Clase 0 - Instrumentos de Matemática

Instrumentos de Matemática
Microeconomía II
Facultad de Ciencias Económicas

Guillermo Falcone
3 de Marzo de 2020
Microeconomía II FCE- Micro II 3 de Marzo de 2020 1/1

Función
Def 1: una función f es una relación entre los elementos de un

conjunto X (dominio de la función) y un conjunto Y (codominio de
la función) que satisface la condición que para cada elemento x
en X , f asigna un único elemento del conjunto Y. Se denota
f : X → Y.
En este curso en general X = R2+ y Y = R. Por ejemplo la utilidad

de un consumidor que depende del consumo de los bienes
(x1 , x2 ) y tiene la forma Cobb-Douglas es una función u : R2 → R:
u(x1 , x2 ) = xα1 1 x2α2

Preferencias
A un individuo se le presentan un conjunto de alternativas X y

tiene que elegir las alternativas más atractivas de ese conjunto.
En el curso generalmente X = R2+
Los individuos tienen preferencias sobre combinaciones de

cantidades de los dos bienes.
El consumidor puede evaluar si el par (a1 , a2 ) es preferido al par

(b1 , b2 ).

Preferencias, Función de Utilidad, Curvas de
Indiferencia
Bajo ciertos supuestos (continuidad) las preferencias pueden ser
representadas por una función de utilidad y graficarse mediante
curvas de indiferencia.
Las curvas de indiferencia son conjuntos que agrupan canastas

sobre las que el consumidor está indiferente.
Formalmente la CI a la que pertenece la canasta (a1 , a2 ) se

define como:
I(a1 , a2 ) = {(b1 , b2 ) ∈ R2+ : (b1 , b2 ) ∼ (a1 , a2 )}
Supondremos que las preferencias del consumidor son convexas

(diversificar), lo que implica que las curvas de indiferencia son
convexas.
Función cóncava y convexa. I
Def 2: Sea f : X → R, donde X es un conjunto convexo. Se dice
que la función f es cóncava si para todo x1 , x2 ∈ X y para todo
λ ∈ (0, 1) se tiene:
f (λx1 + (1 − λ)x2 ) ≥ λf (x1 ) + (1 − λ)f (x2 )
Def 3: Sea f : X → Y , donde X es un conjunto convexo. Se dice

que la función f es convexa si para todo x1 , x2 ∈ X y para todo
λ ∈ (0, 1) se tiene:
f (λx1 + (1 − λ)x2 ) ≤ λf (x1 ) + (1 − λ)f (x2 )
Cuando estas definiciones se cumplen de manera estricta se dice

que f es estrictamente cóncava o estrictamente convexa

Función de Utilidad
La relación de preferencias genera un ordenamiento de las
alternativas disponibles.
Función de Utilidad: asigna un número (real) a las distintas

alternativas de acuerdo a su ranking en las preferencias, donde
un número más alto significa preferido.
U : R2+ → R es una función de utilidad que representa las

preferencias de un consumidor si, u(x1 , x2 ) > u(y1 , y2 ) si y sólo si
(x1 , x2 ) se prefiere a (y1 , y2 )
Función de utilidad es de carácter ordinal: solo importa el orden y

no el valor asignado.
No es única: cualquier transformación monótona creciente

representa las mismas preferencias. Ejemplo: log(CD).

Función cóncava y convexa. II
Convexidad y concavidad son propiedades cardinales y no
ordinales.
El problema con esto es que una transformación monótona de

una función cóncava (convexa) no tiene porque ser cóncava
(convexa).
Esto nos genera un problema cuando queremos analizar un

concepto como la utilidad, que lo pensamos como algo ordinal y
no cardinal.
Queremos que la función de utilidad tenga propiedades que

sobrevivan transformaciones monótonas crecientes.
Conceptos más débiles : cuasiconcavidad y cuasiconvexidad.

Función cuasicóncava y cuasiconvexa
Def 4: Sea f : X → R, donde X es un conjunto convexo. Se dice
que la función f es cuasicóncava si para todo x1 , x2 ∈ X y para
todo λ ∈ [0, 1] se tiene:
f (λx1 + (1 − λ)x2 ) ≥ mı́n{f (x1 ), f (x2 )}
Def 5: Sea f : X → Y , donde X es un conjunto convexo. Se dice

que la función f es cuasiconvexa si para todo x1 , x2 ∈ X y para
todo λ ∈ [0, 1] se tiene:
f (λx1 + (1 − λ)x2 ) ≤ máx{f (x1 ), f (x2 )}
Cuando estas definiciones se cumplen de manera estricta se dice

que f es estrictamente cuasicóncava o estrictamente
cuasiconvexa
Algunas implicancias
Sea f : X → R, donde X es un conjunto convexo. Entonces
Si f es cóncava (convexa) en X entonces f es cuasicóncava

(cuasiconvexa) en X .
Si f es estrictamente cóncava (convexa) en X entonces f es

estrictamente cuasicóncava (cuasiconvexa) en X .
Si f es una función cuasicóncava entonces sus curvas de nivel

son convexas. En teoría del consumidor, en vez de hacer el
supuesto más fuerte y cardinal que la función de utilidad u es
cóncava, supondremos que u es cuasicóncava, supuesto ordinal
suficiente para que las curvas de indiferencias generadas a partir
de u sean convexas.

Derivada de una función
Sea f : R → R una función.
Def 6:La derivada de f en x ∗ se define como:

f (x ∗ + h) − f (x)
f 0 (x ∗ ) ≡ lı́m
h→0 h
Def 7: se dice que f es diferenciable en x ∗ si el límite de arriba
existe.
Def 8: se dice que f es diferenciable si es diferenciable en todo

punto de su dominio.
Derivada de una función en un punto es igual a la pendiente de la

linea tangente que pasa a través de ese punto. Si f 0 > 0 entonces
f es estrictamente creciente. Si f 0 < 0 entonces f es estrictamente
decreciente.
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Derivada segunda de una función
Sea f : R → R una función.
Def 9:La derivada segunda de f no es otra cosa que la derivada

de f’. En particular, la derivada segunda de f en x ∗ se define
como:
f 0 (x ∗ + h) − f 0 (x)
f 00 (x ∗ ) ≡ lı́m
h→0 h
El signo de la derivada segunda puede ser utilizado para evaluar
la concavidad/convexidad de una función.
f es convexa si y solo si f 00 ≥ 0
f es cóncava si y solo si f 00 ≤ 0

Derivada de una función de más de una variable
Sea f : Rn → R una función. Denotemos y = f (x1 , x2 , ..., xn )
Def 10: La derivada parcial de f con respecto a xi en

x̂ = (xˆ1 , xˆ2 , ..., x̂i , ..., xˆn ) está dada por:
∂f (x1 , ..., xn ) f (xˆ1 , xˆ2 , ..., x̂i + h, ..., xˆn ) − f (xˆ1 , xˆ2 , ..., x̂i , ..., xˆn )
≡ lı́m
∂xi h→0 h
Cuando se toma la derivada parcial de f con respecto a xi se

toman el resto de las variables como constantes o fijos.

Diferencial total
Si todos los argumentos x de f varían en una magnitud pequeña,
el efecto total sobre y será la suma de los efectos. El diferencial
total de f se define como:
∂f () ∂f () ∂f ()
df (x1 , x2 , ..., xn ) = dx1 + dx2 + ... + dxn
∂x1 ∂x2 ∂xn
Ejemplo: dado un consumidor con función de utilidad u(x1 , x2 ).
Una curva de indiferencia de nivel U 0 se define como
u(x1 , x2 ) = U 0 .
∂u() ∂u()
du(x1 , x2 ) = dx1 + dx2 = dU 0 = 0
∂x1 ∂x2
∂u()
dx2 ∂x1
= − ∂u()
dx1
∂x2
La expresión de arriba representa la pendiente de las curvas de
indiferencia del consumidor con función de utilidad u(x1 , x2 )
Optimización libre con una variable
Sea f : X → R
Def 11: Una función f tiene un máximo local en x ∗ si existe algún
intervalo abierto I que contiene a x ∗ y f (x ∗ ) ≥ f (x) para todo x ∈ I
Def 12: Una función f tiene un máximo global en x ∗ si

f (x ∗ ) ≥ f (x) para todo x ∈ X
Def 13: Si una función f tiene un máximo local (global) en x ∗ ,

entonces x ∗ se denomina argumento maximizador local (global)
de f .
De manera análoga las definiciones se aplican al concepto de

mínimo.

CPO y CSO para máximo y mínimo
Teorema 1: Sea f (x) una función de una variable. Supongamos

que f tiene un máximo/mínimo local en algún punto x ∗ y
supongamos que f 0 (x ∗ ) existe. Entonces f 0 (x ∗ ) = 0.

que f 00 (x ∗ ) existe y supongamos que f 0 (x ∗ ) = 0 y f 00 (x ∗ ) < 0
existe. Entonces f tiene un máximo local en x ∗ .

que f 00 (x ∗ ) existe y supongamos que f 0 (x ∗ ) = 0 y f 00 (x ∗ ) > 0
existe. Entonces f tiene un mínimo local en x ∗ .

Optimización libre: 2 variables
Teorema 4: Sea f (x1 , x2 ) una función de dos variables.
Supongamos que f tiene un máximo/mínimo local en algún punto
(x ∗ ) (x ∗ )
x ∗ = (x1∗ , x2∗ ). Supongamos que ∂f∂x 1
y ∂f∂x 2
existen. Entonces
∂f (x ∗ ) ∂f (x ∗ )
∂x1 = ∂x2 = 0.
Intuitivamente, si alguna derivada parcial fuera mayor o menor

que 0, f () podría aumentarse al aumentar o disminuir ese
argumento.
CSO para máximo (mínimo):
| fx1 x1 | < 0(> 0)
fx1 x1 fx2 x1
fx1 x2 fx2 x2
> 0(> 0)

Optimización restringida: 2 variables
En general los problemas económicos que se nos presentan, son
de maximización/minimización restringida. Por ejemplo, el caso
de un consumidor que quiere maximizar su utilidad sujeto a
precios (p1 , p2 ) y a un nivel dado de ingresos m.
El problema general tiene la forma
máx f (x1 , x2 ) s.a g(x1 , x2 ) ≤ c
x1 ,x2
Si suponemos que la restricción se cumple con igualdad

(supuesto de monotonicidad en el problema de max U) podemos
resolver el problema con el método del multiplicador de Lagrange.
L = f (x1 , x2 ) + λ(c − g(x1 , x2 ))
λ es una variable más con la cual debemos derivar cuando
tengamos las condiciones de primer orden.
∂L ∂L ∂L
= = =0
∂x1 ∂x2 ∂λ
CSO
En este caso la matriz de derivadas segundas del problema
restringido se denomina Hessiano Orlado y tiene la forma:
∂g ∂g
 
0 ∂x1 ∂x2
 ∂g ∂2L ∂2L 
H=  ∂x1 ∂x 2
1
∂x1 x2 

∂g 2 ∂ L 2 ∂ L
∂x2 ∂x2 x1 ∂x22
Máximo: si (x1∗ , x2∗ , λ∗ ) satisfacen las condiciones de primer orden

y el determinante del Hessiano Orlado evaluado en (x1∗ , x2∗ , λ∗ )
tiene signo positivo entonces (x1∗ , x2∗ ) es un máximo local de la
función f (x1 , x2 ) bajo la restricción g(x1 , x2 ) = c
Mínimo: si (x1∗ , x2∗ , λ∗ ) satisfacen las condiciones de primer orden

y el determinante del Hessiano Orlado evaluado en (x1∗ , x2∗ , λ∗ )
tiene signo negativo entonces (x1∗ , x2∗ ) es un mínimo local de la
función f (x1 , x2 ) bajo la restricción g(x1 , x2 ) = c
Problema de Maximización de Utilidad
Consumidor tiene preferencias sobre bienes (x1 , x2 ) y enfrenta precios
(p1 , p2 ) e ingreso exógeno m.
Problema: maximizar su utilidad sujeto a la restricción presupuestaria.
máx u(x1 , x2 ) s.a p1 x1 + p2 x2 ≤ m
Suponemos que el consumidor gasta todo su ingreso en consumir los

dos bienes (monotonicidad de las preferencias). Podemos resolver
con Lagrange solo cuando el problema es suave.
u1 p1
Condición de tangencia: u2 = p2

Ejemplo: Cobb-Douglas
u(x1 , x2 ) = x1α1 x2α2
u1 α1 x2
=
u2 α2 x1
Tangencia
p1 α1 x2
=
p2 α2 x1
α1 x2
p1 x1 = p2
α2
Restricción
p1 x1 + p2 x2 = m
α1 x2
p2 + p2 x2 = m
α2
α1 x2
p2 + p2 x2 = m
α2
α2
p2 x2 = m
α1 + α2
α2 m
x2 =
α1 + α2 p2
Simétricamente
α1 m
x1 =
α1 + α2 p1
Interpretación: el gasto en el bien 1 y en el bien 2 es una fraccion

α1 α2
α1 +α2 y α1 +α2 del ingreso.
La demanda CD es creciente en ingreso y decreciente en precio

Suponer que un consumidor con preferencias Cobb-Douglas con
α1 = 1/2 y α2 = 1/2 tiene un ingreso de 1000 y los precios de los
bienes son p1 = 1 y p2 = 10, cuánto demanda de cada bien?
α1 m 1/2 1000 1
x1 = = = 1000 = 500
α1 + α2 p1 1/2 + 1/2 1 2
α2 m 1/2 1000 1
x2 = = = 100 = 50
α1 + α2 p2 1/2 + 1/2 10 2

Coeficientes fijos (cuchillo y tenedor)
nx x2 o
1
u(x1 , x2 ) = mı́n ,
u v
ATENCION: El lagrangiano es una herramienta que se utiliza

solamente cuando hace falta. En este caso NO hace falta utilizar
lagrangiano.
Los bienes se combinan en proporciones fijas de manera que

x1 x2
=
u v
La condición de tangencia se reemplaza por la proporción fija en que

se consume cada bien.

Despejamos y utilizamos la restricción presupuestaria para ver no
solamente la proporción en que se consume cada bien sino el número
de unidades
x1 x2
=
u v
x2 u
x1 =
v
p1 x1 + p2 x2 = m
x2 u
p1 + p2 x2 = m
v
x2
(up1 + vp2 ) = m
v
m
x2 = v
up1 + vp2
(1)
Simétricamente:
m
x1 = u
up1 + vp2
Interpretación
m
x1 = u
up1 + vp2
m
x2 = v
up1 + vp2
El precio del combo es up1 + vp2
m
Por lo tanto con un ingreso de m se pueden comprar up1 +vp2 combos
En cada combo hacen falta u unidades de x1 y v unidades de x2
Por lo tanto se compran u up1m m

+vp2 unidades de x1 y v up1 +vp2 unidades
de x2

x2
3v 3
2v 2
v 1
u 2u 3 x1

Sustitutos perfectos (té o café)
Función de utilidad lineal
u(x1 , x2 ) = ax1 + bx2
Estas preferencias no son estrictamente convexas. El consumidor no

busca combinar los bienes sino consumir uno solo. Cuál elige depende
de la utilidad que aporta cada uno y de los precios. La solución es de
esquina. No hay condición de tangencia (ni lagrangiano).
El caso de sustitutos perfectos es un buen ejemplo sobre cómo

encarar la decisión sobre dos alternativas: se evalúa la utilidad en
cada caso y se elige la alternativa que aporta mayor utilidad

Si se elige el bien 1
m
Se pueden adquirir p1 unidades
La utilidad es a pm1
Si se elige el bien 2
m
Se pueden adquirir p2 unidades
La utilidad es b pm2
Se elige el bien 1 si su aporte de utilidad en relación al precio es

mayor al del bien 2
m m
a >b
p1 p2
a b
>
p1 p2
Funciones de demanda:

m a b

 p1 si p1 ≥ p2
x1 =
 0 si a < b

p1 p2

a b
 0 si p1 > p2

x2 =
m a b
si ≤


p2 p1 p2

x2
p1 /p2
a/b
x1

Serie matemática. I
En matemática una serie se refiere a la noción de suma aplicada

a los términos de una sucesión matemática.
n
X
S= ai
i=0
Una secuencia finita tiene un primer y último término bien

definido, en cambio en una serie infinita esto no sucede.
∞
X
S= an
n=0

Serie matemática. II
Para cualquier sucesión matemática an de números racionales,
reales, complejos, funciones, etc., la serie asociada se define
como la suma formal ordenada:
∞
X
S= ai = a1 + a2 + a3 + ...
i=1
La sucesión de sumas parciales Sk asociada a una sucesión an
está definida para cada k como la suma de la sucesión an desde
a1 ak :
k
X
Sk = ai = a1 + a2 + ... + ak
i=1
Muchas de las propiedades generales de las series suelen
enunciarse en términos
P de las sumas parciales asociadas. Por
definición, la serie ∞
i=1 ai converge al límite L si y sólo si la
sucesión de sumas parciales asociada Sk converge a L .
Algunos tests de convergencia
Si lı́mn→∞ an 6= 0 la serie diverge.
an+1
Supongamos que existe r tal que lı́mn→∞ an = r . Si r < (>)1 la
serie converge(diverge).
Si la serie ∞
P
P∞y |an | ≤ |bn | para n
n=1 bn es una serie convergente
suficientemente grande, entonces la serie n=1 an converge.

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Microeconomía II FCE- Micro II 3 de Marzo de 2020 1/1

Def 1: una función f es una relación entre los elementos de un

En este curso en general X = R2+ y Y = R. Por ejemplo la utilidad

u(x1 , x2 ) = xα1 1 x2α2

Microeconomía II FCE- Micro II 3 de Marzo de 2020 2/1

A un individuo se le presentan un conjunto de alternativas X y

Los individuos tienen preferencias sobre combinaciones de

El consumidor puede evaluar si el par (a1 , a2 ) es preferido al par

Microeconomía II FCE- Micro II 3 de Marzo de 2020 3/1

Las curvas de indiferencia son conjuntos que agrupan canastas

Formalmente la CI a la que pertenece la canasta (a1 , a2 ) se

I(a1 , a2 ) = {(b1 , b2 ) ∈ R2+ : (b1 , b2 ) ∼ (a1 , a2 )}

Supondremos que las preferencias del consumidor son convexas

f (λx1 + (1 − λ)x2 ) ≥ λf (x1 ) + (1 − λ)f (x2 )

Def 3: Sea f : X → Y , donde X es un conjunto convexo. Se dice

f (λx1 + (1 − λ)x2 ) ≤ λf (x1 ) + (1 − λ)f (x2 )

Cuando estas definiciones se cumplen de manera estricta se dice

Microeconomía II FCE- Micro II 3 de Marzo de 2020 5/1

Función de Utilidad: asigna un número (real) a las distintas

U : R2+ → R es una función de utilidad que representa las

Función de utilidad es de carácter ordinal: solo importa el orden y

No es única: cualquier transformación monótona creciente

Microeconomía II FCE- Micro II 3 de Marzo de 2020 6/1

El problema con esto es que una transformación monótona de

Esto nos genera un problema cuando queremos analizar un

Queremos que la función de utilidad tenga propiedades que

Conceptos más débiles : cuasiconcavidad y cuasiconvexidad.

Microeconomía II FCE- Micro II 3 de Marzo de 2020 7/1

f (λx1 + (1 − λ)x2 ) ≥ mı́n{f (x1 ), f (x2 )}

Def 5: Sea f : X → Y , donde X es un conjunto convexo. Se dice

f (λx1 + (1 − λ)x2 ) ≤ máx{f (x1 ), f (x2 )}

Cuando estas definiciones se cumplen de manera estricta se dice

Sea f : X → R, donde X es un conjunto convexo. Entonces

Si f es cóncava (convexa) en X entonces f es cuasicóncava

Si f es estrictamente cóncava (convexa) en X entonces f es

Si f es una función cuasicóncava entonces sus curvas de nivel

Microeconomía II FCE- Micro II 3 de Marzo de 2020 9/1

Def 6:La derivada de f en x ∗ se define como:

Def 8: se dice que f es diferenciable si es diferenciable en todo

Derivada de una función en un punto es igual a la pendiente de la

Def 9:La derivada segunda de f no es otra cosa que la derivada

Microeconomía II FCE- Micro II 3 de Marzo de 2020 11 / 1

Sea f : Rn → R una función. Denotemos y = f (x1 , x2 , ..., xn )

Def 10: La derivada parcial de f con respecto a xi en

Cuando se toma la derivada parcial de f con respecto a xi se

Microeconomía II FCE- Micro II 3 de Marzo de 2020 12 / 1

Def 12: Una función f tiene un máximo global en x ∗ si

Def 13: Si una función f tiene un máximo local (global) en x ∗ ,

De manera análoga las definiciones se aplican al concepto de

Microeconomía II FCE- Micro II 3 de Marzo de 2020 14 / 1

Teorema 1: Sea f (x) una función de una variable. Supongamos

Teorema 2: Sea f (x) una función de una variable. Supongamos

Teorema 3: Sea f (x) una función de una variable. Supongamos

Microeconomía II FCE- Micro II 3 de Marzo de 2020 15 / 1

Intuitivamente, si alguna derivada parcial fuera mayor o menor

CSO para máximo (mínimo):

| fx1 x1 | < 0(> 0)

Microeconomía II FCE- Micro II 3 de Marzo de 2020 16 / 1

Si suponemos que la restricción se cumple con igualdad

Máximo: si (x1∗ , x2∗ , λ∗ ) satisfacen las condiciones de primer orden

Mínimo: si (x1∗ , x2∗ , λ∗ ) satisfacen las condiciones de primer orden

Problema: maximizar su utilidad sujeto a la restricción presupuestaria.