga mayor
pago esperado.
 BIBLIOGRAFÍA

Peña Daniel, “Fundamentos de Estadística”. Alianza Editorial, Madrid 2001

H. TAHA, “Investigación de Operaciones”, Ed. Alfaomega, México 1998.

F. HELLIER, G. LIEBERMAN, “Introducción a la investigación de

operaciones”, Ed. McGraw-Hill 2001.

KENNEDY y NEVILLE. (1982) "Estadística para Ciencias e Ingeniería".

México: Harla.

SCHEAFFER y MCCLAVE. (1993) "Probabilidad y Estadística para

Ingeniería". México: Grupo Editorial Iberoamérica.

BRETÉS A. P, LLABRÉS X. T., GRIMA PERE y POZUELA L. (2000)

“Métodos estadísticos. Control y mejora de la calidad” México: Alfaomega
Grupo Editor